Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5
Aprenda el lenguaje de programación de estrategias comerciales MQL5 leyendo numerosos artículos la mayor parte de los cuales han sido escritos por Ustedes - miembros de MQL5.community. Con el fin de buscar rápidamente la respuesta sobre una u otra cuestión de programación, todos los artículos están divididos en categorías: "Integración", "Probador", "Estrategias comerciales", etc.
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Creando una lista de correo electrónico por medio de los servicios Google
El trader que mantiene relaciones comerciales con otros traders, suscriptores, clientes o incluso con los amigos puede necesitar crear una lista de correo. Enviar las capturas de pantalla, revistas, registros o informes son tareas bastante relevantes que nos necesarias cada día, pero tampoco son tan raras. En cualquier caso, a algunos traders les gustaría disponer de esta posibilidad. En este artículo, se trata de las cuestiones relacionadas con el uso simultáneo de varios servicios Google, desarrollo del ensamblado correspondiente en C# e integración con las herramientas en MQL.
Optimización móvil continua (Parte 8): Mejorando el programa y corrigiendo los errores encontrados
A petición de los usuarios y lectores del presente ciclo de artículos, el programa ha sido modificado, y ahora podemos decir que el este artículo contiene la nueva versión del autooptimizador. Asimismo, hemos introducido en el autooptimizador tanto las mejoras solicitadas, como algunas nuevas cuya idea surgió durante la corrección del programa.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 65): Aprendizaje supervisado ponderado por distancia (DWSL)
En este artículo, le presentaremos un interesante algoritmo que se basa en la intersección de los métodos de aprendizaje supervisado y por refuerzo.
Creación de un panel de indicadores de fuerza relativa (RSI) dinámico, multisímbolo y multiperíodo en MQL5
En este artículo, desarrollamos un panel dinámico de indicadores RSI multisímbolo y multiperiodo en MQL5, que proporciona a los operadores valores RSI en tiempo real a través de varios símbolos y marcos temporales. El panel cuenta con botones interactivos, actualizaciones en tiempo real e indicadores codificados por colores para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 26): Medias móviles y el exponente de Hurst
El exponente de Hurst es una medida del grado de autocorrelación de una serie temporal a largo plazo. Se entiende que capta las propiedades a largo plazo de una serie temporal y, por tanto, tiene cierto peso en el análisis de series temporales, incluso fuera de las series temporales económicas/financieras. Sin embargo, nos centramos en sus posibles beneficios para los operadores, examinando cómo esta métrica podría combinarse con las medias móviles para crear una señal potencialmente sólida.
Todo lo que necesita saber sobre la estructura de un programa MQL5
Cualquier programa en cualquier lenguaje de programación tiene una estructura determinada. En este artículo, aprenderá los componentes principales de la estructura de un programa en MQL5, que pueden resultarle muy útiles a la hora de crear un sistema comercial o una herramienta comercial para MetaTrader 5.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Nuevos horizontes
Este artículo prosigue con el tema de la fuerza bruta, ofreciendo al algoritmo de nuestro programa nuevas posibilidades para el análisis de mercado, y acelerando la velocidad de análisis y la calidad de los resultados finales, lo cual brinda un punto de vista de máxima calidad sobre los patrones globales en el marco de este enfoque.
Previsión usando modelos ARIMA en MQL5
En este artículo, continuaremos el desarrollo de la clase CArima para construir modelos ARIMA añadiendo métodos de predicción intuitivos.
Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares
Los operadores suelen enfrentarse a pérdidas por señales falsas, mientras que esperar a la confirmación puede llevar a perder oportunidades. Este artículo presenta una estrategia comercial triangular que utiliza el precio de la plata en dólares (XAGUSD) y euros (XAGEUR), junto con el tipo de cambio EURUSD, para filtrar el ruido. Al aprovechar las relaciones entre mercados, los operadores pueden descubrir el sentimiento oculto y perfeccionar sus entradas en tiempo real.
Estrategia comercial con el indicador de mejora de reconocimiento de velas Doji
El indicador sobre metabarras ha detectado más velas que el clásico. Veamos si aporta un beneficio real en el trading automatizado.
Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 84): Clases herederas del objeto gráfico abstracto estándar
En este artículo, analizaremos la creación de las clases herederas del objeto gráfico abstracto estándar del terminal. El objeto de esta clase describirá las propiedades comunes para todos los objetos gráficos, es decir, se tratará simplemente de un cierto objeto gráfico. Para aclarar su pertenencia a un objeto gráfico real, necesitaremos heredar de él, y en la clase del objeto heredado, escribir las propiedades inherentes a ese objeto gráfico en particular.
Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 4): Media móvil triangular - Señales del indicador
Por asesor multidivisa en este artículo entendemos un asesor, o un robot comercial que puede operar (abrir/cerrar órdenes, gestionar órdenes como Trailing Stop Loss y Trailing Profit) con más de un par de símbolos desde un gráfico. Esta vez usaremos un solo indicador, a saber, la media móvil triangular en uno o varios marcos temporales.
Arbitraje estadístico con predicciones
Daremos un paseo por el arbitraje estadístico, buscaremos con Python símbolos de correlación y cointegración, haremos un indicador para el coeficiente de Pearson y haremos un EA para operar arbitraje estadístico con predicciones hechas con Python y modelos ONNX.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 06): Tipos de cuentas (I)
Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. Hasta ahora nuestro EA puede funcionar en cualquier tipo de situación, pero aún no está listo para ser automatizado, por lo que tenemos que hacer algunas cosas.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 80): Modelo generativo y adversarial del Transformador de grafos (GTGAN)
En este artículo, le presentamos el algoritmo GTGAN, introducido en enero de 2024 para resolver problemas complejos de disposición arquitectónica con restricciones gráficas.
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 9): Asesor Experto de múltiples estrategias (I)
Hoy, exploraremos las posibilidades de incorporar múltiples estrategias en un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) utilizando MQL5. Los asesores expertos ofrecen capacidades más amplias que solo indicadores y scripts, lo que permite enfoques comerciales más sofisticados que pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Encuentre más información en este artículo de discusión.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 11): Sistema de órdenes cruzadas
Creación de un sistema de órdenes cruzadas. Hay una clase de activos que les hace la vida muy difícil a los comerciantes, estos son los activos de contratos futuros, y ¿por qué le hacen la vida difícil al comerciante?
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 20): Autocodificadores
Continuamos analizando los algoritmos de aprendizaje no supervisado. El lector podría preguntarse sobre la relevancia de las publicaciones recientes en el tema de las redes neuronales. En este nuevo artículo, retomaremos el uso de las redes neuronales.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de siembra y crecimiento de árboles (Saplings Sowing and Growing up — SSG)
El algoritmo de siembra y crecimiento de árboles (SSG) está inspirado en uno de los organismos más resistentes del planeta, que es un ejemplo notable de supervivencia en una amplia variedad de condiciones.
Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 73): Objeto de formulario del elemento gráfico
En el presente artículo, iniciaremos un nuevo apartado del trabajo con gráficos. En esta ocasión, vamos a crear el objeto de estado del ratón, el objeto básico de todos los elementos gráficos y la clase de objeto de formulario de los elementos gráficos de la biblioteca.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de optimización de la dinámica espiral (Spiral Dynamics Optimization, SDO)
Este artículo presenta un algoritmo de optimización basado en los patrones de las trayectorias en espiral en la naturaleza, como las conchas de los moluscos: el algoritmo de optimización de la dinámica espiral o SDO. El algoritmo propuesto ha sido repensado y modificado a fondo por el autor: en el artículo analizaremos por qué estos cambios han sido necesarios.
Cómo ver las transacciones directamente en el gráfico sin tener que perderse en el historial de transacciones
En este artículo, crearemos una herramienta sencilla para visualizar cómodamente posiciones y transacciones directamente en el gráfico con navegación mediante teclas. Esto permitirá a los operadores examinar visualmente las transacciones individuales y recibir toda la información sobre los resultados comerciales directamente en el momento.
Cómo usar la API de datos JSON en sus proyectos MQL
Imagina que puedes utilizar datos que no se encuentran en MetaTrader, solo obtienes datos de los indicadores mediante análisis de precios y análisis técnico. Ahora imagina que puedes acceder a datos que aumentarán tu poder comercial. Puede multiplicar la potencia del software MetaTrader si combina la salida de otro software, métodos de análisis macro y herramientas ultra avanzadas a través de los datos de la API. En este artículo, le enseñaremos cómo utilizar las API y le presentaremos servicios de datos API útiles y valiosos.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 26): La batalla definitiva en la previsión de series temporales: redes neuronales LSTM frente a GRU
En el artículo anterior, hablamos de una RNN sencilla que, a pesar de su incapacidad para comprender las dependencias a largo plazo en los datos, fue capaz de realizar una estrategia rentable. En este artículo hablaremos tanto de la memoria a largo plazo (LSTM) como de la unidad recurrente controlada (GRU). Estas dos se introdujeron para superar las deficiencias de una RNN simple y ser más astuta que ella.
Analizamos ejemplos de estrategias comerciales en el terminal de cliente
En este artículo, utilizaremos esquemas de bloques para analizar visualmente la lógica de los asesores de entrenamiento adjuntos al terminal, ubicados en la carpeta Experts\Free Robots, que negocian con patrones de velas.
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 1): Osciladores
En este artículo analizaremos los indicadores estándar de la categoría de osciladores. Asimismo, crearemos plantillas listas para su uso en asesores: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmos de estrategias evolutivas (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES y (μ+λ)-ES)
En este artículo, analizaremos un grupo de algoritmos de optimización conocidos como "estrategias evolutivas" (Evolution Strategies o ES). Se encuentran entre los primeros algoritmos basados en poblaciones que usan principios evolutivos para encontrar soluciones óptimas. Hoy le presentaremos los cambios introducidos en las variantes clásicas de ES y revisaremos la función de prueba y la metodología del banco de pruebas para los algoritmos.
Desarrollando la estrategia martingala Zone Recovery en MQL5
El artículo analiza, en una perspectiva detallada, los pasos que deben implementarse para la creación de un asesor experto basado en el algoritmo comercial Zone Recovery. Esto ayuda a automatizar el sistema ahorrando tiempo a los algotraders.
Biblioteca de análisis numérico ALGLIB en MQL5
En este artículo, echaremos un vistazo rápido a la biblioteca de análisis numérico ALGLIB 3.19, sus aplicaciones y sus nuevos algoritmos, que pueden mejorar la eficiencia del análisis de datos financieros.
Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas
Los bloques de órdenes (Order Blocks, OB) son áreas clave donde los operadores institucionales inician compras o ventas significativas. Después de un movimiento de precio significativo, Fibonacci ayuda a identificar un retroceso potencial desde un máximo reciente hasta un mínimo para identificar la entrada comercial óptima.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 1): El sistema Profitunity (Trading Chaos de Bill Williams)
En este artículo, examinamos el sistema Profitunity de Bill Williams, desglosando sus componentes principales y su enfoque único para operar en el caos del mercado. Guiamos a los lectores a través de la implementación del sistema en MQL5, centrándonos en la automatización de indicadores clave y señales de entrada/salida. Por último, probamos y optimizamos la estrategia, proporcionando información sobre su desempeño en diversos escenarios de mercado.
Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte I): Fabricantes de circuitos integrados del NASDAQ
Acompáñenos mientras debatimos cómo puede utilizar la IA para optimizar el tamaño de sus posiciones y las cantidades de sus órdenes para maximizar la rentabilidad de su cartera. Mostraremos cómo identificar algorítmicamente una cartera óptima y adaptar su cartera a sus expectativas de rentabilidad o niveles de tolerancia al riesgo. En este debate, utilizaremos la biblioteca SciPy y el lenguaje MQL5 para crear una cartera óptima y diversificada utilizando todos los datos de que disponemos.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Relative Vigor Index
Bienvenidos a un nuevo artículo de nuestra serie dedicada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. En esta ocasión, analizaremos el Índice de Vigor Relativo (Relative Vigor Index, RVI).
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 32): Aprendizaje Q distribuido
En uno de los artículos de esta serie, nos familiarizamos con el método de aprendizaje Q. Este método promedia las recompensas de cada acción. En 2017 se presentaron dos trabajos que muestran un mayor éxito al estudiar la función de distribución de recompensas. Vamos a analizar la posibilidad de utilizar esta tecnología para resolver nuestros problemas.
Algoritmos de optimización de la población: Enjambre de partículas (PSO)
En este artículo, analizaremos el popular algoritmo de optimización de la población «Enjambre de partículas» (PSO — particle swarm optimisation). Con anterioridad, ya discutimos características tan importantes de los algoritmos de optimización como la convergencia, la tasa de convergencia, la estabilidad, la escalabilidad, y también desarrollamos un banco de pruebas y analizamos el algoritmo RNG más simple.
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 2): Indicadores de volumen y Bill Williams
En este artículo, veremos los indicadores estándar de la categoría de Volúmenes y los Indicadores de Bill Williams. Asimismo, crearemos plantillas listas para su uso en asesores: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Desarrollo de un EA comercial desde cero (Parte 28): Rumbo al futuro (III)
Nuestro sistema de órdenes todavía falla en hacer una cosa, pero FINALMENTE lo resolveremos...
Automatización de estrategias comerciales con la estrategia de tendencia Parabolic SAR en MQL5: Creación de un asesor experto eficaz
En este artículo, automatizaremos las estrategias comerciales con la estrategia Parabolic SAR en MQL5: Creación de un asesor experto eficaz. El EA realizará operaciones basadas en las tendencias identificadas por el indicador Parabolic SAR.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de forrajeo bacteriano (Bacterial Foraging Optimisation — BFO)
La estrategia de búsqueda de alimento de la bacteria E.coli inspiró a los científicos para crear el algoritmo de optimización BFO. El algoritmo contiene ideas originales y enfoques prometedores para la optimización y merece ser investigado en profundidad.
Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 1): Señales basadas en ADX combinadas con Parabolic SAR
En este artículo, entenderemos por asesor multidivisa un asesor o robot comercial que puede comerciar (abrir/cerrar órdenes, gestionar órdenes, etc.) con más de un par de símbolos de un gráfico.