Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5

En este nuevo artículo de nuestra serie sobre el diseño de sistemas comerciales, hablaremos del Índice del Canal de Mercaderías (CCI), estudiaremos sus entresijos y crearemos juntos un sistema comercial basado en este indicador.

Como continuación lógica del tema, hoy analizaremos la necesidad de desarrollar modelos matemáticos multifuncionales para las tareas comerciales. En este sentido, el presente artículo describirá el proceso completo de desarrollo del primer modelo matemático para describir fractales desde cero. Dicho modelo debería convertirse en un componente importante, además de ser multifuncional y universal, incluso a la hora de sentar las bases teóricas para el futuro desarrollo de la rama.

No podemos obtener un algoritmo verdaderamente estable si para seleccionar los parámetros utilizamos la optimización basada en datos históricos. Un algoritmo estable en sí mismo debe saber qué parámetros se necesitan para trabajar con cualquier instrumento comercial en cualquier momento. El algoritmo no debe suponer ni adivinar: debe saber con certeza.

Continuamos estudiando los métodos de aprendizaje automático. En este artículo, iniciaremos otro gran tema llamado «Aprendizaje por refuerzo». Este enfoque permite a los modelos establecer ciertas estrategias para resolver las tareas. Esperamos que esta propiedad del aprendizaje por refuerzo abra nuevos horizontes para la construcción de estrategias comerciales.

La escritura de código no siempre redunda en el dominio de una codificación efectiva. Hay ciertos hábitos que he desarrollado gracias a la experiencia, y que nos ayudan a codificar con mayor eficacia. En el presente artículo, analizaremos con detalle algunos de ellos. Este es un artículo de lectura obligada para aquellos programadores que quieran lograr escribir algoritmos complejos con menos molestias.

Another quarter of the year has passed and we have decided to sum up its results for MetaTrader AppStore - the largest store of trading robots and technical indicators for MetaTrader platforms. More than 500 developers have placed over 1 200 products in the Market by the end of the reported quarter.

Este es un artículo de lectura obligada para cualquiera que desee mejorar su carrera como programador. Esta serie de artículos tiene como objetivo convertirlo a usted en el mejor programador posible, sin importar la experiencia que tenga. Las ideas analizadas funcionan tanto para principiantes como para profesionales de la programación en MQL5.

En el presente artículo, vamos a crear la clase para el objeto de sombra, que es heredero del objeto de elemento gráfico. Asimismo, añadiremos la posibilidad de rellenar el fondo del objeto con relleno en gradiente.

Desde el momento de su fundación el Mercado MQL5 (la tienda de robots comerciales e indicadores técnicos) ha atraido a sus filas a más de 250 investigadores y desarrolladores, que han publicado 580 productos. Los resultados del primer periodo de 2013 muestran que algunos vendedores tienen bastante éxito en el Mercado MQL5 y han obtenido con sus ventas un beneficio considerable.

En artículos anteriores, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la novena parte, comenzamos a completar las clases de la biblioteca para trabajar en MQL4. En el presente artículo, continuaremos desarrollando la biblioteca para hacerla totalmente compatible con MQL4.

En este artículo, se describe cómo se puede crear su propio símbolo de un instrumento de la bolsa de valores usando el lenguaje MQL5. En particular, se puede utilizar las cotizaciones bursátiles del sitio web popular «Finam.ru». Otra opción considerada es la posibilidad de trabajar con un formato aleatorio de los archivos de texto usados para crear un símbolo personalizado. Por esa razón, podemos trabajar con cualquier instrumento financiero y fuente de datos. Después de crear un símbolo personalizado, podemos usar todas las posibilidades del Simulador de Estrategias de MetaTrader 5 para testear los algoritmos comerciales para los instrumentos bursátiles.

El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales. Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo.

Este artículo describe uno de los posibles enfoques respecto a la transformación de datos para mejorar las capacidades generalizadoras del modelo, y también analiza la iteración sobre los modelos CatBoost y la elección del mejor de ellos.

El servicio "señales comerciales", aparecido hace poco en MetaTrader 5, permite a los traders copiar las operaciones comerciales de cualquier suministrador de señales. El usuario elige una señal que le interese, se suscribe a ella, y todas las operaciones se repetirán entonces en su cuenta. El suministrador no jugará con desventaja, ya que puede establecer el precio que quiera por la suscripción, recibiendo, así, una cantidad fijada por parte de cada cliente.

Seguimos explorando el aprendizaje por refuerzo. En este artículo, hablaremos del método de aprendizaje Q profundo o deep Q-learning. El uso de este método permitió al equipo de DeepMind crear un modelo capaz de superar a los humanos jugando a los videojuegos de ordenador de Atari. Nos parece útil evaluar el potencial de esta tecnología para las tareas comerciales.

Consejos de un programador profesional sobre métodos, técnicas y herramientas auxiliares para facilitar la programación. En esta ocasión, hablaremos de los parámetros que podemos restaurar tras reiniciar (cerrar) el terminal. Todos los ejemplos son en realidad trozos del código operativo del proyecto Cayman del propio autor.

Hoy vamos a desarrollar un asesor comercial en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 de la Bolsa de Moscú MOEX. El asesor comerciará con una estrategia de cuadrícula en el terminal MetaTrader 5 en los mercados de la Bolsa de Moscú MOEX; también incluirá el cierre de posiciones usando stop loss o take profit, y eliminará las órdenes pendientes al suceder ciertas condiciones del mercado.

En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la creación de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la sexta parte, enseñamos a la biblioteca a trabajar con posiciones en las cuentas de compensación. En esta parte, implementaremos el seguimiento de los eventos de activación de órdenes StopLimit y prepararemos la funcionalidad necesaria para monitorear la modificación de órdenes y posiciones.