MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 78): Gator- und AD-Oszillator-Strategien für Marktresilienz

Einführung

In unserem letzten Artikel haben wir 5 Signalmuster aus der Paarung von Gator und Akkumulations-/Distributionsoszillator vorgestellt, in diesem Artikel betrachten wir die letzten 5 dieser 10 Muster. Wir haben uns 10 Signalmuster für jedes Indikatorpaar angeschaut und werden dieses Format beibehalten. Aus den Tests im letzten Artikel, die auf dem Paar GBP JPY auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen durchgeführt wurden, zeigten unsere Ergebnisse, dass die Muster-0, -3 und -4 kämpften, um vorwärts zu gehen, aber bevor wir wählen können, was mit überwachtem Lernen zu verbessern, lassen Sie uns die Prüfung und das Testen der Muster-5 bis -9.

Falscher Ausbruch / Trendfalle (Gator-Signal ohne Volumenbestätigung)

Muster-5 basiert auf einer Trendfalle oder einem Ausbruch, der nicht zustande kommt. Im Aufwärtsszenario haben wir es mit einer Bullenfalle zu tun, bei der nicht jedes „Erwachen“ des Alligators zu einem Aufwärtstrend führt – der Fall bei Finte des Kopfes. Eine Bullenfalle kann auftreten, wenn der Gator-Oszillator ein Trendsignal anzeigt, z. B. wenn eines der Histogramme nach einer Periode mit mehreren roten Balken grün wird, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet, die AD-Linie jedoch nicht entsprechend steigt. In dieser Bullenfalle könnte der Kurs über einen Widerstand steigen, wobei der Gator-Oszillator diese anfängliche Bewegung widerspiegelt, während sich die Kiefer/Zähne/Lippen leicht voneinander trennen. Dennoch würde die AD stagnieren oder sogar zurückgehen, was auf einen Mangel an realer Akkumulation hindeutet. 

Wenn der Kurs nach der „Falle“ nicht nach unten ausbricht und stattdessen die Ausbruchszone schnell zurückerobert, während der Mund des Gator-Oszillators noch offen ist und der AD aufsteigt, kann dies bedeuten, dass die Falle eine Bereinigung war. Wenn der Kurs mit einer doppelten Bestätigung der Oszillatoren wieder ansteigt, kann dies der Auslöser für ein Aufwärtstrend sein. Man kann davon ausgehen, dass die „Bullenfalle“ die Verkäufe einfängt und den Treibstoff für einen echten Ausbruch liefert. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         Close(X()) > High(X() + 2) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         Close(X()) < Low(X() + 2) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Ein Abwärts-Szenario liegt ebenfalls vor, wenn der Gator fallende Anzeichen ohne Volumenbestätigung durch den AD gibt. In diesen Fällen kann der Kurs kurzzeitig die Unterstützung durchbrechen, wobei der Gator ein Erwachen nach unten anzeigt. Wenn der AD nicht aufgrund mangelnden Vertriebsvolumens sinkt oder sogar leicht ansteigt, würde dies bedeuten, dass der Zusammenbruch auf wackligen Füßen steht. Wer klug ist, verkauft nicht in großem Stil, sondern kauft möglicherweise die Bodenbildung. In der Zwischenzeit deutet das Fehlen einer AD-Bestätigung darauf hin, dass der aktuelle Abwärtstrend scheitern könnte. Der Kurs würde wieder anziehen und einige Händler unvorbereitet treffen, was wiederum einige zu der Annahme verleiten würde, dass der Abwärtstrend nicht eintreten wird. Sollte der Kurs jedoch, wie in unserem obigen Code angegeben, wieder nach unten gehen und der AD ebenfalls an Bord kommen, hätten wir eine Verkaufsposition. Die Prüfung dieses Musters ergab den folgenden Bericht, aus dem hervorging, dass wir in der Lage waren, größtenteils gewinnbringend vorwärts zu gehen, obwohl unsere Kapitalkurve in den späteren 6 Monaten des Jahres 2025 praktisch flach war.

Die Stärken dieses Musters liegen in der Art und Weise, wie es den Volumenfilter mit dem Gator umsetzt. Der Alligator mag auf Preisbewegungen reagieren, aber es ist das AD, das uns sagt, ob diese Bewegung Substanz hat. Viele technische Händler tappen in die Falle, bei jedem Ausbruch oder Trendwechsel zuzuschlagen; die AD-Ausrichtung verhindert trotz der indikativen Preisbewegung, dass viele Handelsgeschäfte verloren gehen. In der Praxis sollte die Verwendung dieser Paarung dazu führen, dass die meisten Signale weitergegeben werden, in unserem Fall konnten wir jedoch wesentlich mehr Handelsgeschäfte platzieren. Das Erkennen einer Falle kann auch konträre Handelsgeschäfte ermöglichen, wie zum Beispiel den sich erschöpfenden Ausbruch. Wenn man bei einem Ausbruch eine klassische Volumendivergenz feststellt, d. h. einen hohen Preis ohne AD-Anstieg, könnte man eine Gegenposition mit einem engen Stopp erwägen.

Auf der schwachen Seite steht das Muster-5 vor der Herausforderung, dass echte Ausbrüche manchmal mit nur geringfügigen Volumenzuwächsen beginnen, wobei der AD zunächst zurückbleibt. Sehr strenge Händler können daher legitime Handelsgeschäfte verpassen, da die Bestätigung des Volumens verzögert wird. Ein falscher Ausbruch ist immer ein schmaler Grat, der noch kein Volumen gewonnen hat. Darüber hinaus könnte der AD selbst falsche Signale liefern, z. B. wenn eine einzelne große Volumenspitze auf eine Kerze ohne Preisänderung fällt. Dies könnte dazu führen, dass die AD auf eine Weise springt, die nicht auf einen Trend hindeutet. Noch wichtiger ist jedoch, dass der Marktkontext eine Rolle spielt. Bei besonderen Ereignissen, wie z. B. Interventionen der Zentralbanken oder überraschenden geopolitischen Entscheidungen, können sich die Kurse bei geringem erfassten Volumen heftig bewegen und ihre Schwankungen fortsetzen, da die Liquidität verdunstet wäre. Die AD bestätigt vielleicht nicht auf ihre übliche Art und Weise, aber man möchte nicht am falschen Ende dieser Bewegungen stehen. Daher kann das starre Ignorieren aller Gator-Signale ohne unmittelbare Volumenbestätigung in Ausnahmefällen fehlschlagen. Ein weiterer kleiner Schwachpunkt ist die Abhängigkeit von Tick-Daten, insbesondere im Devisenhandel, was bedeutet, dass AD irreführend sein kann, wenn die Tick-Daten Ihres Brokers nicht stimmen.

In der Praxis ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Volumenbestätigung als Regel in Ihre Strategie einbauen. Sobald eine potenzielle Falle identifiziert ist, kann man entweder den Handel vermeiden oder, wenn man Erfahrung hat, bei der Bestätigung des Scheiterns gegen den Ausbruch handeln, z. B. wenn der Kurs wieder in eine Spanne fällt. Wenn Sie bei diesem Muster enge Stopps oder Fallen verwenden, können Sie sicher sein, dass der Markt schnell den Beweis erbringt, wenn Sie sich irren und die Bewegung zwar echt, aber nur vom Volumen her verzögert war. Muster-5 können um wichtige Chartniveaus herum entscheidend sein, wie z. B. wichtige Hochs/Tiefs, historische/Fibonacci-Niveaus, wo intelligentes Geld einen Durchbruch „vortäuschen“ könnte, um Stopps auszulösen und dann umzukehren. Wenn man die AD beobachtet, bekommt man ein Gefühl dafür, ob diese großen Akteure ihre Ziele verfolgen oder nur die Liquidität sondieren. Schließlich die Ergänzung eines Nachrichtenfilters. Angesichts der erratischen Volumina rund um geplante Nachrichtenereignisse können Händler entweder den Einstieg überspringen oder abwarten, bis sich der Staub gelegt hat.

Spanne von Akkumulation/Distribution (Gator Sleeping + A/D Voreingenommene Vorahnung des Ausbruchs)

Das Muster-6 hat sein Aufwärtssignal in einem Akkumulationsbereich definiert. Bei einem schwankenden Markt mit geringer Volatilität, bei dem sich die Alligator-Linien häufig kreuzen, zeigt der Gator-Oszillator oft überwiegend rote Histogramme an – der Gator schläft mangels eines klaren Trends. In diesen Situationen oszilliert der Preis in einem fast horizontalen Kanal, und während der Gator kein Signal gibt, kann der AD auf einen Aufwärtstrend hinweisen, die sich unter der Oberfläche aufbaut. Wenn in dieser Preisspanne die AD-Linie langsam und stetig ansteigt, bedeutet dies, dass per Saldo mehr Volumen in die Aufwärtsbewegungen fließt als in die Abwärtsbewegungen. Und das, obwohl der Preis nicht ausbricht. Diese Akkumulationsphase ist oft ein deutliches Indiz dafür, dass sich Kauf-Interessen positionieren. Starke Marktteilnehmer könnten den ruhigen Bereich nutzen, um zu kaufen, ohne den Preis stark zu bewegen.

Wenn der Gator flach und ohne Trend ist, AD aber immer weiter nach oben tendiert, sollte man davon ausgehen, dass die nächste bedeutende Bewegung wahrscheinlich ein Ausbruch nach oben sein wird. Die Preisspanne dürfte sich nach oben auflösen, da sich der latente Kaufdruck entlädt. Um Fehlstarts zu vermeiden, wird ein Händler möglicherweise erst handeln, wenn der Ausbruch erfolgt. Er wird jedoch dazu neigen, in Erwartung eines möglichen Ausbruchs nach oben zu kaufen oder sogar bestehende Kaufpositionen zu akkumulieren, wenn er sich auf der Unterstützung des Preisbereichs befindet. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         Close(X()) > High(X() + 2) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         Close(X()) < Low(X() + 2) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Die fallende In-Range-Verteilung tritt in einer seitwärts gerichteten Konsolidierung nach an einen Aufwärtstrend oder innerhalb einer breiten Spanne auf. Wenn der AD allmählich sinkt, während der Preis in einer Spanne bleibt, sollte dies auf eine Verteilung hindeuten. Kluges Geld könnte ruhig in die Erholungen einsteigen – das Volumen bei Abwärtsbewegungen überwiegt das bei Aufwärtsbewegungen, auch wenn der Kurs nicht kapituliert hat. Der Alligator würde weiterhin schlafen, wenn die Auf- und Abwärtsbalken rot anzeigen, was ein Zeichen dafür ist, dass es keinen Trend gibt. Das fallende AD ist jedoch ein Warnsignal dafür, dass ein Ausbruch aus der Handelsspanne höchstwahrscheinlich nach unten erfolgen wird.

Händler, die dies beobachten, können sich auf eine fallende Auflösung vorbereiten – sie könnten beispielsweise Kaufpositionen innerhalb der Handelsspanne vermeiden und bei einem Durchbruch der Unterstützung auf Leerverkäufe setzen, da es einige Hinweise auf anhaltende Verkäufe im Hintergrund gibt. Diese AD-Vorspannung kann dem eigentlichen Durchbruch vorausgehen und gibt Händlern im Wesentlichen eine Vorwarnung, dass der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt. Unser Testmuster-6 liefert uns den folgenden Bericht:

Dieses Signalmuster geht gewinnbringend vorwärts, vielleicht besser als alle vorherigen 6, die wir betrachtet haben (von 0-5). Seine Stärke könnte darin liegen, dass er die Fußspuren der institutionellen Akteure sieht. Auch wenn die Kurse in einer Seitwärtsbewegung schlummern, kann man sich darauf verlassen, dass das Volumen die wahre Geschichte erzählt – Akkumulation/Distribution in Bereichen gehen oft großen Bewegungen voraus. Wenn Sie den AD in Verbindung mit einem nicht-trendenden Gator verwenden, können Sie einen Vorteil bei der Vorhersage der Richtung von Ausbrüchen erzielen. Viele Händler neigen dazu, alle Bereiche gleich zu behandeln, indem sie auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen warten. Im Falle von Muster-6 kann man jedoch die Chancen zu seinen Gunsten kippen, indem man weiß, welche Seite durch das Volumen begünstigt wird.

Die Stärke dieses Signalmusters besteht also darin, dass es sich um eine relativ risikoarme Erkenntnis handelt, da man während einer Preisspanne eine Position in der vom AD angezeigten Richtung aufbauen oder einfach bereit sein kann, mit einem engen Stopp am anderen Ende der Spanne zuzuschlagen. Wenn der Ausbruch wie erwartet erfolgt, werden Sie früh dabei sein. Darüber hinaus hilft dies, falsche Ausbrüche in die entgegengesetzte Richtung zu vermeiden – wenn z. B. ein klarer Beweis für eine Akkumulation vorliegt und der Preis kurzzeitig unter die Unterstützung fällt und der Gator auf dem unteren Histogramm grün flackert, sollten Sie diesem Zusammenbruch skeptisch gegenüberstehen. In der Tat kommt es oft zu heftigen Preisumkehrungen. Im Devisenhandel könnte dieses Muster angesichts der dezentralisierten Volumenstruktur auch bei Verwendung des Tick-Volumens bestehen bleiben. Wenn der Tick-AD die ganze Nacht über ansteigt, während der Kurs unverändert bleibt, kommt es in der Regel in der Londoner Börsensitzung zu einer Aufwärtsbewegung.

Die Schwachstelle von Muster-6 besteht darin, dass der AD allmählich abdriften kann, ohne dass das extrem genug ist, um erkannt zu werden. Kleine Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen im AD können potenziell ein Rauschen sein, sodass ein Händler ein gewisses Geschick braucht, um eine sinnvolle Akkumulation von einer zufälligen Fluktuation zu unterscheiden. Darüber hinaus neigen Spannen dazu, lange zu dauern – die AD könnte steigen, aber wenn kein Ausbruchskatalysator auftaucht, könnte der Preis in seiner Spanne bleiben, wobei sich die Volumenspanne möglicherweise sogar umkehren könnte, wenn zwischenzeitliche Nachrichten von Bedeutung sind. Es ist möglich, dass ein „falscher Bias“ entsteht, wenn z. B. zu Beginn einer Handelsspanne der AD ansteigt, später aber größere Akteure zu verkaufen beginnen. Man müsste also seine Zahlen ständig aktualisieren.

Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass es sich nicht um ein präzises Zeitsignal handelt. Er informiert Sie nur über die wahrscheinliche Richtung, nicht aber darüber, wann der Ausbruch erfolgen wird. Man kann sich zwar richtig orientieren, aber dennoch innerhalb der Spanne vor dem nächsten Kursanstieg Ausschläge hinnehmen. So kann sich beispielsweise ein Devisenpaar wochenlang ansammeln, wobei AD steigt, und wenn man dennoch versucht, zu früh zu kaufen, wird man zerhackt, wenn man einen engen Stopp knapp außerhalb der Spanne platziert. In bestimmten Fällen, wie z. B. bei Preisspannen während unsicherer Nachrichtenlage, steigt sowohl die Akkumulation als auch die Distribution in verschiedenen Teilen der Spanne statt, sodass das Volumen nicht eindeutig ist. Diese Methode führt daher möglicherweise nicht zu einer eindeutigen Verzerrung. Das Aufwärtssignal auf einem Chart für Muster-6 könnte wie folgt aussehen:

Versteckte Volumendivergenz (Versteckter Bulle/Bär mit Gator-Bestätigung des Trends)

Das Muster-7 basiert, wie der Name schon sagt, auf der versteckten Volumendivergenz. Die versteckte Aufwärts-Divergenz ist typischerweise ein Muster für die Fortsetzung des Trends. Er tritt während einer Korrektur in einem Aufwärtstrend auf – der Kurs erreicht ein höheres Tief, wobei der Rücksetzer nicht unter einen vorherigen tiefen Umkehrpunkt fällt und die Aufwärtsstruktur intakt bleibt. Vor diesem Hintergrund würde die AD-Linie an denselben Punkten ein tieferes Tief bilden. Das bedeutet, dass beim zweiten Einbruch mehr verkauft wurde als beim ersten, die Verkäufer jedoch nicht in der Lage waren, den Preis auf ein niedrigeres Tief zu drücken. Dies wird dann als ein Zeichen für die zugrunde liegende Stärke gewertet, da die Käufer in der Lage sind, das zusätzliche Volumen zu absorbieren.

Im Wesentlichen hatte der Markt eine stärkere Verkaufsanstrengung, hielt sich aber über dem vorherigen Tiefstand, was bedeutet, dass der Abwärtsbewegung starke Käufe gegenüberstanden. Der Gator-Oszillator würde in diesem Szenario wahrscheinlich den insgesamt noch Aufwärtstrend widerspiegeln. Zum Beispiel könnte der Alligator beim Pullback einige rote Histogramme anzeigen, da das Momentum gesunken ist, aber die Kiefer/Zähne/Lippen-Puffer würden trotz eines Rückgangs aus einem ihrer Paar-Gaps in einer bullischen Ausrichtung bleiben. Sobald sich der Kurs vom höheren Tiefpunkt aus nach oben bewegt, wird der Gator schnell wieder zu grünen Balken wechseln und sich weiter nach oben fressen, um zu bestätigen, dass der Hauptaufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Die versteckte Divergenz, dass AD tiefere Tiefststände erreicht, während der Preis höhere Tiefststände erreicht, ist ein volumenbasierter Hinweis darauf, dass die Bullen die Delle in aller Ruhe dominiert haben. Dieses Muster signalisiert daher eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung, da schwache Hände ausgeschüttelt wurden, kluges Geld hingegen kauft. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Low(X() + 2) > Low(X() + 1) &&
         Close(X()) > Low(X() + 1) &&
         AD(X()) >= AD_Max(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         High(X() + 2) < High(X() + 1) &&
         Close(X()) < High(X() + 1) &&
         AD(X()) <= AD_Min(X() + 1, 2)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Mit der versteckten Divergenz zur Fortsetzung des Abwärtstrends haben wir einen Abwärtstrend mit versteckter Abwärtsdivergenz, die bei einer Erholungsrallye auftritt. Der Kurs erreicht ein tieferes Hoch, indem er den Höhepunkt des vorangegangenen Schwungs nicht erreicht, wodurch der Abwärtstrend beibehalten wird. Allerdings erreicht AD bei dieser Rallye einen höheren Höchststand. Dies bedeutet, dass das Volumen der Käufe beim zweiten Kursanstieg noch größer war als beim ersten, die Käufer den Preis jedoch nicht auf ein höheres Niveau treiben konnten. Dies ist ein Hinweis auf eine grundlegende Schwäche, da das Verkaufsinteresse das Volumen absorbiert. Anders ausgedrückt: Trotz beträchtlicher Käufe war die Kurserholung nur gering, und das ist ein Abwärtszeichen. Der Gator würde zeigen, dass der Abwärtstrend immer noch weitgehend in Kraft ist, wobei wahrscheinlich nur ein Histogramm während der Schwungphase, wenn überhaupt, rot wird.

Die MA-Puffer der Kiefer-Zähne-Lippen (jaws-teeth-lips) würden ihren Abwärts-Stapel beibehalten oder schnell zu einer Abwärts-Ausrichtung zurückkehren. Sobald der Kurs vom tieferen Hoch nach unten dreht, würden die Histogramme des Gators auf der Ober- und Unterseite grün sein, da der Gator den Abwärtstrend wieder aufgenommen hat und die Fortsetzung bestätigt. Die verborgene Divergenz besteht darin, dass der AD ein höheres Hoch erreicht, während der Kurs ein niedrigeres Hoch erreicht. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, den Abwärtstrend mit Leerverkäufen fortzusetzen, da es darauf hindeutet, dass der Druck der Käufer nachgelassen hat und der Weg für die Verkäufer frei ist, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Unser Test des Musters 7 ergab folgenden Bericht:

Muster-7 kann auch gewinnbringend den Vorwärtstest bestehen, fast so gut wie Muster-6. Seine Stärke liegt in der These, dass versteckte Divergenzen starken Trendfortsetzungen vorausgehen, weil sie die Widerstandsfähigkeit des Trends offenbaren. Der vorherrschende Trend tendiert dazu, sich trotz des gegenläufigen Volumendrucks zu behaupten. Die Verwendung von AD zur Ermittlung versteckter Divergenzen fügt der klassischen, momentumbasierten versteckten Divergenz eine Volumendimension hinzu. Das Volumen lügt nicht, wie man sagt. Wenn massives Volumen die Trendstruktur nicht brechen konnte, bedeutet dies oft, dass die verbleibende Seite zurückkehren wird, aber noch stärker. Dieses Muster kann sich gut für den Wiedereinstieg in einen Trend eignen, bevor ein Ausbruch zu neuen Extremen erfolgt. Sie würden also feststellen, dass die Gegenbewegung hohl war. Gators Aufgabe in dieser Situation ist es, dafür zu sorgen, dass der Trend tatsächlich intakt bleibt. Solange sich die Puffer von Kiefer-Zähne-Lippen nicht umkehrten und der Alligator auch nicht in einen anhaltenden Doppel-Rot- oder Schlafmodus überging, zeigt dies, dass der Trend einfach eine Verschnaufpause einlegte.

Die Zusammenführung des Gators und der versteckten Divergenz des AD-Oszillators filtert also die besten Fortsetzungs-Setups heraus. Im Devisenhandel treten diese normalerweise um wichtige Fibonacci-Retracement-Niveaus herum auf. Ein Devisenpaar in einem Aufwärtstrend, das bei einem 50%-Retracement mit hohem Volumen auf ein höheres Tief fällt, bedeutet beispielsweise, dass viel gehandelt wurde, der Kurs jedoch die Unterstützung nicht durchbrochen hat und daher weiter nach oben schießt. Händler, die sehen, dass der AD-Wert weiter fällt als der Preis, wie z. B. bei einer versteckten Aufwärtsdivergenz, können diese Unterstützung mit Zuversicht kaufen und die nächste Welle erwischen.

Die Schwächen von Muster-7 bestehen darin, dass die versteckte Divergenz schwieriger zu erkennen sein kann als die reguläre Divergenz. Dies liegt daran, dass es mehr subtil, da die Preis-Aktion nicht machen dramatische neue Extremen, diese Ehren gehören zu den Indikator. Es besteht daher die Gefahr, dass normale Volumensprünge als versteckte Divergenz missverstanden werden. In einem gesunden Aufwärtstrend zum Beispiel steigt das Volumen oft an und die AD fallen tiefer, einfach weil in der Abwärtsbewegung mehr Volumen abgewickelt wurde, was jedoch nicht immer bedeutet, dass die Käufer in Schwierigkeiten sind. Vielleicht ist es auch nur eine Erschütterung. Man muss daher immer bestätigen, dass der Preis auf einem höheren Tief gehalten wird, und zwar mit Nachdruck. Eine Chart-Darstellung eines Verkaufssignals für dieses Muster kann wie folgt aussehen:

Umkehr durch ein Kreuzen des Alligators + Volumenanstieg (Signal für eine wichtige Trendumkehr)

Unser vorletztes Muster, Muster-8, basiert auf der Umkehr durch ein Kreuzen des Alligators. Im Aufwärts-Setup zeigt dieses Signalmuster einen wichtigen Trendumkehrpunkt an, indem es einen klares Kreuzen des Gators mit einem starken Volumen-Hinweis zusammenbringt. Der Aufwärtstrend beginnt sich am Ende eines ausgeprägten Abwärtstrends zu entfalten. Erstens: Die Kiefer und Lippen des Alligators kreuzen nach oben. Die normalerweise grünen Lippen würden sich über den roten Zähnen und dem blauen Kiefer von unten kreuzen, was darauf hindeutet, dass sich die Dynamik nach oben umkehrt ist und ein potenzieller neuer Aufwärtstrend einsetzt. Der Gator-Oszillator seinerseits zeigt, dass seine Histogramme um die Nullgrenze herum schrumpfen, wenn die Linien konvergieren. Darauf folgt ein Farbwechsel zu Grün, wenn sich die Linien wieder nach oben anordnen. Das Erwachen des Alligators, der dann in die entgegengesetzte Richtung frisst, markiert eine definitive Trendwende.

Die Bestätigung des Volumens kommt nun von der AD-Linie, und zwar idealerweise zum Zeitpunkt des Kreuzens oder kurz davor. Der AD verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärts-Volumenspitze oder ein extremes Hoch im Vergleich zu den letzten Niveaus, was einen Anstieg des Kaufvolumens anzeigt, der mit der Trendwende einhergeht. Es könnte zum Beispiel sein, dass eine Kapitulation am Boden mit riesigem Volumen stattfand und der Preis dann eine Umkehr nach oben vollzog, wobei er die Kiefer-Zähne-Lippen-MAs überquerte, wobei auch die AD-Linie von diesem Volumen-Ereignis nach oben schoss, was ein echtes Kaufinteresse unterstreicht.

Die Kombination aus dem Kreuzen von Kiefer-Zähne-Lippen, einem grundlegenden Kaufsignal, mit einem AD-Volumen-Höhepunkt oder einem Durchbruch nach oben erzeugt in der Regel eines der stärksten Aufwärts-Umkehrsignale. Es deutet darauf hin, dass sich nicht nur die Kurse gedreht haben, sondern dass die Umkehr durch ein erhebliches Volumen unterstützt wird, wie z. B. in Situationen, in denen Institutionen eingreifen. Händler können bei diesem Muster getrost auf steigende Kurse setzen, da es häufig den Startschuss für einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Wir implementieren Muster-8 wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X()) &&
      STD_DEV(X()) <= fmax(Gator_UP(m_gator, X()), Gator_LO(m_gator, X())) &&
      5.0*STD_DEV(X()) > (AD_Max(X() + 1, 2) - AD_Min(X() + 1, 2))
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > 0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1)) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < 0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1)) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Das Abwärts-Setup, die Kehrseite dessen, was wir soeben behandelt haben, beinhaltet eine größere Abwärts-Kehrtwendung, die signalisiert wird, wenn ein starker Aufwärtstrend mit einem Kreuzen von Kiefer-Zähne-Lippen zu einer negativen Steigung in Verbindung mit einem Volumenanstieg endet. Die Lippen würden die Zähne und den Kiefer von oben nach unten kreuzen, wodurch sich die Hierarchie der Linien umkehrt und eine Abwärtsbild entsteht. Der Gator-Oszillator würde zu diesem Zeitpunkt eine Kontraktion aufweisen, gefolgt von einer Umkehrung der grünen Histogramme auf der oberen und unteren Seite, was auf einen sich entwickelnden Abwärtstrend hinweist. Um sicher zu sein, dass es sich nicht um eine Zick-Zack.Bewegung, sondern um eine echte Trendwende handelt, sollten wir uns die AD ansehen. Ein signifikanter Rückgang oder eine negative Spitze der AD-Linie um die Kreuzung herum würde bestätigen, dass Verkäufe (oder Ausschüttungen) in großem Umfang im Spiel sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn sich ein Höhepunkt bildet – oft ein letzter Kursanstieg bei hohem Volumen, der sich sofort umkehrt und den Kurs unter die MA-Puffer fallen lässt.

AD hätte wahrscheinlich einen Höchststand, gefolgt von einem dramatischen Rückgang, oder zumindest einen Bruch seiner Aufwärtstrendlinie gezeigt. Dies signalisiert, dass der Vertrieb die Kontrolle hat. Wenn die Puffer der Gator-MAs auf nach unten kreuzen und das Volumen auf einen großen Ausstieg der Käufer hindeutet, ist die Bühne für einen bedeutenden Abwärtstrend bereitet. Händler können daher bei diesem Muster Verkaufspositionen eröffnen und so die Anfangsphase eines neuen Abwärtstrends abfangen. Die Prüfung des Musters 8 führt zu folgendem Ergebnis:

Muster-8 ist eines unserer fleißigsten Signale, da es eine beträchtliche Anzahl von Handelsgeschäften platziert, und seine Kapitalkurve hat abgehackte Abschnitte, aber es ist in der Lage, effektiv gewinnbringend vorwärts zu gehen. Die Stärken dieses Musters liegen zum einen darin, dass es einen klaren, regelbasierten Auslöser für eine Trendumkehr mit einer Volumenvalidierung verbindet. So albern das auch klingen mag, jedes Element deckt die Schwächen des anderen. Die Gator-Kreuzungen selbst können manchmal zu spät oder falsch sein, wenn die Märkte in Bewegung sind. Durch das Erfordernis einer Volumenspitze stellen wir jedoch sicher, dass wir auf die Kreuzungen reagieren, die von Bedeutung sind, d. h. die mit einem starken Volumen hinter der Bewegung.

Umgekehrt könnten allein schon Volumenspitzen Wendepunkte markieren. Manchmal treten sie jedoch bei Ereignissen auf, die nicht zu einem Durchbruch führen, sodass sich die Trendstruktur durch ein Kreuzen tatsächlich ändern muss. Dadurch werden Volumenspitzen herausgefiltert, die nicht zu einer Trendumkehr führen. Diese Synergie ist der Schlüssel, um genau den Moment des Regimewechsels auf dem Markt zu ergreifen. Das ist auf höheren Zeitrahmen, die größer als H4 sind, überzeugend. Ein klassisches Szenario ist z. B., dass nach einem langen Rückgang eine riesige Kerze „Bullish Engulfing“ bei hohem Volumen dazu führen kann, dass die Gator-MA-Puffer konvergieren und eine Umkehr wie aus dem Lehrbuch eintreten, die oft eine mehrtägige Erholung einleitet.

Die Stärke ist hier auch psychologisch. Viele Trendbeobachter glauben erst viel später an einen Trendwechsel. Das Volumen und das Kreuzen ermöglichen dem Händler jedoch einen frühen Einstieg, da der Alligator erwacht und mit dem Fressen beginnt. Dies kann zu einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis führen, da die Stopps knapp über dem Pivot platziert werden können, während der neue Trend möglicherweise weit davon entfernt verläuft.

Ausrichtung auf mehrere Zeitrahmen (Gator-Trend im höheren Zeitrahmen + Volumeneinstieg im unteren Zeitrahmen)

Unser endgültiges Signalmuster basiert auf mehreren Zeitrahmen. Bei der Aufwärts-Ausrichtung handelt es sich eher um ein strategisches Setup, das 2 Zeitrahmen nutzt, um die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern. Wenn sich der Gator-Oszillator in einem höheren Zeitrahmen wie dem H4 im Vergleich zum M30, den wir in erster Linie zum Testen verwenden, in beiden Zeitrahmen in einer klaren Fressphase befindet oder zumindest im größeren Zeitrahmen, dem H4, aus dem Dornröschenschlaf erwacht, kann dies darauf hindeuten, dass auf Makroebene eine Aufwärtstendenz im Spiel ist. Sobald der AD eine Akkumulation zeigt, z. B. über mehrere Wochen, auf Ihrem primären kleineren Zeitrahmen, würde man auf ein Aufwärtssignal des Gator-Volumens warten, das mit dem größeren Trend in Einklang steht.

Der untere Zeitrahmen könnte z. B. einen Rücksetzer oder eine Konsolidierung aufweisen, während der Gator schläft. Dies kann zu einem Aufwärts-Ausbruch wie Signalmuster-1 oder zu einer Fortsetzung des Rücksetzers wie Muster-3 in Richtung des übergeordneten Trends führen. Die AD-Bestätigung würde auf dem unteren oder primären Zeitrahmen bestätigt werden. Diese Ausrichtung – ein kleineres Muster, das steigt und innerhalb eines größeren Aufwärtstrends verläuft – erhöht die Erfolgschancen erheblich. Im Grunde genommen fungiert der Gator mit dem höheren Zeitrahmen als weiterer Trendfilter, indem er eine Trendbestätigung liefert, während der AD mit dem niedrigeren Zeitrahmen einen präzisen, volumenbestätigten Einstieg ermöglicht. Eine weitere solide Forex-Illustration dieser könnte auf dem H4-Chart des GBP JPY, wenn es in einem Aufwärtstrend mit dem Gator MAs Fanning lang, und AD-Trend nach oben, dann auf unserer M30 primäre eine lokale AD-Spike kann man gehen lange mit mehr Sicherheit, da der Handel ist in der dominierenden Trend. Wir codieren dies in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) &&
      (clrGreen == Color_UP(m_gator_h4, X())
      ||
      clrGreen == Color_LO(m_gator_h4, X()))
   )
   {  //printf(__FUNCSIG__+" close- "+DoubleToString(Close(X()))+", range- "+DoubleToString(0.5 * (High(X() + 1) + Low(X() + 1))));
      if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > High(X() + 1) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1) &&
         CloseH4(X()) > CloseH4(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Low(X() + 1) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1) &&
         CloseH4(X()) < CloseH4(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Die Abwärts-Ausrichtung deutet ebenfalls auf eine kurze Phase eines Abwärtstrends mit gleichmäßiger Verteilung auf dem größeren Zeitrahmen hin. Dies deutet darauf hin, dass sich der Alligator in der Verteilung auf die AD befindet. Der Gator, unser primärer Indikator, ist trendneutral, d.h. wir müssen die Kursentwicklung in den beiden Zeitrahmen überprüfen, wie in der obigen Umsetzung gezeigt. Es könnte eine kleine Rallye geben, die mit einer Abwärts-Divergenz endet, wie in Muster-8 dargestellt, oder eine kleine Spanne, die mit dem Erwachen des Alligators zusammenbricht, wie in Muster-l dargestellt.

Es kann sich auch um eines der früheren Abwärts-Muster im unteren Zeitrahmen handeln, das sich durchsetzt, während der Leitfaden/Makro-Zeitrahmen anzeigt, dass die Bedingungen die Verkäufer begünstigen. Die Ausführung eines Leerverkaufs unter solchen Umständen erhöht die Chancen zugunsten des Handelsgeschäfts. Die Bestätigung des Volumens auf dem Ausführungszeitrahmen bedeutet, dass die unmittelbare Bewegung gültig ist, während der Gator auf dem höheren Zeitrahmen sicherstellt, dass die Bewegung nicht gegen den breiteren Fluss gerichtet ist. Unsere Tests ergaben den unten stehenden Bericht, der sich gewinnbringend vorwärts bewegen lässt.

Bei der Umsetzung ist es wichtig zu bedenken, dass das Ziel darin besteht, zu synchronisieren, aber nicht zu lähmen. Bei der Verwaltung von Handelsgeschäften kann es eine gute Idee sein, einen Teil der Gewinne beim typischen Take-Profit-Ziel des unteren Zeitrahmens mitzunehmen. Es ist auch wichtig, immer die Volatilität des höheren Zeitrahmens zu berücksichtigen, da hohe ATR-Werte wahrscheinlich eine geringere Positionsgröße bedeuten würden. Muster-9 ist ein Ansatz, mit dem sichergestellt werden soll, dass alle Signale im Zusammenhang betrachtet werden, um solidere Handelsentscheidungen zu treffen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir die letzten 5 Signalmuster des Gator-Oszillators und des Akkumulations-/Distributionsoszillators untersucht. Dies umfasste Themen wie den Umgang mit falschen Ausbrüchen, die Verwaltung von Akkumulationen in Handelsspannen, den Umgang mit versteckten Divergenzen, die Bewältigung größerer Trendumkehrungen, die Ausrichtung auf mehrere Zeitrahmen, um nur einige zu nennen. Es hat den Anschein, dass diese Aufstellungen die Leistung verbessern, da sie alle in der Lage waren, gewinnbringend vorwärts zu gehen. Bei der Interpretation der Kurzzeit-Testberichte, die wir hier veröffentlichen, gelten die üblichen Vorbehalte. Im nächsten Artikel werden wir sehen, was das überwachte Lernen für unsere Nachzügler-Muster-0, -3 und -4 leisten kann, die wir bereits im letzten Artikel betrachtet haben.

Name	Beschreibung
wz-77.mq5	Der Assistent hat einen Expert Advisor zusammengestellt, dessen Header Dateien enthält
SignalWZ_77.mqh	Nutzerdefinierte Signalklassendatei zur Verwendung mit dem MQL5-Assistenten. Der Leitfaden für die Nutzung ist hier.