Статьи с примерами программирования торговых роботов на языке MQL5

Рассмотрим методы построения и обучения ансамблей нейросетей со структурой bagging. Определим особенности оптимизации гиперпараметров индивидуальных нейросетевых классификаторов, составляющих ансамбль. Сравним качество оптимизированной нейросети, полученной в предыдущей статье серии, и созданного ансамбля нейросетей. Рассмотрим возможности дальнейшего улучшения качества классификации полученного ансамбля.

Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.

Причины для переноса кода индикатора в советник могут быть различными. Но как оценить плюсы и минусы такого подхода? В данной статье предлагается технология переноса кода индикатора в советник. Проведены несколько экспериментов по оценке скорости работы советника.

Несмотря на то, что многие трейдеры до сих пор предпочитают ручную торговлю, полностью обойтись без автоматизации рутинных операций здесь вряд ли получится. В статье продемонстрирован пример создания мультисимвольного сигнального эксперта для ручной торговли.

Центральной проблемой прикладной статистики является проблема принятия статистических гипотез. Долгое время считалось, что эта задача не может быть решена. Ситуация изменилась с появлением метода собственных координат. Это очень красивый и мощный инструмент структурного исследования сигнала, позволяющий увидеть больше, чем доступно методами современной прикладной статистики. В статье рассмотрены вопросы практического использования данного метода и приведены программы на языке MQL5. Рассмотрена задача идентификации функций на примере распределения, полученного Хилхорстом и Шером.

В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.

Применение Reinforcement learning для разработки самообучающихся экспертов. В предыдущей статье мы познакомились с алгоритмом Random Decision Forest и написали простого самообучающегося эксперта на основе Reinforcement learning (обучения с подкреплением). Было отмечено основное преимущество такого подхода как простота написания торгового алгоритма и высокая скорость "обучения". Обучение с подкреплением (далее просто RL) легко внедряется в любого торгового эксперта и увеличивает скорость его оптимизации.

В статье раскрываются вопросы кодирования информации с помощью магик-идентификатора, а также разделения, совмещения и синхронизации автоторговли разных экспертов. Статья будет интересна не только начинающим, но и уже бывалым, т.к. в ней рассматриваются вопросы виртуальной позиции, что может помочь в реализации сложных систем синхронизации разных советников и разнообразных стратегий.

В статье рассматривается идея мультирежимного программирования торговых роботов на MQL5. Используется объектно-ориентированный подход для реализации каждого из режимов. Приводится пример иерархии режимных классов и пример классов для тестирования. Предполагается, что мультирежимное программирование торговых роботов полностью учитывает особенности каждого режима работы MQL5-советника. Для идентификации режимов создаются функции и перечисление.

В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.

В этой статье мы разработаем схему для торговой системы типа "Три экрана Элдера" на MQL5. Писать эксперта будем не с нуля, а просто модифицируем уже практически готовую под эту схему программу из предыдущей статьи "Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте". То есть, целью статьи будет также показать, как можно легко модифицировать схемы уже готовых программ.

Тема диверсификации активов на финансовых рынках стара, как мир и всегда привлекала к себе внимание всякого мало-мальски разбирающегося в этом деле трейдера. В данной статье автором предложен вариант максимально простого подхода для построения мультивалютного эксперта для первоначального знакомства с этим направлением торговых стратегий.

Регулярные выражения (англ. regular expressions) — специальный язык для обработки текстов по заданному правилу, которое также называют шаблоном или маской регулярного выражения. В этой статье мы покажем, как обработать торговый отчет с помощью библиотеки RegularExpressions для MQL5, а также продемонстрируем результаты оптимизации с ее использованием.

Основным преимуществом торговых роботов является безустанная работа 24 часа в сутки на удаленном VPS сервере. Но иногда необходимо вмешаться в их работу в ручном режиме, а прямого доступа к серверу сейчас нет. Возможно ли управлять работой советника дистанционно? В данной статье предлагается один из вариантов управления роботами через внешние команды.

В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из нескольких торговых систем. Посмотрим же, что из этого может получится...

В статье представлен процесс разработки и реализации класса-сигнальщика на основе скользящих каналов. За каждой из версий сигнала следует торговая стратегия с результатами тестирования. Используются классы Стандартной библиотеки для создания производных классов.

В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа.

В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.

Эта статья продолжает знакомить читателей с торговым движком CStrategy. По многочисленным просьбам пользователей в торговый движок были добавлены функции по работе с отложенными ордерами. Также последние версии MetaTrader 5 стали поддерживать счета с хеджингом. Теперь CStrategy поддерживает и их. В статье дается подробное описание алгоритмов по работе с отложенными ордерами и принципов работы CStrategy на хеджируемых типах счетов.

В этой статье приводится небольшой пример реализации эксперта, для которого можно изменять параметры с пользовательской панели. Изменяя параметры "на лету", эксперт записывает значения с информационной панели в файл, а затем читает их из файла для отображения на панели. Статья может быть актуальной для тех, кто торгует в ручном или полуавтоматическом режиме.

Глобальные переменные терминала — незаменимое средство при разработке сложных и надежных экспертов. Освоив работу с глобальными переменными терминала, вы уже не сможете представить себе создание экспертов на MQL5 без их использования.

В статье формализованы и запрограммированы правила торговых стратегий Turtle Soup и Turtle Soup Plus One из книги Линды Рашке и Лоуренса Коннорс Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. Описанные в книге стратегии получили достаточно широкое распространение, но важно понимать, что авторы строили их исходя из поведения рынка 15..20-летней давности.

Продолжая работу над экспертом из предыдущей статьи "Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5", внедрим в него еще целый ряд полезных функций, а также усовершенствуем и оптимизируем уже имеющиеся. На этот раз эксперт будет снабжен внешними параметрами, которые можно будет оптимизировать в тестере MetaTrader 5. Это уже будет немного похоже на простую торговую систему.

В этой статье рассматривается реализация стоп-уровней в торговом советнике, совместимая с платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Перед вами вторая часть статьи о создании мультисимвольного сигнального эксперта для ручной торговли. Мы уже создали графический интерфейс. В этой статье речь пойдет о том, как связать его с функционалом программы.

В данной статье представлен способ программирования системы равноудалённых каналов. Рассматриваются некоторые нюансы построения таких каналов. Приводится типизация каналов, предлагается способ универсального типа скользящих каналов. При реализации кода используется инструментарий ООП.

Генератор торговых стратегий Мастера MQL5 значительно упрощает проверку торговых идей. В статье рассказывается о том, как написать и подключить в Мастер MQL5 свой собственный модуль управления открытыми позициями, устанавливающий уровень Stop Loss в безубыток при движении цены в благоприятном направлении, что позволяет защитить прибыль и уменьшить потери. Рассматривается структура и формат описания созданного класса для Мастера MQL5.

В предыдущих статьях для обучения нейронной сети использовался метод стохастического градиентного спуска с применением единого коэффициента обучения для всех нейронов в сети. В данной статье предлагаю посмотреть в сторону адаптивных методов обучения, которые позволяют изменять скорость обучения каждого нейрона. Давайте посмотрим на плюсы и минусы такого подхода.

В этой главе продолжим развивать класс CWindow, дополняя его методами, которые позволят управлять формой посредством нажатия на ее элементах. Сделаем так, чтобы программу можно было закрыть через кнопку на форме, а также реализуем возможность сворачивания и разворачивания формы при необходимости.

Программа EA Tree является первым инструментом, позволяющим построить код советника на базе блок-схем методом "drag and drop". Создание советников в EA Tree осуществляется путем построения блоков, которые могут содержать функции языка MQL5, технические и пользовательские индикаторы, или численные значения. Выходы блоков могут быть соединены с входами других блоков, образуя "дерево блоков". На базе дерева блоков программа EA Tree генерирует исходный код советника, который затем может быть скомпилирован в торговой платформе MetaTrader 5.

Приступим к рассмотрению такого элемента управления, как кнопка. Будут показаны примеры нескольких классов для создания простой кнопки, кнопок с расширенным функционалом («кнопка с картинкой» и «сдвоенная кнопка»), а также кнопок, которые взаимосвязаны между собой (группы кнопок и «радио-кнопки»). Кроме этого, внесём некоторые дополнения в уже существующие классы элементов управления, чтобы расширить их возможности.

Шестая часть статьи об универсальном торговом эксперте описывает работу с трейлинг-стопами. Прочитав ее, Вы узнаете, как с помощью унифицированных правил создать свой собственный модуль трейлинг-стопа и подключить его в торговый движок таким образом, чтобы управление позицией с его помощью происходило в автоматическом режиме.

В статье рассматривается возможность создания гибкой новостной ленты, предоставляющей множество опций по выбору типа новостей и их источника. Статья показывает, как можно интегрировать веб-API с терминалом MetaTrader 5.

Язык программирования MQL позволяет реализовать концепцию модульного проектирования торговых стратегий. В статье показан пример создания многомодульного советника, состоящего из отдельно скомпилированных файловых модулей.