Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5
Aprenda el lenguaje de programación de estrategias comerciales MQL5 leyendo numerosos artículos la mayor parte de los cuales han sido escritos por Ustedes - miembros de MQL5.community. Con el fin de buscar rápidamente la respuesta sobre una u otra cuestión de programación, todos los artículos están divididos en categorías: "Integración", "Probador", "Estrategias comerciales", etc.
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Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 48): Indicadores de periodo y símbolo múltiples en un búfer en una subventana
En el presente artículo, analizaremos la creación de indicadores estándar de periodo y símbolo múltiples que utilizan un búfer de indicador para sus construcciones, y que funcionan en una subventana del gráfico. Asimismo, prepararemos las clases de la biblioteca para trabajar con los indicadores estándar que funcionan en la ventana principal del programa, o que tienen más de un búfer para mostrar sus datos.
Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX)
Hoy utilizaremos un enfoque comercial de cuadrícula con órdenes stop pendientes en un asesor experto en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 en la Bolsa de Moscú (MOEX). Al comerciar en el mercado, una de las estrategias más simples consiste en colocar una cuadrícula de órdenes diseñada para "atrapar" el precio del mercado.
Gestión de Riesgo (parte 3): Construyendo la Clase Principal para la Gestión de Riesgo
En este artículo daremos inicio a la creación de la clase principal de gestión de riesgo, la cual será fundamental para administrar el riesgo en el sistema. Nos enfocaremos en construir las bases, definiendo estructuras, variables y funciones esenciales. Además, implementaremos los métodos necesarios para asignar valores a las pérdidas y ganancias máximas, estableciendo así los cimientos de esta gestión.
Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas
Los bloques de órdenes (Order Blocks, OB) son áreas clave donde los operadores institucionales inician compras o ventas significativas. Después de un movimiento de precio significativo, Fibonacci ayuda a identificar un retroceso potencial desde un máximo reciente hasta un mínimo para identificar la entrada comercial óptima.
Indicadores alternativos de riesgo y rentabilidad en MQL5
En este artículo, presentaremos una aplicación de varias medidas de rentabilidad y riesgo consideradas alternativas al ratio de Sharpe e investigaremos diferentes curvas de capital hipotéticas para analizar sus características.
Red neuronal en la práctica: Recta secante
Como se explicó en la parte teórica, necesitamos usar regresiones lineales y derivadas cuando trabajamos con redes neuronales. ¿Pero por qué? La razón es que la regresión lineal es una de las fórmulas más simples que existen. Básicamente, una regresión lineal es solo una función afín. Sin embargo, cuando hablamos de redes neuronales, no nos interesan los efectos de la recta de regresión lineal. Lo que nos interesa es la ecuación que genera dicha recta. La recta generada poco importa. ¿Pero sabes cuál es la ecuación principal que hay que comprender? Si no, lee este artículo para empezar a comprenderlo.
Sistema de arbitraje de alta frecuencia en Python con MetaTrader 5
Hoy vamos a crear un sistema de arbitraje legal a los ojos de los brókeres, que creará miles de precios sintéticos en el mercado Fórex, los analizará y negociará con éxito para obtener beneficios.
Mejore sus gráficos comerciales con una GUI interactiva basada en MQL5 (Parte III): Interfaz comercial simple y móvil
En esta serie de artículos analizamos la integración de interfaces gráficas interactivas en paneles comerciales móviles en MQL5. En la tercera parte, utilizaremos los desarrollos de las partes anteriores para convertir paneles comerciales estáticos en dinámicos.
Mejore sus gráficos comerciales con una GUI interactiva basada en MQL5 (Parte I): Interfaz móvil (I)
Libere el poder de la presentación dinámica de datos en sus estrategias o utilidades comerciales con nuestra guía detallada para desarrollar una GUI móvil en MQL5. Sumérjase en los eventos del gráfico y aprenda a diseñar e implementar una GUI simple y con capacidad de movimiento múltiple en un solo gráfico. El artículo también analizará la adición de elementos a una interfaz gráfica, aumentando su funcionalidad y atractivo estético.
Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 6): Dos indicadores RSI se cruzan entre sí
Por asesor multidivisa en este artículo nos referimos a un asesor o robot comercial que utiliza dos indicadores RSI con líneas de intersección: un RSI rápido que se cruza con uno lento.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 35): Módulo de curiosidad intrínseca (Intrinsic Curiosity Module)
Seguimos analizando los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Todos los algoritmos que hemos estudiado hasta ahora requerían la creación de una política de recompensas tal que el agente pudiera evaluar cada una de sus acciones en cada transición de un estado del sistema a otro, pero este enfoque resulta bastante artificial. En la práctica, existe cierto tiempo de retraso entre la acción y la recompensa. En este artículo, le sugerimos que se familiarice con un algoritmo de entrenamiento de modelos que puede funcionar con varios retrasos de tiempo desde la acción hasta la recompensa.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de gotas de agua inteligentes (Intelligent Water Drops, IWD)
El artículo analiza un interesante algoritmo, las gotas de agua inteligentes, IWD, presente en la naturaleza inanimada, que simula el proceso de formación del cauce de un río. Las ideas de este algoritmo han permitido mejorar significativamente el anterior líder de la clasificación, el SDS, y el nuevo líder (SDSm modificado); como de costumbre, se puede encontrar en el archivo del artículo.
Creación de un asesor experto MQL5 basado en la estrategia de ruptura del rango diario (Daily Range Breakout)
En este artículo, creamos un Asesor Experto MQL5 basado en la estrategia de ruptura del rango diario (Daily Range Breakout). Cubrimos los conceptos clave de la estrategia, diseñamos el plano del EA e implementamos la lógica de ruptura en MQL5. Al final, exploramos técnicas para realizar pruebas retrospectivas y optimizar el EA con el fin de maximizar su eficacia.
Aprendiendo de las compañías de Prop-Trading (Parte 1) - Introducción
En este artículo introductorio, compartiremos algunas de las lecciones que se pueden aprender de las pruebas realizadas en las empresas de prop-trading. Esto resulta especialmente actual para los principiantes y aquellos que luchan por encontrar su lugar en el mundo del trading. El siguiente artículo se centrará en la implementación del código.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 26): La batalla definitiva en la previsión de series temporales: redes neuronales LSTM frente a GRU
En el artículo anterior, hablamos de una RNN sencilla que, a pesar de su incapacidad para comprender las dependencias a largo plazo en los datos, fue capaz de realizar una estrategia rentable. En este artículo hablaremos tanto de la memoria a largo plazo (LSTM) como de la unidad recurrente controlada (GRU). Estas dos se introdujeron para superar las deficiencias de una RNN simple y ser más astuta que ella.
Experimentos con redes neuronales (Parte 3): Uso práctico
Las redes neuronales lo son todo. Vamos a comprobar en la práctica si esto es así. MetaTrader 5 como herramienta autosuficiente para el uso de redes neuronales en el trading. Una explicación sencilla.
Construya Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python (Parte II): Ajuste de redes neuronales profundas
Los modelos de aprendizaje automático vienen con varios parámetros ajustables. En esta serie de artículos, exploraremos cómo personalizar sus modelos de IA para que se adapten a su mercado específico utilizando la biblioteca SciPy.
Media móvil en MQL5 desde cero: Sencilla y accesible
Usando ejemplos sencillos, hoy analizaremos los principios del cálculo de las medias móviles y nos familiarizaremos con las formas de optimizar el cálculo de los indicadores y, en consecuencia, de las medias móviles.
Python, ONNX y MetaTrader 5: Creamos un modelo RandomForest con preprocesamiento de datos RobustScaler y PolynomialFeatures
En este artículo, crearemos un modelo de bosque aleatorio en Python, entrenaremos el modelo y lo guardaremos como un pipeline ONNX con preprocesamiento de datos. Además, usaremos el modelo en el terminal MetaTrader 5.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 21): Un nuevo sistema de órdenes (IV)
Finalmente el sistema visual funcionará... aún no del todo. Aquí terminaremos de hacer los cambios básicos, y no serán pocos, serán muchos, y todos ellos necesarios, y todo el trabajo será bastante interesante.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 11): Automatización (III)
Un sistema automatizado sin seguridad no tendrá éxito. Sin embargo, la seguridad no se consigue sin entender bien algunas cosas. En este artículo, comprenderemos por qué es tan difícil lograr la máxima seguridad en los sistemas automatizados.
Construya Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python
En este artículo, vamos a discutir cómo podemos construir Asesores Expertos capaces de seleccionar de forma autónoma y cambiar las estrategias de negociación en función de las condiciones imperantes en el mercado. Aprenderemos sobre las cadenas de Markov y cómo pueden sernos útiles como operadores algorítmicos.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 49): Indicadores estándar de período, símbolo y búfer múltiples
En el presente artículo, vamos a mejorar las clases de la biblioteca para tener la posibilidad de crear los indicadores estándar de período y símbolo múltiples que requieren varios búferes de indicador para visualizar sus datos.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 15): Clusterización de datos usando MQL5
Continuamos analizando el método de clusterización. En este artículo, crearemos una nueva clase CKmeans para implementar uno de los métodos de clusterización de k-medias más extendidos. Según los resultados de la prueba, el modelo ha podido identificar alrededor de 500 patrones.
Desarrollando una DLL experimental con soporte multihilo en C++ para MetaTrader 5 en Linux
En este artículo, describiremos el proceso de desarrollo de la plataforma MetaTrader 5 exclusivamente en Linux. El producto final funcionará a la perfección tanto en Windows como en Linux. Asimismo, aprenderemos sobre Wine y Mingw, herramientas importantes para el desarrollo multiplataforma. Mingw ofrece transmisión de flujo (POSIX y Win32), lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la herramienta adecuada. A continuación crearemos una DLL para probar el concepto; luego la usaremos en el código MQL5 y compararemos el rendimiento de ambas implementaciones de los hilos. Este artículo pretende ser un punto de partida para experimentos propios. Después de leer este artículo, el lector será capaz de crear herramientas para MetaTrader en Linux.
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 2): Ejemplo de despliegue del entorno
Los modelos lingüísticos (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, por lo que debemos plantearnos cómo integrar unos LLM potentes en nuestro comercio algorítmico. A la mayoría de la gente le resulta difícil adaptar estos modelos a sus necesidades, implantarlos de forma local y luego aplicarlos al trading algorítmico. En esta serie de artículos abordaremos un enfoque paso a paso para lograr este objetivo.
Interfaces gráficas X: Actualizaciones para la tabla dibujada y optimización del código (build 10)
Continuamos completar la tabla dibujada (CCanvasTable) con nuevas funcionalidades. Ahora la tabla va a contener las siguientes funciones: resalto de las filas al situar el cursor encima; posibilidad de agregar el array de imágenes para cada celda y el método para su conmutación; posibilidad de establecer y editar el texto de las cceldas durante la ejecución del programa, y muchas cosas más.
Cómo ver las transacciones directamente en el gráfico sin tener que perderse en el historial de transacciones
En este artículo, crearemos una herramienta sencilla para visualizar cómodamente posiciones y transacciones directamente en el gráfico con navegación mediante teclas. Esto permitirá a los operadores examinar visualmente las transacciones individuales y recibir toda la información sobre los resultados comerciales directamente en el momento.
Transacciones comerciales. Estructuras de solicitud y respuesta, descripción y registro.
En el presente artículo veremos cómo trabajar con las estructuras de las solicitudes comerciales: la creación de una solicitud, su verificación preliminar antes de enviarla al servidor, la respuesta del servidor a una solicitud comercial y la estructura de las transacciones comerciales. Asimismo, crearemos funciones simples y cómodas para enviar órdenes comerciales al servidor y, basándonos en todo lo discutido, y también crearemos un asesor-informante sobre las transacciones comerciales.
Recetas MQL5 - Base de datos de eventos macroeconómicos
El presente artículo analiza las posibilidades de trabajar con bases de datos que utilizan el motor SQLite como base. Hemos creado una clase CDatabase para usar de forma cómoda y eficaz los principios de la programación orientada a objetos. Posteriormente se utilizará para crear y gestionar una base de datos de eventos macroeconómicos. Asimismo, ofreceremos ejemplos de muchos métodos de la clase CDatabase.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 73): AutoBots para predecir la evolución de los precios
Seguimos hablando de algoritmos para entrenar modelos de predicción de trayectorias. En este artículo nos familiarizaremos con un método llamado "AutoBots".
Desarrollo de un robot en Python y MQL5 (Parte 2): Selección, creación y entrenamiento de modelos, simulador personalizado en Python
Hoy vamos a continuar con la serie de artículos sobre la creación de un robot comercial en Python y MQL5. En el presente artículo, resolveremos el problema de la selección y el entrenamiento de modelos, la prueba de los mismos, la aplicación de la validación cruzada, la búsqueda en cuadrícula y el problema del ensamblaje de modelos.
Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 92): Clase de memoria de objetos gráficos estándar Historia de cambio de propiedades del objeto
En este artículo, crearemos la clase de memoria del objeto gráfico estándar, que permitirá al objeto guardar sus estados al modificarse sus propiedades, lo que a su vez le permitirá volver a los estados anteriores del objeto gráfico en cualquier momento.
DoEasy. Elementos de control (Parte 3): Creando controles vinculados
En este artículo veremos la creación de controles subordinados vinculados a un control básico y creados directamente a partir de la funcionalidad del control básico. Además de la tarea mencionada, tocaremos también el objeto de sombra de un elemento gráfico, ya que todavía existen algunos errores lógicos no resueltos a la hora de utilizarlo con cualquiera de los objetos que permiten tener una sombra.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 07): Tipos de cuentas (II)
Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. Uno siempre debe estar al tanto de lo que está haciendo un EA automatizado, y si se descarrila, eliminarlo lo más rápido posible del gráfico, para poner fin a lo que él estaba haciendo y evitar que las cosas se salgan de control.
Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 4): Órdenes pendientes virtuales y guardado del estado
Tras empezar a desarrollar un EA multidivisa, ya hemos obtenido algunos resultados y hemos conseguido realizar varias iteraciones de mejora del código. Sin embargo, nuestro EA fue incapaz de trabajar con órdenes pendientes y reanudar la operación después del reinicio del terminal. Añadamos estas características.
Cómo crear un diario de operaciones con MetaTrader y Google Sheets
Crear un diario de operaciones con MetaTrader y Google Sheets! Aprenderá cómo sincronizar sus datos comerciales a través de HTTP POST y recuperarlos mediante solicitudes HTTP. Al final, tendrás un diario de operaciones que te ayudará a realizar un seguimiento de tus operaciones de manera eficaz y eficiente.
Otras clases en la biblioteca DoEasy (Parte 71): Eventos de la colección de objetos de gráfico
En el presente artículo, crearemos la funcionalidad necesaria para monitorear algunos eventos de los objetos del gráfico: añadir y eliminar gráficos de símbolos, añadir y eliminar subventanas en el gráfico, y también añadir/eliminar/cambiar indicadores en las ventanas del gráfico.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo genético binario (Binary Genetic Algorithm, BGA). Parte II
En este artículo, analizaremos el algoritmo genético binario (BGA), que modela los procesos naturales que ocurren en el material genético de los seres vivos en la naturaleza.
Tablero de cotizaciones: Versión mejorada
¿Qué tal si animamos la versión básica del tablero? Lo primero que vamos a hacer es modificar el tablero para añadir una imagen, ya sea el logotipo del activo o cualquier otra imagen, para facilitar una rápida identificación del activo que estamos viendo.