Artículos con ejemplos de programación en el lenguaje MQL5
Le espera una gran variedad de diferentes artículos sobre la creación de indicadores y robots comerciales para la plataforma MetaTrader usando el lenguaje MQL5. Cada artículo va acompañado con los códigos fuente, Usted puede abrir e iniciarlos en el editor MetaEditor de una manera independiente.
Estos artículos serán útiles tanto para los principiantes en el trading automático, como para los operadores experimentados en la programación y el trading. Aquí encontrará no sólo los ejemplos, sino también las nuevas ideas.
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Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 5): Aprendizaje adaptativo y flexibilidad
Esta parte se centra en la creación de un modelo de negociación flexible y adaptativo, entrenado con datos históricos del XAUUSD, preparándolo para su exportación a ONNX y su posible integración en sistemas de negociación en tiempo real.
Del básico al intermedio: Recursos
En este artículo conocerás un concepto que puede resultar extremadamente útil en muchos casos y facilitar enormemente el intercambio de tus aplicaciones y proyectos. Aunque no es un concepto sencillo de explicar por completo en un solo artículo, lo que se explicará y expondrá aquí ya nos permitirá hacer muchas cosas en el futuro, incluidas algunas que, de otro modo, no sería posible realizar. Precisamente porque este artículo aún no se había publicado: para que pudieras contar con material de apoyo y una base inicial de estudio.
Del básico al intermedio: Objetos y subventanas (I)
El artículo detalla la creación y el posicionamiento del objeto OBJ_CHART dentro de subventanas, destacando las diferencias entre la ventana principal y las subventanas. Muestra cómo integrar indicadores mediante recursos (#resource, ChartIndicatorAdd) e identificar la subventana correcta a partir del nombre corto del indicador. El resultado es un código más estable, portátil y fácil de reutilizar.
Del báscio al intermedio: Subventanas (IV)
En este artículo veremos que no todo es como muchos piensan al principio. Una de las cosas más interesantes de la programación es que podemos garantizar que las cosas siempre sean como las hemos planeado. Así que lean este artículo con atención para aprender algunos de los conceptos más confusos relacionados con el uso de subventanas. Si entiendes lo que se explicará aquí, podrás comprender muchas de las cosas que haremos más adelante.
Del básico al intermedio: Subventanas (III)
Este texto detalla el uso de subventanas en indicadores MQL5: creación básica, detección de instancias y prevención de duplicados. Aborda INDICATOR_SHORTNAME, la consulta de ventanas e indicadores del gráfico y la diferencia entre la visualización en el gráfico principal y en una ventana separada. También muestra cómo definir la altura y los límites de la subventana para estandarizar la interfaz y facilitar la disposición de objetos.
Dominando los registros (Parte 10): Cómo evitar la repetición de registros implementando un sistema de supresión
Hemos creado un sistema de supresión de registros en la biblioteca Logify. En él se detalla cómo la clase CLogifySuppression reduce el ruido en la consola mediante la aplicación de reglas configurables para evitar mensajes repetitivos o irrelevantes. También abarcamos el marco de configuración externa, los mecanismos de validación y las pruebas exhaustivas para garantizar la solidez y la flexibilidad en la captura de registros durante el desarrollo del robot de trading o del indicador.
Del básico al intermedio: Subventanas (II)
El artículo profundiza en el uso de las subventanas en MetaTrader 5 y muestra cómo la dirección del cálculo en OnCalculate afecta a los búferes y al trazado de las medias. Explica, en la práctica, cómo se encadenan indicadores mediante FIRST INDICATOR’S DATA y PREVIOUS INDICATOR’S DATA, el efecto de la eliminación en cadena de los indicadores dependientes y cómo se comporta indicatorseparatewindow. El lector aprenderá a diagnosticar problemas de visualización y a estructurar indicadores que funcionen correctamente en subventanas.
Del básico al intermedio: Subventanas (I)
En este artículo comenzaremos a ver cómo trabajar con subventanas en MetaTrader 5 mediante MQL5. Es un tema amplio, con varios aspectos prácticos que pueden resultar complicados, así que haremos una breve introducción. Aun así, querido lector, es importante que comprendas lo que veremos aquí, pues podría marcar una gran diferencia en tu futuro.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 11): Una introducción sencilla a los fundamentos del álgebra lineal
En este artículo, sentaremos las bases para el uso de potentes herramientas algebraicas lineales implementadas en la API de matrices y vectores de MQL5. Para poder utilizar esta API con soltura, debemos tener un conocimiento sólido de los principios del álgebra lineal que rigen el uso adecuado de estos métodos. El objetivo de este artículo es que el lector adquiera una comprensión intuitiva de algunas de las reglas más importantes del álgebra lineal que nosotros, como traders algorítmicos en MQL5, necesitamos para empezar a sacar partido a esta potente biblioteca.
Del básico al intermedio: Indicadores técnicos (II)
En este artículo mostramos cómo crear un indicador en MQL5 que dibuja múltiples medias móviles en un mismo gráfico, reduciendo el código duplicado. Se utilizan iMA, buffers de indicador, CopyBuffer, PlotIndexSetInteger/String y una estructura constante que agrupa períodos, métodos y colores. El dimensionamiento de indicatorbuffers e indicatorplots se deriva de Averange.Size(). El resultado facilita el mantenimiento y permite añadir o eliminar medias modificando únicamente una lista.
Del básico al intermedio: Indicadores técnicos (I)
En este artículo veremos los conceptos básicos sobre cómo utilizar los indicadores técnicos incluidos y mantenidos por MetaTrader 5. Conocer y comprender este tipo de indicadores puede hacer que la implementación de una solución sea una tarea mucho más sencilla, rápida y eficiente, ya que no necesitas preocuparte por los cálculos que deben realizarse. La propia plataforma se encarga de realizarlos por nosotros.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (VI)
Aquí implementaremos la eliminación mediante sobrecarga de operadores. Sin duda, este será un artículo que muchos necesitarán estudiar durante bastante tiempo para poder asimilar todo lo que se mostrará aquí. Quiero recordarte que lo que veremos será solo una pequeña e insignificante parte de todo aquello que llamamos programación.
Tablas en el paradigma MVC en MQL5: integramos el componente Model en el componente View
En este artículo crearemos la primera versión del control TableControl (TableView). Se tratará de una tabla estática sencilla, creada a partir de los datos de entrada definidos por dos arrays: un array de datos y un array de encabezados de columnas.s
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 34): Conversión de datos brutos del mercado en modelos predictivos mediante un pipeline avanzado de ingesta
¿Alguna vez te has perdido un repunte repentino del mercado o te ha pillado desprevenido cuando ocurrió uno? La mejor manera de anticiparse a los eventos en tiempo real es aprender de los patrones históricos. Con el objetivo de entrenar un modelo de aprendizaje automático, este artículo comienza mostrándole cómo crear un script en MetaTrader 5 que procese datos históricos y los envíe a Python para su almacenamiento, sentando así las bases de su sistema de detección de picos. Sigue leyendo para ver cada paso en acción.
De novato a experto: EA de informes — Configuración del flujo de trabajo
Los brókeres suelen proporcionar informes de cuentas de trading a intervalos regulares, según un calendario predefinido. Estas empresas, a través de sus tecnologías API, tienen acceso a la actividad de su cuenta y al historial de operaciones, lo que les permite generar informes de rendimiento en su nombre. Del mismo modo, la terminal MetaTrader 5 almacena registros detallados de su actividad de trading, que pueden aprovecharse mediante MQL5 para crear informes totalmente personalizados y definir métodos personalizados de envío.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 33): Herramienta de teoría del rango de velas
Mejora tu análisis del mercado con el paquete «Candle-Range Theory» para MetaTrader 5, una solución totalmente nativa de MQL5 que convierte barras de precio en bruto en información de volatilidad en tiempo real. La biblioteca CRangePattern, de tamaño reducido, compara el rango real de cada vela con un ATR adaptativo y la clasifica en el instante en que cierra; a continuación, el indicador CRT muestra esas clasificaciones en el gráfico mediante rectángulos nítidos y flechas codificadas por color que revelan consolidaciones cada vez más estrechas, rupturas explosivas y envolvimientos completos del rango en el momento en que se producen.
Superando las limitaciones del aprendizaje automático (Parte 2): Falta de reproducibilidad
El artículo analiza por qué los resultados de las operaciones pueden diferir significativamente entre distintos brókeres, incluso utilizando la misma estrategia y el mismo símbolo financiero, debido a la descentralización de los precios y a las discrepancias en los datos. Este artículo ayuda a los desarrolladores de MQL5 a comprender por qué sus productos pueden recibir opiniones mixtas en el Market de MQL5, e insta a los desarrolladores a adaptar sus estrategias a los brókers específicos para garantizar resultados transparentes y reproducibles. Esto podría convertirse en una práctica recomendada importante y específica del sector, que beneficiaría a nuestra comunidad si se adoptara de forma generalizada.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 14): Análisis de múltiples estrategias
En este artículo, continuamos nuestro análisis sobre cómo crear un conjunto de estrategias de trading y utilizar el optimizador genético de MT5 para ajustar los parámetros de las estrategias. Hoy hemos analizado los datos en Python, demostrando que nuestro modelo podía predecir mejor qué estrategia obtendría mejores resultados, logrando una mayor precisión que al pronosticar directamente la rentabilidad del mercado. Sin embargo, cuando probamos nuestra aplicación con sus modelos estadísticos, nuestros niveles de rendimiento se desplomaron. Posteriormente descubrimos que, lamentablemente, el optimizador genético favorecía estrategias muy correlacionadas, lo que nos llevó a revisar nuestro método para mantener fijas las ponderaciones de los votos y centrar la optimización en los ajustes de los indicadores.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 9): Cruce de dos medias móviles
Este artículo describe el diseño de una estrategia de cruce de medias móviles dobles que utiliza señales de un marco temporal superior (D1) para orientar las entradas en un marco temporal inferior (M15), calculándose los niveles de stop-loss a partir de un marco temporal de riesgo intermedio (H4). Introduce constantes del sistema, enumeraciones personalizadas y la lógica para los modos de seguimiento de tendencias y de retorno a la media, al tiempo que hace hincapié en la modularidad y en la optimización futura mediante un algoritmo genético. Este enfoque permite establecer condiciones flexibles de entrada y salida, con el objetivo de reducir el retraso de la señal y mejorar la sincronización de las operaciones, alineando las entradas en los marcos temporales más cortos con las tendencias de los marcos temporales más largos.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 8): Análisis de múltiples estrategias (3) — Política de votación ponderada
Este artículo analiza por qué determinar el número óptimo de estrategias en un conjunto puede ser una tarea compleja y cómo el optimizador genético de MetaTrader 5 facilita su resolución. MQL5 Cloud también se utiliza como recurso clave para acelerar las pruebas retrospectivas y la optimización. En síntesis, nuestro análisis aquí sienta las bases para desarrollar modelos estadísticos que permitan evaluar y mejorar las estrategias de negociación a partir de nuestros resultados iniciales del conjunto de estrategias.
Predicción en el trading y modelos de Grey
En este artículo se analiza la aplicación de los modelos Grey para la predicción de series temporales financieras. Analizaremos los principios de funcionamiento de los modelos Grey y las particularidades de su aplicación a las series financieras. Discutiremos las ventajas y las limitaciones del uso de estos modelos en el trading.
Negociamos con opciones sin opciones (Parte 2): Aplicación en el trading real
En este artículo se analizan estrategias de opciones sencillas y su implementación en MQL5. Vamos a escribir un asesor experto básico que iremos modernizando y haciendo más complejo.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 29): Boom and Crash Interceptor EA
Descubre cómo el EA «Boom & Crash Interceptor» transforma tus gráficos en un sistema de alertas proactivo, capaz de detectar movimientos explosivos mediante análisis ultrarrápidos, detección de picos de volatilidad, confirmación de tendencias y filtros de zonas de pivote. Con las flechas verdes «Boom» y rojas «Crash», que te guían en cada decisión, esta herramienta elimina el ruido y te permite sacar partido de los picos del mercado como nunca antes. Descúbrelo y comprueba cómo funciona y por qué puede convertirse en tu próxima ventaja imprescindible.
Dominando los registros (Parte 9): Implementación del patrón Builder y adición de configuraciones predeterminadas
Este artículo muestra cómo simplificar drásticamente el uso de la biblioteca Logify con el patrón Builder y las configuraciones predeterminadas automáticas. Explica la estructura de los constructores especializados, cómo utilizarlos con la función de autocompletado inteligente y cómo garantizar un registro funcional incluso sin configuración manual. También incluye ajustes para la versión 5100 de MetaTrader 5.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (V)
En este artículo vemos cómo manipular un código para implementar una solución completamente diferente de lo que muchos creen posible en MQL5. Una observación importante: para comprender adecuadamente este contenido, es necesario haber asimilado correctamente los conceptos tratados en los artículos anteriores.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (IV)
En este artículo, haremos una primera aproximación para mostrar cómo podemos implementar la sobrecarga del operador de subíndice y también del operador de asignación, intentando ofrecer un enfoque práctico e interesante para todos. Lo que veremos aquí es solo una parte de lo que aún pretendo mostrar y que está directamente relacionado con la sobrecarga de estos operadores.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 8): Análisis de múltiples estrategias (2)
Únase a nosotros en nuestra próxima charla, donde combinaremos nuestras dos primeras estrategias de trading en una estrategia de trading conjunta. Demostraremos los diferentes esquemas posibles para combinar múltiples estrategias y también cómo ejercer control sobre el espacio de parámetros, para garantizar que la optimización efectiva siga siendo posible incluso a medida que aumenta el tamaño de nuestros parámetros.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (III)
En este artículo veremos cómo implementar la sobrecarga tanto de operadores lógicos como de operadores relacionales. Hacerlo requiere cierto cuidado y una buena dosis de atención. Un simple descuido al implementar la sobrecarga de estos operadores puede hacer que todo el código termine siendo completamente inservible. Si la sobrecarga presenta algún problema, toda una base de datos creada a partir de los resultados generados por el código deberá descartarse por completo o, como mínimo, revisarse íntegramente.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (II)
Este artículo puede parecer bastante confuso al principio por el contenido que presentaré. Sin embargo, he intentado presentar todo de la forma más sencilla y didáctica posible. Espero que comprendas lo que voy a mostrar aquí y que te resulte útil en algún momento.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (I)
En este artículo comenzaremos a estudiar cómo se implementa la denominada sobrecarga de operadores. Primero veremos qué motiva esta implementación. También comprobaremos que las cosas no siempre son tan complicadas como parecen.
De novato a experto: Trayectorias predictivas del precio
Los niveles de Fibonacci proporcionan un marco práctico que los mercados suelen respetar, destacando las zonas de precios donde es más probable que se produzcan reacciones. En este artículo, desarrollamos un asesor experto que aplica la lógica de retroceso de Fibonacci para anticipar posibles movimientos futuros y operar con retrocesos mediante órdenes pendientes. En este artículo recorremos todo el flujo de trabajo, desde la detección de oscilaciones hasta la representación gráfica de niveles, los controles de riesgo y la ejecución.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (VIII)
En este artículo veremos cómo implementar un algoritmo de equilibrado del árbol. Lo que presentaré aquí es mi propuesta para implementar este algoritmo. Existen muchos otros algoritmos con el mismo objetivo. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Depende de ti, mi querido lector, estudiarlos y encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (VII)
En este artículo mostraremos y explicaremos con claridad cómo se elimina un nodo de un árbol. Este proceso suele confundir a los principiantes más que ayudarlos a comprender cómo se lleva a cabo y por qué debe realizarse de una forma determinada.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 13): Llevando nuestra estrategia de cruce a nuevas dimensiones (Parte 2)
Únase a nosotros en nuestra discusión mientras buscamos mejoras adicionales para nuestra estrategia de cruce de medias móviles con el fin de reducir el retraso en nuestra estrategia de negociación a niveles más confiables, aprovechando nuestras habilidades en ciencia de datos. Es un hecho ampliamente estudiado que aumentar la dimensionalidad de los conjuntos de datos puede, en ocasiones, mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Demostraremos qué significa esto en la práctica para usted como trader y le mostraremos cómo puede aprovechar este poderoso principio utilizando su terminal MetaTrader 5.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (VI)
En este artículo retomaremos la implementación de un árbol. Ahora que conocemos los conceptos básicos sobre el funcionamiento de los constructores y destructores, finalmente podremos corregir el código presentado en el último artículo. Prepárate para una verdadera aventura en la programación con MQL5.
Del básico al intermedio: Clases (III)
En este artículo veremos cómo controlar mejor el código cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Aunque apenas estamos comenzando a estudiar la programación orientada a objetos, lo que veremos aquí te ayudará a comprender diversos aspectos. También reducirá las dudas que puedan surgir más adelante.
Del básico al intermedio: Clases (II)
Este artículo busca ser lo más didáctico posible, porque el tema que abordaremos ya suele generar bastante confusión. Por eso, mi querido lector, intenta poner en práctica lo que se explica aquí. Ante cualquier duda, no dejes de comentar, pues comprender los destructores no es precisamente una de las tareas más sencillas.
Dominando los registros (Parte 8): Registros de errores con traducción automática
En esta octava entrega de la serie «Dominando los registros», exploramos la implementación de mensajes de error multilingües en Logify, una potente biblioteca de registro de eventos para MQL5. Aprenderás a estructurar los errores con contexto, traducir mensajes a varios idiomas y formatear registros dinámicamente según su nivel de gravedad. Todo ello con un diseño limpio, extensible y listo para la producción.
Del básico al intermedio: Clases (I)
En este artículo explicamos qué es una clase y por qué surgió este concepto. Aunque el tema es interesante, aquí nos centraremos en los principios que rigen la programación en MQL5. Este artículo es solo una introducción.
De novato a experto: Revelando las sombras de las velas japonesas (mechas)
En este análisis, damos un paso adelante para descubrir la acción del precio subyacente que se esconde tras las mechas de las velas japonesas. Al integrar una función de visualización de mechas en el Market Periods Synchronizer, mejoramos la herramienta con mayor profundidad analítica e interactividad. Este sistema mejorado permite a los traders visualizar los rechazos de precios en marcos temporales superiores directamente en gráficos de marcos temporales inferiores, revelando estructuras detalladas que antes estaban ocultas.