Artigos sobre programação MQL5

Aprenda a linguagem de programação MQL5 para estratégias de negociação em inúmeros artigos escritos e publicados por você e por membros da comunidade MQL5.community. Todos os artigos são divididos em categorias para uma busca rápida dependendo da faceta da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.

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Diagramas horizontais nos gráficos do MetaTrader 5

Embora a tarefa de plotar diagramas horizontais no gráfico do terminal não seja frequente, é o desenvolvedor que deve lidar com ela. Essa tarefa envolve indicadores de distribuição de volumes para um...

Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: incremetando abas de "lembretes" e salvando objetos gráficos

Neste artigo, vamos expandir os recursos criados em publicação anterior, acrescentando abas para selecionar os símbolos que precisamos. Também aprenderemos como salvar objetos gráficos que criamos na...

Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada

O artigo considera a aplicação do método de otimização separada durante várias condições de mercado. A otimização separada significa definir os parâmetros ideais do sistema de negociação, otimizando...

Como criar e testar símbolos de ativos MOEX personalizados no MetaTrader 5

O artigo descreve a criação de um símbolo de ativo personalizado da bolsa de valores usando a linguagem MQL5, em particular, descreve o uso de cotações no popular site "Finam". Outra opção considerada...

Desenvolvimento de um utilitário de navegação e seleção de símbolos em MQL5 e MQL4

Traders experientes estão bem cientes do fato de que a maioria das coisas demoradas na negociação não são abrir e monitorar posições, mas sim selecionar símbolos e procurar pontos de entrada. Neste...

Padrões de reversão: Testando o padrão 'Ombro-Cabeça-Ombro'

Este artigo é uma continuação do artigo "Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'" publicado anteriormente. Agora consideraremos o padrão de reversão O-C-O, o bem conhecido...

Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps

Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as...

Reversão: criemos um ponto de entrada e programemos um algoritmo de negociação manual

Este é o último artigo da série sobre estratégia de reversão. Nele, tentaremos resolver um problema que levou a resultados inconsistentes relativamente a testes em artigos anteriores. Adicionalmente,...

Usando OpenCL para testar padrões de candles

Neste artigo, estudaremos um algoritmo para criar um testador de modelos de candles, em linguagem OpenCL, no modo "OHLC em M1". Além disso, compararemos sua velocidade com a do testador de estratégia...

WebRequest multi-threaded assíncrono em MQL5

Este artigo descreve uma biblioteca que permite aumentar a eficiência ao trabalhar com solicitações HTTP em linguagem MQL5. O WebRequest é iniciado no modo sem bloqueio em threads adicionais usando...

Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'

Na prática, os traders muitas vezes procuram por pontos de reversão, uma vez que é no momento em que surge a tendência que o preço tem o maior potencial de movimento. É por isso que, na prática da...

Reversão: reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados

Nesse artigo, continuaremos falando sobre reversão; tentaremos reduzir o rebaixamento máximo para um nível aceitável em instrumentos já discutidos; verificaremos, enquanto isso, quão afectado fica o...

Gap - estratégia rentável ou 50/50?

Esse artigo considera o fenômeno gap - situação em que a diferença entre o preço de fechamento do timeframe anterior e o preço de abertura do próximo é significativa. Adicionalmente, toca a questão da...

Implementando Take Profit na forma de ordens limitadas sem alterar o código original do EA

No fórum já foi amplamente discutido o uso de ordens limitadas, em vez de colocar take-profit padrão. Qual é a vantagem dessa abordagem e como ela pode ser implementada em nossa negociação? Nesse...

Otimização automática de EAs no MetaTrader 5

Este artigo descreve um mecanismo de auto-otimização de um EA para o MetaTrader 5.

Métodos de controle remoto de EAs

A principal vantagem dos robôs de negociação é o fato de poderem trabalhar 24 horas por dia em servidores VPS remotos. Ás vezes, é necessário intervir em seu trabalho manualmente, porém, pode não...

Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações

O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por...

Receitas MQL5 – Obtendo as propriedades de uma posição de cobertura aberta

A plataforma MetaTrader 5 não é apenas multimercado, pois ela também permite que utilizar diferentes sistemas de registro de posição. Esses recursos expandem significativamente as ferramentas para a...

Modelo de continuação de movimento - estatísticas de desempenho e pesquisa em gráficos

Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados...

Usando indicadores para otimização RealTime de EAs

Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores...

Modelando séries temporais usando símbolos personalizados de acordo com as leis de distribuição especificadas

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados,...

Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?

Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos...

Raios Elder (Bulls Power e Bears Power)

Sistema de negociação Raios Elder (em inglês, 'Elder-ray') baseado nos indicadores Bulls Power, Bears Power e Moving Average (EMA — MME, média móvel exponencial). Este sistema foi descrito por...

Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção

Existem diversas estratégias de negociação - algumas procuram movimentos direcionais e operam com a tendência, já outras identificam faixas de preço e negociam dentro desses corredores. Neste ponto,...

Gráfico PairPlot baseado em CGraphic para analisar correlações entre arrays de dados (séries temporais)

Comparar várias séries temporais durante uma análise técnica é uma tarefa bastante comum que requer ferramentas apropriadas. Neste artigo, eu sugiro o desenvolvimento de uma ferramenta para análise...

Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo

Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as particularidades de construção...

Redes Neurais Profundas (Parte VIII). Melhorando a qualidade de classificação dos bagging de ensembles

O artigo considera três métodos que podem ser usados ​​para aumentar a qualidade de classificação do bagging de ensembles, e a estimação de sua eficiência. Os efeitos da otimização dos hiperparâmetros...

Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)

Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a...

Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?

A maioria dos assinantes escolhe sinais de negociação pela aparência da curva de saldo e pelo número de assinantes. Daí que muitos provedores hoje se preocupam mais com estatísticas bonitas do que com...

50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com

Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil...

Indicador universal RSI para operação simultânea em dois sentidos

Ao desenvolver algoritmos de negociação, muitas vezes enfrentamos o desafio de como determinar onde começa e termina a tendência/fase de correção. Neste artigo, tentaremos criar um indicador universal...

Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking

Nós continuamos a construir os ensembles. Desta vez, o bagging de ensemble criado anteriormente será complementado com um combinador treinável — uma rede neural profunda. Uma rede neural combina as 7...

950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações...

Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios

O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de...

14 000 robôs de negociação no Mercado MetaTrader

A maior loja de aplicativos prontos para algotrading já possui 13 970 produtos — entre eles 4 800 robôs, 6 500 indicadores, 2.400 utilitários e outras soluções. Quase metade dos aplicativos (6 000)...

Teste de padrões de pares de moedas: Aplicação prática e perspectivas reais de negociação. Parte IV

Este artigo conclui a série dedicada à negociação de cestas de pares de moedas. Aqui nós testamos o padrão restante e discutimos a aplicação de todo o método na negociação real. Serão considerados as...

Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção

O artigo explora as vantagens e desvantagens de negociar durante movimentos laterais. São criadas e testadas 10 estratégias que se baseiam no acompanhamento do movimento de preços dentro do canal....

O monitoramento da conta de negociação é uma ferramenta essencial do trader

O monitoramento da conta de negociação é um relatório detalhado de todas as transações concluídas. Todas as estatísticas de negociação são coletadas automaticamente e fornecidas a você na forma de...

Como criar uma Especificação de Requisitos para solicitar um robô de negociação

Você está negociando usando sua própria estratégia? Se as regras do sistema puderem ser formalmente descritas como algoritmos de software, é melhor confiar a negociação a um Expert Advisor...

Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação

Antes de lançar um robô em uma conta de negociação, geralmente nós realizamos testes e otimizações no histórico das cotações. No entanto, surge uma pergunta razoável: como os resultados passados...