Artigos sobre programação na linguagem MQL5

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Leia os artigos publicados aqui para aprender MQL5, a linguagem das estratégias de negociação. A maioria desses artigos foi escrita por vocês, membros da MQL5.community. Todos eles estão divididos em categorias para encontrar respostas rápidas relacionadas a aspectos específicos da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.

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O Método de Agrupamento de Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Combinatório em MQL5

O Método de Agrupamento de Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Combinatório em MQL5

Neste artigo, continuamos nossa exploração da família de algoritmos do Método de Agrupamento de Manipulação de Dados, com a implementação do Algoritmo Combinatório, juntamente com sua versão refinada, o Algoritmo Combinatório Seletivo em MQL5.
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Exemplo de Análise de Rede de Causalidade (CNA) e Modelo de Autorregressão Vetorial para Predição de Eventos de Mercado

Exemplo de Análise de Rede de Causalidade (CNA) e Modelo de Autorregressão Vetorial para Predição de Eventos de Mercado

Este artigo apresenta um guia abrangente para implementar um sistema de negociação sofisticado utilizando Análise de Rede de Causalidade (CNA) e Autorregressão Vetorial (VAR) em MQL5. Ele aborda o embasamento teórico desses métodos, fornece explicações detalhadas das funções-chave no algoritmo de negociação e inclui exemplos de código para implementação.
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Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)

Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)

Apresento a vocês meu novo algoritmo populacional de otimização BIO (Blood Inheritance Optimization), inspirado no sistema de herança dos tipos sanguíneos humanos. Neste algoritmo, cada solução possui seu próprio "tipo sanguíneo", que define a forma de sua evolução. Assim como na natureza, o tipo sanguíneo de uma criança é herdado segundo regras específicas, no BIO as novas soluções recebem suas características através de um sistema de herança e mutações.
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Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)

Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)

O Algoritmo do Restaurateur de Sucesso (SRA) é um método inovador de otimização inspirado nos princípios de gestão de um restaurante. Ao contrário das abordagens tradicionais, o SRA não descarta as soluções mais fracas, mas as melhora, combinando-as com elementos das soluções de maior sucesso. O algoritmo apresenta resultados competitivos e traz uma nova perspectiva sobre como equilibrar a diversificação e a intensificação em problemas de otimização.
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Estratégia da Águia — Eagle Strategy (ES)

Estratégia da Águia — Eagle Strategy (ES)

Eagle Strategy é um algoritmo que imita a estratégia de caça em duas fases da águia: busca global por meio de voos de Lévy pelo método de Mantegna, alternada com intensificação local intensa do algoritmo de vaga-lumes, uma abordagem matematicamente fundamentada para o equilíbrio entre diversificação e intensificação, bem como um conceito bioinspirado que combina dois fenômenos naturais em um único método computacional.
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Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 42): Oscilador ADX

Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 42): Oscilador ADX

ADX é outro indicador técnico relativamente popular, usado por alguns traders para avaliar a força da tendência predominante. Atuando como uma combinação de dois outros indicadores, ele é um oscilador cujos padrões vamos explorar neste artigo com a ajuda do Assistente MQL5 e suas classes auxiliares.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 45): Aprendizado por Reforço com Monte-Carlo

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 45): Aprendizado por Reforço com Monte-Carlo

Monte-Carlo é o quarto algoritmo diferente em aprendizado por reforço que estamos considerando com o objetivo de explorar sua implementação em Expert Advisors montados pelo wizard. Embora ancorado em amostragem aleatória, ele apresenta vastas formas de simulação que podemos explorar.
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Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 52): Oscilador Accelerator

Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 52): Oscilador Accelerator

O Oscilador de Aceleração (Accelerator Oscillator) é mais um dos indicadores de Bill Williams, que monitora a aceleração do impulso de preço, e não apenas sua velocidade. Embora seja em muitos aspectos semelhante ao oscilador Awesome, que analisamos em um artigo recente, ele busca evitar os efeitos de defasagem, concentrando-se na aceleração e não apenas na taxa de variação. Como de costume, vamos examinar os padrões do indicador e também seu significado no trading com o uso de um EA criado no Assistente.
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Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 23): Colocando em ordem o pipeline de etapas da otimização automática de projetos (II)

Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 23): Colocando em ordem o pipeline de etapas da otimização automática de projetos (II)

Estamos buscando criar um sistema de otimização periódica e automática das estratégias de trading utilizadas em um único EA final. À medida que o sistema evolui, ele se torna mais complexo, sendo necessário, periodicamente, analisá-lo como um todo para identificar gargalos e soluções pouco eficientes.
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Do básico ao intermediário: Acesso aleatório (I)

Do básico ao intermediário: Acesso aleatório (I)

Neste artigo teremos a nossa primeira experiência no que se refere ao acesso aleatório ao conteúdo de um arquivo. Isto visando tanto a escrita quanto também a leitura de informações e dados presentes em um arquivo. No entanto, como este tema é um tanto quanto longo para ser explicado em um único artigo. Aqui iremos apenas fazer uma introdução sobre esta questão do acesso aleatório.
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Automatizando Estratégias de Negociação em MQL5 (Parte 3): O Sistema Zone Recovery RSI para Gestão Dinâmica de Operações

Automatizando Estratégias de Negociação em MQL5 (Parte 3): O Sistema Zone Recovery RSI para Gestão Dinâmica de Operações

Neste artigo, criamos um Sistema EA Zone Recovery RSI em MQL5, utilizando sinais de RSI para acionar operações e uma estratégia de recuperação para gerenciar perdas. Implementamos uma classe "ZoneRecovery" para automatizar as entradas de operações, a lógica de recuperação e o gerenciamento de posições. O artigo conclui com insights de backtesting para otimizar a performance e aprimorar a eficácia do EA.
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Desenvolvendo um Expert Advisor de Breakout Baseado em Eventos de Notícias do Calendário em MQL5

Desenvolvendo um Expert Advisor de Breakout Baseado em Eventos de Notícias do Calendário em MQL5

A volatilidade tende a atingir picos em torno de eventos de notícias de alto impacto, criando oportunidades significativas de breakout. Neste artigo, iremos delinear o processo de implementação de uma estratégia de breakout baseada em calendário. Abordaremos tudo, desde a criação de uma classe para interpretar e armazenar dados do calendário, o desenvolvimento de backtests realistas utilizando esses dados e, por fim, a implementação do código de execução para negociação ao vivo.
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Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos

Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos

Neste artigo, analisaremos os fundamentos do gerenciamento de riscos no trading e veremos como criar nossas primeiras funções para calcular o lote adequado para uma operação, assim como o stop loss. Além disso, examinaremos em detalhes como essas funções funcionam, explicando cada etapa. Nosso objetivo é fornecer uma compreensão clara de como aplicar esses conceitos na negociação automática. No final, aplicaremos tudo na prática, criando um script simples com o arquivo incluível que desenvolveremos.
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Redes neurais em trading: Modelos bidimensionais do espaço de conexões (Conclusão)

Redes neurais em trading: Modelos bidimensionais do espaço de conexões (Conclusão)

Damos continuidade ao estudo do framework inovador Chimera, um modelo bidimensional do espaço de estados que utiliza tecnologias de redes neurais para análise de séries temporais multidimensionais. Esse método garante alta precisão de previsão com baixo custo computacional.
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Otimização de recifes de coral — Coral Reefs Optimization (CRO)

Otimização de recifes de coral — Coral Reefs Optimization (CRO)

Neste artigo é apresentada uma análise abrangente do algoritmo de otimização de recifes de coral (CRO), um método meta-heurístico inspirado nos processos biológicos de formação e desenvolvimento de recifes de coral. Ele modela aspectos-chave da evolução dos corais: reprodução externa e interna, fixação de larvas, reprodução assexuada e competição por espaço limitado no recife. É dada atenção especial à versão aprimorada do algoritmo.
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Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (II)

Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (II)

Apesar de muitos imaginarem que podemos usar tranquilamente códigos em SQL dentro de outros códigos. Isto normalmente não se aplica. Devido ao fato, de que um código SQL, será sempre colocado dentro de um executável, como sendo uma string. E este fato de colocar o código SQL como sendo uma string, apesar de não ser problemático, para pequenos trechos de código. Podem sim ser algo que nos causará muitos transtornos e uma baita de uma dor de cabeça.
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Do básico ao intermediário: Filas, Listas e Árvores (I)

Do básico ao intermediário: Filas, Listas e Árvores (I)

Neste artigo começaremos a explorar uma pequena série de conceitos, que é de suma importância para quem realmente deseja aprender a programar da maneira correta. Com se trata de algo que a principio pode ser muito complicado. Apesar de usar coisas simples. Iremos ver isto aos poucos. Então aqui iremos começar a ver o que seria filas de dados.
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Redes neurais em trading: Modelos com uso de transformação wavelet e atenção multitarefa

Redes neurais em trading: Modelos com uso de transformação wavelet e atenção multitarefa

Apresentamos um framework que combina a transformação wavelet com um modelo multitarefa de Self-Attention, visando aumentar a responsividade e a precisão das previsões em cenários de mercado voláteis. A transformação wavelet permite decompor o retorno dos ativos em frequências altas e baixas, capturando com precisão as tendências de longo prazo do mercado e as flutuações de curto prazo.
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Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 13): Minimizando o Atraso em Cruzamentos de Médias Móveis

Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 13): Minimizando o Atraso em Cruzamentos de Médias Móveis

Os cruzamentos de médias móveis são amplamente conhecidos pelos traders em nossa comunidade, e ainda assim o núcleo da estratégia mudou muito pouco desde sua criação. Nesta discussão, apresentaremos um leve ajuste à estratégia original, que busca minimizar o atraso presente na estratégia de negociação. Todos os fãs da estratégia original podem considerar revisar a estratégia de acordo com os insights que discutiremos hoje. Ao usar 2 médias móveis com o mesmo período, reduzimos consideravelmente o atraso na estratégia de negociação, sem violar os princípios fundamentais da estratégia.
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Construa EAs auto-otimizáveis em MQL5 (Parte 3): Acompanhamento dinâmico de tendência e retorno à média

Construa EAs auto-otimizáveis em MQL5 (Parte 3): Acompanhamento dinâmico de tendência e retorno à média

Os mercados financeiros geralmente são classificados como estando em consolidação (movimento lateral) ou em tendência. Essa visão estática do mercado pode facilitar o trading no curto prazo. No entanto, ela está desconectada da realidade do mercado. Neste artigo, vamos tentar compreender melhor como exatamente os mercados financeiros transitam entre esses dois possíveis regimes e vamos tentar compreender melhor como exatamente os mercados financeiros transitam entre esses dois possíveis regimes e como podemos utilizar esse novo entendimento do comportamento do mercado para ganhar confiança em nossas estratégias de trading algorítmico.
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Busca dialética — Dialectic Search (DA)

Busca dialética — Dialectic Search (DA)

Apresentamos o Algoritmo Dialético (DA), um novo método de otimização global inspirado no conceito filosófico de dialética. O algoritmo utiliza uma divisão única da população em pensadores especulativos e práticos. Os testes mostram um desempenho impressionante de até 98% em tarefas de baixa dimensionalidade e uma eficácia geral de 57,95%. Este artigo explica esses números e apresenta uma descrição detalhada do algoritmo e os resultados dos experimentos em diferentes tipos de funções.
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Simulação de mercado: Position View (IV)

Simulação de mercado: Position View (IV)

Aqui começaremos a unir diversas coisas, ou aplicações que antes estavam complemente isoladas entre si. Apesar de que o Chart Trade, o Indicador de Mouse e o Expert Advisor, já terem algum tipo de relacionamento. Não havia ainda uma forma de podermos observar, posições que estivessem abertas no servidor de negociação, isto diretamente no gráfico. Fazendo muitas das vezes uso de um sistema cross order. Mas a partir deste momento isto começa a se tornar possível. Abrindo diversas portas para novas ideias e implementações futuras. Se bem que estamos apenas começando a fazer as coisas acontecerem. Mas já teremos uma direção na qual seguir.
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Replay e Simulação de mercado: Gran Finale

Replay e Simulação de mercado: Gran Finale

Bem, finalmente chegamos a um sistema de replay/simulador, que você, meu caro e paciente leitor, pode finalmente usufruir. Sei que muitos poderiam imaginar que seria feito mais artigos, explicando mais pontos do sistema. As partes faltantes são simples de serem implementadas. Mas mesmo assim, será algo que lhe mostrará o qual preparado você de fato está.
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Algoritmos de otimização populacionais: objetos de busca multissociais artificiais (artificial Multi-Social search Objects, MSO)

Algoritmos de otimização populacionais: objetos de busca multissociais artificiais (artificial Multi-Social search Objects, MSO)

Continuação do artigo anterior como desenvolvimento da ideia de grupos sociais. No novo artigo, explora-se a evolução dos grupos sociais utilizando algoritmos de movimentação e memória. Os resultados ajudarão a entender a evolução dos sistemas sociais e aplicá-los na otimização e busca de soluções.
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Ganhe uma Vantagem Sobre Qualquer Mercado (Parte III): Índice de Gastos com Cartões Visa

Ganhe uma Vantagem Sobre Qualquer Mercado (Parte III): Índice de Gastos com Cartões Visa

No mundo dos big data, existem milhões de conjuntos de dados alternativos que têm o potencial de aprimorar nossas estratégias de negociação. Nesta série de artigos, vamos ajudá-lo a identificar os conjuntos de dados públicos mais informativos.
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Redes neurais em trading: Modelo hiperbólico de difusão latente (HypDiff)

Redes neurais em trading: Modelo hiperbólico de difusão latente (HypDiff)

Esse artigo analisa formas de codificar dados brutos no espaço latente hiperbólico por meio de processos de difusão anisotrópicos. Isso ajuda a preservar com mais precisão as características topológicas da situação atual do mercado e melhora a qualidade de sua análise.
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Construa Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 2): Estratégia de Scalping USDJPY

Construa Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 2): Estratégia de Scalping USDJPY

Junte-se a nós hoje enquanto nos desafiamos a construir uma estratégia de trading para o par USDJPY. Vamos negociar padrões de candles que são formados no gráfico diário, pois eles potencialmente têm mais força por trás deles. Nossa estratégia inicial foi lucrativa, o que nos encorajou a continuar refinando a estratégia e adicionando camadas extras de segurança, para proteger o capital obtido.
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Redes neurais em trading: Agente multimodal complementado com ferramentas (Conclusão)

Redes neurais em trading: Agente multimodal complementado com ferramentas (Conclusão)

Damos continuidade à implementação dos algoritmos do agente multimodal para negociação financeira, o FinAgent, desenvolvido para análise de dados multimodais da dinâmica de mercado e de padrões históricos de trading.
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Estratégia evolutiva de adaptação da matriz de covariância, Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES)

Estratégia evolutiva de adaptação da matriz de covariância, Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES)

Vamos explorar um dos algoritmos mais interessantes de otimização sem gradiente, que aprende a compreender a geometria da função objetivo. Consideraremos a implementação clássica do CMA-ES com uma pequena modificação, substituindo a distribuição normal por uma distribuição de potência. Uma análise detalhada da matemática do algoritmo, a implementação prática e uma avaliação honesta, onde o CMA-ES é imbatível e onde é melhor não aplicá-lo.
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Redes neurais em trading: Segmentação periódica adaptativa (LightGTS)

Redes neurais em trading: Segmentação periódica adaptativa (LightGTS)

Propomos conhecer uma técnica inovadora de patching adaptativo, um método de segmentar séries temporais de forma flexível considerando sua periodicidade interna. Além disso, apresentamos uma técnica de codificação eficiente que permite preservar características semânticas importantes ao trabalhar com dados de diferentes escalas. Esses métodos abrem novas possibilidades para o processamento preciso de dados complexos multiescalares, característicos dos mercados financeiros, e aumentam significativamente a estabilidade e a fundamentação das previsões.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 23): CNNs

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 23): CNNs

As Redes Neurais Convolucionais são outro algoritmo de aprendizado de máquina que tende a se especializar em decompor conjuntos de dados multidimensionais em partes constituintes principais. Vamos ver como isso é normalmente alcançado e explorar uma possível aplicação para traders em outra classe de sinais do MQL5 Wizard.
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Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 46): Ichimoku

Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 46): Ichimoku

O Ichimuko Kinko Hyo é um renomado indicador japonês que serve como um sistema de identificação de tendência. Examinamos isso, padrão por padrão, como foi o caso em artigos semelhantes anteriores, e também avaliamos suas estratégias e relatórios de teste com a ajuda das classes e montagem da biblioteca wizard do MQL5.
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Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão)

Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão)

Damos continuidade ao trabalho de implementação das abordagens do framework CATCH, que combina a transformada de Fourier e o mecanismo de patching em frequência, possibilitando a detecção precisa de anomalias de mercado. Nesta etapa, concluímos a realização da nossa própria versão das abordagens propostas e conduziremos testes com os novos modelos utilizando dados históricos reais.
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Explorando a Criptografia no MQL5: Uma Abordagem Passo a Passo

Explorando a Criptografia no MQL5: Uma Abordagem Passo a Passo

Este artigo explora a integração da criptografia dentro do MQL5, aprimorando a segurança e a funcionalidade dos algoritmos de negociação. Cobriremos os principais métodos criptográficos e sua implementação prática no trading automatizado.
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MQL5 Trading Toolkit (Parte 5): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com Funções de Posição

MQL5 Trading Toolkit (Parte 5): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com Funções de Posição

Descubra como criar funções exportáveis em EX5 para consultar e salvar de forma eficiente dados históricos de posições. Neste guia passo a passo, ampliaremos a biblioteca EX5 de gerenciamento de histórico desenvolvendo módulos que recuperam propriedades-chave da posição fechada mais recentemente. Isso inclui lucro líquido, duração da negociação, stop loss em pips, take profit, valores de lucro e vários outros detalhes importantes.
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Redes neurais em trading: Sistema multiagente com confirmação conceitual (Conclusão)

Redes neurais em trading: Sistema multiagente com confirmação conceitual (Conclusão)

Continuamos a implementação das abordagens propostas pelos autores do framework FinCon. O FinCon é um sistema multiagente baseado em grandes modelos de linguagem (LLM). Hoje vamos implementar os módulos necessários e realizar testes abrangentes do modelo com dados históricos reais.
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Estudando a previsão conformal de séries temporais financeiras

Estudando a previsão conformal de séries temporais financeiras

Neste artigo, você conhecerá as previsões conformais e a biblioteca MAPIE, que as implementa. Essa abordagem é uma das mais modernas em aprendizado de máquina e permite focar no controle de riscos para os já existentes e variados modelos de aprendizado de máquina. As previsões conformais, por si só, não são uma forma de encontrar padrões nos dados. Elas apenas determinam o grau de confiança dos modelos existentes ao preverem exemplos específicos e permitem filtrar previsões confiáveis.
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Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação

Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação

Continuação do estudo do algoritmo de otimização caótica. A segunda parte do artigo é dedicada aos aspectos práticos da implementação do algoritmo, ao seu teste e às conclusões.
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Simulação de mercado: Position View (XIV)

Simulação de mercado: Position View (XIV)

O que vamos fazer agora, só é possível por que o MQL5, utiliza o mesmo princípio de funcionamento de uma programação baseada em eventos. Tal modelo de programação, é bastante usada na criação de DLL. Sei que no primeiro momento a coisa toda parecerá extremamente confusa e sem nenhuma lógica. Mas neste artigo, irei introduzir de maneira um pouco mais sólida tais conceitos, para que você iniciante consiga compreender adequadamente o que está acontecendo. Entender o que irei começar a explicar neste artigo é algo que poderá lhe ajudar muito na vida, como programador.
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Simulação de mercado: Position View (XX)

Simulação de mercado: Position View (XX)

Neste artigo iremos ver como modificar o código do indicador de posição a fim de conseguir, criar um tipo de sombra para que possamos visualizar onde o preço se encontra atualmente no servidor de negociação. Tal principio tem como finalidade facilitar o planejamento de operações. Onde temos uma movimentação das linhas de stop loss ou take profit. Porém adicionar tal funcionalidade, ou seja sombras de preço. Pode parecer algo extremamente complexo. Mas neste artigo mostrarei que você conseguirá fazer isto de maneira muito simples e prática.