

Gás neural em desenvolvimento: Implementação em MQL5
Este artigo mostra um exemplo de como desenvolver um programa MQL5 implementando o algorítimo adaptável de fazer o cluster chamado gás neural em desenvolvimento (GNG). O artigo é destinado para usuários que tenham estudado a documentação de linguagem e têm determinadas habilidades de programação e conhecimento básico na área de neuroinformática.


Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação
O artigo considera a metodologia para o desenvolvimento de algoritmos de negociação, na qual uma abordagem científica consistente é usada para analisar os possíveis padrões de preços e para construir algoritmos de negociação com base nesses padrões. Os ideais de desenvolvimento são demonstrados por meio de exemplos.

Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 5): Cálculos em Paralelo com o OpenCL
Discutimos anteriormente alguns tipos de implementações da rede neural. Nas redes consideradas, as mesmas operações são repetidas para cada neurônio. Uma etapa lógica adicional é utilizar os recursos da computação multithread (paralelismo em nível de threads) fornecidos pela tecnologia moderna em um esforço para acelerar o processo de aprendizagem da rede neural. Uma das possíveis implementações é descrita neste artigo.


Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 40): indicadores com base na biblioteca - atualização de dados em tempo real
Neste artigo, consideraremos a criação de um indicador multiperíodo simples com base na biblioteca DoEasy. Modificaremos as classes de séries temporais para receber dados de qualquer timeframe e exibi-los no período gráfico atual.

Redes neurais de maneira fácil (Parte 10): Atenção Multi-Cabeça
Nós já consideramos anteriormente o mecanismo de self-attention (autoatenção) em redes neurais. Na prática, as arquiteturas de rede neural modernas usam várias threads de self-attention paralelas para encontrar várias dependências entre os elementos de uma sequência. Vamos considerar a implementação de tal abordagem e avaliar seu impacto no desempenho geral da rede.


Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço
Existe alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas futuras tendências? Por que o preço repete hoje a característica de seu movimento do dia anterior? A estatística pode ser usada para prever a dinâmica de preço? Existe uma resposta, e é positiva. Se tiver alguma dúvida, então, este artigo é para você. Vou lhe dizer como criar um filtro de trabalho para um sistema de negócio no MQL5, revelando um padrão interessante nas mudanças de preço.

Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão
Neste artigo, continuarei o tópico sobre força bruta. Tentarei apresentar melhor os padrões com ajuda de uma nova versão melhorada do meu programa e me esforçarei para encontrar a diferença a nível de estabilidade usando diferentes períodos gráficos.


Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"
Estamos acostumados a analisar o mercado usando candles ou barras que "fatiam" a série de preços em intervalos regulares. Mas até que ponto essa forma de discretização distorce a estrutura real dos movimentos de mercado? Discretizar um sinal de áudio em intervalos regulares é uma solução aceitável, porque o sinal de áudio é uma função que muda com o tempo. O sinal em si é uma amplitude que depende do tempo e essa propriedade nele é fundamental.


Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência
Neste artigo, continuarei meu tópico, mas começarei tornando o algoritmo desenvolvido anteriormente mais flexível. Ele se tornou mais estável com o aumento no número de candles na janela de análise ou com o aumento no valor limite da porcentagem a nível de preponderância de candles decrescentes ou crescentes. Tivemos que fazer concessões e definir um tamanho de amostra maior para análise ou uma porcentagem maior de preponderância de candles prevalecentes.


Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 41): exemplo de indicador multissímbolo multiperíodo
Neste artigo, veremos um exemplo de como criar um indicador multissímbolo multiperíodo usando as classes das séries temporais da biblioteca DoEasy que exibe numa subjanela um gráfico mostrando o par de moedas selecionado no período gráfico desejado na forma de velas japonesas. Vamos modificar um pouco as classes da biblioteca e criar um arquivo separado para armazenar enumerações dos parâmetros de entrada dos programas e para a escolher da linguagem de compilação.

Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 7): Métodos de otimização adaptativos
Nos artigos anteriores, nós usamos o gradiente descendente estocástico para treinar uma rede neural usando a mesma taxa de aprendizado para todos os neurônios da rede. Neste artigo, eu proponho olhar para os métodos de aprendizagem adaptativos que permitem a mudança da taxa de aprendizagem para cada neurônio. Nós também consideraremos os prós e os contras dessa abordagem.

Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 4): Redes Recorrentes
Nós continuamos estudando o mundo das redes neurais. Neste artigo, nós analisaremos outro tipo de rede neural, as redes recorrentes. Este tipo de rede foi proposto para uso com as séries temporais, que são representadas na plataforma de negociação MetaTrader 5 por meio do gráfico de preços.

Redes neurais de Maneira Fácil (Parte 6): Experimentos com a taxa de aprendizado da rede neural
Anteriormente, nós consideramos vários tipos de redes neurais junto com suas implementações. Em todos os casos, as redes neurais foram treinadas usando o método gradiente descendente, para o qual nós precisamos escolher uma taxa de aprendizado. Neste artigo, eu quero mostrar a importância de uma taxa corretamente selecionada e o seu impacto no treinamento da rede neural, usando exemplos.


Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: incremetando abas de "lembretes" e salvando objetos gráficos
Neste artigo, vamos expandir os recursos criados em publicação anterior, acrescentando abas para selecionar os símbolos que precisamos. Também aprenderemos como salvar objetos gráficos que criamos na plataforma, referente a símbolos específicos e assim, se necessitarmos, não tenhamos que criá-los novamente. E ainda, vamos descobrir como trabalhar apenas com símbolos que foram selecionados preliminarmente usando um site específico.

Desenvolvendo um EA de negociação do zero (Parte 16): Acessando dados na WEB (II)
Como levar os dados da WEB para dentro de um EA . O caminho para fazer isto não é tão obvio, ou melhor dizendo, tão simples a ponto de você conseguir fazer, sem de fato conhecer e entender todos os recursos que estão presentes no MetaTrader 5.

Como escolher o Expert Advisor certo no Mercado MetaTrader?
Neste artigo veremos as coisas às quais você deve prestar atenção ao comprar uma EA em primeiro lugar. Também analisaremos formas de aumentar os lucros e, o mais importante, como gastar o dinheiro sabiamente e obter lucro. Além disso, após a leitura, você perceberá que é possível ganhar dinheiro mesmo com produtos simples e gratuitos.


Gráfico de montanha ou gráfico Iceberg
Que tal adicionar um novo tipo de gráfico ao MetaTrader 5 ? Muita gente diz, que ele carece de algumas coisas, que já estão presentes em outras plataformas, mas a verdade, é que o MetaTrader 5, é uma plataforma muito prática, que nos permite fazer coisas, que em muitas das outras, não é possível de ser feita, pelo menos, não com tanta facilidade.

Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Parte 01): Regressão Linear
É hora de nós, como traders, treinarmos nossos sistemas e a nós mesmos para tomar decisões com base no que o número diz. Não aos nossos olhos, e o que nossas entranhas nos fazem acreditar, é para onde o mundo está indo, então vamos nos mover perpendicularmente à direção da onda.

Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 9): Documentação do trabalho
Nós já percorremos um longo caminho e o código em nossa biblioteca está se tornando cada vez maior. Isso torna difícil controlar todas as conexões e dependências. Portanto, eu sugiro criar uma documentação para o código criado anteriormente e mantê-lo atualizado a cada nova etapa. A documentação devidamente preparada nos ajudará a ver a integridade do nosso trabalho.

Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 23): FOREX (IV)
A criação, agora, é efetuada no mesmo ponto que fazemos a conversão dos tickets em barras. Então se algo vim a dar errado durante a conversão, iremos logo notar o erro. Pois o mesmo código que lança as barras de 1 minuto no gráfico, quando fazemos um avanço rápido, também é utilizando pelo sistema de posicionamento, e também é usado para lançar as barras durante o avanço normal. Ou seja, agora o código responsável por tal tarefa, não esta mais sendo duplicado em ponto algum. Desta forma, já temos um sistema bem mais adequado, tanto para manutenção, quanto para melhorias.


Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market
Jeremy Scott, que é melhor conhecido pelo apelido de Johnnypasado na comunidade MQL5.community, tornou-se famoso oferecendo produtos em nosso serviço do MQL5 Market. Jeremy já ganhou vários milhares de dólares no mercado e esse não é o limite. Decidimos olhar mais de perto o futuro milionário e recebermos alguns conselhos para vendedores do MQL5 Market.


Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: Adição da busca automática de padrões e exibição dos símbolos detectados
Neste artigo, nós continuamos expandindo os recursos do utilitário para coleta e navegação através dos símbolos. Desta vez, nós criaremos novas guias exibindo apenas os símbolos que satisfazem alguns dos parâmetros necessários e descobriremos como adicionar facilmente guias personalizadas com as regras de classificação necessárias.

Avaliação visual de resultados de otimização
Neste artigo discutiremos como plotar todas passagens das otimizações e como selecionar o critério ótimo personalizado. Além disso, falaremos sobre como programarmos o que quisermos, simplesmente recorrendo a um conhecimento mínimo em MQL5, a uma grande vontade, ao uso dos artigos do site e aos comentários do fórum.

Busca de padrões sazonais no mercado de Forex usando o algoritmo CatBoost
O artigo considera a criação de modelos de aprendizado de máquina com filtros de tempo e discute a eficácia dessa abordagem. O fator humano pode ser eliminado agora simplesmente instruindo o modelo a negociar em uma determinada hora de um determinado dia da semana. A busca de padrões pode ser fornecida por um algoritmo separado.


Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.


O mercado e a física de seus padrões globais
Neste artigo, eu tentarei testar a suposição de que qualquer sistema, mesmo com uma pequena compreensão do mercado, pode operar em escala global. Eu não inventarei nenhuma teoria ou padrão, mas apenas usarei de fatos conhecidos, traduzindo gradualmente esses fatos para a linguagem da análise matemática.


Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.


Como se tornar um bom programador (Parte 2): mais cinco hábitos que devem ser abandonados para programar melhor em MQL5
Este artigo é uma leitura obrigatória destinada a todos que desejam melhorar sua carreira como programadores. O objetivo desta série de artigos é ajudar o leitor, incluindo experientes, a melhorar suas habilidades de programação. As ideias descritas são aplicáveis tanto a programadores iniciantes em MQL5 quanto a profissionais.

Estratégia de Negociação do SP500 em MQL5 para Iniciantes
Descubra como aproveitar o MQL5 para prever o S&P 500 com precisão, misturando a análise técnica clássica para maior estabilidade e combinando algoritmos com princípios testados pelo tempo para obter insights robustos do mercado.


Desenvolvimento de um utilitário de navegação e seleção de símbolos em MQL5 e MQL4
Traders experientes estão bem cientes do fato de que a maioria das coisas demoradas na negociação não são abrir e monitorar posições, mas sim selecionar símbolos e procurar pontos de entrada. Neste artigo, nós vamos desenvolver um EA simplificando a busca por pontos de entrada em instrumentos de negociação fornecidos pela sua corretora.

Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 02): Primeiros experimentos (II)
Vamos experimentar uma outra abordagem, desta vez tentando alcançar o objetivo de 1 minuto. Mas isto não é uma tarefa tão simples, como muitos pensam.

Reamostragem avançada e seleção de modelos CatBoost pelo método de força bruta
Este artigo descreve uma das possíveis abordagens para a transformação de dados com o objetivo de melhorar a generalização do modelo, ele também discute a amostragem e seleção dos modelos CatBoost.

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 57): objeto de dados do buffer do indicador
Neste artigo, veremos um objeto que conterá todos os dados de um buffer de um indicador. Tais objetos serão necessários para armazenar dados seriais de buffers de indicadores, e com a ajuda dos quais será possível classificar e comparar dados de buffers de quaisquer indicadores e outros dados semelhantes entre si.


Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 45): buffers de indicador multiperíodo
Neste artigo, começaremos a modificar os objetos-buffers de indicador e a classe da coleção de buffers para trabalhar nos modos multiperíodo e multissímbolo. Veremos o funcionamento dos objetos-buffers para receber e exibir dados de qualquer timeframe no gráfico do símbolo atual.

Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina — Redes Neurais (Parte 01): Entendendo as Redes Neurais Feed Forward
Muitas pessoas as amam, mas apenas alguns entendem todas as operações por trás das Redes Neurais. Neste artigo, eu tentarei explicar tudo o que acontece por trás dos bastidores de um perceptron multicamadas feed-forward de maneira simples.


A matemática do mercado: lucro, prejuízo e custos
Neste artigo, eu mostrarei como calcular o lucro ou prejuízo total de qualquer negociação, incluindo comissão e swap. Eu fornecerei o modelo matemático mais preciso e o usarei para escrever o código e compará-lo com o padrão. Além disso, eu também tentarei entrar na função principal da MQL5 para calcular o lucro e chegar ao fundo de todos os valores necessários da especificação.

Algoritmos de otimização populacionais: Otimizador lobo-cinzento (GWO)
Vamos falar sobre um dos algoritmos de otimização mais recentes e modernos: o "Packs of grey wolves" (manada de lobos-cinzentos). Devido ao seu comportamento distinto em funções de teste, este algoritmo se torna um dos mais interessantes em comparação com outros considerados anteriormente. Ele é um dos principais candidatos para treinamento de redes neurais e para otimizar funções suaves com muitas variáveis.

Funcionalidades do assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 1): Análise de regressão
O trader moderno está quase sempre procurando novas ideias, consciente ou inconscientemente. Ele está constantemente tentando novas estratégias, modificando-as e descartando aquelas que não funcionam. Este processo de pesquisa é demorado e propenso a erros. Nesta série de artigos, tentarei provar que o assistente MQL5 é um verdadeiro suporte para qualquer operador. Graças ao assistente, o trader economiza tempo ao implementar suas ideias. Também reduz a probabilidade de erros que ocorrem ao duplicar o código. Assim, em vez de perder tempo com codificação, os operadores colocam em prática sua filosofia de negociação.


Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte IV): lógica de Bernoulli
Neste artigo decidi destacar o conhecido esquema Bernoulli e mostrar como este pode ser usado ao descrever uma matriz de dados relacionados ao trading, para uso posterior no caminho à criação de um sistema de negociação auto-adaptável. Também manusearemos um algoritmo mais geral, nomeadamente a fórmula de Bernoulli e encontraremos sua aplicação.

Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 11): Uma visão sobre a GPT
Talvez um dos modelos mais avançados entre as redes neurais de linguagem atualmente existentes seja a GPT-3, cuja variante máxima contém 175 bilhões de parâmetros. Claro, nós não vamos criar tal monstro em nossos PCs domésticos. No entanto, nós podemos ver quais soluções arquitetônicas podem ser usadas em nosso trabalho e como nós podemos nos beneficiar delas.