Redes neuronales en el trading: Pronóstico de series temporales con descomposición modal adaptativa (ACEFormer)
Lo invitamos a explorar la arquitectura ACEFormer, una solución moderna que combina la efectividad de la atención probabilística con la descomposición adaptativa de series temporales. Este material resultará útil para quienes buscan un equilibrio entre el rendimiento computacional y la precisión de los pronósticos en los mercados financieros.
Redes neuronales en el trading: Optimización de LSTM para la predicción de series temporales multivariadas (Final)
Continuamos implementando el framework DA-CG-LSTM, que ofrece métodos innovadores para el análisis y pronóstico de series temporales. El uso de CG-LSTM y atención dual permite una detección más precisa de las dependencias de largo y corto plazo en los datos, lo cual resulta particularmente útil para trabajar con los mercados financieros.
Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 6): Aplicación y prueba en EA utilizando ONNX
Esta serie de artículos presenta varios métodos de etiquetado de series temporales, que pueden crear datos que se ajusten a la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, y el etiquetado de datos específico según las necesidades puede hacer que el modelo de inteligencia artificial entrenado se ajuste más al diseño esperado, mejorar la precisión de nuestro modelo, ¡e incluso ayudar al modelo a dar un salto cualitativo!
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte IX): Análisis de múltiples marcos temporales (II)
En la discusión de hoy, examinamos la estrategia de análisis de múltiples marcos temporales para aprender en qué marco temporal nuestro modelo de IA funciona mejor. Nuestro análisis nos lleva a concluir que los marcos temporales mensuales y horarios producen modelos con tasas de error relativamente bajas en el par EURUSD. Utilizamos esto para nuestro beneficio y creamos un algoritmo comercial que hace predicciones de IA en el marco de tiempo mensual y ejecuta sus operaciones en el marco de tiempo horario.
Cambiando a MQL5 Algo Forge (Parte 4): Trabajamos con versiones y lanzamientos
Continuaremos el desarrollo del proyecto Simple Candles y Adwizard describiendo los matices del uso del sistema de control de versiones y el repositorio MQL5 Algo Forge.
DoEasy. Elementos de control (Parte 33): "ScrollBar" vertical
En este artículo, continuaremos desarrollando los elementos gráficos de la librería DoEasy, y añadiremos el desplazamiento vertical de los controles del objeto formulario y algunas funciones y métodos útiles que serán necesarios más adelante.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 41): Aprendizaje por refuerzo con redes neuronales (Deep-Q-Networks, DQN)
Deep-Q-Network es un algoritmo de aprendizaje de refuerzo que involucra redes neuronales para proyectar el próximo valor Q y la acción ideal durante el proceso de entrenamiento de un módulo de aprendizaje automático. Ya hemos considerado un algoritmo de aprendizaje de refuerzo alternativo, Q-Learning. Por lo tanto, este artículo presenta otro ejemplo de cómo un MLP entrenado con aprendizaje de refuerzo se puede utilizar dentro de una clase de señal personalizada.
Envío de mensajes desde MQL5 a Discord: creación de un bot Discord–MetaTrader 5
Al igual que Telegram, Discord es capaz de recibir información y mensajes en formato JSON utilizando sus API de comunicación. En este artículo, vamos a explorar cómo se pueden utilizar las API de Discord para enviar señales de trading y actualizaciones desde MetaTrader 5 a su comunidad de trading en Discord.
Pruebas de robustez en asesores expertos
En el desarrollo de una estrategia hay muchos detalles complejos a tener en cuenta, muchos de los cuales no se destacan para los traders principiantes. Como resultado, muchos comerciantes, incluido yo mismo, hemos tenido que aprender estas lecciones a las duras penas. Este artículo se basa en mis observaciones de errores comunes que la mayoría de los traders principiantes encuentran al desarrollar estrategias en MQL5. Ofrecerá una variedad de consejos, trucos y ejemplos para ayudar a identificar la descalificación de un EA y probar la solidez de nuestros propios EA de una manera fácil de implementar. El objetivo es educar a los lectores, ayudándolos a evitar futuras estafas al comprar EA, así como a prevenir errores en el desarrollo de su propia estrategia.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 17): Asesor experto TrendLoom Tool
Como observador de la acción del precio y trader, he notado que cuando una tendencia se confirma en múltiples marcos temporales, suele continuar en esa dirección. Lo que puede variar es la duración de la tendencia, y esto depende del tipo de trader que seas, si mantienes posiciones a largo plazo o te dedicas al scalping. Los plazos que elijas para la confirmación desempeñan un papel crucial. Echa un vistazo a este artículo para conocer un sistema rápido y automatizado que te ayuda a analizar la tendencia general en diferentes marcos temporales con solo hacer clic en un botón o mediante actualizaciones periódicas.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 34): Descomposición de series temporales, desglosando el mercado bursátil hasta su núcleo
En un mundo repleto de datos ruidosos e impredecibles, identificar patrones significativos puede resultar complicado. En este artículo, exploraremos la descomposición estacional, una potente técnica analítica que ayuda a separar los datos en sus componentes clave: tendencia, patrones estacionales y ruido. Al desglosar los datos de esta manera, podemos descubrir información oculta y trabajar con datos más claros y fáciles de interpretar.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 69): Restricción de la política de comportamiento basada en la densidad de datos offline (SPOT)
En el aprendizaje offline, utilizamos un conjunto de datos fijo, lo que limita la cobertura de la diversidad del entorno. Durante el proceso de aprendizaje, nuestro Agente puede generar acciones fuera de dicho conjunto. Si no hay retroalimentación del entorno, la corrección de las evaluaciones de tales acciones será cuestionable. Mantener la política del Agente dentro de la muestra de entrenamiento se convierte así en un aspecto importante para garantizar la solidez del entrenamiento. De eso hablaremos en este artículo.
Redes neuronales en el trading: Segmentación guiada (Final)
Continuamos el trabajo iniciado en el artículo anterior sobre la construcción del marco RefMask3D usando herramientas MQL5. Este marco está diseñado para explorar de forma exhaustiva la interacción multimodal y analizar las características de una nube de puntos, seguida de la identificación del objeto de destino partiendo de la descripción proporcionada en lenguaje natural.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 4): Analytics Forecaster EA
Estamos pasando de simplemente ver las métricas analizadas en gráficos a una perspectiva más amplia que incluye la integración de Telegram. Esta mejora permite que los resultados importantes se envíen directamente a tu dispositivo móvil a través de la aplicación Telegram. Acompáñenos en este viaje que exploraremos juntos en este artículo.
Integración de MQL5 con paquetes de procesamiento de datos (Parte 4): Gestión de Big Data
Esta parte explora técnicas avanzadas para integrar MQL5 con potentes herramientas de procesamiento de datos y se centra en el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos para mejorar el análisis comercial y la toma de decisiones.
Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 15): Preparamos el asesor experto para el trading real
Al acercarnos gradualmente un asesor experto listo, debemos prestar atención a las cuestiones que son secundarias en la etapa de prueba de la estrategia comercial, pero que se vuelven importantes al pasar a la negociación real.
Redes neuronales en el trading: Aprendizaje jerárquico de características en nubes de puntos
Seguimos estudiando los algoritmos para extraer características de una nube de puntos. Y en este artículo, nos familiarizaremos con los mecanismos para mejorar la eficacia del método PointNet.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 8): Panel de métricas
Como una de las herramientas de análisis de la acción del precio más potentes, el panel de métricas está diseñado para optimizar el análisis del mercado al proporcionar instantáneamente métricas esenciales del mercado con solo hacer clic en un botón. Cada botón tiene una función específica, ya sea analizar tendencias altas/bajas, volumen u otros indicadores clave. Esta herramienta proporciona datos precisos y en tiempo real cuando más los necesita. Profundicemos en sus características en este artículo.
Red neuronal en la práctica: Pseudo inversa (II)
Por esta razón, dado que estos artículos tienen un propósito didáctico y no están enfocados en mostrar cómo implementar una funcionalidad específica, haremos algo un poco diferente aquí. En lugar de mostrar cómo implementar la factorización para obtener la inversa de una matriz, nos centraremos en cómo factorizar la pseudo inversa. El motivo es que no tiene sentido mostrar cómo factorizar algo de forma genérica si podemos hacerlo de manera especializada. Y mejor aún, será algo que podrás entender mucho más profundamente, comprendiendo por qué las cosas son como son. Así que veamos por qué, con el tiempo, un hardware sustituye a un software.
Algoritmos de optimización de la población: Resiliencia ante el estancamiento en los extremos locales (Parte I)
El presente artículo presenta un experimento único cuyo objetivo es investigar el comportamiento de los algoritmos de optimización basados en poblaciones en el contexto de su capacidad para abandonar eficientemente los mínimos locales cuando la diversidad en la población es baja y alcanzar los máximos globales. Los trabajos en este campo nos permitirán comprender mejor qué algoritmos específicos pueden continuar con éxito la búsqueda a partir de las coordenadas fijadas por el usuario como punto de partida, y qué factores influyen en su éxito en este proceso.
Integración de las API de los brókers con los Asesores Expertos usando MQL5 y Python
En este artículo, analizaremos la implementación de MQL5 en colaboración con Python para realizar operaciones relacionadas con los brókers. Imagina tener un asesor experto (Expert Advisor, EA) funcionando continuamente alojado en un VPS, ejecutando operaciones en tu nombre. En algún momento, la capacidad de la EA para gestionar fondos se vuelve primordial. Esto incluye operaciones como recargar su cuenta de trading e iniciar retiradas. En este debate, analizaremos las ventajas y la aplicación práctica de estas funciones, garantizando una integración perfecta de la gestión de fondos en su estrategia comercial. ¡Estén atentos!
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 46): Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
El Ichimoku Kinko Hyo (IKH) es un reconocido indicador japonés que sirve como sistema de identificación de tendencias. Examinamos esto, patrón por patrón, como ha sido el caso en artículos similares anteriores, y también evaluamos sus estrategias e informes de pruebas con la ayuda de las clases de la biblioteca del asistente MQL5 y el ensamblaje.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 18): Estrategia de scalping «Trend Bounce» con envolventes: infraestructura básica y generación de señales (Parte I)
En este artículo, desarrollamos la infraestructura básica del asesor experto «Envelopes Trend Bounce Scalping» en MQL5. Inicializamos las envolventes y otros indicadores para la generación de señales. Preparamos el entorno de backtesting para preparar la ejecución de operaciones en la siguiente parte.
Algoritmos de optimización de la población: Objetos artificiales de búsqueda multisocial (artificial Multi-Social search Objects, MSO)
Continuación del artículo anterior como desarrollo de la idea de grupos sociales. El nuevo artículo investiga la evolución de los grupos sociales mediante algoritmos de reubicación y memoria. Los resultados ayudarán a comprender la evolución de los sistemas sociales y a aplicarlos a la optimización y la búsqueda de soluciones.
Del básico al intermedio: Plantilla y Typename (IV)
En este artículo, veremos de forma muy didáctica cómo resolver el problema que se planteó al final del artículo anterior. Allí se intentaba crear una plantilla de tipo para poder crear una plantilla de una unión de datos.
Implementación del algoritmo criptográfico SHA-256 desde cero en MQL5
La creación de integraciones de intercambio de criptomonedas sin DLL ha sido durante mucho tiempo un reto, pero esta solución proporciona un marco completo para la conectividad directa con el mercado.
Redes neuronales en el trading: Clusterización doble de series temporales (Final)
Continuamos implementando los enfoques propuestos por los autores del framework DUET, que ofrece un enfoque innovador para el análisis de series temporales, combinando la clusterización temporal y de canales para identificar patrones ocultos en los datos analizados.
Introducción a MQL5 (Parte 15): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (IV)
En este artículo, aprenderás a crear un indicador de acción del precio en MQL5, centrándote en puntos clave como el mínimo (L), el máximo (H), el mínimo más alto (HL), el máximo más alto (HH), el mínimo más bajo (LL) y el máximo más bajo (LH) para analizar tendencias. También verás cómo identificar zonas de precios caros (premium) y baratos (discount), marcar el nivel de retroceso del 50%, y utilizar la relación riesgo-beneficio para calcular los objetivos de beneficio. El artículo también trata sobre cómo determinar los puntos de entrada, los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) basándose en la estructura de la tendencia.
Pruebas retrospectivas manuales simplificadas: herramientas personalizadas en MQL5 para el Probador de Estrategias
En este artículo diseñamos un conjunto de herramientas MQL5 personalizadas para facilitar las pruebas retrospectivas manuales en el Probador de Estrategias. Explicamos su diseño e implementación, centrándonos en los controles comerciales interactivos. A continuación mostramos cómo utilizarlo para probar estrategias de forma eficaz.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 40): Uso de retrocesos de Fibonacci en datos de aprendizaje automático
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta muy utilizada en el análisis técnico, ya que ayudan a los traders a identificar posibles zonas de reversión. En este artículo, analizaremos cómo estos niveles de retroceso pueden transformarse en variables objetivo para los modelos de aprendizaje automático, con el fin de ayudarles a comprender mejor el mercado mediante esta potente herramienta.
Simulación de mercado (Parte 02): Orden cruzada (II)
A diferencia de lo que se vio en el artículo anterior, aquí vamos a hacer el control de selección en el Asesor Experto. Aunque esta no es aún una solución definitiva, nos servirá por ahora. Así que acompaña el artículo para entender cómo implementar una de las soluciones posibles.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 50): Awesome Oscillator
El Awesome Oscillator es otro indicador de Bill Williams que se utiliza para medir el impulso. Puede generar múltiples señales, por lo que las revisamos según un patrón, como en artículos anteriores, aprovechando las clases y el ensamblaje del Asistente MQL5 (Wizard MQL5).
Indicador personalizado: Trazado de puntos de entradas parciales en cuentas netting
En este artículo, exploraremos una forma interesante y diferente de crear un indicador en MQL5. En lugar de centrarnos en una tendencia o patrón gráfico, el objetivo será gestionar nuestras propias posiciones, incluyendo las entradas y salidas parciales. Utilizaremos intensivamente matrices dinámicas y algunas funciones comerciales (Trade) relacionadas con el historial de transacciones y las posiciones abiertas para indicar en el gráfico dónde se llevaron a cabo estas operaciones.
Redes generativas antagónicas (GAN) para datos sintéticos en modelos financieros (Parte 1): Introducción a las GAN y los datos sintéticos en modelos financieros
Este artículo presenta a los operadores bursátiles las redes generativas antagónicas (Generative Adversarial Networks, GAN) para generar datos financieros sintéticos, abordando las limitaciones de datos en el entrenamiento de modelos. Este artículo presenta a los operadores bursátiles las redes generativas antagónicas (GAN) para generar datos financieros sintéticos, abordando las limitaciones de datos en el entrenamiento de modelos.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 73): Una comunicación inusual (II)
En este artículo, veremos cómo transferir información en tiempo real entre el indicador y el servicio, y comprenderemos por qué pueden surgir problemas al modificar el timeframe y cómo resolverlos correctamente. Como bono, tendrás acceso a la última versión de la aplicación de repetición/simulador. El contenido es exclusivamente didáctico y no debe utilizarse con otros fines.
Redes neuronales en el trading: Agente multimodal con herramientas complementarias (FinAgent)
Hoy querríamos presentarle el FinAgent, un framework de agente multimodal para el comercio financiero diseñado para analizar distintos tipos de datos que reflejan la dinámica del mercado y los patrones comerciales históricos.
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 5): Desarrollar y probar la estrategia de negociación con LLMs (IV) - Probar la estrategia de trading
Con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial en la actualidad, los modelos de lenguaje (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial, por lo que debemos pensar en cómo integrar potentes LLM en nuestro trading algorítmico. Para la mayoría de las personas, resulta difícil ajustar estos potentes modelos según sus necesidades, implementarlos localmente y luego aplicarlos al comercio algorítmico. Esta serie de artículos adoptará un enfoque paso a paso para lograr este objetivo.
DoEasy. Funciones de servicio (Parte 3): Patrón "Barra exterior"
En este artículo desarrollaremos el patrón Price Action "Barra exterior" en la biblioteca DoEasy y optimizaremos los métodos de acceso a la gestión de los patrones de precios. Además, trabajaremos en la corrección de los fallos y errores detectados durante las pruebas de la biblioteca.
Creación de un asesor experto integrado de MQL5 y Telegram (Parte 7): Análisis de comandos para la automatización de indicadores en los gráficos
En este artículo, exploramos cómo integrar los comandos en Telegram con MQL5 para automatizar la adición de indicadores en los gráficos de trading. Cubrimos el proceso de análisis sintáctico de los comandos del usuario, ejecutándolos en MQL5, y probando el sistema para asegurar un comercio basado en indicadores sin problemas.
Redes neuronales en el trading: Enfoque sin máscara para la predicción del movimiento de precios
En este artículo nos familiarizaremos con el método Mask-Attention-Free Transformer (MAFT) y su aplicación en el ámbito del trading. A diferencia de los Transformers tradicionales, que requieren el enmascaramiento de los datos durante el procesamiento de la secuencia, el MAFT optimiza el proceso de atención eliminando la necesidad de enmascaramiento, lo que mejora significativamente la eficiencia computacional.