Breakout Adaptive
- 专家
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Alexandre Vincent Traber
专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。 - 版本: 1.0
概述
Breakout Adaptive 是一款基于唐奇安通道突破的智能交易系统，采用基于ATR的风险管理、分层止盈、保本及移动止损管理、盈利回吐保护，以及连续亏损后的自适应仓位调整，旨在使资金曲线更平滑。
工作原理
- 检测可配置回溯周期内最高价/最低价的突破。
- 收盘价确认突破后入场，止损基于ATR设置。
- 达到Tier 1（R倍数）时部分平仓，止损移至保本位。
- 达到Tier 2（R倍数）时部分平仓。
- Tier 2后对剩余仓位使用基于ATR的移动止损。
- 当盈利从峰值R回撤超过设定百分比时平仓（回吐保护）。
- 连续亏损后降低风险乘数，连续盈利后逐步恢复。
输入参数
Trading（交易）
- Magic Number — 魔术号
- Order Comment — 订单注释
- Max Spread Points — 最大点差（点数）
Signal (Donchian)（信号-唐奇安）
- Donchian Period — 唐奇安周期
Risk & Sizing（风险与仓位）
- Risk Percent — 每笔交易风险百分比
- Use Compounding — 使用复利
- ATR Period — ATR周期
- ATR SL Multiplier — ATR止损倍数
Adaptive Risk (Recovery)（自适应风险-恢复）
- Adaptive Enable — 启用自适应风险
- Adaptive Loss Step % — 每次亏损后降低的百分比
- Adaptive Win Step % — 每次盈利后恢复的百分比
- Adaptive Min Risk Multiplier — 最小风险乘数
- Adaptive Max Risk Multiplier — 最大风险乘数
Exit Management (Tiers)（出场管理-分层）
- Tier1 RR — Tier 1的R倍数
- Tier1 Close % — Tier 1平仓百分比
- Tier2 RR — Tier 2的R倍数
- Tier2 Close % — Tier 2平仓百分比
- Breakeven Buffer Points — 保本缓冲点数
- Trail ATR Multiplier — 移动止损ATR倍数
Profit Giveback Protection（盈利回吐保护）
- Giveback Enable — 启用回吐保护
- Giveback Min Profit R — 激活所需最小盈利R值
- Giveback % — 触发平仓的回撤百分比
Optimizer Score（优化器评分）
- Score Min Profit Factor — 最小盈利因子
- Score Max Drawdown % — 最大回撤百分比
- Score Min Trades — 最小交易次数
- Score R2 Weight — R2权重
- Score Slope Weight — 斜率权重
- Score Split Penalty — 前后半段差异惩罚
- Score Skew Penalty — 利润集中度惩罚
- Score Ulcer Penalty — Ulcer指数惩罚
- Score MAR Weight — MAR比率权重
- Score Trade Bonus Weight — 交易次数奖励权重
优化器评分系统
Breakout Adaptive 内置自定义OnTester评分函数，用于剔除过度拟合的优化结果。首先剔除盈利为负、盈利因子过低、回撤过大或交易次数不足的结果，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度（斜率）和资金效率（MAR比率）对剩余结果排名，并对时间不稳定性、单笔交易利润集中度和Ulcer指数进行惩罚。优化时请将优化条件设为Custom max。
推荐设置
推荐的交易品种、周期和建模模式详见截图，对应的.set文件在每张截图的注释中列出。
截图
请参见附带截图，了解推荐的品种/周期组合及其.set文件。
免责声明
回测及截图中显示的历史表现不保证未来收益。实盘使用前请在模拟账户上测试。交易存在资金损失风险。
