Artigos sobre análise de dados e estatísticas na MQL5

Matrizes e vetores foram introduzidos na MQL5 para operações eficientes com soluções matemáticas. Os novos tipos oferecem métodos integrados para a criação de código conciso e compreensível que se aproxima da notação matemática. Os arrays fornecem recursos extensos, mas há muitos casos em que as matrizes são muito mais eficientes.

Neste artigo, atualizaremos em tempo real da coleção de dados de ticks e prepararemos a classe do objeto-símbolo para trabalhar com o livro de ofertas, cujo funcionamento abordaremos no próximo artigo.

Neste artigo, vamos finalizar as classes de objetos-gráficos e de sua coleção. Faremos o rastreamento automático das alterações das propriedades dos gráficos e das suas janelas, bem como o armazenamento de novos parâmetros nas propriedades do objeto. Este aprimoramento nos permitirá gerar uma funcionalidade de evento para toda a coleção de gráficos no futuro.

Neste artigo, começaremos a desenvolver funcionalidades para trabalhar com o livro de ofertas. Criaremos uma classe de objeto para uma ordem abstrata do livro de ofertas e dos seus herdeiros.

Neste artigo, continuaremos a desenvolver a classe do objeto-gráfico. Vamos adicionar uma lista de objetos-janelas, onde, por sua vez, estarão disponíveis as listas de indicadores colocados nestas.

Este artigo é sobre o que você não pode ver em um relatório de backtest, o que você deve esperar usando um software de negociação automatizado, como gerenciar seu dinheiro se estiver usando expert advisors e como cobrir uma perda significativa para permanecer na atividade de negociação quando você está usando procedimentos automatizados.

Neste artigo, continuaremos a desenvolver as classes de objetos-indicadores e suas coleções. Para cada objeto-indicador vamos criar uma descrição e ajustar a classe-coleção para armazenamento sem erros e recuperação de objetos-indicadores a partir da lista-coleção.

O site MQL5.com o lembra muito bem disso! Quantos dos seus tópicos são épicos, quão popular são os seus artigos e quantas vezes seus programas na base do código são baixados - esta é apenas uma pequena parte do que é lembrado em MQL5.com. Suas realizações estão disponíveis no seu perfil, mas e o quadro geral? Neste artigo, vamos mostrar o quadro geral de todas as conquistas do membros da MQL5.community.

Já passou um ano desde o lançamento das vendas no Mercado MQL5. Foi um ano de trabalho duro, que transformou o novo serviço na maior loja de robôs de negociação e de indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader 5.

Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos. O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos.

Neste artigo começaremos a desenvolver métodos para trabalhar com indicadores padrão, o que nos permitirá criar indicadores multissímbolos e multiperíodos padrão. Também adicionaremos o evento "Barras ausentes" às classes das séries temporais e descarregaremos o código do programa principal movendo as funções de preparação da biblioteca para a classe CEngine.

Neste artigo, criaremos uma classe-coleção de livros de ofertas para todos os símbolos e começaremos a desenvolver a funcionalidade para trabalhar com o serviço de sinais MQL5.com - criaremos uma classe objeto-sinal.

De todas as coisas desenvolvidas até aqui. Esta com toda a certeza, vocês também irão notar, e com o tempo irão concordar, que é a mais desafiadora de todas. O que temos de fazer é algo simples. Fazer com que o nosso sistema, simule o que um servidor de negociação efetua na prática. Isto de ter que implementar uma forma de simular, exatamente o que seria feito, pelo servidor de negociação, parece simples. Pelo menos nas palavras. Mas precisamos fazer isto de uma maneira, que para o usuário do sistema de replay / simulação, tudo venha a acontecer, de forma o mais invisível, ou transparente, possível.

Este artigo descreve uma forma de otimização rápida por meio do método de enxame de partículas e apresenta uma implementação em MQL pronta para ser utilizada tanto no modo thread único dentro do EA quanto no modo multi-thread paralelo com complemento que executado nos agentes locais do testador.

Outro trimestre do ano se passou e nós decidimos resumir seus resultados para a MetaTrader AppStore - a maior loja de robôs comerciais e indicadores técnicos para plataformas MetaTrader. Mais de 500 desenvolvedores colocaram mais de 200 produtos no mercado até o final do trimestre reportado.

Neste artigo, criaremos uma funcionalidade para rastrear alguns eventos de objetos-gráficos - adição/remoção de gráficos de símbolos, de subjanelas do gráfico, bem como adição/exclusão/mudança de indicadores presentes em janelas de gráficos.

Neste artigo, veremos a criação de uma classe-coleção de objetos de buffers de indicador, testaremos tanto as possibilidades de criar qualquer quantidade de buffers para programas-indicadores quanto as de trabalhar com eles (o número máximo de buffers que podem ser criados em indicadores MQL é de 512 buffers).

Neste artigo, melhoraremos os métodos da biblioteca para exibir corretamente indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos, cujas linhas são exibidas no gráfico do símbolo atual com determinado deslocamento definido nas configurações. Também colocaremos as coisas em ordem nos métodos que permitem trabalhar com indicadores padrão e removeremos o código desnecessário no programa-indicador final para a área da biblioteca.

Operando com sucesso a um ano e meio, o MQL5 Market se tornou a maior loja de estratégias de negócios e indicadores técnicos de negociadores. Ele oferece cerca de 800 aplicações fornecidas por 350 desenvolvedores de todo o mundo. Mais de 100.000 programas de negócio já foram comprados e baixados por negociantes para os terminais do MetaTrader 5.

Para dar continuação lógica ao tópico, hoje abordaremos o desenvolvimento de modelos matemáticos multifuncionais para tarefas de negociação. Assim sendo, descreverei todo o processo de desenvolvimento do primeiro modelo matemático para descrever fractais a partir do zero. Este modelo deve se tornar um importante alicerce, ser multifuncional e universal, inclusive para construir a base teórica para o futuro desenvolvimento do ramo.

Neste, fica extremamente claro, que as métricas, estão muito longe, do tempo ideal de confecção das barras de 1 minuto. Assim então, a primeira coisa que de fato iremos corrigir, será justamente isto. Corrigir a questão da temporização, não é algo complicado. Por mais incrível que possa parecer, é na verdade até bem simples de ser feito. Porém não fiz a correção no artigo anterior, por que lá o desejo era explicar, como fazer para jogar os dados de tickets, que estavam sendo usados para gerar as barras de 1 minuto no gráfico, para dentro da janela de observação de mercado.

Neste artigo, criaremos duas classes (a do objeto-instantânea do livro de ofertas e a do objeto-série dos instantâneos do livro de ofertas) e testaremos a criação de uma série de dados do livro de ofertas.

Neste artigo, criaremos uma classe-coleção de sinais - do serviço Sinais MQL5.com - com funções para gerenciar sinais assinados e também modificaremos a classe do objeto-instantâneo do livro de ofertas para exibir o volume total de ordens sell e buy.