Кольцо - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....
Для меня данный подход интересен несколько по другой причине. Планирую построить эксперта, открывающего одновременно множество позиций одновременно (что то типа Вашего кольца), и дальше действующего так, как будто работают одновременно столько экспертов, сколько инструментов участвовало при открытии поз. Цель - снижение общей возможной просадки, а значит, возможность задействовать большую часть капитала, а значит,увеличить прибыльность ТС.
Целая ветка на этом недоказанном утверждении. Имеются ли какие-либо фундаментальные и макроэкономические причины для этого утверждения? ИМХО нет. Все участники Форекса считают этот рынок пупом всех рынков, хотя в действительно это не так. В любой стране мира агрегат М1 всегда меньше товарного рынка и кратно меньше суммы товарного и фондового рынка. За последние два года мы имели счастье наблюдать когда все уходили в товар, а затем все возвращалиись в кэш. Это означает трендовое движение всех валют в одном направлении. Любой кризис приводит к уходу в ценные металлы, а затем в товары с резкой инфляцией.
Все-таки всегда надо доказываеть постулируемые вещи. Иначе имеем то, что имеем.
и что Вы хотели этим сказать? Кольцо достаточно отбалансировано, висит себе устойчиво при любой ситуации. Сколько раз (в среднем) минутный график пересекает цену открытия в течение часа? Разве этого количества возвратов мало, чтобы их отловить, да еще имея "под >|<опой" локированный профит от второй части кольца ?
Речь не идет о долго- и среднесрочной торговле, а там как раз и работают макроэкономика и фундамент. На М1 я вижу чистейший рандом, в который вхожу на строго заданную глубину (и то на деме), наблюдаю количественный дисбаланс и торгую на возврат. Всё.
Для меня данный подход интересен несколько по другой причине. Планирую построить эксперта, открывающего одновременно множество позиций одновременно (что то типа Вашего кольца), и дальше действующего так, как будто работают одновременно столько экспертов, сколько инструментов участвовало при открытии поз. Цель - снижение общей возможной просадки, а значит, возможность задействовать большую часть капитала, а значит,увеличить прибыльность ТС.
любой мультик - это снижение общей возможной просадки, однако, вместе с доходностью... (((
любой мультик - это снижение общей возможной просадки, однако, вместе с доходностью... (((
Вы не поняли. Это не мультик в привычном смысле. В Вашем кольце 21 пара, если я не сбился со счета. Это означает, у меня торгуют одновременно 21 эксперт в одном лице, причем позы разрешено им открывать только одновременно. Каждый эксперт действует из своих собственных соображений по ведомой им паре. Ставится лимит времени открытых поз. По истечении лимита все позы закрываются принудительно, если они не были закрыты по TP или по SL. В моей ТС нет проблемы "разруливания" кольца.
В хеджевых же стратегиях-мультиках расчет на разбалансировку совокупной открытой позиции по всем парам в положительную сторону, естественно, прибыльность таких ТС очень низка.
и что Вы хотели этим сказать? Кольцо достаточно отбалансировано, висит себе устойчиво при любой ситуации. Сколько раз (в среднем) минутный график пересекает цену открытия в течение часа? Разве этого количества возвратов мало, чтобы их отловить, да еще имея "под >|<опой" локированный профит от второй части кольца ?
Речь не идет о долго- и среднесрочной торговле, а там как раз и работают макроэкономика и фундамент. На М1 я вижу чистейший рандом, в который вхожу на строго заданную глубину (и то на деме), наблюдаю количественный дисбаланс и торгую на возврат. Всё.
Дисбаланс рэндома - ну это что-то.
Дисбаланс рэндома - ну это что-то.бывают такие явления, вот правда их мерить надо уметь
бывают такие явления, вот правда их мерить надо уметь
Это про Марковица, что ли?сколько вы видите текущих положительных сделок на каждой из них? а текущих отрицательных? и это при том, что нормальное распределение для них 50/50.
Речь идет о КОЛИЧЕСТВЕННОМ дисбалансе профитных и минусовых ордеров, потому как КАЧЕСТВЕННОЕ известно и постоянно.
Каким бы ни было их соотношение в текущий момент (а уже были расклады вплоть до (-15)/(+6)), я могу с уверенностью утверждать, что через время, соизмеримое с прошедшим от момента старта, их количественное соотношение будет как минимум (-11)/(+10).
... если б не безделица - 19 пополам, кажется, не делится... (с) Осьминог со своей Осьминожкой
господа, ну посмотрите же на гистограмки на первой странице...
сколько вы видите текущих положительных сделок на каждой из них? а текущих отрицательных? и это при том, что нормальное распределение для них 50/50.
Речь идет о КОЛИЧЕСТВЕННОМ дисбалансе профитных и минусовых ордеров, потому как КАЧЕСТВЕННОЕ известно и постоянно.
Каким бы ни было их соотношение в текущий момент (а уже были расклады вплоть до (-15)/(+6)), я могу с уверенностью утверждать, что через время, соизмеримое с прошедшим от момента старта, их количественное соотношение будет как минимум (-11)/(+10).
... если б не безделица - 19 пополам, кажется, не делится... (с) Осьминог со своей Осьминожкой