Como escolher o Expert Advisor certo no Mercado MetaTrader?

Sumário

• Introdução
• A atitude correta em relação à plataforma como o fator mais importante de seu sucesso
• Principais regras para avaliação de sistemas de negociação automatizados
• Principais mecanismos de trabalho dos EAs
• Princípios básicos de teste de EAs
• Indicadores compostos
• Seja cuidadoso
• Monitoramento de contas reais
• Pequenos truques
• Diversificação da carteira como forma de reduzir os riscos e aumentar os lucros
• Conclusões
• Conclusão

Introdução

Hoje o Mercado MetaTrader é a maior comunidade de traders, de pessoas comuns e de programadores do mundo que têm um objetivo comum, que é ganhar dinheiro em investimentos. Ultimamente tenho encontrado muita conversa no fórum relacionada à oferta deste nicho e à qualidade de seus produtos. Neste artigo vou analisar todas estas reivindicações e mostrar aos cépticos do que se trata realmente este meio. Mas o mais importante é que vou mostrar se é possível encontrar um produto decente para você neste espaço e, se for possível, como arranjá-lo.

A atitude correta em relação à plataforma como o fator mais importante de seu sucesso

Em qualquer plataforma de negociação, há produtos muito bons e muito ruins e, respectivamente, há algo no meio. Há tantos produtos no Mercado MQL5 que apenas um pequeno grupo de pessoas que, por uma razão ou outra, tem uma atitude negativa não pode encontrar o produto desejado. Esta é a natureza do raciocínio de tal grupo:

• Testei uma centena de sistemas e não encontrei nada
• Se eu não consegui escrever o Graal, isso significa que não há Graal nenhum
• O Graal é inalcançável desde o início, porque é um conto de fadas
• O terminal não pode fornecer dados suficientes para análise
• Um EA não pode analisar o mercado como um humano faz
• Ninguém vai disponibilizar sistemas realmente funcionais para venda
• O sistema deve dar 100% ao mês, e 100% ao ano é uma coisa insignificante
• Quanto mais caro for um Expert Advisor e quanto mais alta for sua classificação, melhor será
• Um ano de monitoramento positivo é um argumento de ferro
• É necessário informar mal os compradores e desacreditar a plataforma, pois não posso ganhar com ela
• Fiz um mestrado em opinar em fóruns, façam uma reverência diante de mim
• Eu nasci em Wall Street.

E coisas desse tipo. Ainda podem formular muitos outros pensamentos semelhantes, mas todos eles giram em torno da ideia de que se algo der errado, então a culpa é principalmente da plataforma e, como é óbvio, 'eu' não tenho responsabilidade.

A plataforma não é responsável pelo fato de alguém ter comprado, em sua opinião, um produto de má qualidade, e é uma besteira exigir dela o que ela não pode nos dar. A função da plataforma é reunir o comprador e o vendedor e é aí que termina sua responsabilidade. Acredito que ela cumpre com sucesso esta função. Um grande número de produtos e serviços cria concorrência; se você não for capaz de competir, esta é uma boa razão para pensar em seu autodesenvolvimento. Se você sabe o suficiente, ninguém pode enganá-lo, e você pode encontrar algo que funcione em qualquer, mesmo na maior e mais feia, pilha de lixo, você só tem que querer isso. Não sejam preguiçosos e não se zanguem, senhores leitores, aquele que procura sempre encontrará.

Separadamente, quero dizer sobre a chamada "censura" que, na opinião de muitas pessoas, está presente neste site. Sim, existe tal coisa. Há censura em todos os lugares, mas pessoalmente, pela minha experiência de comunicação e de usuários do fórum, este ponto supostamente negativo é muito inflacionado. Vi manifestações de censura muito mais horríveis e obscenas se compararmos. A deste site não é nada mais que um leve dente-de-leão. Se você analisar todos esses casos profundamente e desprovido de emoção, é provável que a culpa seja de seu ego excessivo ou de uma agressão injustificada, mas mesmo nesses casos, o site tolera as artimanhas de caras particularmente tóxicos. Comporte-se de forma digna e obedeça às regras da comunidade.

O que se segue é uma análise profunda de como encontrar sistemas de negociação e sinais que funcionem de forma prática e precisa. Consideraremos todo o processo do início ao fim, usando exemplos do Mercado, é claro, respeitando a confidencialidade e não revelando os proprietários dos sistemas ou sinais de negociação.

Principais regras para avaliação de sistemas de negociação automatizados

Antes de passarmos à análise de exemplos, a primeira coisa a fazer é definir as regras ou critérios pelos quais analisar a oferta do site. Estranhamente, onde quer que eu fale e com quem quer que eu fale, poucas são as pessoas que entendem o que é um EA ou um sinal lucrativo, e como distinguir um sistema realmente funcional de uma imitação de tal. Após muitos anos de experiência em escrever sistemas de negociação automatizados em MQL4 e MQL5, consegui elaborar critérios bastante claros e eficientes para um Expert Advisor em potencial que nos proporcionam o chamado Graal quando realizados perfeitamente. Primeiro vou formular estas regras, e depois descreverei o que cada uma delas quer dizer em detalhes. As regras são as seguintes:

1. Escolha correta da duração do teste no testador de estratégia
2. Avaliação correta do Expert Advisor (por barras ou ticks)
3. Avaliação dos dados do terminal disponíveis
4. Teste nos períodos de tempo mais próximos aos especificados pelo autor, se possível
5. Número correto de testes independentes para diferentes instrumentos de negociação
6. Capacidade de testar com visualização e de ver o que está escondido dos olhos
7. Paradigmas de teste corretos (a sequência dos testes e a capacidade de tirar as conclusões corretas a partir deles)
8. Spread certo ao testar um sistema de negociação no testador de estratégia (teste com os dados de ticks reais no MetaTrader 5)
9. Avaliação correta de todos os backtests executados
10. Disponibilidade do monitoramento da conta real
11. Análise correta do monitoramento da conta real
12. Testes forward como forma de detectar um ajuste ao histórico
13. Compreensão do processo de otimização e seu impacto no período forward
14. Entendimento dos processos de passeio aleatório e seu impacto no trading
15. Compreender as nuances dos testadores de estratégia MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e suas diferenças (prós e contras)
16. Experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação por conta própria, se possível
17. Compreensão das ferramentas básicas de gerenciamento de dinheiro e como elas afetam o trading
18. Entendimento das diferenças entre o backtest e o trading automatizado real
19. Compreensão das diferenças entre contas demo e reais
20. Conhecimento e entendimento das estratégias de negociação mais populares
21. Conhecimento da matemática e em particular da teoria das probabilidades, aplicada ao mercado
22. Domínio da verdade sobre o mercado (pode ser chamado de experiência)

Como você pode ver, esta lista é bastante longa e, além disso, cada subitem inclui também um monte de nuances e segredos. Cada uma dessas pequenas coisas acabará afetando o resultado à sua própria maneira. É claro que esta lista pode ser tanto encurtada quanto ampliada, mas é claro que é melhor ampliar do que encurtar. A seguir, revisaremos o mínimo básico para ajudá-lo a começar por conta própria e analisar efetivamente a oferta do site. Se você olhar para esta lista e perceber que a maior parte dela não está disponível para você, isso também não é problema. Ao final do artigo, veremos que realmente não há nada de particularmente complicado ou crítico sobre isso. Estou convencido de que qualquer pessoa, mesmo alguém que esteja neste site pelo primeiro dia, pode se livrar do medo e escolher um bom produto por um preço razoável usando um conjunto de regras simples, e alguém terá respostas simples para suas perguntas de longa data. Termine o artigo até o final e você entenderá como é simples.

Principais mecanismos de trabalho dos EAs

Vou considerar o primeiro, segundo e terceiro itens desta lista juntos, e agora vou explicar o porquê. Pela minha experiência em testar meus próprios sistemas e os sistemas de outras pessoas, e pela experiência de outros, posso dizer que existem vários tipos de Expert Advisors

• Os que trabalham com tikcs
• Os que trabalham com barras
• Os que trabalham com temporizador

Como podem ver, não são tantos. Por exemplo, se é baseado em ticks, então o robô realiza cálculos e ações de negociação estritamente após a ocorrência do evento. O segundo tipo é um pouco mais complicado. Eu desenvolvia robôs baseados em ticks há muito tempo, e agora passei a trabalhar com barras. Infelizmente, os EAs MQL4 e MQL5 não permitem obter novos eventos de barra, mas podem ser desenvolvidos de outras formas usando funcionalidades adicionais, e muitos EAs o fazem, inclusive eu. Aonde eu vou com isto? Tem a ver com a duração dos testes. O terceiro tipo de Expert Advisors funciona com temporizadores. É impossível testar muitos destes EAs corretamente no testador de estratégia. O desenvolvedor pode justificar tal escolha em muitos casos, mas pessoalmente, sou cético em relação a tais soluções.

Se o Expert Advisor opera com base em ticks, ele cria automaticamente riscos e dificuldades adicionais na sua utilização. Estes EAs são muito sensíveis aos pings, especialmente aqueles que comercializam ordens a mercado. Mesmo um atraso de 50 milissegundos pode ser crítico. Nesses casos, as pessoas compram VPNs e colocam seus sistemas nelas, perto de um dos servidores de negociação, para minimizar esses efeitos.

Caso você trabalhe com ordens pendentes, você pode se livrar quase completamente desses efeitos, e se alguns desses efeitos permanecerem, isso ficará apenas na consciência de sua corretora. Em qualquer caso, tais sistemas são capazes de proporcionar mais lucros ou reduzir possíveis perdas.

Pessoalmente, com base em minha experiência, penso que o sistema de negociação mais estável é aquele que funciona com barras, e eu vou provar isso para vocês no final do artigo, usando meus próprios desenvolvimentos. É claro que é possível encontrar esses sistemas, que mostram bom lucro a partir de dados de ticks, mas é muito mais difícil, embora ninguém diga que é impossível. Digo isto porque minha tarefa neste artigo é levá-los à escolha certa da maneira mais fácil possível.

Com base nas teses formuladas acima, entendemos que os testes de sistemas baseados nos seguintes princípios ainda são importantes para nós:

1. Os que trabalham com tikcs
2. Os que trabalham com barras

A propósito, vamos dar uma olhada em como esses eventos se apresentam no código. Vamos começar com o evento de um novo tique:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  //some logic
  }

Cada novo preço que vem do servidor é chamado de tick. Se o preço no servidor de negociação mudar, esse evento será enviado a todos os clientes. É possível planejar o trabalho com barras utilizando este evento, mas construindo alguma função de filtragem:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new bar function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime PrevTimeAlpha=0;  
bool bNewBar()
   {
   if ( Time[1] > PrevTimeAlpha )
       {
       if ( PrevTimeAlpha > 0 )
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return true;
          }
       else
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return false;
          }
       }
   else return false;
   }  

Este é um exemplo de como eu faço isso. Você também pode fazer isso de maneira diferente. Pode haver muitas maneiras. O importante é que todas estas funções serão eventualmente utilizadas dentro do evento "OnTick":

void OnTick()
  {
  if ( bNewBar() ) { /*some logic*/ }
  }

Agora vamos olhar para o evento do temporizador:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
  //some logic
  }

Você pode ver que, assim como nos eventos anteriores, no final, toda a lógica tem origem no evento e todo o código de qualquer EA funciona graças a estes eventos e nada mais, a única coisa é que para que o evento do temporizador funcione, você precisa definir o período em milissegundos quando você inicia a EA:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(60);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Basicamente, é isso mesmo. Vimos todos os três possíveis paradigmas da lógica EA e isso é mais do que suficiente para nossa análise. É claro que há outros eventos que são usados dentro do EA, mas são muito raramente usados por algotraders, porque são muito exóticos e situacionais.

Princípios básicos de teste de EAs

Em primeiro lugar, uma compreensão destas noções básicas nos dará nossa primeira aproximação de como os EAs funcionam, e se olharmos mais de perto, podemos ver que os testes no testador de estratégia, por exemplo, com ticks, podem ser feitos de duas maneiras:

• Geração artificial de ticks dentro da barra de acordo com uma fórmula pré-definida
• Carregamento de ticks reais a partir do servidor de nossa corretora

Ambas as opções são implementadas no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5. A única coisa é que no quinto terminal o teste com ticks reais é mais fácil e está disponível "out of the box", enquanto que para implementar esta possibilidade em uma versão mais antiga do terminal, é necessário um software adicional. Em outras palavras, não é mais conveniente, e neste contexto, é claro, é melhor testar no quinto terminal, se for possível.

É claro que devemos entender que carrapatos reais e até mesmo dados de barras devem ser armazenados em algum lugar, e tudo isso requer muito espaço em disco. A este respeito, os corretores armazenam apenas uma quantidade limitada de dados em seu servidor. Mas como sabemos quantos dados e quais dados estão disponíveis para este ou aquele instrumento? É muito fácil. Tudo isso é implementado dentro do MetaTrader 5. No painel principal do terminal há o botão "Symbols" (Símbolos):

Ao pressioná-lo, será aberta uma janela, onde você poderá ver todas as informações necessárias tanto sobre ticks quanto sobre barras. Se você quiser saber quantos ticks estão no banco de dados de sua corretora, você pode especificar o instrumento em que está interessado, em seguida, o período de tempo do histórico que você deseja e pressione o botão "solicitar". Após um longo download você receberá todos os ticks que estavam dentro do período que você especificou:

Se tiverem sido recebidos menos ticks do servidor do que deveria ter sido no período especificado, você receberá a mensagem que destaquei com um quadro vermelho. É assim que você pode ver a partir de que data faz sentido testar em modo " ticks reais". Se você definir um intervalo de teste não abrangido por ticks reais, então os ticks dentro deste intervalo serão gerados artificialmente. É claro que os testes com dados artificiais podem dar resultados absolutamente falsos, mas agora você sabe como contornar estes obstáculos.

É o mesmo com as barras:

É claro que é possível obter barras de muitos instrumentos de negociação até o ano 2000 e às vezes além, dependendo do período de tempo em que se está testando o sistema de negociação. No caso mostrado na figura acima, a mensagem diz que as barras foram baixadas um total de 100.000 unidades, com base na limitação do armazenamento de terminais internos, cujo tamanho pode ser limitado se desejado. Em outros casos, você receberá uma mensagem diferente. Desta forma, você pode acessar as configurações de armazenamento interno do terminal:

Aqui é definido o tamanho do armazenamento das cotações. Se este tamanho não for suficiente para os testes, você deve aumentar este número e recarregar o terminal. Após a próxima solicitação de barras, será feito o download de todo o histórico em falta, que está disponível para a corretora. A nuança importante é que o número de barras no histórico é diretamente igual ao número de barras no gráfico, e este é o "Maxbarsinchart".

No MetaTrader 4 é o mesmo, você deve ir para "Ferramentas -> Arquivo de Cotações" no menu principal.

Ali você verá uma janela semelhante:

Podemos ver que a variável comum no MetaTrader 5 está dividida em duas aqui:

• Max barsinhistory— número de barras que podem estar no histórico
• Max barsinchart— número de barras que podem estar no gráfico

Neste caso, a primeira variável é um limite de armazenamento, enquanto a segunda variável limita a quantidade de dados que você pode exibir no arquivo de cotações, assim como a quantidade de barras em qualquer gráfico no terminal. Provavelmente, era necessário em versões anteriores do terminal para salvar a memória. Vamos ver como fica o arquivo no MetaTrader 4:

Para baixar o histórico, basta selecionar um símbolo e clicar no botão "Download". A única diferença do MetaTrader 5 é que você não pode solicitar apenas um pedaço de histórico, e ele é baixado em sua totalidade, para todos os períodos de tempo, com base nas restrições que você especificou nas preferências. Você já sabe como estabelecer estes limites ou removê-los.

Antes de testar, é claro, você deve primeiro preparar todo o histórico, e depois começar a testar, especialmente quando se trata do MetaTrader 4. Neste terminal todo o histórico é baixado manualmente, e no MetaTrader 5 o download automático dos dados é implementado por conveniência. Neste caso, em uma versão mais recente do terminal você não precisa pensar em nada, mas você deve ter em mente que ele pode fornecer dados imprecisos ao testar o sistema no testador de estratégia.

Depois de todas essas etapas, precisaremos decidir sobre o ponto a partir do qual os backtests devem ser efetuados e qual deve ser sua gradação. Aconselharia a tomar sempre o último ano do histórico, se contando a partir da data atual, ou o ano anterior inteiro mais o ano atual inteiro. Desta forma, podemos tirar as primeiras conclusões sobre o desempenho do Expert Advisor. Se se verificar que o EA não está negociando bem neste período, você pode descartá-lo imediatamente e passar para a análise do próximo EA.

Após a confirmação de uma operação aceitável, você deve testar o Expert Advisor com o histórico completo disponível, estabelecendo preliminarmente um depósito maior no testador de estratégia a fim de dar ao Expert Advisor as melhores chances de passar neste backtest e, se possível, testá-lo com os ticks reais. Para uma estimativa correta, é melhor desativar todos os mecanismos de gestão de dinheiro, se tal opção for fornecida no Expert Advisor. A rigor, aqueles Expert Advisors, que não têm esta característica, devem automaticamente merecer sua atenção especial, pois você perderá um dos indicadores mais importantes do sistema de negociação - a expectativa matemática original da estratégia em pontos. Este parâmetro desempenha um papel fundamental na avaliação de um sistema de negociação, cuja importância não pode ser superestimada.

Antes de testar, você deve estar ciente de algumas diferenças importantes entre os testadores de estratégia MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Na versão mais recente do terminal, o spread tem um limite inferior, e se você definir um spread inferior a este limite, nada acontecerá, e você estará testando com um spread diferente daquele que você definiu. Naturalmente, se você definir um spread superior a este valor, então os testes serão realizados com o spread especificado, que é para proteção do comprador. Esta proteção é projetada para evitar que você se engane pondo um spread muito pequeno durante os testes, sendo que um erro de apenas um ponto poderia custar o dinheiro a um comprador inexperiente. Este valor mínimo está ligado ao valor médio do spread do histórico de cotações do instrumento, no qual você está testando o Expert Advisor, mas este número não é mostrado na especificação do instrumento. Existe uma sutileza tão grande, só para que você saiba. Ao testar outros sistemas, é melhor tomar o spread atual, e então o terminal toma esse spread, que é salvo no histórico em cada barra. E se você também estiver testando com ticks reais, então o terminal sabe que o spread em cada tick e o teste de EAs de ticks será o mais próximo da realidade.

Quando se trata de testes no MetaTrader 4, as coisas são muito mais simples. Os spreads podem ser definidos a partir de "1" e até o infinito, sendo que os testes ocorrerão exatamente com o spread que você tiver escolhido. O spread será fixado para todo o período de teste, o que não é muito legal, mas de qualquer forma, podemos olhar para o spread atual do símbolo, estimar a comissão, adicionar possíveis deslizamentos e, além disso, podemos adicionar alguma margem extra, a fim de garantir que o sistema seja muito estável ao spread, que é, como disse acima, a coisa mais importante nos testes.

No MetaTrader 5, os spreads são definidos da seguinte forma:

No MetaTrader 4 é muito mais simples:

Embora o MetaTrader 4 seja muito mais simples, testar produtos nele não deveria ser tão recomendado para você. Porém, saber inclusive estas nuances será muito útil.

Indicadores compostos

Se o teste for bem sucedido, você deve prestar atenção a dois indicadores personalizados, cujo sentido mostrarei a seguir. Essas medidas coletam todas as vantagens dos indicadores como o rebaixamento máximo, o rebaixamento relativo e o índice de Sharpe, tanto em termos de saldo como de dinheiro. Mesmo assim, o indicador é muito fácil de calcular.

• Alpha = TotalProfit / MaximumEquityDrawdown
• Betta = TotalProfit / MaximumBalanceDrawdown
• MaximumEquityDrawdown - Rebaixamento máximo de dinheiro
• MaximumBalanceDrawdown - Rebaixamento máximo de saldo
• TotalProfit =  (EndBalance - StartBalance) – итоговая прибыль
• EndBalance - saldo da conta no final do período de teste
  
• StartBalance - saldo com o qual os testes começaram
  

O lucro total nesta fórmula pode ser calculado subtraindo o saldo final do backtest do saldo inicial. O rebaixamento máximo de dinheiro e do saldo pode ser retirado de qualquer backktest, seja MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Após a expectativa matemática em pips, este indicador é igualmente importante como a rentabilidade, que também está presente em qualquer relatório de teste de estratégia. Ao descrever estas coisas, é claro que estou assumindo que o leitor tem um conhecimento mínimo.

O número de negócios é também um indicador importante. Quanto maior for o número, melhor. Ao mesmo tempo, este número deve estar dentro de uma faixa razoável e, se possível, não deve ser nem muito grande nem muito pequeno. Darei abaixo as faixas operacionais destes valores. E, é claro, o gráfico de negociação deve ter bom aspecto e quanto mais ele parecer uma linha reta, melhor é para você.

As faixas de valores para avaliação são as seguintes:

• MathWaitingPoints >= 3*MiddleSpread (a expectativa matemática em pips deve ser visivelmente maior do que o spread do instrumento)
• ProfitFactor >= 1.1 ... 1.2 (a estratégia deve ter boa capacidade de previsão)
• Alfa >= 5 ... 10 ( uma boa Alfa significa baixo risco e oferece uma boa capacidade de previsão)
• Betta>= 5 ... 10 ( um bom valor Beta indica uma alta significância estatística da amostra e um desempenho estável)
• TradesPerYear >= 20 ... 30 (apenas um instrumento de negociação terá poucos pontos de entrada de boa qualidade, mas lembre-se que você tem muitos instrumentos)
• MiddleSpread - spread médio do instrumento
• MathWaitingPoints - expectativa matemática em pontos
• ProfitFactor - lucratividade
• TradesPerYear - número de entradas na posição por ano

Estes números são flexíveis e podem ser corrigidos para melhor, se possível. Mas minha experiência pessoal diz que estes números corresponderão ao maior número de estratégias lucrativas que você pode encontrar no Mercado. É claro que pode haver exceções, mas esses casos serão mínimos. Quanto aos outros indicadores, eles são secundários e não é necessário conhecê-los, mas é melhor entender seu significado, assim você se livrará de dúvidas e entenderá claramente o que está fazendo.

Seja cuidadoso

Se você vê um sistema que tem números de negociação exorbitantes e porcentagens anuais excessivas, então tais casos devem alertá-lo imediatamente e você deve verificá-los com mais cuidado, pois há muitas oportunidades para enganar um comprador inexperiente. Já pela porcentagem anual de lucro declarada na descrição do Expert Advisor você pode concluir imediatamente sobre os riscos futuros e descartar a grande maioria dos sistemas de negociação na fase de leitura da descrição. Faixas de rentabilidade anual segura:

• 10 - 200 %

Embora eu pessoalmente acredite que até mesmo 200% é muito arriscado. De modo geral, 100-150% ao ano já é um indicador muito bom. Existem sistemas que são capazes de fazer 1000% por ano, mas duvido que seja possível encontrar tal sistema no Mercado, simplesmente porque é improvável que o criador de tal algoritmo queira anunciá-lo e isso seria absolutamente correto.

Uma das formas mais comuns de vender algo inútil de forma rápida e eficaz é o que é conhecido como ajustamento ao histórico. Ouvi dizer que o Mercado está combatendo ativamente este problema, mas se eu quisesse, eu conseguiria fazê-lo muito facilmente e nenhum sistema de controle poderia impedi-lo, e também esta vulnerabilidade é explorada por inúmeros vendedores, desacreditando assim a página. Mas o site não pode fazer nada a respeito, exceto solucioná-lo ponto por ponto, porque não pode ser resolvido como um todo.

A maneira mais popular utiliza as possibilidades das linguagens MQL4 e MQL5, uma dessas maneiras é a divisão de todo o histórico em uma grade fina, depois o backtest é realizado com todo o histórico disponível e no código são determinados intervalos de tempo onde ocorrem rebaixamentos críticos. Você pode fazer isso visualmente, mas também pode fazê-lo programticamente. Tais intervalos podem ser escritos, por exemplo, em um arquivo de texto, e depois estas janelas de tempo podem ser escritas no código do Expert Advisor como um array ou como variáveis, de qualquer forma, ninguém vai mexer no seu código. Depois acrescentamos ao código uma proibição de negociação em um determinado momento, e temos um falso Graal em nossas mãos. É fácil de fazer, basta atravessar uma certa barreira, chamada consciência e decência. Você pode criptografar e obscurecer estes dados de tal forma, que ninguém, mesmo que queira, pode encontrar esta trapaça em seu código.

Isto é feito com mais frequência em Expert Advisors com gerenciamento de dinheiro esperto, tais como grade, martingale, pirâmide ou média. A questão é que estes truques podem gerar lucros por muito tempo no período forward, antes que eles limpem seu depósito. Isso é tempo suficiente para que a grande maioria dos compradores dê seu feedback positivo e contribua ainda mais para a propaganda dessa coisa inútil. Mas com as habilidades corretas, tal pseudo-Graal é detectado ao estalar de um dedo, tudo o que você precisa fazer é olhar e analisar cuidadosamente o monitoramento da conta real.

Monitoramento de contas reais

Se tal monitoramento estiver disponível, então é mais provável que você veja o invisível e desista de comprar um EA em um estágio inicial e, ao mesmo tempo, coloque o vendedor em sua lista negra para não perder tempo analisando seus outros sistemas. Você deve analisar os sistemas com sabedoria e economizar seu tempo. Abaixo lhes mostrarei um exemplo de sinais perigosos e seguros. Vamos começar com o sinal ruim:

Como você pode ver, a linha de lucro é muito boa, mas se você prestar atenção à figura de baixo, vemos os pináculos verdes para baixo. Este deve ser seu primeiro sinal de alerta se você estiver pensando em comprar um EA com este tipo de monitoramento. Estes picos significam que o valor alfa muito importante que lhes descrevi acima é muito baixo. Não precisamos sequer de números aqui porque vemos que um destes picos pode destruir seu depósito logo no primeiro dia. Há um mau uso do gerenciamento de dinheiro, ou chamado "over-sitting". Não importa como você o chame, o resultado será o mesmo - rebaixamentos críticos de dinheiro.

Agora vamos olhar para o outro sinal, que já é absolutamente seguro:

A linha de saldo não é tão bela e reta, mas também não é feia, o que nos diz que o autor do sinal não usa truques fraudulentos de gerenciamento de dinheiro para criar uma ilusão de lucro. Apenas neste sinal, nosso alfa toma valores muito bons, assim como o indicador betta. As linhas verde e azul estão subindo de forma quase sincronizada e estável, e mesmo apesar do baixo lucro percentual anual, o autor pode aumentar os riscos e obter 100-150% de lucro anual com não mais do que 50% de rebaixamento de depósito, se quiser. A propósito, este sinal é de um produto real, que é vendido no mercado. Demorei apenas vinte minutos para encontrar este sinal, mas imagine quanto conteúdo bom você pode encontrar em 20 dias... Dentro do sinal eu vi que se tratava do monitoramento do produto. É assim, você pode retroceder, economizar tempo procurando e ignorar a maioria dos falsos produtos já na fase de sinais. É claro que tal EA lhe custará um belo centavo, mas o autor tem direito a isso porque esse centavo será rapidamente devolvido através de uma gestão adequada do dinheiro.

Pequenos truques

Separadamente, eu quero dizer que você pode encontrar sinais que são de domínio público e até mesmo Expert Advisors gratuitos com características aceitáveis! Há tanto conteúdo no Mercado que tudo já está feito para você, tudo o que você tem que fazer é escolher o produto certo. Por exemplo, você pode pegar um sinal gratuito e uma copiador EA especial, se não houver EA anexado ao sinal, e copiá-lo absolutamente de graça! Isto significa que você pode até mesmo ganhar dinheiro sem pagar um centavo a ninguém, com as mãos livres e a cabeça fria, e gastando muito pouco tempo.

Separadamente, eu deveria falar sobre otimização e, em geral, ela deveria ser usada ao aproveitar um EA? Muitos autores escrevem que devemos otimizar o Expert Advisor em uma determinada área antes de executá-lo, estou convencido de que em alguns casos muito raros isto pode ser verdade, mas considerando minha experiência em escrever sistemas de negociação automatizados, a otimização nunca resulta em uma coisa boa. Isto só significa que você deve otimizar sabiamente e somente nos casos em que você entende o que isso pode acarretar, em outros casos é sinônimo de ajustamento ao histórico. Sim! O ajustamento ao histórico pode ser feito simplesmente através de uma otimização profunda, e você não precisa nem mesmo acrescentar nenhuma restrição de tempo ao seu trabalho. Isso acontecerá naturalmente e se tornará uma parte de seu arquivo ".set". Quanto mais variáveis livres no Expert Advisor, melhor ele é a adaptado ao histórico! Neste sentido, podemos elaborar mais um critério simples para avaliar a segurança do Expert Advisor - o número de variáveis de entrada. Quanto menor for este número, mais fácil é para você usar o Expert Advisor, e mais difícil é adequá-lo ao histórico.

Terminarei esta pequena reflexão dizendo que nem sempre é possível entender a lógica de uma EA. Penso que, neste caso, os backtests e o monitoramento real da conta devem lhe dizer tudo o que você precisa saber. Você quer ganhar dinheiro, não apenas copiar um Expert Advisor, o que, aliás, também é possível, mas precisa de alguma experiência e conhecimento para isso. Penso que temos que proceder a partir do fato de que nosso tempo é limitado, e se for uma questão de investimentos, na maioria das vezes não temos tempo para aprofundar em cada EA e tentar compreender seus princípios operacionais. Isso porque muitos sistemas têm algoritmos tão complexos que até os autores desses sistemas às vezes esquecem seus detalhes com o tempo, e o que dizer de nós?

A diversificação da carteira como forma de reduzir os riscos e aumentar os lucros

Agora vamos falar sobre como reduzir os riscos e aumentar os lucros com os ativos encontrados por você. Por ativo, neste caso, entendemos um Expert Advisor. Um EA pago ou um gratuito não importa em absoluto. Como eu disse acima, há um bom conteúdo disponível no domínio público. Existe uma noção popular entre os investidores, a diversificação. Este conceito significa a distribuição adequada de fundos entre os ativos, para alcançar riscos mínimos e aumentar os lucros. Como é conseguido isso? De fato, tudo é muito simples. Em nosso caso, isso significa apenas uma coisa, pegamos muitos Expert Advisors diferentes com características diferentes e os executamos simultaneamente com lotes iguais aos seguintes valores:

• LotPerDepositDivesrsified[i] = LotPerDeposit[i] / N
• N - número de Expert Advisors encontrados
• i = 1 ... N - índices de lotes ideais selecionados para cada estratégia, encontrados com base em seu depósito
• LotePerDepositDivesrsified[i] - o lote reduzido para a i-ésima diversificação estratégica
• LotPerDeposit[i] - o lote ideal da i-ésima estratégia

Ou seja, primeiro selecionamos o lote ideal para cada estratégia e depois o dividimos pelo número de tais estratégias. Então você pode executar independentemente todas essas estratégias em uma única conta, atribuindo preliminarmente a cada estratégia seu "Magic", para que elas não interfiram umas com as outras. Após esta ação, seu alfa e beta certamente aumentarão, e estes números serão maiores, quanto mais você encontrar e executar tais EAs em uma conta. Isto significa que você pode aumentar com segurança o risco e a porcentagem do seu lucro anual, simplesmente aumentando a diversidade da sua carteira. Não é uma mágica, é um fato matemático real, não duvide! Eu até criei vários Expert Advisors com aprendizado de máquina a fim de mostrar a você esta verdade matemática. Eles serão anexados no arquivo a este artigo. Eu treinei meus EAs para negociar vários pares de moedas de grande porte usando diferentes períodos gráficos para uma variedade ainda maior. Você pode ler cada backtest separadamente, se desejar, baixando o anexo do artigo. Os Expert Advisors têm sido treinados em um período de 10 anos, a partir de agora. Mostrarei a você um backtest médio de todo o conjunto de backtests para mostrar o desempenho médio aproximado de um destes EAs. Alguns são melhores e outros piores, mas o resultado médio é semelhante a este:

Como meus EAs trabalham com barras, esses backtests podem ser feitos em modo barra por barra e não veremos nenhuma diferença em relação ao tick por tick. Tive que usar o testador MetaTrader 4 para poder colar todos os backtests juntos, mas versões para MetaTrader 5 também estão disponíveis e serão anexadas ao artigo. Como você pode ver, há uma tendência geral de lucro, mas você ainda pode ver que a figura beta não é a melhor, e gostaria de melhorá-la, de fato, assim como a figura alfa. No total, treinei 9 estratégias desse tipo no mesmo intervalo de tempo. Agora vamos usar um programa especial para a colagem de backtests. Ele pode ser encontrado na Internet, no domínio público. O nome deste programa é "ReportManager". Talvez haja outros análogos, mas para meus propósitos e é suficiente. Se você conhece as alternativas, você pode usá-las também, não faz diferença. É claro que o MetaTrader 5 oferece a possibilidade de testar vários pares de moedas ao mesmo tempo, mas estas coisas devem ser implementadas no nível do código. Acredito que utilitários similares não perderão sua relevância por muito tempo. Depois de colar este e todos os outros backtests, nosso resultado final se parece com isto:

Podemos ver que todas as ondas se alisaram às custas das contra-ondas nos outros gráficos. O mesmo acontecerá na verdadeira negociação. Os EAs mais fortes puxarão os mais fracos e vice-versa, quando o rebaixamento acontece nos mais fortes, os mais fracos começam a ajudar e não deixam que os indicadores alfa e beta cresçam demais e, em geral, como se pode ver, o número de negócios aumentou para valores aceitáveis. Este produto é o resultado da combinação de apenas nove estratégias independentes, mas pode haver mais delas e quanto mais delas, mais reta e bonita será a tabela, simplesmente porque sempre funciona. Mesmo depois de ter reunido um monte de Expert Advisors gratuitos, você pode alcançar valores semelhantes ou até mais altos, mas antes disso, você deve analisar cuidadosamente cada Expert Advisor separadamente, e só então montar a carteira. E se você quiser alcançar resultados realmente impressionantes, não tenha medo de comprar EAs pagos, porque muitos deles valem realmente o dinheiro. Sistemas pagos e gratuitos também podem ser combinados eficazmente para fazer excelentes portfólios.

Conclusões

Acredito que este artigo deu recomendações simples e claras sobre como ganhar dinheiro com Expert Advisors no mercado, e tais indicações estão disponíveis para qualquer membro potencial da comunidade. Se resumíssemos todas as complexidades e nuances de tais ações, elas podem ser reduzidas a regras incrivelmente simples, com as quais qualquer um pode, se não se aproximar em habilidade das pessoas que trabalham aqui há anos, então, pelo menos, aumentar absolutamente suas chances ao máximo. Vamos enumerar estas verdades simples:

• Quanto mais testes, melhor
• Os comentários nem sempre mostram a confiabilidade do EA (tenha muito cuidado com os tops de vendas)
• Testes feitos com ticks reais são preferíveis (se possível, realizar um teste de estresse com atrasos)
• Os testes devem ser realizados com um lote fixo, todo o gerenciamento de dinheiro deve ser desativado.
• O monitoramento de contas reais deve ter bons valores alfa e beta, e coincidir com o backtest
• Os EAs por barras são mais rápidos no teste e não dependem de ticks, se possível, devemos pegá-los (durante o teste, você pode optar por trabalhar com barras)
• Os backtestes devem ser realizados com a amostra máxima disponível (quanto maior a amostra, maiores as chances de sucesso no futuro)
• Os valores de rentabilidade devem estar em uma faixa razoável
• Verificação obrigatória de ajustamento ao histórico
• Se você pode testar com visualização e entender o princípio, isso é um enorme plus, não deixe de pesquisar o princípio de funcionamento
• Aplique diversificação e fortaleça seus lucros (quanto mais EAs, melhor)

É claro que ainda há muitos detalhes que não podem ser explicados a um iniciante, mas você mesmo pode afiá-los, o principal é entender o básico.

Conclusão

Neste artigo, tentei mostrar-lhe os principais problemas que você enfrenta ao comprar ou usar Expert Advisors. Tentei mostrar estas informações de uma forma que fosse o mais simples e acessível possível para todos. Também acredito que o mito da dificuldade de escolher um produto no Mercado tenha sido desfeito. Tenho certeza de que muitos questionaram a conveniência de comprar ali, espero ter sido capaz de transmitir a mensagem com clareza suficiente de que tudo está ali, você só precisa procurá-lo corretamente.

Além disso, gostaria de dizer que você deve tentar testar os Expert Advisors que anexei a este artigo, tentar combinar estas estratégias usando o ReportManager, assim como uma pesquisa, por exemplo, sobre questões de diversificação, tentar encontrar EAs lucrativos gratuitos no Mercado, ou, por um custo, tentar adicioná-los ali também. Teste os Expert Advisors em MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e compare as diferenças. Não demorará muito até que você possa verificar os períodos forward. Os EAs são simples e ideais para o aprendizado.