Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA は、確定足上にローリング線形回帰チャネルを構築し、そのチャネルからの価格乖離を、平均回帰・トレンド継続・スロープ反転という3つの独立して選択可能な戦略でトレードします。ポジションサイズはリスク率ベースで決定され、ストップはATRから導出され、各最適化パスは純利益ではなくカスタムのエクイティカーブ品質スコアでランク付けされるため、最適化はまぐれ当たりの過剰最適化された結果ではなく、堅牢で再現性のある挙動を優先します。

How it works

新しい確定足ごとに、直近 LR_Period 本の足に対して線形回帰が計算され、中心線・スロープ・R二乗値・残差標準偏差が求められます。

中心線の両側に、残差標準偏差の段階的な倍数でエントリー階層が複数配置されます。各階層は、価格が中心方向へ部分的に戻ることで独立して再アームされ、1回の値動きにつき1回限りではなく複数回のエントリーが可能になります。

平均回帰は、階層にタッチした際に中心方向へ逆張りし、成行モードと指値注文モード(各階層に直接指値を配置)の両方に対応しています。

トレンド継続は、価格が階層を突破し、R二乗値が本物のトレンドを裏付けた際に、スロープの方向に順張りします。この戦略は成行注文でエントリーし、Entry_Mode が成行エントリーに設定されている場合にのみ評価されます。

スロープ反転は、連続する2本の確定足の間で回帰スロープの符号が反転した際にポジションを開きます。この戦略は Entry_Mode の設定にかかわらず、常に即時成行注文として執行されます。

決済は、足確定時の中心線への回帰、またはブローカー側のTP/SLのいずれかで、エントリーとは独立して選択できます。

Inputs

General

• Magic_Number — このEAの取引を識別する固有ID
• Trade_Comment — すべての注文に付与されるコメントタグ
• Dashboard_Show — チャート上のパフォーマンスダッシュボード表示の切り替え

Regression

• LR_Period — 回帰ラインの計算に使用する確定足の本数
• LR_TierStep — エントリー階層間の距離(残差標準偏差単位)
• LR_TierCount — 中心線の各側に配置する階層数
• LR_TierRearmFrac — 階層が再度発動するために価格が戻る必要がある、1階層分の割合
• Filter_UseR2Gate — R二乗範囲によるエントリーフィルターの有効/無効
• LR_MinR2ForEntry — フィルター有効時にエントリーに必要な最小R二乗値
• LR_MaxR2ForEntry — フィルター有効時にエントリーを許可する最大R二乗値

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — 段階的な中心回帰戦略を有効化
• Strat_TrendContinuation — 階層突破時のスロープ順張りを有効化(成行エントリーモードのみ)
• Trend_MinR2 — トレンド継続シグナル発動に必要な最小R二乗値
• Strat_SlopeReversal — 回帰スロープの符号反転によるエントリーを有効化(常に成行執行)
• SlopeRev_MinAbsSlope — 反転シグナル発動に必要な最小絶対スロープ値

Signal Mode

• Entry_Mode — 確定足データに基づく安全な成行エントリー、または1分足以上のOHLC精度を要する足中指値注文。平均回帰とトレンド継続のエントリーを制御し、スロープ反転はこの設定の影響を受けません。
• Exit_Mode — 安全な足確定時決済、または1分足以上のOHLC精度を要するブローカー側TP/SL
• Pending_ExpiryBars — 未約定の指値注文が自動削除されるまでの足数

Risk

• Risk_PercentPerTrade — 1トレードあたりリスクにさらす口座資産の割合
• Risk_ATR_SL_Mult — ATRの倍数として表したストップロス距離
• Risk_ATR_Period — ATR計算に使用する期間
• Risk_MaxConcurrentTrades — このEAが同時に保有できる最大ポジション数

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — エントリーをスキップする前に許容される最大スプレッド(ポイント)

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — このプロフィットファクター未満の最適化パスを失格にする
• Score_MaxDrawdownPct — この最大ドローダウン率を超える最適化パスを失格にする
• Score_MinTrades — この取引数未満の最適化パスを失格にする
• Score_R2Weight — エクイティカーブの滑らかさに与える重み
• Score_SlopeWeight — 利益の増加速度に与える重み
• Score_SplitPenalty — エクイティカーブ前半・後半のR二乗値の乖離に対するペナルティ
• Score_SkewPenalty — 単一取引への利益集中に対するペナルティ
• Score_UlcerPenalty — Ulcer Index(ドローダウンの深さと持続期間)に基づくペナルティ
• Score_MARWeight — MARレシオ(純利益率÷最大ドローダウン率)に与える重み
• Score_TradeBonusWeight — 取引数に対する逓減型ボーナスに与える重み

Optimizer scoring system

本EAには、過剰最適化されやすい高利益パスではなく、滑らかで安定したエクイティカーブを評価するカスタムOnTesterスコアリング関数が組み込まれています。純利益がマイナス、プロフィットファクターがScore_MinProfitFactor未満、ドローダウンがScore_MaxDrawdownPctを超える、または取引数がScore_MinTrades未満の最適化パスは失格となります。残ったパスは、エクイティカーブの滑らかさ、利益速度、時間的安定性、資本効率、取引数の信頼性でランク付けされ、単一取引への利益集中とドローダウンの痛みにペナルティが課されます。有効化するには、MT5オプティマイザーのCriterionをCustom maxに設定してください。

Recommended setup

表示されているスクリーンショットは XAUUSD、M30 で、最大の執行精度のためEvery Tickモードでテストされています。回帰ベースのロジックはこの銘柄や時間足に限定されません。他のFX通貨ペア、金属、指数、他の時間足についても、選択した銘柄でCustom max基準を用いてオプティマイザーを再実行することで独立して最適化できます。

Screenshots

.setファイルは下記コメント欄にあります。

Disclaimer

過去のバックテスト結果は将来の結果を保証するものではありません。実運用前には必ずデモ口座でフォワードテストを行ってください。トレードには損失のリスクが伴います。