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Artigos sobre análise de dados e estatísticas na MQL5

Artigos sobre modelos matemáticos e leis probabilísticas são interessantes para muitos traders. A matemática é a base dos indicadores técnicos, e a estatística é necessária para analisar os resultados das negociações e para o desenvolvimento de estratégias.

Leia sobre a lógica fuzzy, filtros digitais, o perfil do mercado, Mapas de Kohonen, gás neural e muitas outras ferramentas que podem ser usadas para negociação.

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Analisando padrões de velas

A construção do gráfico de velas japonês e a análise dos padrões de vela constituem uma incrível área da análise técnica. A vantagem das velas é que elas representam dados de uma forma que é possível...

Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial

O artigo familiariza o leitor com os modelos de suavização exponencial usados para previsão de curto prazo de séries de tempo. Além disso, ele toca em assuntos relacionados com a estimativa e...

Redes Neurais de Terceira Geração: Redes Profundas

Este artigo é dedicado a uma nova perspectiva na direção da aprendizagem de máquina - o aprendizado profundo ou, para ser mais preciso, redes neurais profundas. Esta é uma breve revisão das redes...

Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5

Um dos aspectos mais interessantes dos Mapas auto-organizáveis (mapas de Kohonem) é que eles aprendem a classificar os dados sem supervisão. Em seu formato básico, ele produz um mapa de similaridade...

O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5

O Perfil de mercado foi desenvolvido pelo pensador realmente brilhante Peter Steidlmayer. Ele sugeriu o uso da representação alternativa de informação sobre movimentos de mercados "horizontais" e...

A transformação Box-Cox

O artigo é destinado a familiarizar seus leitores com a transformação Box-Cox. As questões relacionadas ao seu uso são abordadas e alguns exemplos são fornecidos para avaliar a eficiência da...

Oportunidades ilimitadas com o MetaTrader 5 e MQL5

Neste artigo, eu gostaria de dar um exemplo de como um programa de negociação pode ser, bem como os resultados que podem ser alcançados em 9 meses, tendo começado a aprender MQL5 a partir do zero....

Como reduzir os riscos trader

A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando...

MQL5: análise e processamento dos relatórios Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no MetaTrader 5

Neste artigo, desenvolverei uma ferramenta para análise de relatório CFTC. Resolveremos o seguinte problema: desenvolver um indicador que permita usar os dados do relatório CFTC diretamente dos...

Estimativa da densidade de Kernel da função de densidade de probabilidade desconhecida

O artigo trata da criação de um programa que permite estimar a densidade do kernel da função densidade de probabilidade desconhecida. Método de estimativa de densidade do kernel foi escolhido para...

Uma Introdução à Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy expande nossos limites da lógica matemática e da teoria dos conjuntos. Este artigo revela os princípios básicos da lógica fuzzy, bem como a descrição de dois sistemas de inferência...

Florestas Aleatórias na Previsão das Tendências

Este artigo considera o uso do pacote Rattle na busca automática de padrões para prever as posições compradas ou vendidas dos pares de moedas no Forex. Este artigo pode ser útil tanto para novatos...

SQL e MQL5: Trabalhando com Banco de Dados SQLite

Este artigo é destinado aos desenvolvedores interessados ​​em usar SQL em seus projetos. Ele explica as funcionalidades e vantagens do SQLite. O artigo não exige conhecimentos especiais de funções...

Analisando os parâmetros estatísticos dos indicadores

A análise técnica implementa amplamente os indicadores que mostram as cotações básicas "mais claramente", permitindo que os negociantes realizem análises e prevejam o movimento de preços de mercado. é...

Negociação Bidirecional e de cobertura de posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1

Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenha uma linha nos debates entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta matéria. Os algoritmos que fazem essa...

Fundamentos básicos da Programação MQL5: Lista

A nova versão da linguagem de programação MQL (MQL5) para o desenvolvimento de estratégias de negociação fornece recursos mais poderosos e eficazes em comparação com a versão anterior (MQL4). A...

Algoritmos genéticos - é fácil!

Neste artigo o autor fala sobre cálculos evolutivos com o uso de um algoritmo genético desenvolvido pessoalmente. Ele demonstra o funcionamento do algoritmo, usando exemplos e fornece recomendações...

Fundamentos de estatística

Todo negociante trabalha usando cálculos estatísticos, mesmo se apoia a análise fundamental. Este artigo o leva através dos fundamentos da estatística, seus elementos básicos e mostra a importância da...

O exemplo simples da criação de um indicador utilizando a lógica Fuzzy

O artigo dedica-se à aplicação prática do conceito da lógica fuzzy para análise de mercados financeiros. Propomos o exemplo dos sinais de geração de indicador com base em duas regras fuzzy baseadas no...

Redes Neurais Simples e Econômica - Conecte o NeuroPro com o MetaTrader 5

Se os programas de redes neurais específicos para negociação parecem ser caros e complexos ou, pelo contrário, muito simples, tente o NeuroPro. Ele é gratuito e contém o melhor conjunto de...

Moving Mini-Max: um Novo Indicador para a Análise Técnica e sua Implementação no MQL5

No seguinte artigo, descrevo um processo de implementação do indicador Moving Mini-Max com base em um documento de Z.G.Silagadze 'Moving Mini-max: a new indicator for technical analysis'. A ideia do...

Criar critérios personalizados de otimização de Expert Advisors

O terminal do cliente MetaTrader 5 oferece uma ampla gama de possibilidades de otimização dos parâmetros de Expert Advisor. Além dos critérios de otimização inclusos no provador de estratégia, os...

Cálculo do coeficiente de Hurst

No artigo são apresentados em detalhes o propósito do expoente de Hurst, a interpretação de seus valores e o algoritmo de cálculo. São ilustrados os resultados da análise de alguns segmentos dos...

Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação

São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação,...

Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação

O artigo desenvolve as idéias propostas, na seção anterior, e continua a examiná-las. Além disso, discute questões sobre a alocação da rentabilidade, a construção e o estudo de padrões estatísticos.

Mini-emulador do mercado ou Testador de estratégias manual

O mini-emulador do mercado é um indicador projetado para emulação parcial do trabalho no terminal. Presumivelmente, ele pode ser usado no teste de estratégias "manuais" de análise e negociação no...

Dicas para Escolher um Sinal de Negociação para Assinar. Guia Passo-a-Passo

Este guia passo-a-passo é dedicado ao serviço de Sinais, examinação dos sinais de negociação, uma abordagem de sistema para a busca de um sinal desejado, que satisfaça os critérios de rentabilidade,...

Auto-otimização do EA: Algoritmos evolutivos e genéticos

Este artigo aborda os principais princípios estabelecidos nos algoritmos evolutivos, suas variedades e características. Vamos fazer uma experiência com um Expert Advisor simples, usado como exemplo...

Contratos futuros contínuos em MetaTrader 5

O curto período dos contratos futuros complica sua análise técnica, é tecnicamente difícil de analisar este tipo de ativo. Por exemplo, o número de barras no gráfico diário do contrato futuro do...

Avaliação e seleção de variáveis para os modelos de aprendizado da máquina

Este artigo foca sobre as especificidades de escolha, o pré-condicionamento e avaliação das variáveis de entrada (preditoras) para uso em modelos de aprendizagem da máquina. Novas abordagens e...

Análise de Regressão Múltipla. Gerador de Estratégia e Tester in One

O artigo fornece uma descrição dos modos de uso da análise de regressão múltipla para desenvolvimento dos sistemas de negócio. Ele demonstra o uso da análise de regressão para automação da busca de...

Guia prático do MQL5: Salvando resultados de otimização de um Expert Advisor baseado em critérios especificados

Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação...

Caminhada aleatória e indicador de tendência

A caminhada aleatória parece muito similar com os dados de mercado reais, mas possui alguns recursos significativos. Neste artigo, considerarei as propriedades da Caminhada Aleatória, simulada usando...

Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial (continuação)

Este artigo busca atualizar o indicador criado anteriormente e lida brevemente com um método para estimar intervalos de confiança de previsão usando auto inicialização e quantis. Como resultado,...

Negociação noturna na sessão asiática: como continuar tendo lucro

O artigo discute o conceito de negociação em horário noturno, estratégias de trading e sua implementação em MQL5. É realizado um teste e são feitas conclusões.

Decompondo as entradas em indicadores

Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas...

Introdução ao Método de decomposição do modo empírico

Este artigo serve como familiarização do leitor com o método de decomposição do modo epírico (EMD). é uma parte fundamental da transformação Hilbert-Huang e é destinada a análise de dados a partir de...

Aplicação da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher à análise de mercado no MetaTrader 5

Sabemos que a função de densidade de probabilidade (PDF) de um ciclo de mercado não se parece com uma curva de Gauss e sim com uma PDF de onda senoidal e que a maioria dos indicadores supõe que a PDF...

Guia Prático Estatística do Trader: Hipóteses

Este artigo considera a hipótese - uma das idéias básicas da estatística. Várias hipóteses são examinadas e verificadas através de exemplos usando métodos matemáticos da estatística. Os dados reais...

Distribuições de probabilidade estatística em MQL5

O artigo aborda as distribuições de probabilidade (normal log-normal, binominal, logística, exponencial, distribuição de Cauchy, distribuição T de Student, distribuição Laplace, distribuição Poisson,...