Artikel über das Programmieren in MQL5
Lernen Sie die Sprache von Handelsstrategien MQL5 nach den hier veröffentlichten Artikeln, die meisten von denen Sie - die Mitglieder der Community - geschrieben haben. Alle Artikel sind in drei Kategorien aufgeteilt, damit man eine Antwort auf unterschiedliche Fragen des Programmierens schnell finden könnte: "Integration", "Tester", "Handelsstrategien" und vieles mehr.
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Von der Grundstufe bis zur Mittelstufe: Template und Typenname (III)
In diesem Artikel werden wir den ersten Teil des Themas behandeln, der für Anfänger nicht so leicht zu verstehen ist. Um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften und dieses Thema richtig zu erklären, werden wir die Erklärung in Etappen unterteilen. Dieser Artikel ist der ersten Phase gewidmet. Auch wenn es am Ende des Artikels so aussehen mag, als hätten wir eine Sackgasse erreicht, werden wir in Wirklichkeit einen Schritt in Richtung einer anderen Situation machen, die im nächsten Artikel besser verstanden wird.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 24): Hinzufügen einer neuen Strategie (I)
In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man eine neue Strategie mit dem von uns erstellten Auto-Optimierungssystem verbindet. Schauen wir uns an, welche Art von EAs wir erstellen müssen und ob es möglich ist, ohne Änderung der EA-Bibliotheksdateien auszukommen oder die notwendigen Änderungen zu minimieren.
Analyse überkaufter und überverkaufter Trends mit Ansätzen der Chaostheorie
Wir bestimmen den überkauften und überverkauften Zustand des Marktes nach der Chaostheorie: Wir integrieren die Prinzipien der Chaostheorie, der fraktalen Geometrie und der neuronalen Netze, um Finanzmärkte zu prognostizieren. Die Studie demonstriert die Verwendung des Lyapunov-Exponenten als Maß für die Zufälligkeit des Marktes und die dynamische Anpassung der Handelssignale. Die Methodik umfasst einen Algorithmus zur Erzeugung von fraktalem Rauschen, hyperbolische Tangentenaktivierung und Momentoptimierung.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 45): Erstellen eines dynamischen Level-Analyse-Panels in MQL5
In diesem Artikel stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes MQL5-Tool vor, mit dem Sie jedes gewünschte Preisniveau mit nur einem Klick testen können. Geben Sie einfach das von Ihnen gewählte Niveau ein und drücken Sie auf „Analyze“. Der EA scannt sofort die historischen Daten, hebt jede Berührung und jeden Durchbruch im Chart hervor und zeigt die Statistiken in einem übersichtlichen Dashboard an. Sie werden genau sehen, wie oft der Kurs Ihr Niveau respektiert oder durchbrochen hat und ob es sich eher wie eine Unterstützung oder ein Widerstand verhielt. Lesen Sie weiter, um das genaue Verfahren zu erfahren.
Automatisiertes Risikomanagement für das Bestehen der Herausforderungen von Prop-Firmen
Dieser Artikel erläutert den Aufbau eines Expert Advisors für GOLD, der für Prop-Firmen entwickelt wurde und sich durch Breakout-Filter, eine Analyse über mehrere Zeitrahmen, ein robustes Risikomanagement sowie einen strengen Schutz vor Drawdowns auszeichnet. Der EA hilft Händlern, die Herausforderungen von Prop-Firmen zu bestehen, indem er Regelverstöße vermeidet und die Handelsausführung unter volatilen Marktbedingungen stabilisiert.
Von der Grundstufe bis zur Mittelstufe: Fließkommazahlen
Dieser Artikel ist eine kurze Einführung in das Konzept der Fließkommazahlen. Da dieser Text sehr komplex ist, lesen Sie ihn bitte aufmerksam und sorgfältig. Erwarten Sie nicht, dass Sie das Fließkommasystem schnell beherrschen. Das wird erst mit der Zeit klar, wenn man Erfahrung damit hat. Aber dieser Artikel wird Ihnen helfen zu verstehen, warum Ihre Anwendung manchmal andere Ergebnisse liefert, als Sie erwarten.
Connexus Observer (Teil 8): Hinzufügen eines Request Observer
In diesem letzten Teil unserer Connexus-Bibliotheksreihe haben wir uns mit der Implementierung des Observer-Patterns sowie mit wesentlichen Refactorings von Dateipfaden und Methodennamen beschäftigt. Diese Serie umfasst die gesamte Entwicklung von Connexus, das die HTTP-Kommunikation in komplexen Anwendungen vereinfachen soll.
Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 4): Modellaktualisierung in Echtzeit
Dieser Artikel beschreibt eine einfache, aber umfassende statistische Arbitrage-Pipeline für den Handel mit einem Korb von kointegrierten Aktien. Es enthält ein voll funktionsfähiges Python-Skript zum Herunterladen und Speichern von Daten, Korrelations-, Kointegrations- und Stationaritätstests sowie eine Beispielimplementierung des Metatrader 5 Service zur Aktualisierung der Datenbank und des entsprechenden Expert Advisors. Einige Designentscheidungen werden hier zu Referenzzwecken und als Hilfe bei der Reproduktion des Experiments dokumentiert.
Selbstoptimierende Expert Advisors in MQL5 (Teil 15): Identifizierung linearer Systeme
Es kann schwierig sein, Handelsstrategien zu verbessern, weil wir oft nicht ganz verstehen, was die Strategie falsch macht. In dieser Diskussion führen wir die lineare Systemidentifikation ein, ein Teilgebiet der Kontrolltheorie. Lineare Rückkopplungssysteme können aus Daten lernen, um die Fehler eines Systems zu erkennen und sein Verhalten auf die gewünschten Ergebnisse auszurichten. Auch wenn diese Methoden keine vollständig interpretierbaren Erklärungen liefern, sind sie doch weitaus wertvoller, als überhaupt kein Kontrollsystem zu haben. Lassen Sie uns die Identifizierung linearer Systeme untersuchen und beobachten, wie sie uns als algorithmische Händler helfen kann, die Kontrolle über unsere Handelsanwendungen zu behalten.
Marktsimulation (Teil 07): Sockets (I)
Sockets. Wissen Sie, wofür sie da sind oder wie man sie in MetaTrader 5 verwendet? Wenn die Antwort nein lautet, sollten wir sie zunächst studieren. Im heutigen Artikel werden wir die Grundlagen behandeln. Da es mehrere Möglichkeiten gibt, das Gleiche zu tun, und wir immer am Ergebnis interessiert sind, möchte ich zeigen, dass es tatsächlich eine einfache Möglichkeit gibt, Daten aus MetaTrader 5 in andere Programme, wie z. B. Excel, zu übertragen. Die Hauptidee ist jedoch nicht, Daten von MetaTrader 5 nach Excel zu übertragen, sondern umgekehrt, d.h. Daten von Excel oder einem anderen Programm nach MetaTrader 5 zu übertragen.
Neuronale Netze im Handel: Hierarchical Dual-Tower Transforme (letzter Teil)
Wir setzen die Entwicklung des Modells von „Hidformer Hierarchical Dual-Tower Transformer“ fort, das für die Analyse und Vorhersage komplexer multivariater Zeitreihen entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir die Arbeit, die wir zuvor begonnen haben, zu einem logischen Abschluss bringen - wir werden das Modell an realen historischen Daten testen.
Analyse aller Preisbewegungsoptionen auf dem IBM-Quantencomputer
Wir werden einen Quantencomputer von IBM einsetzen, um alle Möglichkeiten der Preisentwicklung zu ermitteln. Klingt nach Science Fiction? Willkommen in der Welt des Quantencomputers für den Handel!
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 76): Verwendung von Mustern des Awesome Oszillators und der Envelope-Kanäle mit überwachtem Lernen
Wir knüpfen an unseren letzten Artikel an, in dem wir das Indikatorpaar des Awesome Oszillators und die Envelope-Kanäle vorstellten, indem wir uns ansehen, wie dieses Paar durch überwachtes Lernen verbessert werden kann. Der Awesome Oszillator und die Envelope-Kanäle sind eine Mischung aus Trendspotting und Unterstützung/Widerstand, die sich gegenseitig ergänzen. Unser überwachter Lernansatz ist ein CNN, der das Punktprodukt-Kernel mit Cross-Time-Attention einsetzt, um seine Kernel und Kanäle zu dimensionieren. Wie üblich erfolgt dies in einer nutzerdefinierten Signalklassendatei, die mit dem MQL5-Assistenten zur Zusammenstellung eines Expert Advisors arbeitet.
Entwicklung eines Replay-Systems (Teil 63): Abspielen des Dienstes (IV)
In diesem Artikel werden wir endlich die Probleme mit der Simulation von Ticks auf einem einminütigen Balken lösen, sodass sie mit echten Ticks koexistieren können. Dies wird uns helfen, Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Das hier vorgestellte Material dient ausschließlich zu Bildungszwecken. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.
Analyse des Binärcodes der Börsenkurse (Teil I): Ein neuer Blick auf die technische Analyse
In diesem Artikel wird ein innovativer Ansatz für die technische Analyse vorgestellt, der auf der Umwandlung von Kursbewegungen in Binärcodes beruht. Der Autor zeigt, wie verschiedene Aspekte des Marktverhaltens – von einfachen Preisbewegungen bis hin zu komplexen Mustern – in einer Folge von Nullen und Einsen kodiert werden können.
Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen (Teil 23): Ordnung in den Ablauf automatischer Projektoptimierungsstufe bringen (II)
Unser Ziel ist es, ein System zur automatischen periodischen Optimierung von Handelsstrategien zu schaffen, die in einem endgültigen EA verwendet werden. Im Laufe der Entwicklung wird das System immer komplexer, sodass es von Zeit zu Zeit in seiner Gesamtheit betrachtet werden muss, um Engpässe und suboptimale Lösungen zu ermitteln.
Risikomanagement (Teil 3): Aufbau der Hauptklasse für das Risikomanagement
In diesem Artikel beginnen wir mit der Erstellung einer zentralen Risikomanagementklasse, die für die Kontrolle der Risiken im System entscheidend sein wird. Wir werden uns darauf konzentrieren, die Grundlagen zu schaffen und die grundlegenden Strukturen, Variablen und Funktionen zu definieren. Darüber hinaus werden wir die notwendigen Methoden zur Festlegung von Gewinn- und Verlustobergrenzen einführen und damit die Grundlage für das Risikomanagement schaffen.
Der MQL5 Standard Library Explorer (Teil 5): Experte für mehrere Signale
In dieser Sitzung werden wir einen ausgeklügelten Multi-Signal-Expert Advisor unter Verwendung der MQL5-Standardbibliothek erstellen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, integrierte Signale nahtlos mit unserer eigenen Logik zu kombinieren und so einen leistungsstarken und flexiblen Handelsalgorithmus zu entwickeln. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Big Bang – Big Crunch (BBBC) Algorithmus
Der Artikel stellt die Methode Big Bang – Big Crunch vor, die aus zwei Schlüsselphasen besteht: zyklische Erzeugung von Zufallspunkten und deren Komprimierung zur optimalen Lösung. Dieser Ansatz kombiniert Erkundung und Verfeinerung und ermöglicht es uns, schrittweise bessere Lösungen zu finden und neue Optimierungsmöglichkeiten zu erschließen.
Neuronale Netze im Handel: Zweidimensionale Verbindungsraummodelle (Chimera)
In diesem Artikel wird das innovative Chimera-System vorgestellt: ein zweidimensionales Zustandsraummodell, das neuronale Netze zur Analyse multivariater Zeitreihen verwendet. Diese Methode bietet eine hohe Genauigkeit bei geringen Rechenkosten und übertrifft damit traditionelle Ansätze und Transformer-Architekturen.
Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 5): Screening
In diesem Artikel wird ein Verfahren zum Screening von Vermögenswerten für eine statistische Arbitragestrategie durch kointegrierte Aktien vorgeschlagen. Das System beginnt mit der regulären Filterung nach wirtschaftlichen Faktoren, wie z. B. Vermögensbereich und Branche, und endet mit einer Liste von Kriterien für ein Scoring-System. Für jeden statistischen Test, der beim Screening verwendet wurde, wurde eine entsprechende Python-Klasse entwickelt: Pearson-Korrelation, Engle-Granger-Kointegration, Johansen-Kointegration und ADF/KPSS-Stationarität. Diese Python-Klassen werden zusammen mit einer persönlichen Anmerkung des Autors über den Einsatz von KI-Assistenten für die Softwareentwicklung bereitgestellt.
Aufbau eines Smart Trade Managers in MQL5: Automatisieren Sie Break-Even, Trailing Stop und Teilweises Schließen
Lernen Sie, wie man einen Smart Trade Manager Expert Advisor in MQL5 erstellt, der das Handelsmanagement mit Break-Even-, Trailing-Stop- und Partial-Close-Funktionen automatisiert. Ein praktischer, schrittweiser Leitfaden für Händler, die durch Automatisierung Zeit sparen und die Konsistenz verbessern wollen.
Einführung in MQL5 (Teil 26): Aufbau eines EAs mit Hilfe von Unterstützungs- und Widerstandszonen
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen MQL5 Expert Advisor erstellen, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennt und darauf basierende Handelsgeschäfte ausführt. Sie werden lernen, wie Sie Ihren EA so programmieren, dass er diese wichtigen Marktniveaus identifiziert, die Preisreaktionen überwacht und Handelsentscheidungen ohne manuelle Eingriffe trifft.
Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 6): Bewertungssystem
In diesem Artikel schlagen wir ein Bewertungssystem für die Strategien der Rückkehr zum Mittelwert vor, das auf der statistischen Arbitrage von kointegrierten Aktien basiert. In dem Artikel werden Kriterien vorgeschlagen, die von der Liquidität und den Transaktionskosten bis zur Anzahl der Kointegrationsränge und der Zeit bis zur Umkehrung des Mittelwerts reichen, wobei die strategischen Kriterien der Datenhäufigkeit (Zeitrahmen) und des Rückblickzeitraums für die Kointegrationstests berücksichtigt werden, die vor der Bewertung der Rangfolge richtig bewertet werden. Die für die Reproduktion des Backtests erforderlichen Dateien werden zur Verfügung gestellt, und ihre Ergebnisse werden ebenfalls kommentiert.
Optimierung mit der bakteriellen Chemotaxis (BCO)
Der Artikel stellt die ursprüngliche Version des Algorithmus zur Optimierung der bakteriellen Chemotaxis (BCO) und seine modifizierte Version vor. Wir werden uns alle Unterschiede genauer ansehen, mit besonderem Augenmerk auf die neue Version von BCOm, die den Mechanismus der bakteriellen Bewegung vereinfacht, die Abhängigkeit von der Positionsgeschichte verringert und einfachere mathematische Verfahren verwendet als die rechenintensive Originalversion. Wir werden auch die Tests durchführen und die Ergebnisse zusammenfassen.
Black Hole Algorithmus (BHA)
Der Black Hole Algorithm (BHA) nutzt die Prinzipien der Schwerkraft von Schwarzen Löchern, um Lösungen zu optimieren. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie BHA die besten Lösungen findet und dabei lokale Extreme vermeidet, und warum dieser Algorithmus zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Lösung komplexer Probleme geworden ist. Erfahren Sie, wie einfache Ideen zu beeindruckenden Ergebnissen in der Welt der Optimierung führen können.
Meistern der Log-Einträge (Teil 2): Formatieren der Logs
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Protokollformatierer in der Bibliothek erstellen und anwenden können. Wir werden alles sehen, von der grundlegenden Struktur eines Formatierers bis hin zu praktischen Implementierungsbeispielen. Am Ende des Kurses werden Sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um Protokolle in der Bibliothek zu formatieren und zu verstehen, wie alles hinter den Kulissen funktioniert.
Chart-Synchronisation für eine einfachere technische Analyse
Die Chart-Synchronisierung für eine einfachere technische Analyse ist ein Tool, das sicherstellt, dass alle Chart-Zeitrahmen für ein einzelnes Symbol konsistente grafische Objekte wie Trendlinien, Rechtecke oder Indikatoren über verschiedene Zeitrahmen hinweg anzeigen. Aktionen wie Schwenken, Zoomen oder Symbolwechsel werden in allen synchronisierten Charts gespiegelt, sodass Händler nahtlos denselben Preisaktionskontext in mehreren Zeitrahmen anzeigen und vergleichen können.
Aufbau eines Smart Trade Managers in MQL5: Automatisieren Sie Break-Even, Trailing Stop und Teilweises Schließen
Lernen Sie, wie man einen Smart Trade Manager Expert Advisor in MQL5 erstellt, der das Handelsmanagement mit Break-Even-, Trailing-Stop- und Partial-Close-Funktionen automatisiert. Ein praktischer, schrittweiser Leitfaden für Händler, die durch Automatisierung Zeit sparen und die Konsistenz verbessern wollen.
Adaptive Smart Money Architektur (ASMA): Verschmelzung von SMC-Logik und Marktstimmung für dynamische Strategie-Wechsel
Dieses Thema befasst sich mit dem Aufbau einer Adaptive Smart Money Architecture (ASMA) – einem intelligenten Expert Advisor, der Smart-Money-Konzepte (Orderblöcke, Strukturbrüche, Fair-Value-Gaps) mit der Marktstimmung in Echtzeit kombiniert, um automatisch die beste Handelsstrategie in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen auszuwählen.
Codex-Pipelines: Von Python zu MQL5 für die Indikatorauswahl – eine Multi-Quartal-Analyse des FXI ETF
Wir setzen unseren Blick darauf fort, wie MetaTrader außerhalb seiner „Komfortzone“ für den Devisenhandel eingesetzt werden kann, indem wir einen weiteren handelbaren Vermögenswert in Form des FXI ETFs betrachten. Im Gegensatz zum letzten Artikel, in dem wir versucht haben, „zu viel“ zu tun, indem wir uns nicht nur mit der Auswahl von Indikatoren, sondern auch mit der Kombination von Indikatormustern beschäftigt haben, werden wir in diesem Artikel etwas flussaufwärts schwimmen und uns mehr auf die Auswahl von Indikatoren konzentrieren. Unser Endprodukt ist als eine Art Pipeline gedacht, die dabei helfen kann, Indikatoren für verschiedene Vermögenswerte zu empfehlen, vorausgesetzt, wir verfügen über einen angemessenen Teil ihrer Kurshistorie.
Entwicklung eines Replay-Systems (Teil 78): Neuer Chart Trade (V)
In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie ein Teil des Empfängercodes implementiert wird. Hier werden wir einen Expert Advisor implementieren, um zu testen und zu lernen, wie die Interaktion mit dem Protokoll funktioniert. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.
Der Algorithmus Central Force Optimization (CFO)
Der Artikel stellt den von den Gesetzen der Schwerkraft inspirierten Algorithmus Central Force Optimization (CFO) vor. Es wird untersucht, wie die Prinzipien der physikalischen Schwerkraft Optimierungsprobleme lösen können, bei denen „schwerere“ Lösungen weniger erfolgreiche Gegenstücke anziehen.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 24): Hinzufügen einer neuen Strategie (II)
In diesem Artikel werden wir die neue Strategie mit dem erstellten automatischen Optimierungssystem verbinden. Schauen wir uns an, welche Änderungen am EA für die Erstellung des Optimierungsprojekts sowie an den EAs der zweiten und dritten Stufe vorgenommen werden müssen.
Die Komponenten View und Controller für Tabellen im MQL5 MVC-Paradigma: Container
In diesem Artikel geht es um die Erstellung eines „Container“ für Steuerelemente, das den Bildlauf seines Inhalts unterstützt. Im Rahmen dieses Prozesses werden die bereits implementierten Klassen von Grafikbibliothekssteuerungen verbessert.
Marktpositionierungskodex für den VGT mit Kendall’schen Tau und Distanzkorrelation
In diesem Artikel wollen wir untersuchen, wie ein komplementäres Indikatorpaar zur Analyse der jüngsten 5-Jahres-Historie des Vanguard Information Technology Index Fund ETF verwendet werden kann. Durch die Betrachtung von zwei Algorithmen, dem Kendall’schen Tau und der Distance-Korrelation, versuchen wir nicht nur ein ideales Indikatorpaar für den Handel mit dem VGT auszuwählen, sondern auch geeignete Signalmuster-Paarungen dieser beiden Indikatoren.
Klassische Strategien neu interpretiert (Teil 20): Moderne stochastische Oszillatoren
Dieser Artikel zeigt auf, wie der stochastische Oszillator, ein klassischer technischer Indikator, über seine herkömmliche Verwendung als Instrument der Rückkehr zum Mittelwert hinaus umfunktioniert werden kann. Indem wir den Indikator durch eine andere analytische Linse betrachten, zeigen wir, wie vertraute Strategien neuen Wert schaffen und alternative Handelsregeln unterstützen können, einschließlich trendfolgender Interpretationen. Letztlich zeigt der Artikel auf, wie jeder technische Indikator im Terminal MetaTrader 5 ungenutztes Potenzial birgt und wie durch aufmerksames Ausprobieren sinnvolle Interpretationen aufgedeckt werden können, die nicht sichtbar sind.
Von der Grundstufe bis zur Mittelstufe: Definitionen (I)
In diesem Artikel werden wir Dinge tun, die vielen seltsam vorkommen und völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind, die aber, wenn sie richtig eingesetzt werden, das Lernen viel lustiger und interessanter machen: Wir werden in der Lage sein, auf der Grundlage dessen, was hier gezeigt wird, ziemlich interessante Dinge zu bauen. So können Sie die Syntax der MQL5-Sprache besser verstehen. Die hier zur Verfügung gestellten Materialien sind ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Sie sollte in keiner Weise als endgültige Bewerbung angesehen werden. Es geht nicht darum, die vorgestellten Konzepte zu erforschen.
Neuronale Netze im Handel: Verbesserung des Wirkungsgrads des Transformers durch Verringerung der Schärfe (SAMformer)
Das Training von Transformer-Modellen erfordert große Datenmengen und ist oft schwierig, da die Modelle nicht gut auf kleine Datensätze verallgemeinert werden können. Der SAMformer-Rahmen hilft bei der Lösung dieses Problems, indem er schlechte lokale Minima vermeidet. Dadurch wird die Effizienz der Modelle auch bei begrenzten Trainingsdaten verbessert.
Billard-Optimierungsalgorithmus (BOA)
Die BOA-Methode ist vom klassischen Billardspiel inspiriert und simuliert die Suche nach optimalen Lösungen als ein Spiel, bei dem die Kugeln versuchen, in die Taschen zu fallen, die die besten Ergebnisse darstellen. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen von BOA, sein mathematisches Modell und seine Effizienz bei der Lösung verschiedener Optimierungsprobleme betrachten.