Статьи с примерами программирования торговых роботов на языке MQL5

Эксперты являются вершиной программирования и желаемой целью каждого разработчика в автоматическом трейдинге. Написать собственного торгового робота вы сможете с помощью статей этого раздела. Новички шаг за шагом смогут пройти все этапы в создании, отладке и тестировании автоматических торговых систем.

Статьи научат вас не только программировать на языке MQL5, но и покажут как реализовать любые торговые идеи и техники. Вы узнаете, как написать трейлинг стоп, как реализовать управление капиталом, как получить значение индикатора и многое-многое другое.

Новая статья

последние | лучшие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...19

Трейлинг-стоп в трейдинге

В этой статье мы рассмотрим использование трейлинг-стопа в торговле — насколько он полезен и эффективен, и как его можно использовать. Эффективность трейлинг-стопа во многом зависит от волатильности цены и подбора уровня стоп-лосса. Для установки стоп-лосса могут использоваться самые разные подходы.

Нейросети — это просто (Часть 22): Обучение без учителя рекуррентных моделей

Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения без учителя. И сейчас я предлагаю обсудить особенности использования автоэнкодеров для обучения рекуррентных моделей.

Нейросети — это просто (Часть 17): Понижение размерности

Мы продолжаем рассмотрение моделей искусственного интеллекта. И, в частности, алгоритмов обучения без учителя. Мы уже познакомились с одним из алгоритмов кластеризации. А в этой статье я хочу поделиться с Вами вариантом решения задач понижения размерности.

Опыт разработки торговой стратегии

В этой статье мы сделаем попытку разработать собственную торговую стратегию. Любая торговая стратегия должна быть построена на основе какого-то статистического преимущества. Причем это преимущество должно существовать в течение долгого времени.

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 68): Класс объекта-окна графика и классы объектов-индикаторов в окне графика

В статье продолжим разрабатывать класс объекта-чарта. Добавим к нему список объектов-окон графика, в которых в свою очередь будут доступны списки индикаторов, размещённых в них.

Разбираем примеры торговых стратегий в клиентском терминале

В статье рассмотрим наглядно по блок-схемам логику прилагаемых к терминалу учебных советников, расположенных в папке Experts\Free Robots, торгующих по свечным паттернам.

Нейросети — это просто (Часть 37): Разреженное внимание (Sparse Attention)

В предыдущей статье мы познакомились с реляционными моделями, в архитектуре которых используются механизмы внимания. Одной из особенностей указанных моделей является повышенное использование вычислительных ресурсов. В данной статье будет предложен один их механизмов уменьшения количества вычислительных операций внутри блока Self-Attention. Что позволит увеличить производительность модели в целом.

Как сделать любой тип Trailing Stop и подключить к советнику

В статье рассмотрим классы для удобного создания различных трейлингов. Научимся подключать трейлинг-стоп к любому советнику.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции

В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.

Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть VI): Основы написания советников

Статья продолжает цикл для начинающих. Здесь будут рассмотрены основные принципы построения советников. Мы создадим два советника: первый будет торговать без индикаторов, отложенными ордерами, второй — на основе стандартного индикатора MA, торгующий с помощью сделок по текущей цене. Здесь я предполагаю, что вы уже не совсем новичок и владеете материалом предыдущих статей относительно свободно.

Мультибот в MetaTrader: запуск множества роботов с одного графика

В этой статье мы рассмотрим простой шаблон для создания универсального робота в MetaTrader, который можно использовать на нескольких графиках, но прицепив его лишь к одному графику, без необходимости настройки каждого экземпляра робота на каждом отдельном графике.

Магия временных торговых интервалов с инструментом Frames Analyzer

Что такое Frames Analyzer? Это подключаемый модуль к любому торговому эксперту для анализа фреймов оптимизации во время оптимизации параметров в тестере стратегий, а также вне тестера посредством чтения MQD-файла или базы данных, которая создаётся сразу после оптимизации параметров. Вы сможете делиться этими результатами оптимизации с другими пользователями, у которых есть инструмент Frames Analyzer, чтобы обсудить полученные результаты оптимизации вместе.

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов

Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.

Нейросети — это просто (Часть 30): Генетические алгоритмы

Сегодня я хочу познакомить Вас с немного иным методом обучения. Можно сказать, что он заимствован из теории эволюции Дарвина. Наверное, он менее контролируем в сравнении с рассмотренными ранее методами. Но при этом позволяет обучать и недифференцируемые модели.

Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть II): Базовые типы данных и использование переменных

Продолжение серии для начинающих. Здесь мы рассмотрим, как создавать константы и переменные, записывать дату, цвета и другие полезные данные. Научимся создавать перечисления вроде дней недели или стилей линий (сплошная, пунктирная и т.д.). Переменные и выражения - это база программирования. Они обязательно есть в 99% программ, поэтому понимать их критически важно. И поэтому, если вы - новичок в программировании - прошу. Уровень знания программирования: очень базовый - в пределах моей предыдущей статьи (ссылка - в начале).

Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение

Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.

Как построить советник, работающий автоматически (Часть 08): OnTradeTransaction

В этой статье я покажу вам, как использовать систему обработки событий, для быстрой и лучшей обработки вопросов, связанных с системой ордеров, чтобы советник работал быстрее. Таким образом, ему не придется постоянно искать информацию.

Эксперименты с нейросетями (Часть 6): Перцептрон как самодостаточное средство предсказания цены

Пример использования перцептрона как самодостаточного средства предсказания цены. В статье даются общие понятия, представлен простейший готовый советник и результаты его оптимизации.

Стратегия Билла Вильямса с индикаторами и прогнозами и без них

Мы рассмотрим одну из известных стратегий Билла Вильямса и попытаемся улучшить ее с помощью индикаторов и прогнозов.

Готовые шаблоны для подключения индикаторов в экспертах (Часть 3): Трендовые индикаторы

В этой справочной статье рассмотрим стандартные индикаторы из категории "Трендовые индикаторы". Создадим готовые к применению шаблоны использования этих индикаторов в советниках — объявление и установка параметров, инициализация и деинициализация индикаторов и получение данных и сигналов из индикаторных буферов в советниках.

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 67): Класс объекта-чарта

В статье создадим класс объекта-чарта (одного графика торгового инструмента) и доработаем класс-коллекцию объектов mql5-сигнал так, чтобы каждый объект-сигнал, хранящийся в коллекции при обновлении списка также обновлял все свои параметры.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 7): Добавляем Volume At Price (I)

Это один из самых мощных индикаторов из существующих. Те, кто торгует и старается иметь определенную степень уверенности, не могут не иметь этот индикатор на своем графике. Хотя чаще всего его используют те, кто торгует, наблюдая за лентой сделок («tape reading»). Также этот индикатор могут использовать и те, кто использует только Price Action.

Эксперименты с нейросетями (Часть 2): Хитрая оптимизация нейросети

Индикатор CCI. Модернизация и новые возможности

В этой статье мы рассмотрим возможность модернизации индикатора CCI. Кроме того, будет представлен пример модификации этого индикатора.

Риск-менеджер для алгоритмической торговли

Целями данной статьи являются: доказать обязательность применения риск-менеджера, адаптация принципов контролируемого риска при торговле алгоритмически в отдельном классе, чтобы каждый смог самостоятельно убедиться в эффективности подхода нормирования риска при внутридневной торговле и инвестировании на финансовых рынках. В данной статье мы подробно раскроем написание класса риск-менеджера для алгоритмической торговли в продолжение к предыдущей статье по написанию риск-менеджера для ручной торговли.

Вспоминаем старую трендовую стратегию: два стохастических осциллятора, MA и Фибоначчи

Старые торговые стратегии. В этой статье представлена стратегия отслеживания тренда. Стратегия исключительно техническая и использует несколько индикаторов и инструментов для подачи сигналов и определения целевых уровней. Компоненты стратегии включают в себя: 14-периодный стохастический осциллятор, пятипериодный стохастический осциллятор, скользящую среднюю с периодом 200 и проекцию Фибоначчи (для установки целевых уровней).

Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 1): Сигналы на основе ADX в сочетании с Parabolic SAR

Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами и т. д.) более чем одной парой символов с одного графика.

Нейросети — это просто (Часть 73): АвтоБоты прогнозирования ценового движения

Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения моделей прогнозирования траекторий. И в данной статье я предлагаю вам познакомиться с методом под названием “AutoBots”.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 57): Объект данных буфера индикатора

В статье разработаем объект, который будет содержать в себе все данные одного буфера одного индикатора. Такие объекты потребуются для хранения серийных данных буферов индикаторов, и с помощью которых возможно будет сортировать и сравнивать данные буферов любых индикаторов и других схожих данных между собой.

Нейросети — это просто (Часть 34): Полностью параметризированная квантильная функция

Продолжаем изучение алгоритмов распределенного Q-обучения. В предыдущих статьях мы рассмотрели алгоритмы распределенного и квантильного Q-обучения. В первом мы учили вероятности заданных диапазонов значений. Во втором учили диапазоны с заданной вероятностью. И в первом, и во втором алгоритме мы использовали априорные знания одного распределения и учили другое. В данной статье мы рассмотрим алгоритм, позволяющей модели учить оба распределения.

Библиотека численного анализа ALGLIB в MQL5

В этой статье мы кратко рассмотрим библиотеку численного анализа ALGLIB 3.19, ее приложения и новые алгоритмы, позволяющие повысить эффективность анализа финансовых данных.

Риск-менеджер для ручной торговли

В данной статье мы подробно раскроем написание класса риск-менеджера для ручной торговли с нуля. Также данный класс может быть использован как базовый класс для наследования трейдерам, которые торгуют алгоритмически.

Алгоритмическая торговля на основе 3D-паттернов разворота

Открываем новый мир автоматической торговли на 3D-барах. Как выглядит торговый робот на многомерных барах цены, и могут ли "желтые" кластеры 3D-баров предсказывать развороты трендов? Как выглядит трейдинг в множестве измерений?

Нейросети — это просто (Часть 33): Квантильная регрессия в распределенном Q-обучении

Продолжаем изучение распределенного Q-обучение. И сегодня мы посмотрим на данный подход с другой стороны. О возможности использования квантильной регрессии в решение вопрос прогнозирования ценовых движений.

Нейросети — это просто (Часть 67): Использование прошлого опыта для решения новых задач

В данной статье мы продолжим разговор о методах сбора данных в обучающую выборку. Очевидно, что в процессе обучения необходимо постоянное взаимодействие с окружающей средой. Но ситуации бывают разные.

Мультибот в MetaTrader (Часть II): улучшенный динамический шаблон

Развивая тему предыдущей статьи про мультибота, я решил создать более гибкий и функциональный шаблон, который обладает большими возможностями и может эффективно применяться как во фрилансе, так и использоваться в виде базы для разработки мультивалютных и мультипериодных советников с возможностью интеграции с внешними решениями.

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

В статье начнём разработку функционала для работы со стаканом цен. Создадим класс объекта абстрактной заявки стакана цен и его наследников.

Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий

Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня стратегий на уровень эксперта, управляющего стратегиями. Сами стратегии будут торговать только виртуально, не открывая рыночных позиций.

Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением

Помните советник Ilan 1.6 Dymanic? Попробуем улучшить его с помощью машинного обучения! Реанимируем старую разработку в статье и добавляем машинное обучение с Q-таблицей. По шагам.

Треугольный арбитраж с прогнозами

В статье объясняется, как использовать треугольный арбитраж, а также как применять прогнозы и специализированное программное обеспечение для более разумной торговли валютами, даже если вы новичок на рынке. Готовы торговать как профессионалы?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...19