O mercado e a física de seus padrões globais

30 março 2021, 10:38
Evgeniy Ilin
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Introdução

Neste artigo, nós tentaremos entender como a física do mercado pode ser usada para a negociação automatizada. A linguagem matemática implica na transição da abstração e incerteza para a previsão. Isso permite operar com fórmulas ou critérios claros, ao invés de alguns valores aproximados e vagos, em um esforço para melhorar a qualidade dos sistemas criados. Eu não inventarei nenhuma teoria ou padrão, mas apenas usarei de fatos conhecidos, traduzindo gradualmente esses fatos para a linguagem da análise matemática. A física do mercado é impossível sem a matemática, porque os sinais que geramos são substâncias matemáticas. Muitas pessoas tentam criar várias teorias e fórmulas sem qualquer análise estatística ou utilizando estatísticas muito limitadas, o que muitas vezes não é suficiente para as conclusões ousadas. A prática sozinha é o critério da verdade. Primeiro, eu tentarei refletir um pouco e, em seguida, com base nessas reflexões, eu criarei um Expert Advisor (EA). Em seguida, nós faremos os testes do EA.


O preço e o que ele nos oferece

Qualquer contexto de mercado implica a existência de vários produtos. No mercado de câmbio, o produto é a moeda. A moeda significa o direito de possuir um determinado produto ou informação, que é definido como uma referência em todo o mundo. Considere, por exemplo, o par EURUSD e o valor atual de seu gráfico. O valor do gráfico atual significará USD/EUR = CurrentPrice. Ou: USD = EUR*CurrentPrice, o que significa a quantidade de dólares contida em um euro. Em outras palavras, o valor mostra a relação de cada peso da moeda, enquanto, é claro, é assumido que existe algum equivalente comum de troca para cada moeda, ou seja, alguma commodity comum ou outra coisa. O preço é formado no book de ofertas e a dinâmica do book de ofertas determina o movimento do preço. Deve ser sempre lembrado que nunca seremos capazes de levar em consideração todos os fatores de formação de preços. Por exemplo, FORTS está vinculado a FOREX e ambos os mercados influenciam um ao outro. Não sou especialista nessa variedade, mas eu consigo entender que tudo está vinculado e que quanto mais canais de dados, melhor. Me parece que é melhor não se aprofundar em tais detalhes, mas focar em coisas simples que movem o preço.

Qualquer dependência pode ser representada como uma função de muitas variáveis, como qualquer cotação. Inicialmente, o preço é:

  • P=P(t)

Em outras palavras, o preço é uma função do tempo. A forma da função não pode ser estabelecida de forma confiável para cada par de moedas ou qualquer outro instrumento, pois isso levará um tempo infinito. Mas esta apresentação não nos dá nada. No entanto, o preço é de dupla natureza, pois tem um componente previsível e um aleatório. A parte previsível não é a função em si, mas sua primeira derivada. Não faz sentido representar esta função como alguns termos, uma vez que não tem finalidade para negociação. Mas se nós considerarmos sua primeira derivada, há o seguinte:

  • P'(t)=Pa'(t)+Pu'(t)

Aqui, o primeiro termo reflete a parte que pode ser analisada de alguma forma usando a análise matemática, o segundo é uma parte imprevisível. Com base nesta fórmula, nós podemos dizer que não é possível prever o tamanho e a direção do movimento com 100% de precisão. Não há necessidade de pensar qual será o último termo, pois nós não podemos determiná-lo. Mas nós podemos determinar o primeiro. Pode-se supor que este termo pode ser representado de uma forma diferente, levando em consideração que a função de valor é discreta e não podemos aplicar operações diferenciais. Mas, em vez disso, nós podemos obter a derivada média ao longo do tempo "st". Quando aplicado ao preço, ela é a duração de uma barra; quando aplicado nos ticks, ela é o tempo mínimo entre dois ticks.

  • PaM(t)=(Pa(t)-Pa(t-st))/st - o movimento do preço médio (derivada de tempo) durante um período de tempo
  • Ma(t)=Ma(P(t),P(t-st) + ... + P(t-N*st), D(t),D(t-st) + ... + D(t-N*st),U[1](),U[2](t) + ... + U[N](t) )
  • P(t[i]) - valores de preços antigos (dados da barra ou tick)
  • D(t[i]) - valores de preços antigos em outros pares de moedas
  • U[i](t) - outros valores desconhecidos ou conhecidos que afetam o mercado
  • Ma(t) - expectativa matemática do valor de PaM(t) em um determinado ponto no tempo 

Em outras palavras, nós assumimos que a parte previsível do preço pode depender de barras ou ticks anteriores, bem como dos dados de preços de outros pares de moedas, dados de outras bolsas e eventos mundiais. No entanto, deve-se entender que mesmo esta parte do preço não pode ser prevista com 100% de precisão, mas nós só podemos calcular algumas de suas características. Tal característica pode ser apenas uma probabilidade ou parâmetros de uma variável aleatória, como a expectativa matemática, variância, desvio padrão e outras grandezas da teoria da probabilidade. Operar com expectativas matemáticas pode ser suficiente para tornar a negociação lucrativa. Depois de tomar um tempo e pensar com cuidado, nós podemos chegar à conclusão de que o mercado pode ser analisado não apenas por essa lógica. O fato é que a parte previsível do preço se desenvolve com base na atividade dos participantes do mercado. Nós podemos descartar vários parâmetros de mercado, exceto os fatores criados pelos próprios participantes do mercado. Claro, tudo isso leva a uma diminuição na confiabilidade do nosso método de análise, mas isso simplifica muito o modelo. Aqui, quanto menor o valor "st", mais precisamente nossas fórmulas descrevem o mercado.

  • VMa(t)=VMa(P(t),P(t-st) + ... + P(t-N*st))
  • VMa(t)=VBuy(t)-VSell(t)
  • VMa(t) - volume total
  • VBuy(t) - volume das ordens de Compra
  • VSell(t) - volume das ordens de Venda

A função acima descreve a diferença nos volumes de todas as posições de Compra e Venda atualmente abertas. Parte dessas posições se compensam, enquanto o resto são independentes. Uma vez que as posições estão abertas, elas simbolizam uma promessa de fechamento depois de um tempo. Todos nós sabemos que comprar aumenta o preço e vender reduz o preço. A única maneira de saber para onde irá o preço é medir o volume das posições abertas e estimar a direção dessas posições, levando em consideração apenas as ordens à mercado que estão abertas.

A natureza ondulatória do mercado está, na verdade, ligada a esse simples fato. Este é apenas um caso especial de um processo mais geral de flutuações no volume das posições, ou nas ações dos touros e ursos.

No caso das barras, também é possível levar em consideração o fato de que existem 4 preços dentro de uma barra, o que pode nos dar fórmulas melhores. Mais dados significam análises mais precisas, por isso é importante considerar todos os dados de preços. No entanto, eu não gosto de contar todos os ticks, pois isso tornaria os algoritmos dez vezes mais lentos. Além disso, os dados do tick podem ser diferentes com corretoras diferentes. Pelo contrário, os preços de abertura e fechamento da barra são quase idênticos para a maioria das corretoras. Vamos corrigir a função do volume para levar em consideração todos os dados de preço:

  • VMa(t)=VMa(O(t),O(t-st) +...+ O(t-N*st) + C(t),C(t-st) + C(t-N*st),H(t),H(t-st)...H(t-N*st),L(t),L(t-st)...L(t-N*st))

Nós poderíamos adicionar mais variáveis a esta função, como o tempo, dias da semana, meses e semanas, mas isso produziria uma série de funções vinculadas a áreas de mercado específicas, enquanto nosso objetivo é determinar a física geral do mercado. Nós saberemos que ela não pode ser quebrada e, portanto, pode ser usada enquanto existir o mercado. Outra vantagem da fórmula é sua natureza multimoeda.

Em termos práticos, o uso desse tipo de representação não faz sentido, pois nós precisamos saber exatamente como e com base em quais dados construir essa função. Nós não podemos simplesmente escrever a forma dessa função e determinar suas dependências. Mas essas expressões podem nos ajudar a obter um entendimento inicial de como analisar e como passar para as seguintes suposições. Qualquer conjunto de condições lógicas pode, em última análise, ser representado como tal função. Por outro lado, a própria função pode ser transformada em um conjunto de condições. Não importa a forma que nós usamos. É importante apenas entender isso. Qualquer algoritmo pode ser reduzido a uma única fórmula. Às vezes, é mais fácil descrever os sinais como condições ou um sistema de condições do que construir uma função supercomplexa. Outra grande questão é como construir essa função.

Em um sistema de negociação real, nós não podemos analisar todo o histórico de uma vez, mas nós podemos apenas analisar um período fixo de tempo. Existem 4 abordagens possíveis para tal análise. Eu vou criar alguns nomes para eles e explicar:

  • Fórmulas (indicadores ou suas funções)
  • Simulação
  • Matemática geral
  • Tipos de aprendizado de máquina

A primeira opção pressupõe que nós usamos um determinado valor ou um conjunto de valores. Um exemplo é um indicador ou nossa própria fórmula. A vantagem dessa abordagem é a disponibilidade de um grande kit de ferramentas nas plataformas MetaTrader 4/5. Além disso, existem muitos indicadores baseados em teorias populares de mercado, disponíveis no Market e na web. A desvantagem dessa abordagem é que, na maioria dos casos, nós não entenderemos com base no que o indicador funciona. Mesmo se nós entendermos, tal compreensão pode não ter valor.

Na segunda opção, nós não usamos os dados que não entendemos ou que podem ser inúteis. Em vez disso, nós podemos tentar simular ordens no mercado e, assim, nós saberemos que o nosso sistema será capaz de, até certo ponto, descrever quantas posições estão abertas em uma direção e quantas na outra. Essas informações podem produzir as previsões necessárias, permitindo uma descrição precisa do mercado em uma perspectiva global. Essa é a única alternativa ao aprendizado de máquina.

Matemática significa a compreensão de algumas leis fundamentais ou o conhecimento de certos princípios matemáticos que permitem explorar qualquer cotação, independentemente da situação atual do mercado. O fato é que quaisquer funções, inclusive as discretas, possuem certas características que podem ser exploradas. Claro, aqui nós assumimos que a dependência não é caótica (no nosso caso, o forex não é caótico, então qualquer cotação pode ser explorada). No próximo artigo, nós analisaremos um desses princípios, que quase todos conhecem. Mas saber e ser capaz de usar são duas coisas diferentes. A vantagem dessa abordagem é que, se nós conseguirmos construir um sistema bem-sucedido, nós não precisaremos nos preocupar sobre como ele se comportará no futuro. 

A quarta abordagem é a mais progressiva, pois o aprendizado de máquina pode aproveitar ao máximo qualquer dado. Quanto mais poder de computação você tiver, maior será a qualidade da análise. A desvantagem dessa abordagem é que ela não ajuda a entender a física do mercado. A vantagem é a simplicidade da abordagem, a máxima qualidade dos resultados com um mínimo de tempo gasto. Mas essa abordagem não é aplicável neste artigo.


Sobre padrões

A negociação diária implica uma infinidade de termos, cada um com um nível de importância diferente. Alguns termos são usados com frequência, embora nem todos os traders entendam seu verdadeiro propósito. Um desses termos é o Padrão. Eu tentarei explicar isso na linguagem da matemática. Um padrão está sempre vinculado a um período de tempo específico e a um par de moedas e períodos específicos do gráfico. Alguns padrões são fortes. Esses padrões podem ser multimoedas ou de natureza global. Um padrão ideal é o Grail. Existem algumas declarações que podem ser aplicadas a qualquer padrão:

  • A existência de uma fórmula ou conjunto de condições que simbolizam o padrão
  • Valores mínimos de teste no testador de estratégia ou valores de desempenho em uma conta de demonstração ou real
  • Classificação de um padrão em termos de desempenho para todos os pares de moedas e períodos do gráfico
  • O período do histórico em que o padrão foi encontrado
  • O intervalo de tempo no futuro, durante o qual o padrão permanece operacional
  • O segundo período de tempo no futuro, após o primeiro, durante o qual o padrão original retém alguns parâmetros, ou inverte eles

Se você ler atentamente cada propriedade, poderá entender que um padrão é uma fórmula ou um conjunto de condições que descrevem com mais precisão o movimento do preço em intervalos selecionados. Um padrão pode ser aleatório, especialmente se for encontrado em um período muito pequeno ou se o sistema relevante produzir valores super otimistas. É muito importante entender que ao testar um sistema em períodos curtos, as chances de encontrar padrões globais tendem a zero. Isso está relacionado com o tamanho da amostra. Quanto menor for a amostra, maior será a aleatoriedade dos resultados. 

Nós determinamos o que é um padrão. Mas como usar os padrões de forma eficaz? Tudo depende de como esse padrão foi encontrado e de sua qualidade. Nós chegamos na análise se nós não levarmos em consideração os métodos de análise que utilizam o poder da computação. Em minha opinião, a análise não pode competir com nenhum tipo de análise de máquina - mesmo uma boa equipe de analistas não pode processar os dados que podem ser processados por uma máquina. De qualquer forma, o processo de encontrar padrões globais requer poder computacional. Bem, exceto no caso em que você viu coisas óbvias com seus próprios olhos e entendeu sua física.


Escrevendo um Simulador de Posição Simples

Para tentar encontrar padrões globais, seria interessante desenvolver um Expert Advisor que pudesse descrever o humor dos participantes do mercado. Para isso, eu resolvi tentar criar um simulador de posições de mercado. As posições serão simuladas dentro das barras próximas à borda do mercado. Será necessário presumir que os participantes do mercado são diferentes e o peso de suas ordens também é diferente. Ao mesmo tempo, deve ser apresentado de forma simples. Se um protótipo simples mostrar lucro, seus princípios podem ser usados posteriormente.

A lógica será condicionalmente dividida em 3 simulações separadas e qualquer combinação mista possível delas:

  • Simulação de ordens Stop
  • Simulação de Ordens Limitadas
  • Simulação de ordens à mercado
  • Quaisquer combinações possíveis

A seguinte lógica será usada para colocar as ordens:

Lógica das Ordens Grid

Essas grades são colocadas em cada nova barra, em um esforço para simular o humor de uma parte dos participantes do mercado. O estado das grades de ordens antigas é atualizado com base na nova barra que aparece no gráfico. Esta abordagem não é muito precisa, mas a simulação tick-à-tick levaria a cálculos intermináveis. Além disso, eu não confio muito nos ticks.

Existem dois tipos de distribuição de volumes relativos, com atenuação e uniforme, mas apenas para as ordens Stop e Limitadas. As ordens à mercado têm distribuição uniforme. Também será possível expandir os tipos de distribuição, se isso for visto em perspectiva. Aqui está a ilustração:

Tipos de Preenchimento de Volumes Relativos

Aqui, o comprimento da linha que simboliza a ordem é proporcional ao volume da mesma ordem. Eu acho que essas ilustrações serão simples e compreensíveis para todos.

Nesse caso, tudo pode ser feito usando uma abordagem orientada a objetos. Vamos começar descrevendo as listas enumeradas:

enum CLOSE_MODE// how to close orders
   {
   CLOSE_FAST,// fast
   CLOSE_QUALITY// wait for an opposite signal
   };

enum WORK_MODE// operation mode
   {
   MODE_SIMPLE,// slow mode
   MODE_FAST// fast mode
   };

enum ENUM_GRID_WEIGHT//weight fill type for limit and stop orders
   {
   WEIGHT_DECREASE,// with attenuation if moving from the price
   WEIGHT_SAME// the same for the entire grid
   };

enum ENUM_STATUS_ORDER// statuses of orders or positions
   {
   STATUS_VIRTUAL,// stop or limit order
   STATUS_MARKET,// market order
   STATUS_ABORTED// canceled stop or limit order
   };

O simulador funcionará em dois modos, lento e rápido. O modo lento é necessário principalmente para iniciar a análise. Na análise inicial, o cálculo é executado nas "n" primeiras velas mais próximas do mercado. No modo rápido, o cálculo é executado apenas na vela que acabou de aparecer. Mas a abordagem simples acabou não sendo suficiente. Uma funcionalidade adicional foi necessária para aumentar a velocidade do algoritmo. Um grande cálculo é executado na inicialização do Expert Advisor. Nós só precisamos atualizar a simulação para uma nova vela a cada vela. Haverá dois tipos de distribuição de volume, para ordens limitadas e stop, dependendo da distância do preço de mercado atual, que é Open[i] para cada barra. Isso ocorre porque uma grade de ordens stop e limitadas é aberta em cada barra, com distribuições e pesos diferentes. Depois de algum tempo, as ordens stop e limitadas se transformam em ordens à mercado. Se o preço não atingir o preço exigido durante o tempo especificado, as ordens stop e limitadas são canceladas.

Vamos começar a construir esta simulação do simples ao complexo, juntando tudo de forma gradual. Primeiro, definimos o que é uma ordem:

struct Order// structure symbolizing a player's order
   {
   public:
   double WantedPrice;// desired open price
   int BarsExpirationOpen;// If the order remains for certain number of bars, the player can't wait any more and cancels the order
   int BarsExpirationClose;//If this is a market order and the player does not want to wait, he closes the position
   double UpPriceToClose;//The total upward price movement at which the player closes the order (points)
   double LowPriceToClose;//The total downward price movement at which the player closes the order 
   double VolumeAlpha;// current volume equivalent [0...1]
   double VolumeStart;// starting volume equivalent [0...1]
   int IndexMarket;// the index of the bar on which the virtual market turned into market
   ENUM_STATUS_ORDER Status;// order status
   Order(ENUM_STATUS_ORDER S)// constructor that creates a certain order
      {
      Status=S;
      }
   };

Não existem muitos parâmetros e cada parâmetro é importante para o algoritmo geral. Muitos dos campos são aplicáveis a qualquer ordem, enquanto alguns deles se aplicam apenas a ordens Limitadas ou de Stop. Por exemplo, o preço desejado é o preço de abertura para uma ordem à mercado, enquanto ela é exatamente o preço desejado para as ordens Limitadas e Stop.

Os preços de fechamento superior e inferior atuam como níveis de stop. Ao mesmo tempo, nós assumiremos que a grade de ordens não é exatamente uma ordem, e essa ordem contém um monte de ordens, enquanto elas apenas se fundem em uma ordem, que é aberta com um determinado volume a um determinado preço. As variáveis do volume inicial e do volume atual nos dizem o quão importante são as ordens em um nível específico de uma barra específica.

O volume inicial é o volume no momento da colocação da ordem. O volume atual é o volume conforme os eventos se desenvolvem. O que é importante é a relação entre os volumes das ordens de Compra e Venda, e não os lucros de certas ordens. Os sinais de negociação serão gerados com base nessas considerações. Claro, nós poderíamos apresentar outros sinais, mas isso requer algumas outras considerações. Observe também que as ordens não serão fechadas quando atingirem determinados níveis, mas o fechamento acontecerá gradativamente a cada barra, em um esforço para simular o desenvolvimento dos eventos da maneira mais real possível.

A seguir, nós precisamos definir o armazenamento para cada barra. A barra armazenará as ordens que abrem nesta barra:

class OrderBox// Order box of a specific bar
   {
   public:
   Order BuyStopOrders[];
   Order BuyLimitOrders[];
   Order BuyMarketOrders[];
   Order SellStopOrders[];
   Order SellLimitOrders[];
   Order SellMarketOrders[];
   
   OrderBox(int OrdersToOneBar)
      {
      ArrayResize(BuyStopOrders,OrdersToOneBar);
      ArrayResize(BuyLimitOrders,OrdersToOneBar);
      ArrayResize(BuyMarketOrders,OrdersToOneBar);
      ArrayResize(SellStopOrders,OrdersToOneBar);
      ArrayResize(SellLimitOrders,OrdersToOneBar);
      ArrayResize(SellMarketOrders,OrdersToOneBar);      
      for ( int i=0; i<ArraySize(BuyStopOrders); i++ )// Set types for all orders
         {
         BuyStopOrders[i]=Order(STATUS_VIRTUAL);
         BuyLimitOrders[i]=Order(STATUS_VIRTUAL);
         BuyMarketOrders[i]=Order(STATUS_MARKET);
         SellStopOrders[i]=Order(STATUS_VIRTUAL);
         SellLimitOrders[i]=Order(STATUS_VIRTUAL);
         SellMarketOrders[i]=Order(STATUS_MARKET);         
         }
      }
   };

Tudo é muito simples aqui. Seis tipos de ordens, que são descritas por arrays. Isso é feito para evitar confusão. A classe não será usada em sua forma pura, embora seja apenas um tijolo na construção.

A seguir, definimos o armazenamento comum de todas as barras como um objeto, a partir do qual a herança posterior será executada. As técnicas aqui são bem simples.

class BarBox// Storage for all orders
   {
   protected:
   OrderBox BarOrders[];
   
   BarBox(int OrdersToOneBar,int BarsTotal)
      {
      ArrayResize(BarOrders,BarsTotal);
      for ( int i=0; i<ArraySize(BarOrders); i++ )// Set types for all orders
         {
         BarOrders[i]=OrderBox(OrdersToOneBar);
         }
      }   
   };

Este é apenas um armazenamento com os dados da barra (ordens) e nada mais. Até agora, tudo é bem simples. Além disso, as coisas ficam mais complicadas.

Depois nós determinamos um armazenamento de dados conveniente para as ordens, nós precisamos determinar como e de acordo com quais regras as ordens são criadas, qual é a importância dos tipos de ordens específicos etc. Eu criei a seguinte classe para este propósito:

class PositionGenerator:public BarBox// Inherit class from the box to avoid the need to include it as an internal member and to avoid multiple references
   {
   protected:
   double VolumeAlphaStop;// importance of volumes of STOP orders
   double VolumeAlphaLimit;// importance of volumes of LIMIT orders
   double VolumeAlphaMarket;// importance of volumes of MARKET orders
   double HalfCorridorLimitStop;// step of the corridor of Limit and Stop orders in points
   int ExpirationOpenLimit;// after how many bars the volumes of the grid of limit orders for opening will completely attenuate
   int ExpirationOpenStop;// after how many bars the volumes of the grid of stop orders for opening will completely attenuate
   int ExpirationClose;// after how many bars the volumes of orders for closing will completely attenuate
   int ProfitPointsCorridorPart;// half corridor size for the profit of all orders
   int LossPointsCorridorPart;// half corridor size for the loss of all orders
   int OrdersToOneBar;// orders of one type per 1 bar
   ENUM_GRID_WEIGHT WeightStopLimitFillingType;
   
   PositionGenerator( ENUM_GRID_WEIGHT WeightStopLimitFillingType0
                     ,int HalfCorridorLimitStop0,int OrdersToOneBar0,int BarsTotal0
                     ,int ExpirationOpenLimit0,int ExpirationOpenStop0
                     ,int ExpirationClose0
                     ,int ProfitPointsCorridorPart0,int LossPointsCorridorPart0
                     ,double VolumeAlphaStop0,double VolumeAlphaLimit0,double VolumeAlphaMarket0) 
                     : BarBox(OrdersToOneBar0,BarsTotal0)
      {
      VolumeAlphaStop=VolumeAlphaStop0;
      VolumeAlphaLimit=VolumeAlphaLimit0;
      VolumeAlphaMarket=VolumeAlphaMarket0;
      OrdersToOneBar=OrdersToOneBar0;
      HalfCorridorLimitStop=double(HalfCorridorLimitStop0)/double(OrdersToOneBar);
      ExpirationOpenLimit=ExpirationOpenLimit0;
      ExpirationOpenStop=ExpirationOpenStop0;
      ExpirationClose=ExpirationClose0;
      ProfitPointsCorridorPart=ProfitPointsCorridorPart0;
      LossPointsCorridorPart=LossPointsCorridorPart0;
      OrdersToOneBar=OrdersToOneBar0;
      WeightStopLimitFillingType=WeightStopLimitFillingType0;
      }
   private:
   
   double CalcVolumeDecrease(double TypeWeight,int i,int size)// attenuation volume
      {
      if ( size > 1 )
         {
         double K=1.0/(1.0-size);
         double C=1.0;
         return TypeWeight*K*i+C;
         }
      else return 0.0;
      }
      
   double CalcVolumeSimple(double TypeWeight)// equal volume
      {
      return TypeWeight;
      }
   
   void RebuildStops()// rebuild stop orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyStopOrders);
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
         {
         for ( int i=0; i<size; i++ )// reset all
            {
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;// reset status to initial
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].WantedPrice=Open[j+1]+HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaStop,i,size);// weight of each element of the grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaStop);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].BuyStopOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].BuyStopOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenStop;
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
       
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].WantedPrice=Open[j+1]-HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[j].SellStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaStop,i,size);// weight of each element of the grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[j].SellStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaStop);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].SellStopOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].SellStopOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].SellStopOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenStop;
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;                    
            }         
         }      
      }
      
   void RebuildLimits()// rebuild limit orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
         {
         for ( int i=0; i<size; i++ )// reset all
            {
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;// reset status to initial
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].WantedPrice=Open[j+1]-HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaLimit,i,size);// weight of each element of the grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaLimit);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenLimit;
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;            
       
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].WantedPrice=Open[j+1]+HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[j].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaLimit,i,size);// weight of each element of the grid
            if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[j].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaLimit);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].SellLimitOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].SellLimitOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenLimit;
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
            }         
         }      
      }
      
   void RebuildMarkets()// rebuild market orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyMarketOrders);
      double MarketStep;
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>0; j-- )
         {
         MarketStep=(High[j+1]-Low[j+1])/double(OrdersToOneBar);
            
         for ( int i=0; i<size; i++ )// reset all
            {
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].Status=STATUS_MARKET;// reset status to initial
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].WantedPrice=Low[j+1]+MarketStep*i;// prices of the order grid
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaMarket);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
               
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].Status=STATUS_MARKET;
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].WantedPrice=High[j+1]-MarketStep*i;// prices of the order grid
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaMarket);// current weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].VolumeStart=BarOrders[j].SellMarketOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[j].SellMarketOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[j].SellMarketOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
            } 
         }      
      }

   ///// Fast methods
   void RebuildStopsFast()// rebuild stop orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyStopOrders);
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>0; j-- )
         {
         for ( int i=0; i<size; i++ )// shift orders
            {
            BarOrders[j].BuyStopOrders[i]=BarOrders[j-1].BuyStopOrders[i];
            BarOrders[j].SellStopOrders[i]=BarOrders[j-1].SellStopOrders[i];
            BarOrders[j].SellStopOrders[i].IndexMarket++;
            }
         }
         
      for ( int i=0; i<size; i++ )// create a new grid at a new bar
         {
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;// reset status to initial
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].WantedPrice=Close[1]+HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[0].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaStop,i,size);// weight of each element of the grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[0].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaStop);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].BuyStopOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;//upper border to close
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].BuyStopOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenStop;
         BarOrders[0].BuyStopOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
       
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].WantedPrice=Close[1]-HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[0].SellStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaStop,i,size);// weight of each element of the grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[0].SellStopOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaStop);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].SellStopOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].SellStopOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].SellStopOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenStop;
         BarOrders[0].SellStopOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;                    
         }               
      }
      
   void RebuildLimitsFast()// rebuild limit orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>0; j-- )
         {
         for ( int i=0; i<size; i++ )// shift orders
            {
            BarOrders[j].BuyLimitOrders[i]=BarOrders[j-1].BuyLimitOrders[i];
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i]=BarOrders[j-1].SellLimitOrders[i];
            BarOrders[j].SellLimitOrders[i].IndexMarket++;
            }         
         }
      
      for ( int i=0; i<size; i++ )// create a new grid at a new bar
         {
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;// reset status to initial
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].WantedPrice=Open[1]-HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaLimit,i,size);// weight of each element of the grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaLimit);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenLimit;
         BarOrders[0].BuyLimitOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;            
       
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].Status=STATUS_VIRTUAL;
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].WantedPrice=Open[1]+HalfCorridorLimitStop*(i+1)*Point;// prices of the order grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_DECREASE ) BarOrders[0].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeDecrease(VolumeAlphaLimit,i,size);// weight of each element of the grid
         if ( WeightStopLimitFillingType == WEIGHT_SAME ) BarOrders[0].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaLimit);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].SellLimitOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].SellLimitOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower order to close
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].BarsExpirationOpen=ExpirationOpenLimit;
         BarOrders[0].SellLimitOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
         }        
      }
      
   void RebuildMarketsFast()// rebuild market orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyMarketOrders);
      double MarketStep;
      for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>0; j-- )
         {
         for ( int i=0; i<size; i++ )// shift orders
            {
            BarOrders[j].BuyMarketOrders[i]=BarOrders[j-1].BuyMarketOrders[i];
            BarOrders[j].SellMarketOrders[i]=BarOrders[j-1].SellMarketOrders[i];
            }         
         }
      MarketStep=(High[1]-Low[1])/double(OrdersToOneBar);
      for ( int i=0; i<size; i++ )// create a new grid at a new bar
         {
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].Status=STATUS_MARKET;// reset status to initial
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].WantedPrice=Low[1]+MarketStep*i;// prices of the order grid
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaMarket);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].WantedPrice+ProfitPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].WantedPrice-LossPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
         BarOrders[0].BuyMarketOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
               
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].Status=STATUS_MARKET;
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].WantedPrice=High[1]-MarketStep*i;// prices of the order grid
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].VolumeAlpha=CalcVolumeSimple(VolumeAlphaMarket);// current weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].VolumeStart=BarOrders[0].SellMarketOrders[i].VolumeAlpha;// starting weight of each element of the grid
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].UpPriceToClose=BarOrders[0].SellMarketOrders[i].WantedPrice+LossPointsCorridorPart*Point;// upper border to close
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].LowPriceToClose=BarOrders[0].SellMarketOrders[i].WantedPrice-ProfitPointsCorridorPart*Point;// lower border to close
         BarOrders[0].SellMarketOrders[i].BarsExpirationClose=ExpirationClose;
         }         
      }   
   
   protected:
   void CreateNewOrders()// create new orders at each candlestick
      {
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 ) RebuildStops();
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 ) RebuildLimits();
      if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 ) RebuildMarkets();
      }
   
   void CreateNewOrdersFast()//
      {
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 ) RebuildStopsFast();
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 ) RebuildLimitsFast();
      if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 ) RebuildMarketsFast();      
      }
   
   public:   
   virtual void Update()// state updating function (will be expanded in child classes)
      {
      CreateNewOrders();
      }
      
   virtual void UpdateFast()// fast state update
      {
      CreateNewOrdersFast();
      }      
   };

Na verdade, essa classe cria apenas uma implementação dos métodos Update() e UpdateFast(), que são semelhantes, com a única diferença de que o último é muito mais rápido. Esses métodos criam novas ordens em cada barra e excluem os antigos, preparando assim os dados para a próxima classe que simulará o ciclo de vida da ordem. Todos os parâmetros da ordem exigidos são atribuídos nesta classe, incluindo o tipo, preços de abertura, volumes e outros parâmetros importantes necessários para a futura operação.

A próxima classe implementa o processo de simulação de ordens, bem como os cálculos dos parâmetros necessários para a negociação, com base nos quais os sinais são gerados:

class Simulation:public PositionGenerator // then assemble a simulator of positions (inherited from the position generator)
   {// market parameter calculations will also performed in this class
   protected:
   double BuyPercent;// percent of open Buy positions
   double SellPercent;// percent of open Sell positions
   double StartVolume;// starting total volume of open Buy positions (the same for Buys and Sells)
   double RelativeVolume;// relative volume
   double SummVolumeBuy;// total volume for Buys
   double SummVolumeSell;// total volume for Sells
   
   public:   
   Simulation( ENUM_GRID_WEIGHT WeightStopLimitFillingType0
                     ,int HalfCorridorLimitStop0,int OrdersToOneBar0,int BarsTotal0
                     ,int ExpirationOpenLimit0,int ExpirationOpenStop0
                     ,int ExpirationClose0
                     ,int ProfitPointsCorridorPart0,int LossPointsCorridorPart0
                     ,double VolumeAlphaStop0,double VolumeAlphaLimit0,double VolumeAlphaMarket0) 
   :PositionGenerator(WeightStopLimitFillingType0
                     ,HalfCorridorLimitStop0,OrdersToOneBar0,BarsTotal0
                     ,ExpirationOpenLimit0,ExpirationOpenStop0
                     ,ExpirationClose0
                     ,ProfitPointsCorridorPart0,LossPointsCorridorPart0
                     ,VolumeAlphaStop0,VolumeAlphaLimit0,VolumeAlphaMarket0) 
      {
      CreateNewOrders();
      CalculateStartVolume();// calculate starting volumes
      UpdateVirtual();// first update virtual orders to process part of them as market orders in the next function
      UpdateMarket();// now update the state of all market orders
      CalculateCurrentVolume();// calculate current volumes of all open orders
      CalculatePercent();// calculate the percentage of positions
      CalculateRelativeVolume();// calculate relative volume
      }

   double GetBuyPercent()// get the percentage of open Buy deals
      {
      return BuyPercent;
      }
      
   double GetSellPercent()// get the percentage of open Sell deals
      {
      return SellPercent;
      }
      
   double GetRelativeVolume()// get relative volume
      {
      return RelativeVolume;
      }

   virtual void Update() override
      {
      PositionGenerator::Update();// call everything that was before
      UpdateVirtual();// first update virtual orders to process part of them as market orders in the next function
      UpdateMarket();// now update the state of all market orders
      CalculateCurrentVolume();// calculate current volumes of all open orders
      CalculatePercent();// calculate the percentage of positions
      CalculateRelativeVolume();// calculate relative volume
      }
      
   virtual void UpdateFast() override
      {
      PositionGenerator::UpdateFast();// call everything that was before
      UpdateVirtualFast();// first update virtual orders to process part of them as market orders in the next function
      UpdateMarketFast();// now update the state of all market orders
      CalculateCurrentVolume();// calculate current volumes of all open orders
      CalculatePercent();// calculate the percentage of positions
      CalculateRelativeVolume();// calculate relative volume
      }   
      
   private:
   
   void UpdateVirtual()// update the status of virtual orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      int SizeBarOrders=ArraySize(BarOrders);
      
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {
         for ( int i=SizeBarOrders; i>0; i-- )// update the state of limit orders simulating each candlestick
            {
            for ( int j=SizeBarOrders-1; j>i; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
               {
               for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
                  && BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice <= High[i] 
                  && BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice >= Low[i] )// if the order is virtual and is inside a candlestick, then it turns into a market one
                     {
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].IndexMarket = i;
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
                  && BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice <= High[i] 
                  && BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice >= Low[i] )// the same
                     {
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].IndexMarket = i;
                     } 
                 
                  /////// Check for interest expiration of limit players
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationOpen )
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                     else
                        {
                        if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationOpen);
                        if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                        }
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                     else
                        {
                        if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationOpen);
                        if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
                        }
                     } 
                  }
               }         
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {
         for ( int i=SizeBarOrders; i>0; i-- )// update the state of limit orders simulating each candlestick
            {
            for ( int j=SizeBarOrders-1; j>i; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
               {
               for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
                  && BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice <= High[i] 
                  && BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice >= Low[i] )// the same
                     {
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].IndexMarket = i;
                     }
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
                  && BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice <= High[i] 
                  && BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice >= Low[i] )// the same
                     {
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].IndexMarket = i;
                     }
                  
                  /////// Check for interest expiration of stop and limit players
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                     else
                        {
                        if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationOpen);
                        if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
                        } 
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                     else
                        {
                        if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationOpen);
                        if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                     
                        }
                     }                                                                       
                  }
               }         
            }
         }               
      }
      
   void UpdateMarket()// update the status of market orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      int SizeBarOrders=ArraySize(BarOrders);
      
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {
         for ( int i=SizeBarOrders; i>1; i-- )// update the state of orders simulating each candlestick
            {
            for ( int j=SizeBarOrders-1; j>i; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
               {
               for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
                  {
                  // Block for closing when prices change
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        {
                        BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice);// with profit
                        BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                        }
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        {
                        BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellLimitOrders[k].LowPriceToClose);//with profit
                        BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice);//with loss
                        }
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     } 
                  // End of lock for closing when prices change
               
                  // Block for closing when time changes******************************************************
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationClose);
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationClose);
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     } 
                  }
               }         
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {
         for ( int i=SizeBarOrders; i>1; i-- )// update the state of orders simulating each candlestick
            {
            for ( int j=SizeBarOrders-1; j>i; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
               {
               for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
                  {
                  // Block for closing when prices change
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        {
                        BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice);// with profit
                        BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyStopOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                        }
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                        {
                        BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellStopOrders[k].LowPriceToClose);//with profit
                        BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].SellStopOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice);//with loss
                        }
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
               
                  // End of lock for closing when prices change
               
                  // Block for closing when time changes******************************************************
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationClose);
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationClose);
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  }
               }         
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 )
         {
         for ( int i=SizeBarOrders; i>1; i-- )// update the state of orders simulating each candlestick
            {
            for ( int j=SizeBarOrders-1; j>i; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
               {
               for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
                  {
                  // Block for closing when prices change
                  /// For obviously market positions
                  if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].WantedPrice);// with profit
                     BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                              
                  if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart*(Open[i]-Low[i])/(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellMarketOrders[k].LowPriceToClose);// with profit
                     BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart*(High[i]-Open[i])/(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellMarketOrders[k].WantedPrice);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
                  // End of lock for closing when prices change
               
                  // Block for closing when time changes******************************************************
              
                  /// For obviously market positions
                  if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;               
                  //
                  }
               }         
            }
         }
      }
      
   /// fast methods****   
   void UpdateVirtualFast()// update the status of virtual orders
      {
      int SizeBarOrders=ArraySize(BarOrders);
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {
         for ( int j=SizeBarOrders-1; j>0; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
            {
            for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
               {
               if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
               && BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice <= High[1] 
               && BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice >= Low[1] )// if the order is virtual and is inside a candlestick, then it turns into a market one
                  {
                  BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                  BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].IndexMarket = 1;
                  }
               if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
               && BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice <= High[1] 
               && BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice >= Low[1] )// the same
                  {
                  BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                  BarOrders[j].SellLimitOrders[k].IndexMarket = 1;
                  } 
                  
               /////// Check for interest expiration of limit players
               if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationOpen )
                  BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                  else
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationOpen);
                     if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                     }
                  }
               if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                  BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                  else
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationOpen);
                     if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
                     }
                  } 
               }
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {       
         for ( int j=SizeBarOrders-1; j>0; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
            {
            for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
               {
               if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
               && BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice <= High[1] 
               && BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice >= Low[1] )// the same
                  {
                  BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                  BarOrders[j].SellStopOrders[k].IndexMarket = 1;
                  }
               if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL 
               && BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice <= High[1] 
               && BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice >= Low[1] )// the same
                  {
                  BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status = STATUS_MARKET;
                  BarOrders[j].BuyStopOrders[k].IndexMarket = 1;
                  }
                  
               /////// Check for interest expiration of stop players
               if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                  BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                  else
                     {
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationOpen);
                     if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
                     } 
                  }
               if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_VIRTUAL )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].IndexMarket - 1 >= BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationOpen  )
                  BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status=STATUS_ABORTED;
                  else
                     {
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationOpen);
                     if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                     
                     }
                  }                                                                       
               }
            }
         }         
      }
      
   void UpdateMarketFast()// update the status of market orders
      {
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
      int SizeBarOrders=ArraySize(BarOrders);
      
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {
         for ( int j=SizeBarOrders-1; j>0; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
            {
            for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
               {
               // Block for closing when prices change
               if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice);// with profit
                     BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellLimitOrders[k].LowPriceToClose);// with profit
                     BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellLimitOrders[k].WantedPrice);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  } 
               // End of lock for closing when prices change
               
               // Block for closing when time changes******************************************************
               if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellLimitOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellLimitOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  } 
               //
               }
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {
         for ( int j=SizeBarOrders-1; j>0; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
            {
            for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
               {
               // Block for closing when prices change
               if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice);// with profit
                     BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyStopOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                     {
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellStopOrders[k].LowPriceToClose);// with profit
                     BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].SellStopOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellStopOrders[k].WantedPrice);// with loss
                     }
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               
               // End of lock for closing when prices change
               
               // Block for closing when time changes******************************************************
               if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyStopOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].Status == STATUS_MARKET )//
                  {
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellStopOrders[k].BarsExpirationClose);
                  if ( BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellStopOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                  }
               //
               }
            }
         }
         
       if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 )
         {
         for ( int j=SizeBarOrders-1; j>0; j-- )// update the state of all candlesticks preceding this one
            {
            for ( int k=0; k<size; k++ )// update the state inside each preceding candlestick
               {
               /// For obviously market positions
               if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  {
                  BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].WantedPrice);// with profit
                  BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].LowPriceToClose);// with loss
                  }
               if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
                              
               if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
                  {
                  BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart*(Open[1]-Low[1])/(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].WantedPrice-BarOrders[j].SellMarketOrders[k].LowPriceToClose);// with profit
                  BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart*(High[1]-Open[1])/(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].UpPriceToClose-BarOrders[j].SellMarketOrders[k].WantedPrice);// with loss
                  }
               if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;                  
               // End of lock for closing when prices change
               
               // Block for closing when time changes******************************************************
             
               /// For obviously market positions
               if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
               BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].BarsExpirationClose);
               if ( BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].BuyMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;
               if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha > 0.0 )
               BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha-=BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeStart/double(BarOrders[j].SellMarketOrders[k].BarsExpirationClose);
               if ( BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha < 0.0 ) BarOrders[j].SellMarketOrders[k].VolumeAlpha=0.0;               
               //
               }
            }
         }                          
      }      
   ///******
      
   void CalculateStartVolume()// calculate the starting total volume of all positions (relative to it we will estimate market fullness)
      {
      StartVolume=0;
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyStopOrders);
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               StartVolume+=BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeStart;
               }
            }        
         }
         
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {
         size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               StartVolume+=BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeStart;
               }         
            }
         }
         
      if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 )
         {
         size=ArraySize(BarOrders[0].BuyMarketOrders);
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               StartVolume+=BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].VolumeStart;
               }         
            }
         }         
      }
      
   void CalculateCurrentVolume()// calculate the current total volume of all positions
      {
      SummVolumeBuy=0;
      SummVolumeSell=0;
      int size=ArraySize(BarOrders[0].BuyStopOrders);
      
      if ( VolumeAlphaStop != 0.0 )
         {
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               if ( BarOrders[j].BuyStopOrders[i].Status == STATUS_MARKET )
               SummVolumeBuy+=BarOrders[j].BuyStopOrders[i].VolumeAlpha;
               if ( BarOrders[j].SellStopOrders[i].Status == STATUS_MARKET )
               SummVolumeSell+=BarOrders[j].SellStopOrders[i].VolumeAlpha;            
               }         
            }
         }
      
      if ( VolumeAlphaLimit != 0.0 )
         {   
         size=ArraySize(BarOrders[0].BuyLimitOrders);
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               if ( BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].Status == STATUS_MARKET )
               SummVolumeBuy+=BarOrders[j].BuyLimitOrders[i].VolumeAlpha;
               if ( BarOrders[j].SellLimitOrders[i].Status == STATUS_MARKET )
               SummVolumeSell+=BarOrders[j].SellLimitOrders[i].VolumeAlpha;            
               }         
            }
         }
      
      if ( VolumeAlphaMarket != 0.0 )
         {
         size=ArraySize(BarOrders[0].BuyMarketOrders);
         for ( int j=ArraySize(BarOrders)-1; j>=0; j-- )
            {
            for ( int i=0; i<size; i++ )
               {
               SummVolumeBuy+=BarOrders[j].BuyMarketOrders[i].VolumeAlpha;
               SummVolumeSell+=BarOrders[j].SellMarketOrders[i].VolumeAlpha;
               }         
            }
         }         
      }
      
   void CalculatePercent()// calculate the percentage of Buys and Sells relative to all positions
      {
      if ( (SummVolumeBuy+SummVolumeSell) != 0.0 ) BuyPercent=100.0*SummVolumeBuy/(SummVolumeBuy+SummVolumeSell);
      else BuyPercent=50;
      if ( (SummVolumeBuy+SummVolumeSell) != 0.0 ) SellPercent=100.0*SummVolumeSell/(SummVolumeBuy+SummVolumeSell);
      else SellPercent=50;
      }      
      
   void CalculateRelativeVolume()// calculate relative volumes of Buys and Sells (calculate only uncovered part of positions)
      {
      if ( SummVolumeBuy >= SummVolumeSell ) RelativeVolume=(SummVolumeBuy-SummVolumeSell)/StartVolume;
      else RelativeVolume=(SummVolumeSell-SummVolumeBuy)/StartVolume;
      }                   
   
   };

Todo o código é válido para a MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Essas classes podem ser compiladas em ambas as plataformas. É claro que na MetaTrader 5 você deve implementar os arrays predefinidos com antecedência, da mesma forma que na MQL4. Eu não irei fornecer este código aqui. Você pode verificar isso no código-fonte em anexo. Meu código não é muito original. Tudo o que nós precisamos fazer agora é implementar as variáveis responsáveis pela negociação e a funcionalidade relevante. Os Expert Advisors para ambas as plataformas estão anexados abaixo.

O código consome muitos recursos, por isso eu organizei uma implementação da lógica lenta para iniciar a análise e uma implementação rápida para trabalhar com as barras. Todos os meus Expert Advisors trabalham por barras para evitar a dependência da geração artificial de ticks e outras consequências indesejáveis do teste a cada tick. Claro, nós poderíamos evitar completamente as funções lentas. Mas, neste caso, não haveria uma análise inicial. Além disso, eu não gosto de implementar funcionalidades fora do corpo da classe, pois isso arruína a integridade da imagem, na minha opinião.

O último construtor de classe aceitará os seguintes parâmetros, que serão as entradas. Se desejar, você pode fazer muitas simulações, porque é apenas uma instância de classe:

input bool bPrintE=false;// print market parameters
input CLOSE_MODE CloseModeE=CLOSE_FAST;// order closing mode
input WORK_MODE ModeE=MODE_SIMPLE;// simulation mode
input ENUM_GRID_WEIGHT WeightFillingE=WEIGHT_SAME;// weight distribution type
input double LimitVolumeE=0.5;// significance of limit orders
input double StopVolumeE=0.5;// significance of stop orders
input double MarketVolume=0.5;// significance of market orders
input int ExpirationBars=100;// bars for full expiration of open orders
input int ExpirationOpenStopBars=1000;// patience of a stop player in bars, after which the order is canceled
input int ExpirationOpenLimitBars=1000;// patience of a limit player in bars, after which the order is canceled
input int ProfitPointsCloseE=200;// points to close with profit
input int LossPointsCloseE=400;// points to close with loss
input int HalfCorridorE=500;// half-corridor for limit and stop orders
input int OrdersToOneBarE=50;// orders for half-grid per 1 bar
input int BarsE=250;// bars for analysis
input double MinPercentE=60;// minimum superiority of one trading side in percentage 
input double MaxPercentE=80;// maximum percentage
input double MinRelativeVolumeE=0.0001;// minimum market filling [0...1]
input double MaxRelativeVolumeE=1.00;// maximum market filling [0...1]

Eu não vou fornecer aqui as variáveis relacionadas à negociação, pois tudo é simples e claro. 

Aqui está a minha função na qual a negociação é implementada:

void Trade()
   {
   if ( Area0 == NULL )
      {
      CalcAllMQL5Values();
      Area0 = new Simulation(WeightFillingE,HalfCorridorE,OrdersToOneBarE,BarsE
       ,ExpirationOpenLimitBars,ExpirationOpenStopBars,ExpirationBars,ProfitPointsCloseE,LossPointsCloseE
       ,StopVolumeE,LimitVolumeE,MarketVolume);      
      }
   
   switch(ModeE)
      {
      case MODE_SIMPLE:
         Area0.Update();// update simulation
      case MODE_FAST:
         Area0.UpdateFast();// fast update simulation
      }
   
   if (bPrintE)
      {
      Print("BuyPercent= ",Area0.GetBuyPercent());
      Print("SellPercent= ",Area0.GetSellPercent());
      Print("RelativeVolume= ",Area0.GetRelativeVolume());
      }
      
   if ( CloseModeE == CLOSE_FAST && Area0.GetBuyPercent() > 50.0 )
      {
      if ( !bInvert ) CloseBuyF();
      else CloseSellF();
      }
      
   if ( CloseModeE == CLOSE_FAST && Area0.GetSellPercent() > 50.0 )
      {
      if ( !bInvert ) CloseSellF();
      else CloseBuyF();
      }      
      
   if ( Area0.GetBuyPercent() > MinPercentE && Area0.GetBuyPercent() < MaxPercentE 
   && Area0.GetRelativeVolume() >= MinRelativeVolumeE && Area0.GetRelativeVolume() <= MaxRelativeVolumeE )
      {
      if ( !bInvert )
         {
         CloseBuyF();
         SellF();
         }
      else
         {
         CloseSellF();
         BuyF();
         }   
      }
      
   if ( Area0.GetSellPercent() > MinPercentE && Area0.GetSellPercent() < MaxPercentE 
   && Area0.GetRelativeVolume() >= MinRelativeVolumeE && Area0.GetRelativeVolume() <= MaxRelativeVolumeE )
      {
      if ( !bInvert )    
         {
         CloseSellF();
         BuyF();
         }  
      else
         {
         CloseBuyF();
         SellF();
         }
      }
   }

Se eu desejar, é possível criar melhores condições de negociação e uma função mais complicada, mas até agora não vejo sentido nisso. Eu sempre tento separar a negociação da parte lógica. A lógica é implementada no objeto. O objeto de simulação é criado dinamicamente na função de negociação no primeiro acionamento; ele é excluído durante a desinicialização. Isso ocorre devido à indisponibilidade dos arrays predefinidos em MQL5, e eles devem ser criados artificialmente para garantir uma operação de classe semelhante ao MQL4.


Como encontrar as configurações de trabalho?

Com base na minha experiência, eu posso dizer que é melhor selecionar as configurações manualmente. Além disso, eu sugiro ignorar o spread no primeiro estágio para os Expert Advisors executando em períodos gráficos baixos e tendo pouca expectativa matemática - isso o ajudará a não perder os sinais com desempenho logo no início. A MetaTrader 4 é muito boa para esse propósito. Uma busca bem-sucedida é sempre seguida por revisão, edições e assim por diante, em um esforço para aumentar a expectativa matemática final e o fator de lucro (intensidade do sinal). Além disso, a estrutura dos dados de entrada, idealmente, deve permitir os modos de operação independentes. Em outras palavras, uma configuração deve ter o efeito mais independente no desempenho do sistema, apesar do valor das outras configurações. Esta abordagem pode melhorar o sinal geral, definindo as configurações balanceadas que irão combinar todos os sinais encontrados. Essa implementação nem sempre é possível, mas em nosso caso é aplicável, pois nós analisamos cada tipo de ordem separadamente.


Testando o Expert Advisor

Este Expert Advisor foi escrito sem qualquer preparação, do zero. Portanto, este código do EA é novo para mim. Eu tinha um EA semelhante, mas era muito mais simples e tinha uma lógica completamente diferente. Eu quero enfatizar isso, porque o objetivo do artigo era mostrar que qualquer ideia que tenha alguns fundamentos básicos corretos, mesmo que não descreva completamente a física do mercado, tem uma chance muito alta de mostrar algum desempenho. Se o sistema mostra habilidades básicas de desempenho, nós podemos testá-lo, descobrir o que funciona neste sistema e ir para o próximo nível de compreensão do mercado. O próximo nível pressupõe Expert Advisors de melhor qualidade que você mesmo gerará.

Ao testar o Expert Advisor, eu tive que passar vários dias selecionando pacientemente os parâmetros de negociação. Tudo era chato e demorado, mas eu consegui encontrar as configurações de trabalho. Claro, essas configurações são muito fracas e a simulação é realizada usando apenas um tipo de ordem, mas isso foi feito de propósito. Porque é melhor analisar separadamente como um tipo de ordem específico afeta um sinal e, em seguida, tentar simular outros tipos de ordem. Aqui está o meu resultado na MetaTrader 4:

EURUSD 2010.01.01 -2020.11.01

Eu criei primeiro uma versão para a MetaTrader 4 e testei ela com o spread mais baixo possível. O fato é que nós precisamos ver cada tick para procurar os padrões, especialmente em tempos gráficos menores. Ao testar a versão da MetaTrader 5, nós não podemos ver isso por causa dos spreads, que o MetaTester 5 pode ajustar a seu critério.

Esta é uma ferramenta perfeita para testes de estresse e para avaliar o desempenho real do sistema. Ela deve ser usada na última fase para testar o sistema em ticks reais. Em nosso caso, é melhor começar a testar o sistema na MetaTrader 4. Eu aconselho a todos que usem essa abordagem, porque se você começar a testar imediatamente na quinta versão, poderá perder muitas opções de configuração excelentes, que podem servir de base para as configurações de melhor qualidade.

Eu não recomendo usar a otimização por muitos motivos, mas o principal é que se trata de uma iteração simples de parâmetros. Você não será capaz de entender como funciona se não tentar os parâmetros manualmente. Se você pegar um rádio antigo, conectar motores elétricos em suas alças e ligá-los, muito provavelmente você não encontrará uma estação de rádio. O mesmo acontece aqui. Mesmo se você conseguir pegar algo, será difícil entender o que é.

Outro aspecto muito importante é o número de ordens. Quanto mais ordens em relação ao número de barras forem abertas, mais forte será a física encontrada e você não deve se preocupar com o seu desempenho no futuro. Lembre-se também de que os padrões encontrados podem estar dentro do spread, o que pode tornar o sistema inútil se esses momentos não forem controlados!

É aqui que nós precisamos do testador MetaTrader 5. A MetaTrader 5 permite testar uma estratégia usando os ticks reais. Infelizmente, existem ticks reais por um período relativamente recente para todos os pares de moedas e instrumentos. Eu vou testar a versão do sistema para a MetaTrader 5 ao longo do último ano usando ticks reais e requisitos de spread bem curtos para ver se o sistema funciona em 2020. Mas, primeiro, eu testarei o sistema no modo "Cada tick" no período usado anteriormente:

Este modo de teste não é tão bom quanto o que usa os ticks reais. No entanto, é óbvio que apenas uma pequena parte dos sinais do resultado inicial permaneceu aqui. No entanto, existem sinais que cobrem o spread e até dão um pequeno lucro. Além disso, eu não tenho certeza sobre os spreads que o testador obtém da histórico profundo. Nesse teste, o lote foi de 0.01, o que significa que a expectativa matemática é de 5 pontos, o que é ainda maior do que o teste original, embora o gráfico não pareça muito bom. Esses dados ainda podem ser confiáveis porque há uma grande amostra de 100,000 negócios no teste inicial por trás deles.

Agora vamos dar uma olhada no último ano:

Neste teste, eu configurei o lote para 0.1, portanto, a expectativa matemática é de 23.4 pontos, o que é muito bom, considerando que o teste inicial na MetaTrader 4 tinha a expectativa de apenas 3 pontos. A expectativa pode diminuir no futuro, mas não em muitos pontos. Portanto, ainda será o suficiente para uma negociação no break-even.

O Expert Advisor para ambos as plataformas estão disponíveis em anexo abaixo. Você pode alterar as configurações e tentar encontrar os parâmetros de trabalho para ordens limitada e à mercado. Em seguida, você pode combinar os conjuntos e definir alguns parâmetros médios. Infelizmente, eu não tive tempo de aproveitar ao máximo, então há espaço para outras ações.

Claro, observe que não é um EA pronto para usar, que você pode simplesmente lançar em um gráfico e desfrutar. Teste a simulação usando outros tipos de ordens e, em seguida, combine as configurações e repita esses dois ciclos de teste até que o EA mostre resultados de negociação confiáveis. Possivelmente, você pode introduzir alguns filtros ou ajustar seus próprios algoritmos. Como pode ser visto nos testes, outras melhorias são possíveis. Portanto, você pode usar o programa anexado e refiná-lo em um esforço para obter os resultados estáveis. Além disso, eu não consegui encontrar as configurações adequadas para tempos gráficos maiores. O EA funciona melhor no M5, mas talvez você possa encontrar outros tempos gráficos. Além disso, eu não tive tempo de verificar o desempenho do conjunto em outros pares de moedas. No entanto, geralmente essas linhas lateralizadas significam que o EA também deve funcionar em outros pares de moedas. Eu vou tentar continuar a refinar o EA se eu tiver tempo. Ao escrever este artigo, eu encontrei algumas falhas e erros no EA, então ainda há muito o que fazer.


Conclusão

O simulador comprovou as boas expectativas em relação a este método de análise. Depois de obter os primeiros resultados, é hora de pensar em como melhorá-los, como modernizar o algoritmo e torná-lo melhor, mais rápido e mais variável. A maior vantagem dessa abordagem é sua simplicidade máxima. Eu não estou falando sobre a implementação da lógica, mas sobre a lógica subjacente desse método de um ponto de vista físico.

Nós não podemos levar em consideração todos os fatores que afetam o movimento dos preços. Mas mesmo que haja pelo menos um desses fatores (mesmo que não possamos descrevê-lo de maneira confiável), mesmo sua descrição de código imprecisa produzirá certos sinais. Esses sinais podem não ser de alta qualidade, mas serão suficientes para gerar algum lucro com essa ideia. Não tente encontrar uma fórmula ideal, enquanto isso é impossível, porque você nunca pode levar em conta todos os fatores que afetam o mercado.

Além disso, você não precisa usar exatamente a minha abordagem. O objetivo deste artigo foi utilizar alguma física do mercado, que, na minha opinião, descreve pelo menos parcialmente o mercado, e escrever um Expert Advisor que pode provar a ideia. Como resultado, eu desenvolvi um Expert Advisor, que mostrou que tais suposições podem servir como base para um sistema de trabalho.

Também leve em consideração o fato de que o código tem falhas, bugs menores e maiores. Mesmo dessa forma, o EA funciona. Você deve apenas refiná-lo. No próximo artigo, eu apresentarei outro tipo de análise de mercado de multiativos, que é mais simples, mais eficaz e conhecida por todos. Nós criaremos um Expert Advisor novamente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/8411

Arquivos anexados |
Simulation.zip (27.31 KB)
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