Delphi Regression EA

Delphi Regression EA — 多策略自适应线性回归系统

概述

Delphi Regression EA 基于已收盘的K线构建滚动线性回归通道，并使用三种可独立启用的策略来交易价格偏离该通道的行为：均值回归、趋势延续和斜率反转。仓位大小基于账户权益的风险百分比计算，止损基于ATR，每次优化都根据自定义的资金曲线质量评分而非净利润进行排名，从而让优化器倾向于稳健、可重复的表现，而非侥幸拟合出的高收益结果。

工作原理

1. 每根新K线，系统会基于最近N根已收盘K线计算线性回归，得出中心线、斜率、R平方值和残差标准差。
2. 在中心线两侧，按残差标准差的固定倍数设置多个入场层级。
3. 均值回归在价格触及某一层级时逆势入场，回归中心；趋势延续在R平方确认存在真实趋势时顺着斜率方向交易；斜率反转在回归斜率符号翻转时开仓。
4. 每个层级在价格向中心方向部分回撤后可独立重新激活，从而在一次波动中产生多次入场，而非每次波动只交易一次。
5. 出场方式为K线收盘回到中心线，或经纪商侧止盈止损，两者可独立选择。
6. 入场和出场执行模式均可在"Open Price安全模式"（仅基于已收盘K线数据决策）和"经纪商成交模式"（需要1分钟OHLC或更高精度）之间切换。

参数

常规

• Magic_Number — 该EA交易的唯一标识符
• Trade_Comment — 附加在每笔订单上的注释标签

回归

• LR_Period — 用于计算回归线的已收盘K线数量
• LR_TierStep — 入场层级之间的距离，以残差标准差表示
• LR_TierCount — 中心线两侧设置的缩放层级数量
• LR_TierRearmFrac — 某层级需要回撤的标准差步长比例，之后该层级才能再次触发
• Filter_UseR2Gate — 启用或禁用按R平方区间过滤入场
• LR_MinR2ForEntry — 启用过滤时入场所需的最小R平方值
• LR_MaxR2ForEntry — 启用过滤时入场所允许的最大R平方值

策略选择

• Strat_MeanReversion — 启用分层回归中心的均值回归策略
• Strat_TrendContinuation — 启用在层级突破时顺着斜率方向交易
• Trend_MinR2 — 趋势延续信号触发所需的最小R平方值
• Strat_SlopeReversal — 启用基于回归斜率符号翻转的入场
• SlopeRev_MinAbsSlope — 反转信号触发所需的最小斜率绝对值

信号模式

• Entry_Mode — 基于已收盘K线数据的Open Price安全入场，或需要1分钟OHLC及以上精度的盘中挂单
• Exit_Mode — K线收盘时的Open Price安全出场，或需要1分钟OHLC及以上精度的经纪商止盈止损
• Pending_ExpiryBars — 未成交挂单自动删除前的K线数量

风险

• Risk_PercentPerTrade — 每笔交易所承担的账户权益百分比
• Risk_ATR_SL_Mult — 止损距离，以ATR的倍数表示
• Risk_ATR_Period — ATR计算所用周期
• Risk_MaxConcurrentTrades — 该EA同时持仓的最大数量

过滤器

• Filter_MaxSpreadPoints — 允许的最大点差（点数），超过则跳过入场

优化器评分

• Score_MinProfitFactor — 低于此盈利因子的优化结果将被淘汰
• Score_MaxDrawdownPct — 超过此回撤百分比的优化结果将被淘汰
• Score_MinTrades — 交易次数低于此值的优化结果将被淘汰
• Score_R2Weight — 资金曲线平滑度的权重
• Score_SlopeWeight — 盈利速度的权重
• Score_SplitPenalty — 资金曲线前后半段R平方差异的惩罚
• Score_SkewPenalty — 利润集中在单笔交易上的惩罚
• Score_UlcerPenalty — 基于Ulcer指数（回撤深度与持续时间）的惩罚
• Score_MARWeight — MAR比率的权重（净利润百分比除以最大回撤百分比）
• Score_TradeBonusWeight — 交易次数的递减收益加成权重

优化器评分系统

该EA内置自定义OnTester评分函数，旨在奖励平滑、稳定的资金曲线，而非容易过拟合的高利润结果。它会淘汰净利润为负、盈利因子不足、回撤过大或交易次数过少的优化结果，然后根据资金曲线平滑度、盈利速度、时间稳定性、资金效率和交易次数可靠性对剩余结果进行排名，同时对单笔交易利润集中和回撤痛苦程度进行惩罚。请将MT5优化器标准设置为Custom max以启用该评分系统。

推荐设置

所示截图来自XAUUSD、M30周期，在Every Tick模式下测试以获得最高执行精度。基于回归的逻辑并不局限于该品种或周期：其他外汇货币对、金属或指数，以及其他周期，均可通过在您选择的品种上重新运行Custom max标准的优化器来独立优化。

截图

XAUUSD M30、Every Tick模式下的实盘回测示例及推荐参数配置。

免责声明

过去的回测表现不保证未来结果。实盘部署前请务必在模拟账户上进行前向测试。交易涉及亏损风险。