Artigos sobre aprendizado de máquina na negociação

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Criação de robôs de negociação baseados em IA: integração nativa com Python, matrizes e vetores, bibliotecas matemáticas e estatísticas e muito mais.

Descubra como usar o aprendizado de máquina no trading. Neurônios, perceptrons, redes convolutivas e recorrentes, modelos preditivos - comece com o básico e aprenda a desenvolver sua própria IA. Você aprenderá como treinar e aplicar redes neurais à negociação algorítmica nos mercados financeiros.

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Ganhe uma Vantagem sobre Qualquer Mercado (Parte II): Previsão de Indicadores Técnicos

Você sabia que podemos obter mais precisão ao prever certos indicadores técnicos do que ao prever o preço subjacente de um símbolo negociado? Junte-se a nós para explorar como aproveitar essa percepção para melhores estratégias de negociação
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Data Science e Machine Learning (Parte 23): Por que o LightGBM e o XGBoost superam muitos modelos de IA?

Essas técnicas avançadas de árvores de decisão com boosting de gradiente oferecem desempenho superior e flexibilidade, tornando-as ideais para modelagem financeira e trading algorítmico. Aprenda como aproveitar essas ferramentas para otimizar suas estratégias de trading, melhorar a precisão preditiva e ganhar uma vantagem competitiva nos mercados financeiros.
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Algoritmo da Cauda de Cometa (Comet Tail Algorithm, CTA)

Neste artigo, vamos explorar o novo algoritmo de otimização autoral CTA (Comet Tail Algorithm), que se inspira em objetos cósmicos únicos, nomeadamente em cometas e suas impressionantes caudas, formadas quando se aproximam do Sol. Esse algoritmo é baseado no conceito de movimento dos cometas e suas caudas, e foi projetado para encontrar soluções ótimas em problemas de otimização.
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Integre seu próprio LLM no EA (Parte 3): Treinando seu próprio LLM com CPU

Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial hoje em dia, os modelos de linguagem (LLMs) são uma parte importante da IA, então devemos pensar em como integrar LLMs poderosos ao nosso trading algorítmico. Para a maioria das pessoas, é difícil ajustar esses modelos poderosos de acordo com suas necessidades, implantá-los localmente e depois aplicá-los ao trading algorítmico. Esta série de artigos adotará uma abordagem passo a passo para alcançar esse objetivo.
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Reimaginando Estratégias Clássicas: Petróleo Bruto

Neste artigo, revisitamos uma estratégia clássica de negociação de petróleo bruto com o objetivo de aprimorá-la, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Vamos construir um modelo de mínimos quadrados para prever os preços futuros do petróleo Brent, com base na diferença entre os preços do Brent e do WTI. Nosso objetivo é identificar um indicador líder de futuras mudanças nos preços do Brent.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 89): Transformador de decomposição por frequência do sinal (FEDformer)

Todos os modelos que analisamos anteriormente examinam o estado do ambiente na forma de uma sequência temporal. No entanto, a mesma série temporal pode ser representada por suas características de frequência. Neste artigo, proponho que você conheça um algoritmo que utiliza as características de frequência da sequência temporal para prever estados futuros.
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Algoritmo de Evolução do Casco da Tartaruga (Turtle Shell Evolution Algorithm, TSEA)

Um algoritmo de otimização único, inspirado na evolução do casco da tartaruga. O algoritmo TSEA emula a formação gradual de áreas queratinizadas da pele, que representam as soluções ótimas para o problema. As melhores soluções tornam-se mais "duras" e se aproximam da superfície externa, enquanto as soluções menos bem-sucedidas permanecem "macias" e ficam na parte interna. O algoritmo utiliza a clusterização das soluções com base na qualidade e na distância, permitindo preservar as opções menos bem-sucedidas, garantindo flexibilidade e adaptabilidade.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 20): Regressão Simbólica

A Regressão Simbólica é uma forma de regressão que começa com poucas ou nenhuma suposição sobre qual seria o modelo subjacente que mapeia os conjuntos de dados em estudo. Embora possa ser implementada por Métodos Bayesianos ou Redes Neurais, analisamos como uma implementação com Algoritmos Genéticos pode ajudar a personalizar uma classe de sinal especialista utilizável no MQL5 Wizard.
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Arbitragem triangular com previsões

Este artigo simplifica a arbitragem triangular, mostrando como usar previsões e softwares especializados para negociar moedas de forma mais inteligente, mesmo se você for novo no mercado. Pronto para negociar com expertise?
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Algoritmo de otimização baseado em brainstorming — Brain Storm Optimization (Parte II): Multimodalidade

Na segunda parte do artigo, vamos para a implementação prática do algoritmo BSO, realizaremos testes com funções de teste e compararemos a eficiência do BSO com outros métodos de otimização.
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Regressões Espúrias em Python

Regressões espúrias ocorrem quando duas séries temporais exibem um alto grau de correlação puramente por acaso, levando a resultados enganosos na análise de regressão. Em tais casos, embora as variáveis possam parecer relacionadas, a correlação é coincidencial e o modelo pode ser pouco confiável.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 18): Pesquisa de Arquitetura Neural com Vetores Próprios

Pesquisa de Arquitetura Neural, uma abordagem automatizada para determinar as configurações ideais de uma rede neural, pode ser um diferencial ao enfrentar muitas opções e grandes conjuntos de dados de teste. Examinamos como, quando emparelhado com Vetores Próprios, esse processo pode se tornar ainda mais eficiente.
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Arbitragem Estatística com previsões

Vamos explorar a arbitragem estatística, pesquisar com Python símbolos correlacionados e cointegrados, criar um indicador para o coeficiente de Pearson e desenvolver um EA para negociar arbitragem estatística com previsões feitas com Python e modelos ONNX.
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Um algoritmo de seleção de características usando aprendizado baseado em energia em MQL5 puro

Neste artigo, apresentamos a implementação de um algoritmo de seleção de características descrito em um artigo acadêmico intitulado "FREL: Um algoritmo estável de seleção de características", chamado de Ponderação de Características como Aprendizado Baseado em Energia Regularizada.
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Introdução ao MQL5 (Parte 7): Guia para Iniciantes na Criação de Expert Advisors e Utilização de Código Gerado por IA no MQL5

Introdução ao MQL5 (Parte 7): Guia para Iniciantes na Criação de Expert Advisors e Utilização de Código Gerado por IA no MQL5

Descubra o guia definitivo para iniciantes na criação de Expert Advisors (EAs) com MQL5 em nosso artigo abrangente. Aprenda passo a passo como construir EAs utilizando pseudocódigo e aproveite o poder do código gerado por IA. Seja você novo no trading algorítmico ou esteja buscando aprimorar suas habilidades, este guia oferece um caminho claro para criar EAs eficazes.
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Data Science e Machine Learning (Parte 22): Aproveitando Redes Neurais Autoencoders para Operações Mais Inteligentes, Movendo-se do Ruído para o Sinal

Data Science e Machine Learning (Parte 22): Aproveitando Redes Neurais Autoencoders para Operações Mais Inteligentes, Movendo-se do Ruído para o Sinal

No mundo acelerado dos mercados financeiros, separar sinais significativos do ruído é crucial para o sucesso nas operações de trading. Ao empregar arquiteturas sofisticadas de redes neurais, os autoencoders se destacam ao descobrir padrões ocultos dentro dos dados de mercado, transformando entradas ruidosas em insights acionáveis. Neste artigo, exploramos como os autoencoders estão revolucionando as práticas de trading, oferecendo aos traders uma ferramenta poderosa para melhorar a tomada de decisões e ganhar uma vantagem competitiva nos mercados dinâmicos de hoje.
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O Método de Agrupamento de Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Combinatório em MQL5

O Método de Agrupamento de Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Combinatório em MQL5

Neste artigo, continuamos nossa exploração da família de algoritmos do Método de Agrupamento de Manipulação de Dados, com a implementação do Algoritmo Combinatório, juntamente com sua versão refinada, o Algoritmo Combinatório Seletivo em MQL5.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 88): Codificador denso de séries temporais (TiDE)

Redes neurais de maneira fácil (Parte 88): Codificador denso de séries temporais (TiDE)

O desejo de obter previsões mais precisas leva os pesquisadores a complicar os modelos de previsão. Isso, por sua vez, aumenta os custos de treinamento e manutenção do modelo. Mas será que isso sempre é justificado? Neste artigo, proponho que você conheça um algoritmo que utiliza a simplicidade e a velocidade dos modelos lineares, e demonstra resultados no nível dos melhores com uma arquitetura mais complexa.
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Superando Desafios de Integração com ONNX

Superando Desafios de Integração com ONNX

ONNX é uma ótima ferramenta para integrar códigos complexos de IA entre diferentes plataformas, sendo uma ferramenta excelente, mas que vem com alguns desafios que devem ser superados para aproveitar ao máximo suas capacidades. Neste artigo, discutimos os problemas mais comuns que você pode enfrentar e como mitigá-los.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 87): Segmentação de séries temporais

Redes neurais de maneira fácil (Parte 87): Segmentação de séries temporais

A previsão desempenha um papel importante na análise de séries temporais. No novo artigo, falaremos sobre as vantagens da segmentação de séries temporais.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 86): Transformador em forma de U

Redes neurais de maneira fácil (Parte 86): Transformador em forma de U

Continuamos a analisar algoritmos de previsão de séries temporais. E neste artigo, proponho que você conheça o método U-shaped Transformer.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 85): previsão multidimensional de séries temporais

Redes neurais de maneira fácil (Parte 85): previsão multidimensional de séries temporais

Neste artigo, quero apresentar a vocês um novo método abrangente de previsão de séries temporais, que combina harmoniosamente as vantagens dos modelos lineares e dos transformers.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 84): normalização reversível (RevIN)

Redes neurais de maneira fácil (Parte 84): normalização reversível (RevIN)

Há muito já aprendemos que o pré-processamento dos dados brutos desempenha um grande papel na estabilidade do treinamento do modelo. E, para o processamento online de dados "brutos", frequentemente usamos a camada de normalização em lote. No entanto, às vezes surge a necessidade de um procedimento inverso. Um dos possíveis métodos para resolver tais tarefas é discutido neste artigo.
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Algoritmo de otimização baseado em brainstorming — Brain Storm Optimization (Parte I): Clusterização

Algoritmo de otimização baseado em brainstorming — Brain Storm Optimization (Parte I): Clusterização

Neste artigo, discutimos um método inovador de otimização chamado BSO (Brain Storm Optimization), inspirado na tempestade de ideias (brainstorming). Também abordamos um novo enfoque para resolver problemas de otimização multimodal que utiliza o BSO, permitindo encontrar várias soluções ótimas sem a necessidade de definir previamente o número de subpopulações. Além disso, analisamos os métodos de clusterização K-Means e K-Means++.
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Algoritmos de otimização populacional: Algoritmo Boids, ou algoritmo de comportamento de enxame (Boids Algorithm, Boids)

Algoritmos de otimização populacional: Algoritmo Boids, ou algoritmo de comportamento de enxame (Boids Algorithm, Boids)

Neste artigo, estudaremos algoritmo Boids, baseado em exemplos únicos de comportamento de enxame de animais. O algoritmo Boids, por sua vez, serviu como base para a criação de uma classe inteira de algoritmos, agrupados sob o nome de "Inteligência de Enxame".
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 83): Transformador espaciotemporal de atenção contínua (Conformer)

Redes neurais de maneira fácil (Parte 83): Transformador espaciotemporal de atenção contínua (Conformer)

O algoritmo Conformer, apresentado aqui, foi desenvolvido para prever o tempo, que, em termos de variabilidade e imprevisibilidade, pode ser comparado aos mercados financeiros. O Conformer é um método complexo que combina as vantagens dos modelos de atenção e das equações diferenciais ordinárias.
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Rede neural na prática: O primeiro neurônio

Rede neural na prática: O primeiro neurônio

Neste artigo começamos a de fato criar algo que muitos ficam admirados em ver funcionando. Um simples e singelo neurônio que conseguiremos programar com muito pouco código em MQL5.O neurônio funcionou perfeitamente nos testes que fiz. Bem, vamos voltar um pouco, nesta mesma série sobre redes neurais, para que você possa entender do que estou falando.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 15): Máquinas de Vetores de Suporte com o Polinômio de Newton

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 15): Máquinas de Vetores de Suporte com o Polinômio de Newton

Máquinas de Vetores de Suporte classificam dados com base em classes predefinidas, explorando os efeitos de aumentar sua dimensionalidade. É um método de aprendizado supervisionado que é bastante complexo, dado seu potencial para lidar com dados multidimensionais. Neste artigo, consideramos como uma implementação muito básica de dados bidimensionais pode ser feita de maneira mais eficiente com o Polinômio de Newton ao classificar a ação do preço.
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Desenvolvimento de robô em Python e MQL5 (Parte 1): Pré-processamento de dados

Desenvolvimento de robô em Python e MQL5 (Parte 1): Pré-processamento de dados

Esse será um guia detalhado sobre como desenvolver um robô de trading baseado em aprendizado de máquina. Realizaremos a coleta e preparação de dados e características. Para a execução do projeto, utilizaremos a linguagem de programação Python e bibliotecas, bem como a plataforma MetaTrader 5.
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Agrupamento de séries temporais na inferência causal

Agrupamento de séries temporais na inferência causal

Os algoritmos de agrupamento em aprendizado de máquina são ferramentas importantes de aprendizado não supervisionado que permitem dividir os dados brutos em grupos com características semelhantes. Com esses grupos, é possível, por exemplo, realizar análise de mercado para um cluster específico, identificar os clusters mais resilientes em novos conjuntos de dados e também realizar inferências causais. Este artigo apresenta um método original para o agrupamento de séries temporais, utilizando a linguagem Python.
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Introdução ao MQL5 (Parte 6): Um Guia para Iniciantes sobre Funções de Array em MQL5

Introdução ao MQL5 (Parte 6): Um Guia para Iniciantes sobre Funções de Array em MQL5

Embarque na próxima fase da nossa jornada com MQL5. Neste artigo esclarecedor e amigável para iniciantes, exploraremos as funções restantes de arrays, desmistificando conceitos complexos para capacitá-lo a criar estratégias de negociação eficientes. Discutiremos as funções ArrayPrint, ArrayInsert, ArraySize, ArrayRange, ArrayRemove, ArraySwap, ArrayReverse e ArraySort. Eleve sua expertise em negociação algorítmica com essas funções essenciais de arrays. Junte-se a nós no caminho para a maestria em MQL5!
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O Método de Agrupamento para Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Iterativo Multicamadas em MQL5

O Método de Agrupamento para Manipulação de Dados: Implementando o Algoritmo Iterativo Multicamadas em MQL5

Neste artigo, descrevemos a implementação do Algoritmo Iterativo Multicamadas do Método de Agrupamento para Manipulação de Dados em MQL5.
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Data Science e Machine Learning (Parte 21): Desvendando Redes Neurais, Algoritmos de Otimização Desmistificados

Data Science e Machine Learning (Parte 21): Desvendando Redes Neurais, Algoritmos de Otimização Desmistificados

Mergulhe no coração das redes neurais enquanto desmistificamos os algoritmos de otimização usados dentro das redes neurais. Neste artigo, descubra as principais técnicas que desbloqueiam todo o potencial das redes neurais, impulsionando seus modelos a novos patamares de precisão e eficiência.
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Algoritmos de otimização populacionais: enxame de pássaros (Bird Swarm Algorithm, BSA)

Algoritmos de otimização populacionais: enxame de pássaros (Bird Swarm Algorithm, BSA)

O artigo explora o BSA, um algoritmo baseado no comportamento das aves, inspirado na interação coletiva das aves em bando na natureza. Diferentes estratégias de busca dos indivíduos no BSA, incluindo a alternância entre comportamento de voo, vigilância e procura de alimento, tornam esse algoritmo multifacetado. Ele utiliza os princípios de comportamento de bando, comunicação, adaptabilidade, liderança e acompanhamento das aves para a busca eficaz de soluções ótimas.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (14): Previsão de Séries Temporais Multiobjetivo com STF

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (14): Previsão de Séries Temporais Multiobjetivo com STF

A Fusão Espaço-Temporal, que utiliza métricas de 'espaço' e tempo na modelagem de dados, é principalmente útil em sensoriamento remoto e uma série de outras atividades baseadas em imagens, permitindo uma melhor compreensão do nosso ambiente. Graças a um artigo publicado, adotamos uma abordagem inovadora ao usá-la, examinando seu potencial para traders.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 13): DBSCAN para a Classe de Sinais de Expert

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 13): DBSCAN para a Classe de Sinais de Expert

Clustering Espacial Baseado em Densidade para Aplicações com Ruído é uma forma não supervisionada de agrupar dados que dificilmente requer parâmetros de entrada, exceto por apenas 2, o que, quando comparado a outras abordagens como k-means, é uma vantagem. Vamos explorar como isso pode ser construtivo para testar e, eventualmente, negociar com Expert Advisers montados no Wizard.
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Filtragem de Sazonalidade e Período de Tempo para Modelos de Deep Learning ONNX com Python para EA

Filtragem de Sazonalidade e Período de Tempo para Modelos de Deep Learning ONNX com Python para EA

Podemos nos beneficiar da sazonalidade ao criar modelos de Deep Learning com Python? A filtragem de dados para os modelos ONNX ajuda a obter melhores resultados? Qual período de tempo devemos usar? Cobriremos tudo isso neste artigo.
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Redes neurais de maneira fácil (Parte 82): modelos de equações diferenciais ordinárias (NeuralODE)

Redes neurais de maneira fácil (Parte 82): modelos de equações diferenciais ordinárias (NeuralODE)

Neste artigo, gostaria de apresentar outro tipo de modelos voltados para o estudo da dinâmica do estado do ambiente.
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Hibridização de algoritmos populacionais. Estruturas sequenciais e paralelas

Hibridização de algoritmos populacionais. Estruturas sequenciais e paralelas

Aqui, vamos mergulhar no mundo da hibridização de algoritmos de otimização, analisando três tipos principais: mistura de estratégias, hibridização sequencial e paralela. Realizaremos uma série de experimentos combinando e testando algoritmos de otimização relevantes.
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Importância da qualidade do gerador de números aleatórios no desempenho dos algoritmos de otimização

Importância da qualidade do gerador de números aleatórios no desempenho dos algoritmos de otimização

Neste artigo, analisaremos o gerador de números aleatórios Mersenne Twister e o compararemos com o gerador padrão do MQL5. Veremos como a qualidade dos geradores de números aleatórios influencia os resultados dos algoritmos de otimização.