![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 46): Мультипериодные, мультисимвольные индикаторные буферы](https://c.mql5.com/2/39/MQL5-avatar-doeasy-library__2.png)
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 46): Мультипериодные, мультисимвольные индикаторные буферы](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 46): Мультипериодные, мультисимвольные индикаторные буферы
В статье доработаем классы объектов индикаторных буферов для работы в мультисимвольном режиме. Таким образом у нас будет готово всё для создания в своих программах мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Добавим недостающий функционал объектам расчётных буферов, что позволит создавать мультисимвольные мультипериодные стандартные индикаторы.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__3.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В седьмой части мы добавили отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовили функционал для отслеживания остальных событий, происходящих с ордерами и позициями. В данной статье сделаем класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
![Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик](https://c.mql5.com/2/13/177_1.png)
![Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик
«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем.
В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.
![Эксперименты с нейросетями (Часть 1): Вспоминая геометрию](https://c.mql5.com/2/51/neural_network_experiments_p1_600x314.jpg)
Эксперименты с нейросетями (Часть 1): Вспоминая геометрию
Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. Экспериментируем и используем нестандартные подходы. Пишем прибыльную торговую систему. Простое объяснение.
![Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть III). Оптимизация и новые инструменты](https://c.mql5.com/2/49/9914_manual_charting_trading_toolkit_003_600x314.jpg)
Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть III). Оптимизация и новые инструменты
Развитие темы рисования графических объектов на графиках с помощью сочетаниях клавиш. В библиотеку добавлены новые инструменты, в частности, прямая, которая идёт по произвольным вершинам, и набор прямоугольников, позволяющих оценить как уровень, так и время разворота. Также показана возможность оптимизации кода для улучшения быстродействия. Пример реализации переписан в виде индикатора, что даёт возможность устанавливать Shortcuts рядом с другими программами для торговли. Уровень владения кодом — чуть выше начинающего.
![Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть](https://c.mql5.com/2/53/neural_network_experiments-p5_600x314.jpg)
Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть
Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.
![Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актор-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)](https://c.mql5.com/2/49/Neural_Networks_Easy_021_600x314.jpg)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актор-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера](https://c.mql5.com/2/38/MQL5-avatar-doeasy-library__7.png)
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера
С данной статьи начнём делать классы индикаторных буферов для библиотеки DoEasy. Сегодня создадим базовый класс абстрактного буфера, который будет являться основой для создания различных типов классов индикаторных буферов.
![Разработка социального технологического стартапа, часть I: Публикуем сигналы MetaTrader 5 в Твиттере](https://c.mql5.com/2/0/Devices-network-wireless-connected-100-icon.png)
![Разработка социального технологического стартапа, часть I: Публикуем сигналы MetaTrader 5 в Твиттере](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Разработка социального технологического стартапа, часть I: Публикуем сигналы MetaTrader 5 в Твиттере
Сегодня мы поговорим о том, как привязать терминал MetaTrader 5 к аккаунту в Твиттере для того, чтобы публиковать сигналы вашего эксперта. Мы разрабатываем Social Decision Support System (Социальную систему поддержки принятия решений), далее SDSS, в PHP на основе веб-сервиса RESTful. В основе этой идеи лежит концепция автоматической торговли или, так называемая торговля при помощи компьютеров. Мы хотим, чтобы автоматические торговые сигналы эксперта проходили через фильтры когнитивных способностей разума человека.
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы](https://c.mql5.com/2/39/MQL5-avatar-doeasy-library__4.png)
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы
В статье начнём разработку методов работы со стандартными индикаторами, что в итоге позволит создавать мультисимвольные мультипериодные стандартные индикаторы на базе классов библиотеки. Также добавим в классы таймсерий событие "Пропущенные бары" и разгрузим код основной программы, переместив из неё функции подготовки библиотеки в класс CEngine.
![Разработка торгового советника с нуля (Часть 31): Навстречу будущему (IV)](https://c.mql5.com/2/49/Developing_a_trading_Expert_Advisor_011_600x314.jpg)
Разработка торгового советника с нуля (Часть 31): Навстречу будущему (IV)
Мы продолжаем удалять разные вещи внутри советника. Это будет последняя статья в этой серии. Последнее, что будет удалено в данной серии статей - это звуковая система. Это может сбить читателя с толку, если он не следил за этими статьями.
![Алан Эндрюс и его приемы анализа временных рядов](https://c.mql5.com/2/0/Alan_Andrews_600x314.jpg)
Алан Эндрюс и его приемы анализа временных рядов
Алан Эндрюс — один из известнейших "просветителей" современного мира в области трейдинга. Его "вилы" включены практически во все современные программы анализа котировок. Но большинство трейдеров не используют и пятой части тех возможностей, что заложены в этом инструменте. А оригинальный курс Эндрюса включает описание не только вил (хотя они всё же главные), но и некоторых других полезных прямых. Эта статья даёт представление о тех изумительных техниках анализа графиков, которым учил Эндрюс в своем оригинальном курсе. Осторожно, много картинок.
![Модель движения цены и ее основные положения. (Часть 3): Расчет оптимальных параметров биржевой игры](https://c.mql5.com/2/56/The_price_movement_model_and_its_main_points_Part_3_600x314.jpg)
Модель движения цены и ее основные положения. (Часть 3): Расчет оптимальных параметров биржевой игры
В рамках разработанного автором инженерного подхода, основанного на теории вероятности, находятся условия открытия прибыльной позиции и рассчитываются оптимальные – максимализирующие прибыль - значения тейкпрофита и стоплосса.
![Стоп-лосс и тейк-профит, дружелюбные к трейдеру](https://c.mql5.com/2/60/Trader_friendly_stop_loss_and_take_profit_600x314.jpg)
Стоп-лосс и тейк-профит, дружелюбные к трейдеру
Стоп-лосс и тейк-профит могут оказать значительное влияние на результаты трейдинга. В этой статье мы рассмотрим несколько способов поиска оптимальных значений стоп-приказов.
![Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен](https://c.mql5.com/2/42/MQL5-avatar-doeasy-library__2.png)
![Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен
В статье создадим два класса - класс объекта-снимка стакана цен и класс объекта-серии снимков стакана цен и протестируем создание серии данных стакана цен.
![Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes](https://c.mql5.com/2/49/learnhow_volumes_600x314.jpg)
Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes
Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. Данная статья будет посвящена индикатору Volumes. Объем как понятие является важным факторов в торговле на финансовых рынках, и поэтому обязательно надо его учитывать. В этой статье узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от индикатора объемов Volumes.
![Нейросети — это просто (Часть 31): Эволюционные алгоритмы](https://c.mql5.com/2/50/Neural_Networks_are_Simple-_Part_31_600x314.jpg)
Нейросети — это просто (Часть 31): Эволюционные алгоритмы
В предыдущей статье мы начали изучение безградиентных методов оптимизации. И познакомились с генетическим алгоритмом. Сегодня мы продолжаем начатую тему. И рассмотрим ещё один класс эволюционных алгоритмов.
![Нейросети — это просто (Часть 36): Реляционные модели обучения с подкреплением (Relational Reinforcement Learning)](https://c.mql5.com/2/52/Neural_Networks_Made_036_600x314.jpg)
Нейросети — это просто (Часть 36): Реляционные модели обучения с подкреплением (Relational Reinforcement Learning)
В рассмотренных ранее моделях обучения с подкреплением мы использовали различные варианты сверточных сетей, которые способны идентифицировать различные объекты в исходных данных. Основное преимущество сверточных сетей в способности идентифицировать объекты вне зависимости от их расположением. В тоже время, сверточные сети не всегда справляются с различными деформациями объектов и шумом. Но эти проблемы способна решить реляционная модель.
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных](https://c.mql5.com/2/38/MQL5-avatar-doeasy-library__5.png)
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных
В статье рассмотрим создание простого мультипериодного индикатора на основе библиотеки DoEasy. Доработаем классы таймсерий для получения данных с любых таймфреймов для отображения их на текущем периоде графика.
![Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes](https://c.mql5.com/2/45/why-and-how__3.png)
![Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes
В этой статье я поделюсь с вами еще одним методом торговли по полосам. На этот раз мы будем работать с индикатором Envelopes (Конверты, Огибающие линии). Научимся создавать стратегии на основе этого индикатора.
![Фильтр на основании истории торговли](https://c.mql5.com/2/14/244_1.png)
![Фильтр на основании истории торговли](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Фильтр на основании истории торговли
В статье рассматривается использование виртуальной торговли, как составной части фильтра открытия сделок.
![Как стать участником Automated Trading Championship 2008?](https://c.mql5.com/2/16/663_15.gif)
![Как стать участником Automated Trading Championship 2008?](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как стать участником Automated Trading Championship 2008?
Основная цель проведения Чемпионата - популяризация автоматического трейдинга и накопление практической информации в этой области. Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы](https://c.mql5.com/2/38/MQL5-avatar-doeasy-library__3.png)
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы
В статье рассмотрим реалтайм-обновление данных таймсерий и отправку сообщений о событии "Новый бар" на график управляющей программы от всех таймсерий всех символов для возможности обработки этих событий в своих программах. Для определения необходимости обновления таймсерий для нетекущих символа и периодов графика будем использовать класс "Новый тик".
![Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)](https://c.mql5.com/2/45/why-and-how__5.png)
![Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)
В предыдущей статье я упоминал о важности определения тренда, то есть определения направления движения цены. В этой статье мы поговорим еще об одном важном понятии в трейдинге, которое также существует в виде индикатора — импульсе цен, или индикаторе Momentum. Мы разработаем собственную торговую систему на основе этого индикатора.
![Разработка торговой системы на основе Стохастика](https://c.mql5.com/2/46/why-and-how__2.png)
![Разработка торговой системы на основе Стохастика](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Разработка торговой системы на основе Стохастика
Это очередная статья из обучающей серии, в которой мы знакомимся с различными индикаторами. В этот раз мы обратимся к другому популярному индикатору — Stochastic Oscillator. Изучим его, рассмотрим стратегии на его основе и создадим торговую систему.
![Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции](https://c.mql5.com/2/49/doeasy_056_600x314.jpg)
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции
В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.
![Нейросети — это просто (Часть 35): Модуль внутреннего любопытства (Intrinsic Curiosity Module)](https://c.mql5.com/2/50/Neural_Networks_Made_035_600x314.jpg)
Нейросети — это просто (Часть 35): Модуль внутреннего любопытства (Intrinsic Curiosity Module)
Продолжаем изучение алгоритмов обучения с подкреплением. Все ранее рассмотренные нами алгоритмы требовали создания политики вознаграждения таким образом, чтобы агент мог оценить каждое свое действие на каждом переходе из одного состояния системы в другое. Но такой подход довольно искусственный. На практике же между действием и вознаграждением существует некоторый временной лаг. В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с алгоритмом обучения модели, способным работать с различными временными задержками от действия до вознаграждения.
![Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов](https://c.mql5.com/2/41/MQL5-avatar-doeasy-library__5.png)
![Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов
Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.
![Нейросети — это просто (Часть 28): Policy gradient алгоритм](https://c.mql5.com/2/49/Neural_Networks_Easy_020_600x314.jpg)
Нейросети — это просто (Часть 28): Policy gradient алгоритм
Продолжаем изучение методов обучение с подкреплением. В предыдущей статье мы познакомились с методом глубокого Q-обучения. В котором мы обучаем модель прогнозирования предстоящей награды в зависимости от совершаемого действия в конкретной ситуации. И далее совершаем действие в соответствии с нашей политикой и ожидаемой наградой. Но не всегда возможно аппроксимировать Q-функцию. Или её аппроксимация не даёт желаемого результата. В таких случаях используют методы аппроксимации не функции полезности, а на прямую политику (стратегию) действий. Именно к таким методам относится policy gradient.
![Парный трейдинг](https://c.mql5.com/2/58/pair_trading_600x314.jpg)
Парный трейдинг
В этой статье мы рассмотрим парный трейдинг: какие принципы лежат в его основе, есть ли перспективы его применения на практике. Заодно, попробуем создать стратегию парного трейдинга.
![Управление рисками и капиталом с помощью советников](https://c.mql5.com/2/49/risk_and_capital_management_using_exper_advisor_600x314.jpg)
Управление рисками и капиталом с помощью советников
Эта статья о том, чего вы не найдете в отчете о тестировании, чего следует ожидать при использовании советников, как управлять своими деньгами при использовании роботов и как покрыть значительный убыток, чтобы остаться в трейдинге при автоматизированной торговле.
![Разработка торговой системы на основе индикатора MACD](https://c.mql5.com/2/46/why-and-how__1.png)
![Разработка торговой системы на основе индикатора MACD](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Разработка торговой системы на основе индикатора MACD
В этой статье мы познакомимся с очередным инструментом из нашей серии: мы узнаем, как создать торговую систему на основе одного из самых популярных технических индикаторов — Moving Average Convergence Divergence (MACD).
![Разработка торговой системы на основе индикатора Alligator](https://c.mql5.com/2/49/trading-system-by-Alligator_600x314.jpg)
Разработка торговой системы на основе индикатора Alligator
Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов. В ней мы будем изучать индикатор Alligator, а также создадим на его основе торговые системы.
![Разработка торговой системы на основе индикатора Ишимоку](https://c.mql5.com/2/49/learnhow_ichimoku_600x314.jpg)
Разработка торговой системы на основе индикатора Ишимоку
Эта статья продолжает серию, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе Ишимоку и создадим торговую систему по его показателям.
![Еще раз о системе Мюррея](https://c.mql5.com/2/51/murrey-system_600x314.jpg)
Еще раз о системе Мюррея
Системы графического анализа цен заслуженно популярны у трейдеров. В данной статье я рассказываю о полной системе Мюррея, включающей не только его знаменитые уровни, но и некоторые другие полезные техники оценки текущего положения цены и принятия решения о сделке.
![Как сократить код торгового эксперта, попутно упростив себе жизнь и уменьшив число возможных ошибок](https://c.mql5.com/2/14/441_19.png)
![Как сократить код торгового эксперта, попутно упростив себе жизнь и уменьшив число возможных ошибок](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как сократить код торгового эксперта, попутно упростив себе жизнь и уменьшив число возможных ошибок
Простая концепция, изложенная в данной статье, позволит разработчикам МТС на MQL4 упростить существующие торговые системы, а также сократить время разработки новых систем за счет сокращения объема кода торговых экспертов.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__5.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В девятой части начали дорабатывать классы библиотеки для работы в MQL4. В данной статье продолжим доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
![Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR](https://c.mql5.com/2/49/learnhow_parabolic_sar_600x314.jpg)
Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR
Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. В этой статье мы будем изучать индикатор Parabolic SAR. Также мы разработаем торговую систему для работы в платформе MetaTrader 5, используя несколько простых стратегий.
![Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)](https://c.mql5.com/2/54/moex-mesh-trading_600x314.jpg)
Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)
Использование сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах в эксперте на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 на Московской бирже (MOEX). При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены.
![Как работать с линиями средствами MQL5](https://c.mql5.com/2/50/How_to_deal_with_lines_by_MQL5_600x314.jpg)
Как работать с линиями средствами MQL5
В этой статье мы поговорим о том, как работать с наиболее важными линиями, такими как линии тренда, поддержка и сопротивление, используя средства языка MQL5.