Prop Guardian Risk Manager MT5

Prop Guardian Risk Manager MT5 – Drawdown-, Risiko- und Absicherungsschutz für Prop-Firmen und verwaltete Konten

Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Tool zur Risikokontrolle für MetaTrader 5, das für Trader von Prop-Firmen, Vermögensverwalter und alle entwickelt wurde, die einen strengen Risikoschutz auf Kontoebene wünschen. Es generiert keine Handelssignale, Strategieeinträge oder Handelsentscheidungen. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht Ihr Kontorisiko und kann automatisch neue Engagements blockieren, verwaltete Positionen schließen oder Absicherungsmaßnahmen aktivieren, sobald Ihre festgelegten Limits erreicht sind.

Nutzen Sie es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zusätzlich zu Ihrem manuellen Handel oder Ihren bestehenden Expert Advisors, um die Regeln von Prop-Firmen konsequenter einzuhalten, das Kontoguthaben zu schützen und das Risiko vermeidbarer Verstöße gegen Risikolimits zu verringern. Das Dienstprogramm arbeitet mit den in Ihrem MT5-Terminal verfügbaren Informationen, einschließlich Eigenkapital, Kontostand, offenen Positionen, ausstehenden Orders und Stop-Loss-Niveaus, und handelt streng nach den von Ihnen konfigurierten Regeln.

Zusätzlich zum Schutz vor täglichen und Gesamt-Drawdowns bietet umfasst Prop Guardian Kontrollen für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko, Schutz vor prognostizierten Verlustspielräumen, einen optionalen Spread-Schutz, Kontrollen für Handelssitzungen, Bewertungsverfolgung, dauerhafte Sperrenwiederherstellung sowie einen optionalen Hedge-Exposure-Modus, der verwaltete Richtungspositionen neutralisieren kann, anstatt die ursprünglichen Positionen zu schließen, wenn das Gesamtverlustlimit erreicht wird.

Falls Sie die MetaTrader-4-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Prop Guardian Risk Manager MT4.

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Wichtigste Funktionen

• Täglicher Verlustschutz: Überwacht den täglichen Drawdown basierend auf dem Kontostand mit zwei Berechnungsmodi: ausgehend vom Kontostand zu Beginn des Prop-Tages oder vom höchsten während des aktuellen Prop-Tages erreichten Kontostand.
• Gesamtverlustschutz: Verfolgt den Kontodrawdown ausgehend von einem Anfangsguthaben, das beim ersten Start automatisch ermittelt oder manuell eingegeben wird, und aktiviert eine Gesamtverlustsperre, sobald Ihr konfiguriertes Limit erreicht ist.
• Schluss- oder Absicherungsschutz: Wählen Sie aus, wie der EA auf eine Überschreitung des Gesamtverlustlimits reagiert. Der Standardmodus „Positionen schließen“ behält das traditionelle „Schließen-und-Sperren“-Verhalten bei, während der optionale Modus „Hedge-Exposure“ entgegengesetzte Schutzpositionen eröffnen kann, um das verwaltete Richtungsrisiko zu neutralisieren, ohne die ursprünglichen Strategiepositionen zu schließen.
• Automatische Absicherungsüberwachung: Im Modus „Hedge-Exposure“ wird das Absicherungsvolumen für jedes verwaltete Symbol separat berechnet und kontinuierlich angepasst, sobald sich das ursprüngliche Engagement ändert.
• Risiko pro Trade und gesamtes offenes Risiko: Berechnet das Risiko offener Positionen anhand ihres Stop-Loss und ihrer Größe und verfolgt anschließend das kombinierte offene Risiko als Prozentsatz des Eigenkapitals.
• Schutz vor prognostiziertem Verlustspielraum: Schätzt den schlimmsten möglichen Tages- und Gesamtverlust anhand des aktuellen Verlusts sowie des offenen SL-basierten Risikos und blockiert dann zusätzliches Engagement, wenn unter Ihren konfigurierten Limits nicht mehr genügend Spielraum vorhanden ist.
• Spread-Schutz: Überprüft optional den Spread, wenn eine neue Marktposition entsteht, und kann diesen Trade sofort schließen, falls der Spread Ihren Schwellenwert überschreitet.
• Automatische Sperren und Handelskontrolle: Kann neue Trades blockieren und – je nach ausgewähltem Schutzmodus und Ihren Einstellungen – offene Positionen schließen, ausstehende Orders stornieren oder ein schützendes Hedge-Engagement aufrechterhalten, sobald eine Regel verletzt wird.
• Prop-Zeitzone, Handelssitzungen und manuelle Übersteuerung: Passt den internen Prop-Tag an die Zeitzone Ihres Unternehmens an, kann den Handel auf ausgewählte Stunden beschränken und bei Aktivierung kontrollierte manuelle Freigabemaßnahmen ermöglichen.
• Dashboard im Chart: Zeigt den täglichen und Gesamt-Drawdown, das offene Risiko, das Eigenkapital, den Spielraum für prognostizierte Verluste, den Sitzungsstatus, den Bewertungsfortschritt und den Status des Hedge-Schutzes in einem kompakten Dashboard an.
• Dauerhafter Schutz und Wiederherstellung: Der Sperrstatus, der Übersteuerungsstatus und der Status der Absicherung werden gespeichert und nach einem Neustart oder einer erneuten Verbindung des Terminals wiederhergestellt, sodass der EA den Schutz ausgehend vom aktuellen Kontostatus fortsetzen kann.
• Benachrichtigungen und Integration: Versendet Terminal-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen bei Warnungen, Sperrungen und Schutzausfällen und veröffentlicht wichtige Statuswerte über kontospezifische MetaTrader-Globalvariablen.

Täglicher und Gesamtverlustschutz

Das Modul für den täglichen Verlust konzentriert sich auf die Regel des maximalen täglichen Drawdowns. Sie legen einen maximal zulässigen täglichen Verlust in Prozent, bezogen auf das Eigenkapital, sowie eine Warnschwelle fest, beispielsweise 60 % des Tageslimits. Prop Guardian vergleicht das Eigenkapital entweder mit dem Eigenkapital zu Beginn des Prop-Tages oder mit dem höchsten an diesem Tag erreichten Eigenkapital, je nachdem, welchen Berechnungsmodus Sie auswählen. Wenn die Warnschwelle erreicht wird, kann das Tool Sie benachrichtigen; wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird, kann es den Handel bis zum Ende dieses Prop-Tages sperren und optional verwaltete Positionen schließen.

Das Modul „Gesamtverlust“ verfolgt den Drawdown über die gesamte Laufzeit des Kontos. Sie legen ein Gesamtverlustlimit als Prozentsatz des Anfangsguthabens fest. Dieses Guthaben kann beim ersten Ausführen automatisch ermittelt oder manuell eingegeben werden, wenn Ihre Prop-Firma, Ihr PAMM-Konto oder Ihr verwaltetes Konto eine bestimmte Kapitalreferenz verwendet.

Wenn das Gesamtverlustlimit erreicht ist, wird für das Konto eine Gesamtschutzsperre aktiviert. Sie können zwischen zwei Schutzmaßnahmen wählen: „Positionen schließen“ – dies ist die Standardeinstellung und behält das traditionelle Verhalten bei – oder „Exposure absichern“, wodurch versucht wird, das verwaltete Richtungs-Exposure zu neutralisieren, während die ursprünglichen Strategiepositionen intakt bleiben.

Absicherung des Engagements

Der Modus „Hedge-Exposure“ ist für Situationen konzipiert, in denen Sie einen weiteren richtungsabhängigen Drawdown verhindern möchten, ohne den ursprünglichen Handelskorb sofort zu schließen. Wenn das Gesamtverlustlimit erreicht ist, berechnet Prop Guardian das verwaltete Netto-Exposure separat für jedes Symbol und eröffnet die erforderliche entgegengesetzte Schutzposition, sofern das Konto und der Broker dies zulassen.

Wenn beispielsweise das verwaltete EURUSD-Engagement netto 2,50 Lots KAUF beträgt, kann das Tool etwa 2,50 Lots VERKAUF als Absicherungsposition eröffnen. Wenn sich der ursprüngliche Handelskorb später ändert, überwacht Prop Guardian das Konto weiterhin und passt die Absicherung bei Bedarf an.

Solange der Absicherungsschutz aktiv ist, werden verwaltete ausstehende Orders entfernt, damit sie später kein unkontrolliertes Engagement mehr erzeugen können. Ist „AutoBlockNewTrades“ aktiviert, werden auch neue verwaltete Marktpositionen geschlossen. Ist diese Funktion deaktiviert, können neue Marktpositionen offen bleiben und werden stattdessen in die Berechnung der Absicherung einbezogen.

Von Prop Guardian erstellte Absicherungspositionen werden getrennt von den ursprünglichen Strategiepositionen verfolgt. Das Dienstprogramm ändert weder Stop-Loss noch Take-Profit, die Magic Number oder Kommentare der ursprünglichen Positionen, um die Absicherung aufrechtzuerhalten.

Ist die manuelle Gesamtsperrung deaktiviert, kann das Bedienfeld eine spezielle Aktion „Absicherung aufheben & entsperren“ anzeigen. Dadurch werden nur bestätigte Prop-Guardian-Absicherungspositionen geschlossen und der Lebenszyklus der Gesamtsicherung freigegeben. Ursprüngliche Strategiepositionen werden im Rahmen der Aufhebung der Absicherung nicht automatisch geschlossen.

Wichtig: Unabhängige, entgegengesetzte KAUF- und VERKAUF-Positionen erfordern ein MT5-Konto mit Hedging-Fähigkeit. Netting oder anderweitig inkompatible Konfigurationen können nicht dasselbe Absicherungsverhalten gewährleisten. Wenn kein Absicherungs-Exposure aufgebaut werden kann, hält Prop Guardian den Schutzstatus gesperrt und meldet das Problem, anstatt stillschweigend zu einer destruktiven Schließungsaktion überzugehen.

Hedging reduziert das richtungsabhängige Marktrisiko, friert jedoch das Kontoguthaben nicht ein. Spread, Provision, Swap, Slippage und andere Brokerkosten können das Konto weiterhin beeinflussen.

Risiko pro Trade, Gesamt-Risiko offener Positionen und Risikosperren

Über den täglichen und den Gesamtverlust hinaus kann Prop Guardian Limits für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko durchsetzen. Für jede offene Position mit einem gültigen Stop-Loss berechnet es den potenziellen Verlust beim Erreichen des Stop-Loss und rechnet diesen Betrag in einen Prozentsatz des aktuellen Kontoguthabens um. Außerdem summiert es alle überwachten SL-basierten Risiken zu einem Prozentsatz des gesamten offenen Risikos.

Werden diese Limits überschritten, kann das Tool Sie warnen, eine tagesbezogene Risikosperre aktivieren und optional verwaltete Positionen schließen. Dies hilft bei der Risikokontrolle, wenn mehrere Strategien, EAs oder manuelle Trades gleichzeitig aktiv sind.

Prognostizierter Verlustschutz und Spread-Schutz

Der „Projected Loss Guard“ bietet eine proaktive Schutzebene, bevor ein festes Drawdown-Limit erreicht wird. Er kombiniert den aktuell realisierten Verlust mit dem aktuellen offenen SL-basierten Risiko, um einen prognostizierten täglichen und Gesamtverlust im schlimmsten Fall zu schätzen. Sie können zudem einen Sicherheitspuffer unterhalb des festen Drawdown-Limits konfigurieren. Erreicht der prognostizierte Wert diesen Sicherheitsschwellenwert, können neue Positionen blockiert werden, bevor das Konto die tatsächliche Drawdown-Grenze erreicht.

Der Spread-Guard ist vom projizierten Schutz getrennt. Wenn er aktiviert ist, überprüft er den Spread, sobald eine neue Marktposition erkannt wird. Liegt der Spread über dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert, kann der neu eröffnete Trade sofort geschlossen werden. Dies kann dazu beitragen, Einstiege während ungewöhnlicher Spread-Spitzen, bei Nachrichtenereignissen oder in Phasen geringer Liquidität zu vermeiden.

Bewertungs-Tracker

Der Evaluierungs-Tracker kann den Fortschritt einer Challenge direkt auf dem Dashboard anzeigen. Sie können einen prozentualen Gewinnzielwert, eine Mindestanzahl an Handelstagen, eine Mindestanzahl an profitablen Tagen sowie den Schwellenwert definieren, ab dem ein Tag als profitabel gilt. Der Tracker fasst den realisierten Gewinn im Verhältnis zum Anfangsguthaben zusammen und liefert Statistiken zu Handelstagen und profitablen Tagen. Diese Funktion dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt weder das offizielle Dashboard noch die Regel-Engine Ihrer Prop-Firma.

Zeitzone, Handelssitzungen und Sperrverhalten der Prop-Firma

Viele Prop-Firmen definieren ihren Handelstag anhand einer bestimmten Zeitzone. Mit Prop Guardian können Sie den internen Prop-Tag an den Zeitplan Ihrer Firma anpassen, indem Sie einen GMT-Offset sowie benutzerdefinierte Start- und Endzeiten für den Handelstag festlegen. Tägliche Statistiken und Zurücksetzungen richten sich dann nach dieser Definition und nicht nach der Ortszeit Ihres Computers.

Sie können außerdem eine zulässige Handelssitzung konfigurieren und festlegen, ob außerhalb dieser Sitzung eröffnete Positionen gesperrt werden sollen. Tägliche und risikobezogene Sperren bleiben bis zum Eintreten der entsprechenden Rücksetzbedingung aktiv. Der Gesamtschutz bleibt aktiv, bis er gemäß seinem konfigurierten Lebenszyklus aufgehoben werden kann. Das Aufheben eines Gesamtschutzes hebt keine damit nicht zusammenhängenden täglichen oder risikobezogenen Sperren auf.

Der Schutzstatus wird in kontospezifischen MetaTrader-Globalvariablen gespeichert und nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt. Der Hedge-Schutz überprüft während der Wiederherstellung auch aktuelle Live-Positionen, sodass sich das Dienstprogramm nicht ausschließlich auf zuvor gespeicherte Absichten stützt.

Chart-Panel

Das Dienstprogramm erstellt ein kompaktes Dashboard auf dem angehängten Chart, sodass Sie die aktuelle Risikosituation auf einen Blick erkennen können. Das Panel umfasst:

• Status-Symbol: normal, Warnung, Headroom-Guard, Sitzungssperre, tägliche Sperre, Gesamtsperre, Risikosperre oder Übersteuerung.
• Risiko-Snapshot-Karten: täglicher Drawdown, Gesamt-Drawdown, gesamtes offenes Risiko und aktuelles Eigenkapital.
• Übersichtszeilen: täglicher Spielraum, Gesamtspielraum, prognostizierter Verlust, Risikospielraum, Spread-/Sitzungsstatus, Eigenkapital/Saldo und verbleibende Prop-Day-Zeit.
• Status der Absicherung: Zeigt Zustände wie „ausstehend“, „Absicherung abgeschlossen“, „teilweise abgesichert“, „nicht unterstützt“ oder „Absicherungsfehler“ an, wenn der Modus „Hedge Exposure“ aktiv ist.
• Bewertungszusammenfassung: optionale Fortschrittsinformationen zu Gewinnziel, Handelstagen und profitablen Tagen.
• Manuelle Aktionen: optionale Steuerelemente zum täglichen/gesamten Freischalten sowie gegebenenfalls eine spezielle Aktion zum Aufheben der Absicherung und Freischalten.

Umfang des Symbolfilters

Der Symbolfilter schränkt ein, welche Instrumente aktiv verwaltet werden, und zwar in Bezug auf die Sperrung neuer Trades, erzwungene Schließung/Löschung, Berechnungen des offenen Risikos, die Nachverfolgung der Auswertung und Berechnungen des Hedge-Exposures. Der tägliche und der Gesamt-Drawdown bleiben auf Kontoebene, da sie auf dem gesamten Kontoguthaben basieren. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn das Konto auch Symbole handelt, die außerhalb des konfigurierten Verwaltungsumfangs liegen.

Grundeinrichtung

1. Fügen Sie den Prop Guardian Risk Manager einem Chart in dem Konto hinzu, das Sie schützen möchten.
2. Konfigurieren Sie die täglichen und Gesamtverlustlimits entsprechend den Vorgaben Ihrer Prop-Firma, Ihres Mandats für verwaltete Konten oder Ihrer persönlichen Risikolimits.
3. Legen Sie die Zeitzone der Prop-Firma sowie die Start- und Endzeiten des Prop-Tages fest, damit der tägliche Schutz der korrekten Definition eines Handelstages entspricht.
4. Wählen Sie die Maßnahme für den Gesamtschutz: Behalten Sie das Standardverhalten „Positionen schließen“ bei oder wählen Sie „Exposure absichern“, wenn der EA das verwaltete Richtungsrisiko neutralisieren soll, anstatt den ursprünglichen Korb zu schließen.
5. Konfigurieren Sie „CloseAllOnDailyHit“, „CloseAllOnOverallHit“ und „AutoBlockNewTrades“ entsprechend dem gewünschten Umfang des automatischen Schutzes.
6. Aktivieren Sie bei Bedarf die Limits für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko und legen Sie fest, ob eine Risikoschwelle eine Sperre auslösen soll.
7. Aktivieren Sie optional den Schutz vor prognostizierten Verlusten und legen Sie einen Sicherheitspuffer unterhalb Ihrer festen Limits fest.
8. Aktivieren Sie optional den „Spread-Schutz“ und legen Sie den maximal akzeptierten Spread für neu eröffnete Marktpositionen fest.
9. Aktivieren Sie bei Bedarf die Handelssitzungskontrolle und konfigurieren Sie die zulässigen Handelszeiten.
10. Verwenden Sie optional den Symbolfilter und den Auswertungs-Tracker.
11. Lassen Sie das Dienstprogramm laufen, während Sie manuell oder über Ihre eigenen EAs handeln, damit es den Kontostatus kontinuierlich überwachen kann.

Wenn Sie „Hedge Exposure“ nutzen, stellen Sie sicher, dass das MT5-Konto Hedging unterstützt, und überprüfen Sie das Verhalten zunächst auf einem Demokonto. Für den Hedging-Schutz dürfen Sie nicht gleichzeitig separate, unabhängige MT5-Terminal-/VPS-Prozesse auf demselben Handelskonto ausführen. Mehrere Prop-Guardian-Charts innerhalb desselben Terminals werden automatisch koordiniert, aber unabhängige Terminalprozesse können nicht dieselbe Schutzberechtigung teilen.

Strategietester und Einschränkungen

Prop Guardian ist ein Risikomanagement-Tool, kein Strategie-EA. Der MT5-Strategietester kann dabei helfen, die Darstellung der Bedienfelder, Zustandsübergänge und einige grundlegende Schutzfunktionen zu überprüfen, doch der tatsächliche Betrieb hängt von Live-Positionen, ausstehenden Orders, tatsächlichen Eigenkapitalschwankungen, der Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen, dem Spread, der Broker-Ausführung und Kontohandelsereignissen ab.

Insbesondere der Hedge-Schutz sollte auf einem für Hedging geeigneten Demokonto überprüft werden, das mit der Broker-Umgebung verbunden ist, die Sie nutzen möchten. Testen Sie stets Ihre vollständige Konfiguration, bevor Sie sie auf ein mit Guthaben ausgestattetes Konto, ein PAMM-Konto oder ein anderes Echtgeldkonto anwenden.

Benutzerhandbuch und Demoversion

Ein ausführliches Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch mit Konfigurationsbeispielen und häufig gestellten Fragen sowie Informationen zum Testen ausschließlich in der Demoversion finden Sie im folgenden MQL5-Blogbeitrag:

Prop Guardian Risk Manager – Vollständiges Benutzerhandbuch & Demoversion

Wichtige Hinweise und Risikohinweis

• Prop Guardian Risk Manager ist ein Risikomanagement-Tool und setzt keine Handelsstrategie um oder generiert keine Strategieeinträge. Der optionale „Hedge Exposure“-Modus kann entgegengesetzte Absicherungspositionen eröffnen, um ausschließlich das verwaltete Richtungsrisiko nach einer Überschreitung der Gesamtverlustgrenze zu reduzieren.
• Prop Guardian kann keine Gewinne, erfolgreiche Bewertungen durch Prop-Firmen oder die Verhinderung jedes möglichen finanziellen Verlusts garantieren.
• Alle Berechnungen basieren auf den im MT5-Terminal verfügbaren Informationen. Ihr Broker oder Ihre Prop-Firma berechnet Drawdown, Überschreitungen, gewinnbringende Tage oder andere Kennzahlen möglicherweise anders.
• Die Berechnungen von Risiko pro Trade, Gesamt-Open-Risiko und projiziertem Verlust hängen von der Platzierung eines gültigen Stop-Loss ab. Positionen ohne Stop-Loss fließen nicht in diese SL-basierten Kennzahlen ein, obwohl die Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns auf Kontoebene weiterhin funktioniert.
• Für das Hedge-Exposure ist ein MT5-Konto mit Hedging-Fähigkeit sowie die Unterstützung des Brokers für gegenläufige Positionen erforderlich. Netting-Konten bieten kein gleichwertiges unabhängiges Hedge-Verhalten.
• Eine Absicherung reduziert das Richtungsrisiko, kann jedoch Spreads, Provisionen, Swaps, Slippage oder andere Handelskosten nicht eliminieren.
• Betreiben Sie den Hedge-Schutz nicht gleichzeitig über separate, unabhängige MT5-Terminal-/VPS-Prozesse, die mit demselben Handelskonto verbunden sind.
• Der Evaluierungs-Tracker ist eine Komfortfunktion für Ihre eigene Überwachung und stellt keine offizielle Prop-Firm-Pass/Fail-Engine dar.
• Sie sind dafür verantwortlich, das Tool gemäß den tatsächlichen Regeln Ihres Brokers, Ihrer Prop-Firma oder Ihres verwalteten Kontos zu konfigurieren. Der Autor kann nicht für finanzielle Verluste, Regelverstöße oder Kontoschließungen haftbar gemacht werden, die auf falsche Einstellungen, inkompatible Brokerbedingungen oder den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.