Скачать MetaTrader 5

Кольцо

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай, как социальный трейдинг увеличит твой доход
moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:01 
Постараюсь начать эту ветку иначе, нежели здесь негласно принято.
Сначала расскажу цель, потом саму идею, а следом с удовольствием выслушаю ваше мнение.
Причина проста - я еще не научился зарабатывать на Кольце и мне нужен мозговой штурм.


Итак,..
ЦЕЛЬ: я, ("наивный Чукотский юноша"), хочу найти устойчивую модель поведения в рынке, где следует придерживаться четкого свода правил,
однозначно ведушего к положительному результату. Если хотите, это мое видение "грааля".

На форуме постоянно возникают новые идеи как посмотреть на рынок иначе - его уже и на музыку клали и так слушать предлагали, и т.д.
Рынок можно измерить (да простит меня Крылов за мартышку и очки) еще и путем "наложения кольца".

Под Кольцом я понимаю 21 сделку на 21 валютную пару, без стопов, одинаковым объемом и в одно и то же (ну, там +/-) время:
BUY AUDCAD
BUY AUDUSD
BUY CADCHF
BUY CADJPY
BUY CHFJPY
BUY EURCAD
BUY EURGBP
BUY EURJPY
BUY GBPAUD
BUY GBPCHF
BUY GBPUSD
BUY USDCAD
BUY USDCHF
SELL AUDCHF
SELL AUDJPY
SELL EURAUD
SELL EURCHF
SELL EURUSD
SELL GBPCAD
SELL GBPJPY
SELL USDJPY

Известные мне на текущий момент свойства Кольца:
1. Кольцо ВСЕГДА будет висеть на уровне минус спред. (+/- пару баксов за счет временнОй разницы прихода котировок).
2. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца, но, в отличие от него, не сбалансирован.
3. Кольцо можно держать сколь угодно долго (если пренебречь свопами), не боясь огромных убытков.
4. Единожды разорванное Кольцо восстановлению не подлежит.
5. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей, что спреды уплачены за 20
остальных сделок.
6. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод (сравнение между собой).
7. Разбежка пар в Кольце конечна, возвратна и (повторюсь) сбалансирована.

Идею предложил garden в неветеранской ветке, я сам бы не додумался, наверное, зациклить ордера друх на друга так, чтобы кольцо ВСЕГДА
висело на уровне =-Spread.
Вот это ВСЕГДА меня и торкнуло на дальнейшие исследования...
Если есть правило, или закономерность, которая действует ВСЕГДА, так почему бы не поставить ее себе на службу? Не в поиске ли железного
правила находится каждый из нас?


САМА ИДЕЯ:
1) использовать кольцо из сделок на демке как индикатор текущего состояния (движения) рынка относительно определенного промежутка
времени... воблин... сказанул...
ну, например, кольцо через час после открытия количественно находилось в соотношении 86% отрицательных ордеров и 14% положительных,
а спустя час (два, три...) ОБЯЗАТЕЛЬНО выровняется хотя бы до -52%/+48%, т.е. (-11)/(+10) ордеров.

2) реально ТОРГОВАТЬ Кольцо, намеренно заходя в мизерные убытки (при лоте 0,1 и плече 1:200 это будет порядка -118$) c
целью выловить количественный разбаланс положительных и отрицательных сделок (например (-14)/(+7)), а затем разорвать
Кольцо, -
а) залочив (или закрыв) положительные и удвоив (утроив, ...) отрицательные в ожидании возврата к цене (в сторону цены) открытия большинства пар;
б) повесив на отрицательные стоп, а на положительные трал;
в), г), д) и т.д. буду рад выслушать от вас, дорогие коллеги...

Я сделал "снимки" Кольца сразу после открытия, через час, два и три, построив гистограмму в Экселе по текущему балансу ордеров.
В правом столбце они же, но отсортированные в порядке возрастания.
moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:05  
Кольцо сразу после открытия

moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:07  
Кольцо через 1 час

moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:07  
Через два часа


Mikhail Chistyakov
886
Mikhail Chistyakov 2010.05.04 19:07  
Для начала вопрос по "одинаковым объемам". Вас не смущает, к примеру, что цена пункта у разных пар будет скажем так разная, или может Вам это просто невдомек? Поэтому смысл открытия одинаковыми лотами, ээээ, неоднозначен... Ну и на досуге прикиньте размер 21 спреда и 21 свопа. Ценность изобретаемого Вами велосипеда значительно уменьшится.
moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:08  
Через 3 часа

moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:19  
2 Gans-deGlucker : нет, не смущает Кольцо уже работает, т.е. "висит" как ему и положено
"размер 21 спреда" - я уже приблизительно указал
Владимир
2666
Владимир 2010.05.04 19:23  
moskitman писал(а) >>
Через 3 часа


Почему 21 пара, а не скажем 28 или 14? Почему именно эти пары, а не другие? Час два, три...ок, а что будет с кольцом через день, два три и т.д. Наблюдали ли Вы "длинную" историю баланса по кольцу? Где гарантия того, что кольцо через несколько минут после нашего входа в него, не рухнет в противоположную от нужной нам стороны и если мы усреднимся, это только усугубит положение дел и в конце концов кончится как всегда?

Владимир
2666
Владимир 2010.05.04 19:28  

и еще, почему одни покупаем, другие продаем, а не например все бай или все сел?

moskitman
4027
moskitman 2010.05.04 19:29  
Нет, Север, максимум наблюдал несколько часов, а дальше не вижу смысла, ибо Кольцо нужно только как неветеранский измерительный первый цикл.
Гарантии пока не имею, наблюдаю за поведением кольца, делаю выводы, ищу варианты, затем и пишу...
ПавелИванович
541
ПавелИванович 2010.05.04 19:29  

В условиях незначительных колебаний возможно кольцо и будет "сбалансированно", но что с ним случится во время сильного тренда?

12345678...29
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий