Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?

Introdução

Desde o surgimento da negociação social, muitas pessoas têm tendado usá-la para aprender a operar como os traders mais experientes em condições reais, enquanto outras têm preferido lucrar sem se envolverem nos detalhes do trading independente. Além disso, apareceu um novo coletivo de especialistas fornecendo sinais de maneira profissional. Quando escolhemos um provedor de sinais, queremos que nós forneça o máximo lucro por um longo período, tenha muitos assinantes e seja avaliado como um dos melhores. Ao mesmo tempo, desejamos que o número de assinantes aumente e a curva de saldo mostre um crescimento sem rebaixamentos significativos.

Como resultado, muitas vezes o objetivo principal do provedor não consiste em criar um sinal de qualidade, mas, sim, em aumentar o número de assinantes. É por esse motivo que abordaremos o assunto de uma maneira mais atenciosa. Algo que pode acontecer é que sinais avaliados como ótimos, ou mesmo como não tão bons, possam ser seriamente melhorados, tornando-os mais úteis para os usuários. Porém, para fazer isso, é necessário sabermos que eliminar ou em que devemos nós concentrar. Por isso, este artigo é útil principalmente para provedores de sinais. Mas mesmo os assinantes mais exigentes também podem aprender algo valioso com isso.

Este artigo tem o intuito de testar a hipótese de que é possível, mantendo um determinado nível de risco, aumentar a eficiência e a confiabilidade de um sinal, usando vários filtros. Infelizmente, as funções de filtro, que serão discutidas abaixo, ainda não estão disponíveis para os assinantes do serviço 'Sinais'. No entanto, o provedor de sinais pode implementá-los configurando o monitoramento de instrumentos individuais e usando indicadores adicionais. Ao considerar as informações aqui apresentadas, o provedor será capaz de abordar criticamente que instrumentos usar, como e quando negociar, a fim de aumentar não apenas a eficácia, mas também a confiabilidade de sua negociação e, portanto, a atratividade do sinal para a maioria dos assinantes.

O que garante a popularidade de um sinal?

Muitos provedores iniciantes se fazem essa pergunta. 

Logicamente, o principal objetivo do provedor deve ser a relação risco-retorno do sinal. O número de assinantes é apenas uma consequência, uma característica de um sinal de qualidade. Muitas vezes os clientes, ao assinar um sinal, levam em conta apenas a curva de saldo. Não percebem que durante a negociação o provedor pode variar amplamente os riscos, mexer com o depósito e com a retirada de fundos, para que esta linha pareça o mais atraente possível. Poucos assinantes se incomodam em descobrir por quais meios e métodos são alcançados os resultados mostrados. Em consequência, em certos momentos, os riscos na conta do assinante podem aumentar drasticamente, podendo ser fatal para o saldo da conta. Esse tipo de alterações são prejudiciais não apenas para os assinantes e seus provedores, mas também para o serviço como um todo, porque esses incidentes minam a confiança e a autoridade.

Cada provedor deve lembrar que o principal é ter um sinal de qualidade. Sendo que o sinal não precisa ser insanamente lucrativo e mostrar um rendimento de três dígitos por mês. Na minha opinião, um sinal de qualidade não só é caracterizado pela estabilidade do lucro, mas também pela estabilidade dos riscos. Apesar de ser difícil encontrar um meio termo entre lucro estável e riscos estáveis, é esse meio termo que dá confiabilidade ao sinal. Claro, não levo em conta o fator humano, quer dizer, ir contra as próprias regras, podendo destruir muito daquilo que já foi conseguido. Devemos sempre lembrar que a negociação exige disciplina e dedicação rigorosas.

Há traders que são exigentes e racionais ao escolherem sinais. Analisam rigorosamente parâmetros e estudam em detalhe históricos de transações — infelizmente, eles são poucos. Além disso, partindo de que a oferta cria sua própria demanda, restam poucos sinais que atendam às exigências de investidores qualificados. E, portanto, surge um círculo vicioso em que a maioria dos sinais é projetada para um público de assinantes sem experiência. Esse tipo de assinantes se interessa principalmente pela rentabilidade histórica e pela inclinação da linha de saldo, e não pela maneira como ela é alcançada.

Um sinal ideal implica um lucro relativamente estável com um nível de risco estável.

A vida faz seus próprios ajustes, e conseguir isso na negociação real é extremamente difícil. Mais cedo ou mais tarde, o fator de incerteza do mercado terá um papel negativo, e trades lucrativos começarão a virar não lucrativos. O provedor de sinais deverá enfrentar a questão de como corrigir a situação e compensar as perdas. Existem duas opções:

• A primeira é fazer transações subsequentes com volumes maiores do que os usuais (em outras palavras, implementar martingale). A esperança aqui é que as transações sejam lucrativas e não apenas cubram a perda, levando o saldo geral para um novo patamar. 
• A segunda é tentar determinar antecipadamente o momento em que as configurações do EA são inadequadas no que se refere ao estado atual do mercado. Em seguida, é necessário quer otimizar novamente o produto; quer reduzir os riscos a fim de evitar um possível rebaixamento; quer transferir os volumes negociados para outro instrumento que mostre um resultado mais aceitável. Se houver vários instrumentos a serem negociados, a tarefa se tornará muito mais fácil, especialmente se cada um deles receber um limite de fundos, assim, o rebaixamento de um instrumento não causará mudanças fatais na conta.

Como mostra a prática, a maioria dos provedores recorrem à primeira opção. Mas nem todos os assinantes possuem contas que possam suportar um aumento acentuado nos volumes de transação. O objetivo de usar o martingale é geralmente um, isto é, contrabalançar rapidamente o saldo durante rebaixamentos. Algumas pessoas vêm fazendo isso há muito tempo, mas a sorte não é eterna. O fiasco com essa abordagem é apenas uma questão de tempo.

Talvez a maneira mais rápida e fácil de determinar o grau de confiança num sinal seja observar a dinâmica dos volumes. Se o gráfico de crescimento é perfeito e alcança um volume de transações estável (mesmo com certo aumento importante), faz sentido estudá-lo em mais detalhes. Se o gráfico for fantástico, mas o volume de transações às vezes diferir para cada uma delas, surgem dúvidas sobre a confiabilidade do sinal. Afinal, o fato de aumentar fortemente os volumes das transações indica que não se está tendo em consideração o gerenciamento de riscos. Isso acarretará problemas sérios se o provedor de sinais falhar na próxima transação grande.

Como pode ser melhorado o desempenho do sinal?

Qualquer trader ativo entende o conceito de diversificação. Ele implica negociar em vários instrumentos (pelo menos em três), conseguindo, assim, ser menos dependente de um só ativo. O qual é especialmente relevante quando as configurações do EA ou do sistema de negociação começam a falhar. Isso geralmente se manifesta num aumento de transações mal-sucedidas por causa de sinais falsos. A probabilidade de as configurações se tornarem inadequadas para todos os instrumentos de uma só vez é muito baixa. Afinal, o que é ruim para um ativo é bom para outro. É por isso que, graças à diversificação, pode-se alcançar certa estabilidade respeito ao depósito e aos resultados da negociação.

Examine os resultados da negociação separadamente para cada instrumento, e você entenderá se precisa reconfigurar os parâmetros ou pode deixá-los iguais. Abaixo, apresento um exemplo de análise de resultados. Ele pode mostrar ao trader como melhorar as configurações, com quais instrumentos trabalhar, etc. É possível que também seja necessário excluir alguns instrumentos do portfólio de negociação.

Se você levar a questão a sério e analisar indicadores individuais usado as transações que o provedor está executando, o número de sinais dignos de atenção será ainda mais reduzido. A razão será simples, quer dizer, na maioria dos casos, uma bonita curva de saldo é alcançada pelo estagnamento provisório de posições não lucrativas e pela compensação de perdas, devido a um aumento acentuado no volume da próxima transação. Portanto, para entender o quão estáveis as transações do provedor e a qualidade dos seus sinais de negociação, é aconselhável avaliar seu histórico sem considerar o volume de transações. Essa abordagem imita a negociação com riscos estáveis.

Por que é importante saber como se comporta uma curva de saldo expressa em pontos? É simples: se a dinâmica do saldo em pontos é crescente, trabalhar os volumes fará o saldo crescer exponencialmente. Por outro lado, um saldo negativo em pontos indica que as regras do sistema de negociação ou as configurações do seu EA não estão bem e que devem ser tomadas medidas.

Como encontrar os melhores instrumentos e separar o trigo do joio?

Precisamos entender o que torna o sinal melhor e o que piora seu desempenho. Para isso, vamos considerar o histórico segundo os instrumentos utilizados e segundo o sentido das transações.

Se o provedor opera vários instrumentos ao mesmo tempo, as configurações, ou até mesmo os timeframes, serão definidos individualmente para cada símbolo. Os resultados de negociação da mesma estratégia, mas em instrumentos diferentes, podem diferir muito uns dos outros. Muitas vezes, o principal lucro vem da negociação de um ou dois símbolos. Além disso, no conjunto geral, pode haver instrumentos que reduzam significativamente as estatísticas gerais. Mas por trás da abundância de transações, o provedor, geralmente, presta atenção apenas ao resultado geral. E é somente quando o saldo geral começa a mostrar uma dinâmica negativa que ele começa a estudar os dados em mais detalhes. No gráfico on-line, podem-se acompanhar os momentos em que as transações de vários instrumentos se tornam inapropriadas. A conclusão lógica é que se necessita reduzir os riscos dessas transações, diminuindo os volumes.

Como exemplo, para análise, usaremos dados de um sinal de longa data. Suas estatísticas começam em março de 2014.

Vamos analisar os dados da seguinte forma.

Para começar, vamos preparar um arquivo com as transações que serão baixadas da página oficial do sinal. Em seguida, classificamos os dados por três critérios — Instrumento, Sentido da transação e Data de abertura da transação. Depois disso, começaremos a considerar transações por instrumento e sentido. Como escrevi acima, além de dados de lucros/perdas na moeda da conta, analisarei também o desempenho das transações em pontos (como ao negociar um lote fixo), bem como a dinâmica dos volumes das transações.

Os valores dos volumes de transações e o saldo em pontos foram normalizados para que pudessem ser exibidos proporcionalmente no gráfico geral.

AUDCAD - BUY

O gráfico acima mostra as estatísticas de transação para o AUDCAD na direção de Buy. A linha verde, que reflete a dinâmica do saldo na moeda da conta, cresce quase exponencialmente, se não considerarmos a queda recente. A propósito, esta perda foi causada pelo fato de que os volumes de transações excederam os que foram no dia anterior (isso é refletido pela linha amarela, que mostra a dinâmica dos volumes). O provedor deixou de ter rebaixamento graças a um aumento sério no volume de transações e, portanto, a um aumento proporcional nos riscos. Pode-se dizer que o provedor teve sorte, e transações com o volume excedente acabaram sendo lucrativas. É difícil imaginar o que teria acontecido com o depósito se a fortuna estivesse menos de seu lado. Preste atenção na linha azul, que reflete as estatísticas sobre transações sem volume. Ela está na zona negativa, e os sinais são, em grande parte, não lucrativos, e a lucratividade das transações neste instrumento é alcançada apenas por meio do trabalho de lotes.

O que se pode recomendar ao provedor ao negociar este instrumento? Revisar as configurações do EA ou corrigir as regras se a negociação for manual.

AUDCAD - SELL

O gráfico acima mostra as estatísticas de transação para o AUDCAD na direção de Sell. Aqui o trabalho de volume não é tão claramente expresso como no caso anterior. Além disso, a qualidade do sinal, ou seja, a dinâmica das transações com volume fixo nos últimos três trimestres do histórico mostra uma tendência positiva. Isso leva a um crescimento exponencial no saldo do instrumento, expresso na moeda da conta. No gráfico, vemos que sinais de alta qualidade, multiplicados pelo trabalho de volumes, podem fazer maravilhas.

Em geral, parece claramente preferível a negociação de AUDCAD com configurações no sentido de SELL.

AUDNZD - BUY

O gráfico acima mostra um exemplo em que as estatísticas de transações em pontos inicialmente mostram uma tendência positiva e, quando complementadas com um trabalho de volumes bem-sucedido, mostram um crescimento exponencial do saldo na moeda da conta. Além disso, o conjunto de ações com o volume de transações não parece tão arriscado. 

No entanto, ainda não é necessário falar sobre um nível estável de risco.

AUDNZD - SELL

Será que se pode melhorar o desempenho de um sistema de negociação mal-sucedido com um trabalho de volumes de grande sucesso? Segundo o gráfico apresentado acima — disso não há dúvida. O saldo deste símbolo cresce apenas graças ao sucesso do trabalho de lotes. Negociar com um lote fixo daria uma perda, porque a qualidade geral do sinal é negativa (veja a linha azul).

Na minha opinião, esse trabalho de lotes é riscado demais. Se a sorte se afastar do trader, será inevitável um rebaixamento profundo. A recomendação é revisar as configurações deste instrumento no sentido de SELL.

EURGBP - BUY

Preste atenção nas áreas onde a qualidade do sinal (linha azul) é alta e a dinâmica de negociação num lote fixo garante um crescimento estável. Agora imagine que a qualidade do sinal comece a piorar e o provedor reduza o volume ao mínimo. Nesse caso, seria possível evitar grandes rebaixamentos no saldo da moeda da conta e, o mais importante, minimizar os exorbitantes riscos que o trader assume para compensar as perdas.

EURGBP - SELL

Os dados do EURGBP - SELL mostram que o saldo de caixa na primeira metade do histórico cresce devido ao tremendo trabalho de volumes durante rebaixamentos. Mas, na segunda metade, a qualidade das transações com lote fixo começou a mostrar dinâmicas positivas (linha azul crescendo), e não há necessidade de trabalhar os volumes.

EURSGD - BUY

Um bom exemplo do que pode acarretar o aumento excessivo de volumes durante um rebaixamento. Um sinal satisfatório (linha azul na zona positiva) entrou na zona não lucrativa.

EURSGD - SELL

Ao negociar esse instrumento, o provedor não faria mal em reconsiderar as configurações. A qualidade geral do sinal é fraca (linha azul na zona negativa). Instrumento extremamente arriscado quando se trabalha com volumes grandes. 

GBPCAD - BUY

GBPCAD - SELL

Os exemplos acima apresentam o sinal ideal. Transações de alta qualidade e um trabalho de volumes de sucesso são o que torna um sinal extremamente atraente. Se as regras do serviço de Sinais nos permitissem assinar sinais por instrumentos individuais, eu, com certeza, faria isso. Configurações muito apropriadas. O GBPCAD é o instrumento mais bem-sucedido de todos os ativos que este provedor opera.

Deixarei os dois exemplos seguintes sem comentários, pois acho que a metodologia é clara e você pode analisá-los sozinho.

NZDCAD - BUY

NZDCAD - SELL

Como sobremesa: um indicador de saldo

Para acompanhar os resultados de instrumentos individuais em tempo real, você pode usar um indicador de saldo - especialmente projetado para isso - que mostra as estatísticas da conta graficamente.

Ele pode ser exibido para a conta, para um único instrumento e para um sentido separado de transações de Buy/Sell. Esta informação valiosa irá ajudá-lo a encontrar o elo mais fraco em sua negociação. Você verá claramente qual o sentido e quais os instrumentos mais lucrativos, e quais instrumentos reduzem o saldo geral. O último segmento da curva de saldo é o lucro/perda flutuante das posições abertas, o que permite ver em tempo real o estado atual das transações abertas em relação ao resultado anterior. 

Descrição de parâmetros

• Period — define o intervalo de preços para a linha de saldo por analogia com o indicador PriceChannel
• Calculate type — modo de cálculo da linha de saldo: na moeda de depósito (= Curency) ou em pontos ("= Points").
• Instrument — parâmetro para o cálculo do instrumento. Se "= Current", os resultados são calculados apenas para o instrumento atual no gráfico. Se "= All", são consideradas as transações de todos os instrumentos, incluindo swaps e comissões.
• Use Buy — configuração para definir o sentido das transações. Se "= true", são consideradas a transações Buy para cálculo. Se "= false", as transações Buy são excluídas do cálculo.
• Use Sell — configuração para definir o sentido das transações. Se "= true", são consideradas as transações Sell para cálculo. Se "= false", as transações Sell são excluídas do cálculo.
• ShowResults — exibição de resultados. Se "= true", os seguintes resultados são exibidos na janela do gráfico principal: Lucro/Perda das posições abertas (OpenProfit), perdas totais (Losses), lucros totais (Profits). Quando "= false", não são exibidos os totais.

Esta é uma das variantes para usar este indicador — se a curva de saldo romper o limite inferior do canal, algo ruim vai acontecer. Uma tendência negativa constante da curva de saldo indica que a qualidade as transações está piorando em geral. Neste ponto, é recomendável reduzir drasticamente os volumes, tanto quanto possível. A atualização do limite superior pode levar a pensar no retorno da negociação para os volumes usuais, mas só respeito à sua política de gerenciamento de risco.

Ao mesmo tempo, a dinâmica negativa da curva de saldo indica que se deve alterar as configurações do EA ou dos indicadores para melhorar a qualidade dos sinais de entrada e de saída. Esse é um motivo sério para verificar se os parâmetros dos indicadores ou as configurações do EA usados por você são adequados ao estado atual do mercado. 

Fim do artigo

Recomendo aos assinantes que não se confiem em bonitas linhas de saldo crescendo rapidamente sem perdas aparentes. Na realidade, tudo é muito mais enfadonho e prosaico.

Sugiro aos provedores que analisem os resultados da negociação cuidadosamente. Estudem cada instrumento de negociação em detalhes. De modo fundamentado, excluam transações em instrumentos com qualidade francamente baixa, ou realizem essas transações com o lote mínimo permitido (de modo a não interromper a série estatística). Assim, é possível aumentar bastante a lucratividade e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos. Agora, a maioria dos provedores de sinais busca aumentar a lucratividade, mexendo com os volumes de transações e, portanto, aumentando os riscos de forma proibitiva. Mas, idealmente, é melhor aumentar a lucratividade, buscando aumentar a qualidade das transações com riscos estáveis.

O acompanhamento separado de estatísticas sobre instrumentos e sobre sentidos de transação também fornece informações sobre quando reotimizar as configurações. Neste caso, você otimiza apenas aqueles instrumentos para os quais é realmente necessário. 

Espero que esta informação ajude os provedores a darem uma nova olhada no processo de negociação e oferecerem aos seus assinantes sinais realmente de alta qualidade.