Статьи с примерами программирования торговых роботов на языке MQL5

В этой статье разрабатывается интерактивный график на MQL5 для биномиального распределения, объединяющий гистограмму смоделированных исходов с теоретической функцией массы вероятности. Он реализует расчеты среднего значения, стандартного отклонения, коэффициента асимметрии, коэффициента эксцесса, процентилей и доверительных интервалов, а также настраиваемые темы и метки, поддерживает перетаскивание, изменение размера и изменение параметров в реальном времени. Используйте его для оценки ожидаемых выигрышных сделок, вероятных просадок и доверительных диапазонов при проверке торговых стратегий.

Узнайте, как создать аккуратную и профессиональную панель управления на графике в MQL5 для советника, размещающего сделки на основе риска. В этом пошаговом руководстве объясняется, как спроектировать функциональный графический интерфейс, позволяющий трейдерам вводить параметры сделки, рассчитывать размер лота и готовиться к автоматическому размещению ордеров.

В этой статье мы дорабатываем программу на языке MQL5 с интеграцией ChatGPT, добавляя прокручиваемый интерфейс с единым окном чата, отметками времени и динамической прокруткой истории диалогов. Система использует разбор JSON для обработки сообщений в многоходовом диалоге и поддерживает настраиваемые режимы полосы прокрутки и эффекты наведения, которые повышают удобство работы.

В статье продолжается адаптация фреймворка CogDriver к финансовым временным рядам. Основное внимание уделено модулю временной согласованности TCM, который связывает текущее рыночное состояние с памятью ранее сохранённых запросов (Query). Разбираются ранжируемая память, расчёт оценки (Score) через Flash-Attention, обновление слотов памяти средствами OpenCL и построение слоя CNeuronCogDriverRankTCM в MQL5, что даёт готовый контур временной согласованности для последующих торговых моделей.

Подробный разбор создания советника MQL5 для торговли пробоями волатильности, вдохновленного идеями Ларри Уильямса: свинг-структура, входы на основе волатильности, фильтр торгового дня недели, временные фильтры и гибкое управление риском, с полной реализацией и воспроизводимой тестовой конфигурацией.

В этой статье мы усовершенствовали инструмент построения графиков биномиального распределения в MQL5, интегрировав DirectX для 3D-визуализации, что позволило переключаться между 2D и 3D режимами с управляемым камерой поворотом, масштабированием и автоматическим подбором положения камеры для иммерсивного анализа. Мы визуализируем столбцы гистограммы в 3D, опорные плоскости и оси наряду с кривой функции вероятностной массы, сохраняя при этом 2D-элементы, такие как панели статистики, легенда и настраиваемые темы, градиенты и метки.

В этой статье мы создадим на MQL5 торговую систему на основе брейкер-блоков. Она определяет диапазоны консолидации, обнаруживает пробои и подтверждает брейкер-блоки по свинговым точкам, чтобы торговать их ретесты с заданными параметрами риска. Система динамически отображает ордер-блоки и брейкер-блоки, а также связанные с ними подписи и стрелки; кроме того, система поддерживает автоматическую торговлю и использование трейлинг-стопа.

В этой статье мы разработаем инструмент частотного анализа на языке MQL5, который группирует данные о ценах в гистограммы, вычисляет энтропию для оценки информационного содержания и применяет тесты хи-квадрат для проверки соответствия распределения, а также интерактивные логи и статистические панели для более глубокого понимания рыночной структуры. Мы интегрируем режимы обновления по барам и по тикам, рендеринг с суперсэмплированием для плавной визуализации и перетаскиваемые/изменяемые по размеру объекты Canvas с автоматически прокручивающимися логами для повышения удобства использования при выполнении торгового анализа.

В этой статье мы расширим инструмент построения графиков на MQL5 для поддержки семнадцати статистических распределений с циклическим перебором распределений с помощью значка переключения в заголовке. Мы добавим загрузку данных для каждого типа, дискретное и непрерывное вычисление гистограмм и теоретические функции распределения вероятностей/плотности для каждой модели, а также динамические заголовки, метки осей и панели параметров, которые автоматически адаптируются. Результат позволяет накладывать кривые разных распределений на данные одной и той же выборки и сравнивать качество соответствия моделей из разных семейств распределений.

В этой статье мы разрабатываем на MQL5 систему обнаружения смены характера рынка (Change of Character, CHoCH), которая определяет свинговые максимумы и минимумы на заданном пользователем количестве баров, присваивает максимумам метки HH/LH, а минимумам — LL/HL для определения направления тренда и торгует пробои этих свинговых уровней при изменении структуры рынка, что указывает на возможный разворот.

В этой статье мы создадим в MQL5 систему, которая обнаруживает разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает их переход в состояние инвертированного FVG (IFVG). Она выявляет бычьи и медвежьи FVG на последних сформированных барах с фильтрацией по минимальному размеру разрыва, отслеживает состояния FVG Normal, Mitigated и Inverted в зависимости от взаимодействия цены с зоной (митигация при пробое дальней границы, возврат цены в зону после митигации и инверсия фиксируется, когда после повторного входа цена закрывается за дальней границей, выходя изнутри зоны), игнорирует новые FVG, ценовые диапазоны которых перекрываются с уже существующими зонами, и ограничивает число отслеживаемых FVG.

В этой статье мы разработаем на MQL5 торговую систему на основе стратегии Candle Range Theory (CRT). Она определяет диапазоны накопления на заданном таймфрейме, выявляет пробои с фильтрацией по глубине манипуляции и подтверждает разворот для открытия сделок в фазе распределения. Система поддерживает динамический или статический расчёт Stop Loss и Take Profit по соотношению риска и прибыли, необязательный трейлинг-стоп и ограничение количества позиций в каждом направлении.

Мы переработали палитру инструментов, превратив её из простой функциональной панели в модульную боковую панель, управляемую классами, на языке MQL5. В новом дизайне реализована суперсэмплинговая отрисовка холста (canvas) для сглаживания фигур, управление темами оформления, реестр категорий, выравнивание по привязке и выборочное скругление углов. В результате получилась масштабируемая основа боковой панели многократного использования, которую на последующих этапах можно расширить за счёт выбора инструментов, перетаскивания и выпадающих панелей.

В этой статье мы расширим нашу программу анимации кривой-бабочки, включив в нее четырехэтапный конвейер анимации: последовательное рисование кривых, плавное проявление заливки крыльев, детализированный рендеринг тела и непрерывный полет. Мы реализуем управляемую таймером машину состояний, четыре осциллятора для взмахов крыльев, вертикального покачивания, горизонтального раскачивания и наклона, а также неоновое свечение по контурам крыльев и циклическую смену цвета в зависимости от оттенка. Вы узнаете, как структурировать эти эффекты на холсте (canvas) MetaTrader 5 для обеспечения четкого и контролируемого воспроизведения.

В статье разрабатывается советник MQL5 для торговли по уровням коррекции Фибоначчи. Пользовательские уровни, например 50% и 61,8%, рассчитываются по диапазону дневной свечи или массиву данных за выбранный период. Направление определяется по соотношению цен закрытия и открытия; позиции открываются при пересечении уровней с ограничением числа сделок, необязательным закрытием при новом расчёте, трейлинг-стопом в пунктах и буферами SL/TP в процентах от диапазона.

В этой статье мы разработаем советник на MQL5 для торговли по стратегии статистического возврата к среднему. Советник рассчитывает среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера за заданный период, выявляет ненормальные распределения и формирует сигналы на покупку и продажу по доверительным интервалам с адаптивными порогами.

В этой статье мы разрабатываем систему распознавания паттернов "Shark" (акула) на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "Shark" с использованием точек разворота и коэффициентов Фибоначчи, совершая сделки с настраиваемыми уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита на основе выбранных пользователем параметров. Мы улучшим работу трейдеров с помощью визуальной обратной связи, используя графические объекты, такие как треугольники, линии тренда и подписи, для наглядного отображения структуры паттерна X-A-B-C-D.

В статье мы создадим гибко настраиваемую сессионную систему Opening Range Breakout (ORB) на MQL5. Она позволяет задавать время начала сессии и продолжительность начального диапазона, автоматически рассчитывает его максимум и минимум и открывает сделки только после подтверждённого пробоя в направлении движения.

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который определяет скрытые дивергенции RSI по свинговым точкам с заданным параметром силы, ограничением по количеству баров между свинговыми точками, допуском и фильтрами угла наклона ценовой линии и линии RSI. Советник открывает позиции на покупку и продажу по подтверждённым сигналам с фиксированным размером лота, уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными в пипсах (в исходной статье — pips; в коде расчёт выполняется через _Point), а также опциональным трейлинг-стопом для управления рисками.

В статье объясняется, как использовать структуры MQL5 вместе с бинарными файлами, чтобы сохранять параметры советника между запусками. В статье рассматриваются определение структур, доступ к их членам и различие между простыми и сложными структурами, а затем запись и чтение структур целиком с помощью FileWriteStruct и FileReadStruct в режиме FILE_BIN. Вы узнаете о безопасных подходах к работе с данными фиксированного размера и о том, как общее хранилище (FILE_COMMON) позволяет использовать одни и те же данные между сеансами и терминалами.

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который определяет обычные дивергенции RSI по свинговым точкам с заданным параметром силы, ограничениями по числу баров и допуском. Он открывает позиции по бычьим и медвежьим сигналам с фиксированным объёмом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit в пунктах (pips) и опциональным трейлинг-стопом. На графике отображаются цветные линии и подписи свинговых точек, чтобы лучше видеть логику работы стратегии.

Сегодня мы делаем важный шаг к тому, чтобы помочь каждому разработчику понять, как читать структуры классов и быстро создавать советники с помощью стандартной библиотеки MQL5. Библиотека богата и расширяема, но при этом может показаться, что вам вручили сложный набор инструментов без руководства. Здесь мы делимся и обсуждаем альтернативный алгоритм интеграции — краткий, повторяемый рабочий сценарий, демонстрирующий, как надежно связывать классы в реальных проектах.