
Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Aspekte. (Teil 3): Berechnung der optimalen Parameter des Börsenhandels
Im Rahmen des vom Autor entwickelten technischen Ansatzes, der auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basiert, werden die Bedingungen für die Eröffnung einer profitablen Position gefunden und die optimalen (gewinnmaximierenden) Take-Profit- und Stop-Loss-Werte berechnet.

PrintFormat() studieren und vorgefertigte Beispiele anwenden
Der Artikel ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Entwickler nützlich. Wir werden uns die Funktion PrintFormat() ansehen, Beispiele für die Formatierung von Zeichenketten analysieren und Vorlagen für die Anzeige verschiedener Informationen im Terminalprotokoll schreiben.


Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 86): Grafische Objektkollektion - Verwaltung der Eigenschaftsänderungen
In diesem Artikel geht es um die Kontrolle der Änderung von Eigenschaften sowie um das Entfernen und Umbenennen grafischer Objekte in der Bibliothek.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 20): Neues Auftragssystem (III)
Wir arbeiten weiter an der Umsetzung des neuen Auftragssystems. Die Erstellung eines solchen Systems erfordert eine gute Beherrschung von MQL5 sowie ein Verständnis dafür, wie die MetaTrader 5-Plattform tatsächlich funktioniert und welche Ressourcen sie bietet.

Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem Accelerator Oscillator entwickelt
Ein neuer Artikel aus unserer Serie über die Erstellung einfacher Handelssysteme anhand der beliebtesten technischen Indikatoren. Wir werden einen neuen Indikator kennenlernen, den Accelerator Oscillator, und wir werden lernen, wie man ein Handelssystem mit ihm entwickelt.

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 04): Vorhersage des aktuellen Börsenkrachs
In diesem Artikel werde ich versuchen, unser logistisches Modell zu verwenden, um den Börsencrash auf der Grundlage der Fundamentaldaten der US-Wirtschaft vorherzusagen. NETFLIX und APPLE sind die Aktien, auf die wir uns konzentrieren werden, wobei wir die früheren Börsencrashs von 2019 und 2020 nutzen werden, um zu sehen, wie unser Modell in der aktuellen Krise abschneiden wird.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 22): Neues Auftragssystems (V)
Heute werden wir die Entwicklung des neuen Auftragssystems fortsetzen. Es ist nicht einfach, ein neues System einzuführen, da wir häufig auf Probleme stoßen, die den Prozess erheblich erschweren. Wenn diese Probleme auftreten, müssen wir innehalten und die Richtung, in die wir uns bewegen, neu analysieren.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 21): Neues Auftragssystem (IV)
Schlussendlich wird das visuelle System in Betrieb genommen, obwohl es noch nicht vollständig ist. Hier finden die wichtigsten, gemachten Änderungen ein Ende. Es wird eine ganze Reihe weiterer geben, aber sie sind alle notwendig. Nun, die ganze Arbeit wird recht interessant sein.


Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 60): Listen von Serien mit Symbol-Tickdaten
In diesem Artikel werde ich eine Liste zur Speicherung von Tickdaten eines einzelnen Symbols erstellen und deren Erstellung und Abruf der benötigten Daten in einem EA überprüfen. Tickdatenlisten, die für jedes verwendete Symbol individuell sind, werden weiterhin eine Kollektion von Tickdaten darstellen.

Anzeige historischer Positionen auf dem Chart als deren Gewinn/Verlust-Diagramm
In diesem Artikel werde ich die Möglichkeit erörtern, Informationen über geschlossene Positionen auf der Grundlage ihrer Handelshistorie zu erhalten. Außerdem werde ich einen einfachen Indikator erstellen, der den ungefähren Gewinn/Verlust der Positionen auf jedem Balken als Diagramm anzeigt.


Grafik in der Bibliothek DoEasy (Teil 80): Die Objektklasse "Geometrischer Animationsrahmen"
In diesem Artikel werde ich den Code der Klassen aus den vorhergehenden Artikeln optimieren und die geometrische Animationsrahmen-Objektklasse erstellen, die es uns ermöglicht, regelmäßige Polygone mit einer bestimmten Anzahl von Scheitelpunkten zu zeichnen.

Einführung in MQL5 (Teil 8): Leitfaden für Einsteiger zur Erstellung von Expert Advisors (II)
Dieser Artikel behandelt häufige Anfängerfragen aus MQL5-Foren und zeigt praktische Lösungen auf. Lernen Sie, grundlegende Aufgaben wie Kaufen und Verkaufen, die Kursabfrage der Kerzen und die Verwaltung automatisierter Handelsaspekte wie Handelslimits, Handelszeiträume und Gewinn-/Verlustschwellen durchzuführen. Erhalten Sie eine schrittweise Anleitung, um Ihr Verständnis und Ihre Implementierung dieser Konzepte in MQL5 zu verbessern.

Entwicklung eines Replay-Systems — Marktsimulation (Teil 05): Hinzufügen einer Vorschau
Es ist uns gelungen, einen Weg zu finden, das Replay-System (Marktwiederholungssystem) auf realistische und zugängliche Weise umzusetzen. Lassen Sie uns nun unser Projekt fortsetzen und Daten hinzufügen, um das Wiedergabeverhalten zu verbessern.

Indikatoren mit Hintergrund: Kanäle mit Transparenz
In diesem Artikel stelle ich eine Methode zur Erstellung von nutzerdefinierten Indikatoren vor, deren Zeichnungen mit der Klasse CCanvas aus der Standardbibliothek erstellt werden, und zeige die Eigenschaften von Charts für die Koordinatenkonvertierung. Ich werde speziell auf Indikatoren eingehen, die den Bereich zwischen zwei Linien mit Transparenz füllen müssen.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 50): Soft Actor-Critic (Modelloptimierung)
Im vorigen Artikel haben wir den Algorithmus Soft Actor-Critic (Akteur-Kritiker) implementiert, konnten aber kein profitables Modell trainieren. Hier werden wir das zuvor erstellte Modell optimieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Integrieren Sie Ihr eigenes LLM in Ihren EA (Teil 1): Die bereitgestellte Hardware und Umgebung
Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind Sprachmodelle (language models, LLMs) heute ein wichtiger Bestandteil der künstlichen Intelligenz, sodass wir darüber nachdenken sollten, wie wir leistungsstarke LLMs in unseren algorithmischen Handel integrieren können. Für die meisten Menschen ist es schwierig, diese leistungsstarken Modelle auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, sie lokal einzusetzen und sie dann auf den algorithmischen Handel anzuwenden. In dieser Artikelserie werden wir Schritt für Schritt vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen.

Sentiment-Analyse und Deep Learning für den Handel mit EA und Backtesting mit Python
In diesem Artikel werden wir die Sentiment-Analyse und ONNX-Modelle mit Python vorstellen, die in einem EA verwendet werden können. Ein Skript führt ein trainiertes ONNX-Modell aus TensorFlow für Deep Learning-Vorhersagen aus, während ein anderes Nachrichtenschlagzeilen abruft und die Stimmung mithilfe von KI quantifiziert.


Grafik in der Bibliothek DoEasy (Teil 79): Die Objektklasse "Animationsrahmen" und ihre abgeleiteten Objekte
In diesem Artikel werde ich die Klasse eines einzelnen Animationsrahmens und seiner Nachkommen entwickeln. Die Klasse soll das Zeichnen von Formen unter Beibehaltung und anschließender Wiederherstellung des Hintergrunds unter ihnen ermöglichen.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 43): Beherrschen von Fähigkeiten ohne Belohnungsfunktion
Das Problem des Verstärkungslernens liegt in der Notwendigkeit, eine Belohnungsfunktion zu definieren. Sie kann komplex oder schwer zu formalisieren sein. Um dieses Problem zu lösen, werden aktivitäts- und umweltbasierte Ansätze zum Erlernen von Fähigkeiten ohne explizite Belohnungsfunktion erforscht.

Erstellen von Multi-Symbol- und Multi-Perioden-Indikatoren
In diesem Artikel werden wir uns mit den Grundsätzen der Erstellung von Multi-Symbol- und Multi-Perioden-Indikatoren befassen. Wir werden auch sehen, wie man auf die Daten solcher Indikatoren von Expert Advisors und anderen Indikatoren zugreifen kann. Wir werden die Hauptmerkmale der Verwendung von Multi-Indikatoren in Expert Advisors und Indikatoren besprechen und sehen, wie man sie durch nutzerdefinierte Indikatorpuffer darstellen kann.

Aufbau und Test des Handelssystems Aroon
In diesem Artikel erfahren wir, wie wir ein Aroon-Handelssystem aufbauen können, nachdem wir die Grundlagen der Indikatoren und die erforderlichen Schritte zum Aufbau eines Handelssystems auf der Grundlage des Aroon-Indikators gelernt haben. Nachdem wir dieses Handelssystem aufgebaut haben, werden wir es testen, um zu sehen, ob es profitabel sein kann oder noch optimiert werden muss.

Integrieren Sie Ihr eigenes LLM in EA (Teil 2): Beispiel für den Einsatz in einer Umgebung
Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind Sprachmodelle (language models, LLMs) heute ein wichtiger Bestandteil der künstlichen Intelligenz, sodass wir darüber nachdenken sollten, wie wir leistungsstarke LLMs in unseren algorithmischen Handel integrieren können. Für die meisten Menschen ist es schwierig, diese leistungsstarken Modelle auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, sie lokal einzusetzen und sie dann auf den algorithmischen Handel anzuwenden. In dieser Artikelserie werden wir Schritt für Schritt vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen.

Implementierung des Augmented Dickey Fuller-Tests in MQL5
In diesem Artikel demonstrieren wir die Implementierung des Augmented Dickey-Fuller-Tests und wenden ihn zur Durchführung von Kointegrationstests mit der Engle-Granger-Methode an.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 29): Die sprechende Plattform
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die MetaTrader 5-Plattform zum Sprechen bringen. Wie wäre es, wenn wir den EA unterhaltsamer gestalten? Der Handel an den Finanzmärkten ist oft zu langweilig und eintönig, aber wir können diesen Job weniger anstrengend machen. Bitte beachten Sie, dass dieses Projekt für Menschen mit Suchtneigung gefährlich sein kann. Aber im Allgemeinen macht es die Dinge einfach weniger langweilig.


Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 59): Objekt zum Speichern der Daten eines Ticks
Ab diesem Artikel beginnen wir mit der Erstellung von Bibliotheksfunktionen für die Arbeit mit Preisdaten. Heute erstellen wir eine Objektklasse, die alle Preisdaten speichert, die mit einem weiteren Tick angekommen sind.

Entwicklung eines MQTT-Clients für MetaTrader 5: ein TDD-Ansatz
Dieser Artikel berichtet über die ersten Versuche bei der Entwicklung eines nativen MQTT-Clients für MQL5. MQTT ist ein Client-Server-Publish/Subscribe-Messaging-Transportprotokoll. Es ist leichtgewichtig, offen, einfach und so konzipiert, dass sie leicht zu implementieren ist. Diese Eigenschaften machen es ideal für den Einsatz in vielen Situationen.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 51): Behavior-Guided Actor-Critic (BAC)
Die letzten beiden Artikel befassten sich mit dem Soft Actor-Critic-Algorithmus, der eine Entropie-Regularisierung in die Belohnungsfunktion integriert. Dieser Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen Umwelterkundung und Modellnutzung, ist aber nur auf stochastische Modelle anwendbar. In diesem Artikel wird ein alternativer Ansatz vorgeschlagen, der sowohl auf stochastische als auch auf deterministische Modelle anwendbar ist.


Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 61): Kollektion der Tickserien eines Symbols
Da ein Programm bei seiner Arbeit verschiedene Symbole verwenden kann, sollte für jedes dieser Symbole eine eigene Liste erstellt werden. In diesem Artikel werde ich solche Listen zu einer Tickdatenkollektion zusammenfassen. In der Tat wird dies eine reguläre Liste sein, die auf der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf Instanzen der Klasse CObject und ihrer Nachkommen der Standardbibliothek basiert.

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 52): Plattformübergreifende Eigenschaft für Standardindikatoren mit einem Puffer für mehrere Symbole und Perioden
In diesem Artikel wird das Erstellen des Standardindikators Akkumulation/Distribution mehrere Symbole und Perioden behandelt. Wir verbessern die Bibliotheksklassen in Bezug auf die Indikatoren ein wenig, damit die für die veraltete Plattform MetaTrader 4 entwickelten Programme, die auf dieser Bibliothek basieren, beim Umstieg auf MetaTrader 5 normal funktionieren können.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 19): Neues Auftragssystem (II)
In diesem Artikel werden wir ein grafisches Ordnungssystem vom Typ „Schau, was passiert“ entwickeln. Bitte beachten Sie, dass wir dieses Mal nicht bei Null anfangen, sondern das bestehende System modifizieren, indem wir weitere Objekte und Ereignisse in den Chart des von uns gehandelten Vermögenswerts einfügen.

Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Der Algorithmus intelligenter Wassertropfen (IWD)
Der Artikel befasst sich mit einem interessanten, von der unbelebten Natur abgeleiteten Algorithmus - intelligente Wassertropfen (IWD), die den Prozess der Flussbettbildung simulieren. Die Ideen dieses Algorithmus ermöglichten es, den bisherigen Spitzenreiter der Bewertung - SDS - deutlich zu verbessern. Der neue Führende (modifizierter SDSm) befindet sich wie üblich im Anhang.

Datenkennzeichnung für Zeitreihenanalyse (Teil 1):Erstellen eines Datensatzes mit Trendmarkierungen durch den EA auf einem Chart
In dieser Artikelserie werden verschiedene Methoden zur Kennzeichnung von Zeitreihen vorgestellt, mit denen Daten erstellt werden können, die den meisten Modellen der künstlichen Intelligenz entsprechen. Eine gezielte und bedarfsgerechte Kennzeichnung von Daten kann dazu führen, dass das trainierte Modell der künstlichen Intelligenz besser mit dem erwarteten Design übereinstimmt, die Genauigkeit unseres Modells verbessert wird und das Modell sogar einen qualitativen Sprung machen kann!

Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 1): Die einfachste Modellversion und ihre Anwendungen
Der Artikel liefert die Grundlagen für eine mathematisch rigorose Theorie der Preisbewegungen und des Funktionierens des Marktes. Bis heute gibt es keine mathematisch strenge Theorie der Preisbewegung. Stattdessen haben wir es mit erfahrungsbasierten Annahmen zu tun, die besagen, dass sich der Preis nach einem bestimmten Muster in eine bestimmte Richtung bewegt. Natürlich wurden diese Annahmen weder durch Statistiken noch durch die Theorie gestützt.

MQL5 Kochbuch — Datenbank für makroökonomische Ereignisse
Der Artikel behandelt die Möglichkeiten des Umgangs mit Datenbanken, die auf der SQLite-Engine basieren. Die Klasse CDatabase wurde aus Gründen der Bequemlichkeit und der effizienten Nutzung von OOP-Prinzipien entwickelt. Anschließend ist sie an der Erstellung und Verwaltung der Datenbank für makroökonomische Ereignisse beteiligt. Der Artikel enthält Beispiele für die Verwendung mehrerer Methoden der CDatabase-Klasse.

Wie Smart-Money-Konzepte (SMC) zusammen mit dem Fibonacci-Indikator einen optimalen Handelseinstieg signalisieren.
SMC (Orderblock) sind Schlüsselbereiche, in denen institutionelle Händler umfangreiche Käufe oder Verkäufe tätigen. Nach einer signifikanten Kursbewegung hilft Fibonacci dabei, ein potenzielles Retracement von einem kürzlichen Swing-Hoch zu einem Swing-Tief zu identifizieren, um einen optimalen Handelseinstieg zu finden.

Wie man ein interaktives MQL5 Dashboard/Panel mit Hilfe der Controls-Klasse erstellt (Teil 2): Reaktionsfähigkeit von Schaltflächen hinzufügen
In diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, unser statisches MQL5-Dashboard-Panel in ein interaktives Tool zu verwandeln, indem wir die Reaktionsfähigkeit von Schaltflächen aktivieren. Wir untersuchen, wie die Funktionalität der GUI-Komponenten automatisiert werden kann, um sicherzustellen, dass sie angemessen auf Nutzerklicks reagieren. Am Ende des Artikels haben wir eine dynamische Schnittstelle eingerichtet, die das Engagement der Nutzer und die Handelserfahrung verbessert.

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 26): Der Zukunft entgegen (I)
Heute werden wir unser Auftragssystem auf die nächste Stufe bringen. Aber vorher müssen wir noch einige Probleme lösen. Jetzt haben wir einige Fragen, die sich darauf beziehen, wie wir arbeiten wollen und welche Dinge wir während des Handelstages tun.


MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen. Teil 2
In diesem Beitrag wird die neue Konzeption zur Beschreibung der Fenster-Schnittstelle von MQL-Programmen anhand der Strukturen von MQL weiter überprüft. Die automatische Erstellung einer GUI auf der Grundlage des MQL-Markups bietet zusätzliche Funktionalität für die Zwischenspeicherung und dynamische Generierung der Elemente und die Steuerung der Stile und neuen Schemata für die Verarbeitung der Ereignisse. Beigefügt ist eine erweiterte Version der Standardbibliothek von Steuerelementen.

Komplexe Indikatoren mit Objekten vereinfachen
In diesem Artikel wird eine Methode zur Erstellung komplexer Indikatoren vorgestellt, bei der gleichzeitig die Probleme vermieden werden, die bei der Arbeit mit mehreren Flächen, Puffern und/oder der Kombination von Daten aus mehreren Quellen auftreten.

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 53): Abstrakte Basisklasse der Indikatoren
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Erstellen eines abstrakten Indikators, der im Weiteren als Basisklasse für die Erstellung von Objekten der Standard- und nutzerdefinierten Indikatoren der Bibliothek verwendet wird.