Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5
Aprenda el lenguaje de programación de estrategias comerciales MQL5 leyendo numerosos artículos la mayor parte de los cuales han sido escritos por Ustedes - miembros de MQL5.community. Con el fin de buscar rápidamente la respuesta sobre una u otra cuestión de programación, todos los artículos están divididos en categorías: "Integración", "Probador", "Estrategias comerciales", etc.
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Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5
En el artículo se ha implementado una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica ha sido creada con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra uno de los numerosos casos en los que pueden resultar útiles para los tráders.
Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico
El área de la aplicación de la diferenciación fraccionada es bastante amplia. Por ejemplo, los algoritmos del aprendizaje automático normalmente reciben una serie diferencial en la entrada. El problema es que es necesario mostrar los datos nuevos de acuerdo con la historia existente para que el modelo del aprendizaje automático pueda reconocerlos. En este artículo, se considera un enfoque original en la diferenciación de una serie temporal, además, se muestra el ejemplo de un sistema comercial auto-optimizable a base de una serie diferencial obtenida.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XII): Implementando la clase de objeto "cuenta" y la colección de objetos de cuenta
En el artículo anterior, definimos los eventos de cierre de posiciones para MQL4 en la biblioteca y eliminamos las propiedades de las órdenes que nos resultaban innecesarias. En el presente artículo, analizaremos la creación del objeto "Cuenta", crearemos una colección de objetos de cuenta y prepararemos la funcionalidad de para monitorear los eventos de las cuentas.
Experto comercial universal: Las estrategias de usuario y las clases comerciales auxiliares (Parte 3)
En este artículo continuamos con la descripción de los algoritmos del motor comercial CStrategy. En la tercera parte de esta serie de artículos se analizan con detalle ejemplos de escritura de estrategias comerciales específicas que utilizan este enfoque. Además, se presta gran atención a los algoritmos auxiliares: el sistema de registro y el acceso a los datos bursátiles con la ayuda de un indexador convencional (Close[1], Open[0], etc.).
Modelando series temporales con ayuda de símbolos personalizados según las leyes de distribución establecidas
En el artículo se presenta una panorámica de las posibilidades del terminal a la hora de crear y trabajar con símbolos personalizados, ofreciendo diversas opciones de modelado de la historia comercial con la ayuda de símbolos personalizados, de tendencia y diferentes patrones gráficos.
El lenguaje MQL como medio de marcado de la interfaz gráfica de programas MQL (Parte 3). Diseñador de formas
En este artículo, finalizaremos la descripción del nuevo concepto para la construcción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. El editor gráfico especial permitirá ajustar de forma interactiva una disposición formada por las clases básicas de elementos de GUI, y después exportarla a una descripción MQL para usarla en nuestro proyecto MQL. Asimismo, presentamos la construcción interna del editor y las instrucciones para el usuario. Los códigos fuente se adjuntan al final del artículo.
Resultados del Mercado MQL5 en el segundo periodo de 2013
Tras año y medio de exitoso trabajo, el Mercado MQL5 se ha convertido en la tienda más grande de trading de estrategias comerciales e indicadores técnicos. En ella se han publicado cerca de 800 aplicaciones comerciales de 350 desarrolladores de todo el mundo. Además, los traders ya han comprado e instalado en sus terminales MetaTrader 5 más de 100.000 programas comerciales.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XXIV): Clase comercial principal - corrección automática de parámetros erróneos
En el presente artículo, analizaremos el manejador de parámetros erróneos de la orden comercial, mejoraremos la clase comercial básica y también corregiremos el funcionamiento de la clase de eventos comerciales: ahora, todos los eventos comerciales, tanto únicos, como simultáneos en un mismo tick, serán correctamente determinados en los programas.
Cómo hemos desarrollado el servicio de señales comerciales MetaTrader y el trading social en general
Estamos perfeccionando activamente el servicio Señales, deshaciéndonos en el proceso de los anteriores desarrollos e introduciendo cambios en los mecanismos existentes. El MetaTrader Signals de hace dos años y el MetaTrader Signals actual son dos servicios totalmente diferentes.
Implementando OLAP en la negociación (Parte 3): analizando las cotizaciones con el fin de desarrollar las estrategias comerciales
En este artículo, continuaremos analizando la tecnología OLAP en aplicación al trading, ampliando la funcionalidad representada en dos artículos anteriores. Esta vez, al análisis operativo se le someterán las cotizaciones. Mostraremos cómo se hacen y se comprueban las hipótesis sobre las estrategias comerciales a base de los indicadores agregados del historial. Además, presentaremos los Asesores Expertos para analizar las regularidades barra por barra y el trading adaptativo.
StringFormat(). Panorámica, ejemplos de uso listos para aplicar
El artículo supone una continuación de la revisión de la función PrintFormat(). Hoy veremos brevemente cómo formatear líneas utilizando StringFormat() y su uso posterior en el programa. Asimismo, escribiremos plantillas para mostrar información sobre un símbolo en el registro del terminal. El presente artículo resultará útil tanto a principiantes como a desarrolladores experimentados.
Instrumental para el comercio manual rápido: Funcionalidad básica
En la actualidad, cada vez son más los tráders que dan el salto a los sistemas comerciales automáticos. Muchos de ellos, o bien demandan una configuración inicial, o bien (una parte de los mismos) que los sistemas ya estén totalmente automatizados. No obstante, queda una parte significativa de tráders que comercian manualmente, a la antigua. En este artículo, crearemos un conjunto de herramientas para el comercio automático rápido con la ayuda de atajos de teclado y la ejecución de acciones comerciales rápidas en un solo clic.
Ampliación de la librería estándar de MQL5 y la reutilización del código
La librería estándar de MQL5 le facilita la vida como desarrollador. No obstante, no abarca todas las necesidades de todos los desarrolladores del mundo, con lo cual querrá tener a su disposición más material personalizado para dar un paso más y ampliarla. En este artículo, se describe la integración del indicador técnico Zig-Zag de MetaQuotes en la librería estándar. Para conseguir nuestro objetivo, nos hemos basado en la filosofía de diseño de MetaQuotes.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de recocido simulado (Simulated Annealing, SA). Parte I
El algoritmo de recocido simulado es una metaheurística inspirada en el proceso de recocido de los metales. En nuestro artículo, realizaremos un análisis exhaustivo del algoritmo y mostraremos cómo muchas percepciones comunes y mitos que rodean a este método de optimización (el más popular y conocido) pueden ser incorrectos e incompletos. Anuncio de la segunda parte del artículo: "¡Conozca el algoritmo de recocido Isotrópico Simulado (Simulated Isotropic Annealing, SIA) del propio autor!"
Interfaces gráficas XI: Integración de la librería gráfica estándar (build 16)
Desde hace poco tiempo, fue presentada la nueva versión de la librería gráfica para el diseño de los gráficos científicos (clase CGraphic). En esta actualización de la librería para la creación de las interfaces gráficas será presentada la versión con nuevo control para crear los gráficos. Ahora, será aún más fácil visualizar los datos de diferentes tipos.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 10): Acceso a los indicadores personalizados
¿Cómo acceder a los indicadores personalizados directamente en el EA? A un EA comercial solo se le sacará partido realmente si se puede usar indicadores personalizados en él, de lo contrario, será solo un conjunto de códigos e instrucciones.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 07): Regresión polinomial
La regresión polinomial es un modelo flexible diseñado para resolver de forma eficiente problemas que un modelo de regresión lineal no puede gestionar. En este artículo, aprenderemos a crear modelos polinómicos en MQL5 y a sacar provecho de ellos.
Valoración visual de los resultados de optimización
La conversación en este artículo se centrará en cómo crear gráficos para todas las pasadas de optimización y elegir el criterio personalizado óptimo. Y también sobre cómo, teniendo un conocimiento mínimo de MQL5 y un gran ánimo de trabajar, usando los artículos del sitio y los comentarios en el foro, podremos escribir lo que queramos.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 12): Time and Trade (I)
Vamos a crear un Time & Trade de rápida interpretación para para lectura de flujo ordenes. Esta es la primera parte en la que construiremos este sistema. En el próximo artículo completaremos el sistema con la información que falta, ya que para ello necesitaremos agregar varias cosas nuevas a nuestro código EA.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte V): Una mirada desde el otro lado
En este artículo mostraré al lector un enfoque del trading algorítmico completamente distinto al que he tenido que llegar después de bastante tiempo. Obviamente, todo esto está relacionado con mi programa de fuerza bruta, que ha sufrido una serie de cambios que le permiten resolver varios problemas al mismo tiempo. No obstante, el artículo ha resultado lo más general y sencillo posible, por lo que también resultará apto para quienes no conocen el tema o simplemente están de paso.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte IV): Funcionalidad mínima
En este artículo, mostraremos una versión mejorada de la fuerza bruta, basada en los objetivos establecidos en el artículo anterior, y trataremos de abarcar este tema de la forma más amplia posible usando los asesores y la configuración obtenidos con este método. También ofreceremos a la comunidad la posibilidad de probar la nueva versión del programa.
El lenguaje MQL como medio de marcado de la interfaz gráfica de programas MQL. Parte 2
En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.
Cuentos de robots comerciales: ¿mejor poco, pero mejor?
Hace dos años, en el artículo "La última cruzada" usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. Ahora le propongo intentar escribir un robot comercial, basado en patrones que se pueden ver en los gráficos de punto y forma.
Plantilla para proyectar el MVC y posibilidades de uso (Parte 2): Esquema de interacción entre los tres componentes
Este artículo continúa y completa el tema planteado en el último artículo: la plantilla MVC en los programas MQL. En este artículo, veremos un posible esquema de interacción entre estos tres componentes.
Redes neuronales de propagación inversa del error en matrices MQL5
El artículo describe la teoría y la práctica de la aplicación del algoritmo de propagación inversa del error en MQL5 con la ayuda de matrices. Asimismo, incluye clases y ejemplos preparados del script, el indicador y el asesor.
Recetas MQL5 - procesamiento de eventos personalizados del gráfico
En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.
Aprendiendo MQL5 de principiante a profesional (Parte II): Tipos de datos básicos y uso de variables
Continuamos la serie para principiantes. Hoy veremos cómo crear constantes y variables, además de registrar la fecha, los colores y otros datos útiles. Asimismo, aprenderemos a crear enumeraciones como días de la semana o estilos de cadena (sólido, punteado, etc.). Las variables y las expresiones son la base de la programación: se encuentran necesariamente en el 99% de los programas, por lo que comprenderlas es fundamental. Y así, si es usted nuevo en el mundo de la programación, este es un buen comienzo. Nivel de conocimientos de programación: muy básico, dentro del ámbito de mi artículo anterior (el enlace está al principio).
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con MFI
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie destinada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. Esta vez está dedicado al índice de flujo de dinero (IMF). Estudiaremos este indicador con todo detalle y desarrollaremos sistemas comerciales MQL5 simples para su ejecución en MetaTrader 5.
Desarrollamos el indicador True Strength Index personalizado utilizando MQL5
Les presento un nuevo artículo sobre la creación de indicadores personalizados. Esta vez trabajaremos con el True Strength Index (TSI) y crearemos un asesor basado en él.
La técnica comercial RSI Deep Three Move
El presente artículo muestra la técnica comercial RSI Deep Three Move en MetaTrader 5. El artículo se basa en una nueva serie de estudios que demuestran varias técnicas comerciales basadas en el RSI, así como un indicador técnico para medir la fuerza y el impulso de los valores, incluidas las acciones, las divisas y las materias primas.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas
En este artículo, hemos decidido investigar un poco sobre la conversión de varios estados en estados dobles. El objetivo principal es el propio análisis y las conclusiones útiles que extraigamos, que nos pueden ayudar en el desarrollo posterior de algoritmos comerciales escalables basados en la teoría de la probabilidad. Obviamente, no hemos podido evitar el uso de matemáticas, pero, teniendo en cuenta la experiencia de artículos anteriores, hemos observado que la información general resulta mucho más útil que los detalles en sí.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 9): Documentamos el trabajo realizado
Ya hemos recorrido un largo camino y el código de nuestra biblioteca ha crecido de manera considerable. Resulta difícil monitorear todas las conexiones y dependencias. Y, obviamente, antes de proseguir con el desarrollo del proyecto, necesitaremos documentar el trabajo ya realizado y actualizar la documentación en cada paso posterior. Una documentación debidamente redactada nos ayudará a ver la integridad de nuestro trabajo.
Asesor Experto Grid-Hedge Modificado en MQL5 (Parte I): Creamos un sencillo asesor de cobertura
Hoy crearemos un sencillo asesor de cobertura como base para nuestro asesor Grid-Hedge más avanzado, que será una mezcla de estrategias de rejilla y cobertura clásicas. Al final de este artículo, usted sabrá cómo crear una estrategia de cobertura simple y lo que la gente opina sobre la rentabilidad de esta estrategia.
Reimaginando estrategias clásicas en Python: Cruce de medias móviles (MAs, Moving Averages)
En este artículo, revisamos la estrategia clásica de cruce de medias móviles para evaluar su eficacia actual. Dado el tiempo transcurrido desde su creación, exploramos las posibles mejoras que la IA puede aportar a esta estrategia de negociación tradicional. Mediante la incorporación de técnicas de IA, pretendemos aprovechar las capacidades predictivas avanzadas para optimizar potencialmente los puntos de entrada y salida de las operaciones, adaptarnos a las condiciones variables del mercado y mejorar el rendimiento global en comparación con los enfoques convencionales.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión
En el presente artículo, continuaremos con el tema de la fuerza bruta. Intentaremos destacar mejor los patrones con la ayuda de la nueva versión mejorada de nuestro programa y trataremos de encontrar la diferencia en la estabilidad usando distintos segmentos temporales y diferentes marcos temporales para las cotizaciones.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 10): Regresión de cresta
La regresión de cresta (Ridge Regression) es una técnica simple para reducir la complejidad del modelo y combatir el ajuste que puede derivar de una regresión lineal simple.
Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas
Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos permite comerciar con beneficios de una forma completamente automática con instrumentos comerciales completamente diferentes, y no solo diferentes, sino que también se comercian en mercados fundamentalmente distintos.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo genético binario (Binary Genetic Algorithm, BGA). Parte I
En este artículo, analizaremos varios métodos utilizados en algoritmos genéticos binarios y otros algoritmos poblacionales. Asimismo, repasaremos los principales componentes del algoritmo, como la selección, el cruce y la mutación, así como su impacto en el proceso de optimización. Además, estudiaremos las formas de presentar la información y su repercusión en los resultados de la optimización.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 09): Automatización (I)
Aunque la creación de un Expert Advisor automático no es una tarea muy complicada, sin los conocimientos adecuados, se puede acabar cometiendo muchos errores. En este artículo, vamos a ver cómo construir el primer nivel de automatización, que es crear el disparador para activar breakeven y trailing stop.
Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas
Los bloques de órdenes (Order Blocks, OB) son áreas clave donde los operadores institucionales inician compras o ventas significativas. Después de un movimiento de precio significativo, Fibonacci ayuda a identificar un retroceso potencial desde un máximo reciente hasta un mínimo para identificar la entrada comercial óptima.