Delphi Regression EA

Delphi Regression EA — マルチストラテジー適応型線形回帰システム

概要

Delphi Regression EAは、確定足に基づいてローリング線形回帰チャネルを構築し、平均回帰、トレンド継続、傾き反転という3つの独立して選択可能な戦略を使用して、価格のチャネルからの乖離を取引します。ポジションサイズは口座資産に対するリスク割合に基づいて決定され、ストップはATRから導出され、各最適化パスは純利益ではなくカスタムのエクイティカーブ品質スコアによってランク付けされます。これにより、最適化ツールは幸運によるカーブフィッティングの結果ではなく、堅牢で再現性のある挙動を優先します。

仕組み

1. 新しい足が形成されるたびに、直近N本の確定足に基づいて線形回帰が計算され、中心線、傾き、R二乗値、残差標準偏差が算出されます。
2. 中心線の両側に、残差標準偏差の段階的な倍数でエントリーティアが複数配置されます。
3. 平均回帰は、ティアに触れた際に価格を中心へ戻す方向で逆張りします。トレンド継続は、R二乗が実際のトレンドを裏付ける場合に傾きの方向へ順張りします。傾き反転は、回帰の傾きの符号が反転した際にポジションを建てます。
4. 各ティアは、価格が中心方向へ部分的に戻すたびに個別に再武装され、1回のスイングで複数回のエントリーが可能になります。
5. 決済は足の終値での中心線への回帰、またはブローカー側のTP/SLのいずれかで、エントリーとは独立して選択できます。
6. エントリーと決済の実行モードは、それぞれOpen Price安全モード（確定足データのみに基づく判断）と、1分足OHLC以上を必要とするブローカー約定モードの間で切り替え可能です。

パラメーター

一般

• Magic_Number — このEAの取引を識別する一意の番号
• Trade_Comment — 各注文に付与されるコメントタグ

回帰

• LR_Period — 回帰線の計算に使用する確定足の本数
• LR_TierStep — エントリーティア間の距離（残差標準偏差単位）
• LR_TierCount — 中心線の各側に配置するスケーリングティアの数
• LR_TierRearmFrac — ティアが再度発動可能になるまでに価格が戻す必要があるティア幅の割合
• Filter_UseR2Gate — R二乗レンジによるエントリーフィルタリングの有効/無効
• LR_MinR2ForEntry — フィルター有効時にエントリーに必要な最小R二乗値
• LR_MaxR2ForEntry — フィルター有効時にエントリーで許容される最大R二乗値

戦略選択

• Strat_MeanReversion — ティア段階の中心回帰戦略を有効化
• Strat_TrendContinuation — ティアブレイク時に傾き方向へ順張りする戦略を有効化
• Trend_MinR2 — トレンド継続シグナルの発動に必要な最小R二乗値
• Strat_SlopeReversal — 回帰の傾きの符号反転によるエントリーを有効化
• SlopeRev_MinAbsSlope — 反転シグナル発動に必要な傾きの絶対値の最小値

シグナルモード

• Entry_Mode — 確定足データに基づくOpen Price安全な成行エントリー、または1分足OHLC以上を要する足中指値注文
• Exit_Mode — 足の終値でのOpen Price安全な決済、または1分足OHLC以上を要するブローカー側TP/SL
• Pending_ExpiryBars — 未約定の指値注文が自動削除されるまでの足数

リスク

• Risk_PercentPerTrade — 1取引あたりリスクにさらす口座資産の割合
• Risk_ATR_SL_Mult — ATRの倍数として表されるストップロス距離
• Risk_ATR_Period — ATR計算に使用する期間
• Risk_MaxConcurrentTrades — このEAの同時保有ポジションの最大数

フィルター

• Filter_MaxSpreadPoints — エントリーを見送る前に許容される最大スプレッド（ポイント単位）

オプティマイザースコア

• Score_MinProfitFactor — このプロフィットファクター未満の最適化パスを失格とする
• Score_MaxDrawdownPct — この最大ドローダウン率を超える最適化パスを失格とする
• Score_MinTrades — この取引数未満の最適化パスを失格とする
• Score_R2Weight — エクイティカーブの滑らかさに与える重み
• Score_SlopeWeight — 利益の速度に与える重み
• Score_SplitPenalty — エクイティカーブ前半と後半のR二乗の乖離に対するペナルティ
• Score_SkewPenalty — 単一取引への利益集中に対するペナルティ
• Score_UlcerPenalty — Ulcerインデックス（ドローダウンの深さと期間）に基づくペナルティ
• Score_MARWeight — MARレシオ（純利益率を最大ドローダウン率で割った値）に与える重み
• Score_TradeBonusWeight — 取引数に対する逓減型ボーナスに与える重み

オプティマイザースコアリングシステム

このEAには、カーブフィッティングに陥りやすい高利益なパスではなく、滑らかで安定したエクイティカーブに報いるようデザインされたカスタムOnTesterスコアリング関数が搭載されています。純利益がマイナス、プロフィットファクター不足、過大なドローダウン、または取引数が少なすぎるパスを失格とし、残ったパスをエクイティカーブの滑らかさ、利益の速度、時間的安定性、資本効率、取引数の信頼性でランク付けし、単一取引への利益集中とドローダウンの痛みにペナルティを課します。これを有効化するには、MT5オプティマイザーの基準をCustom maxに設定してください。

推奨セットアップ

掲載のスクリーンショットは、最大限の実行精度を得るためEvery Tickモードでテストされた XAUUSD、M30 のものです。回帰ベースのロジックはこの銘柄や時間足に限定されません。他の外国為替通貨ペア、金属、指数、および他の時間足についても、選択した銘柄でCustom max基準を用いてオプティマイザーを再実行することで独立して最適化できます。

スクリーンショット

XAUUSD M30、Every Tickモードでのライブバックテスト例と推奨パラメーター設定。

免責事項

過去のバックテスト結果は将来の結果を保証するものではありません。実運用前に必ずデモ口座でフォワードテストを行ってください。取引には損失のリスクが伴います。