Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA erstellt einen gleitenden linearen Regressionskanal auf geschlossenen Kerzen und handelt die Preisabweichung von diesem Kanal mit drei unabhängig auswählbaren Strategien: Mean-Reversion, Trendfortsetzung und Slope-Reversal. Die Positionsgröße basiert auf einem Risikoprozentsatz, Stops werden aus dem ATR abgeleitet, und jeder Optimierungsdurchlauf wird anhand eines benutzerdefinierten Equity-Curve-Qualitätsscores statt des reinen Nettogewinns bewertet, sodass der Optimierer robustes, wiederholbares Verhalten gegenüber glücklichen, überangepassten Durchläufen bevorzugt.

How it works

Bei jeder neuen geschlossenen Kerze wird eine lineare Regression über die letzten LR_Period Kerzen berechnet, die eine Mittellinie, Steigung, R-Quadrat und Residual-Standardabweichung liefert.

Mehrere Einstiegsstufen werden in gestaffelten Vielfachen der Residual-Standardabweichung auf jeder Seite der Mittellinie platziert. Jede Stufe wird unabhängig neu scharfgeschaltet, sobald der Preis teilweise zurück in Richtung Mitte zurückläuft, was mehrere Einstiege pro Bewegung statt nur einen einzigen erlaubt.

Mean-Reversion handelt beim Berühren einer Stufe zurück in Richtung Mitte und unterstützt sowohl den Market-Order-Modus als auch den Pending-Order-Modus (Limit-Orders direkt an jeder Stufe).

Trendfortsetzung handelt in Richtung der Steigung, wenn der Preis eine Stufe durchbricht und das R-Quadrat einen echten Trend bestätigt. Diese Strategie steigt als Market-Order ein und wird nur ausgewertet, wenn Entry_Mode auf Market-Einstieg eingestellt ist.

Slope-Reversal eröffnet eine Position, wenn die Regressionssteigung zwischen zwei aufeinanderfolgenden geschlossenen Kerzen das Vorzeichen wechselt. Diese Strategie wird immer als sofortige Market-Order ausgeführt, unabhängig von der Entry_Mode-Einstellung.

Ausstiege erfolgen entweder als Rückkehr zur Mittellinie beim Kerzenschluss oder über broker-seitiges TP/SL, unabhängig von den Einstiegen wählbar.

Inputs

General

• Magic_Number — eindeutige Kennung für die Trades dieses EA
• Trade_Comment — Kommentar-Tag, das jeder Order beigefügt wird
• Dashboard_Show — schaltet das Performance-Dashboard im Chart ein/aus

Regression

• LR_Period — Anzahl geschlossener Kerzen zur Berechnung der Regressionslinie
• LR_TierStep — Abstand zwischen Einstiegsstufen, ausgedrückt in Residual-Standardabweichungen
• LR_TierCount — Anzahl der Staffelstufen auf jeder Seite der Mittellinie
• LR_TierRearmFrac — Anteil eines Stufenschritts, den der Preis zurücklaufen muss, bevor diese Stufe erneut auslösen kann
• Filter_UseR2Gate — aktiviert oder deaktiviert die Filterung von Einstiegen nach einem R-Quadrat-Fenster
• LR_MinR2ForEntry — minimales R-Quadrat für Einstiege bei aktiviertem Filter
• LR_MaxR2ForEntry — maximales R-Quadrat für Einstiege bei aktiviertem Filter

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — aktiviert die gestaffelte Fade-to-Center-Strategie
• Strat_TrendContinuation — aktiviert das Handeln mit der Steigung bei Stufendurchbrüchen (nur Market-Einstiegsmodus)
• Trend_MinR2 — minimales R-Quadrat, das für ein Trendfortsetzungssignal erforderlich ist
• Strat_SlopeReversal — aktiviert Einstiege bei Vorzeichenwechsel der Regressionssteigung (immer Market-Order-Ausführung)
• SlopeRev_MinAbsSlope — minimale absolute Steigungsgröße, die für ein Reversal-Signal erforderlich ist

Signal Mode

• Entry_Mode — Open-Price-sicherer Market-Einstieg auf Basis geschlossener Kerzendaten, oder Intrabar-Pending-Orders, die 1-Minuten-OHLC oder besser erfordern. Steuert Mean-Reversion- und Trendfortsetzungseinstiege; Slope-Reversal ist von dieser Einstellung nicht betroffen.
• Exit_Mode — Open-Price-sicherer Ausstieg beim Kerzenschluss, oder broker-seitiges TP/SL, das 1-Minuten-OHLC oder besser erfordert
• Pending_ExpiryBars — Anzahl der Kerzen, bevor eine nicht ausgeführte Pending-Order automatisch gelöscht wird

Risk

• Risk_PercentPerTrade — Prozentsatz des Kontoeigenkapitals, der pro Trade riskiert wird
• Risk_ATR_SL_Mult — Stop-Loss-Distanz als Vielfaches des ATR
• Risk_ATR_Period — für die ATR-Berechnung verwendete Periode
• Risk_MaxConcurrentTrades — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen dieses EA

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — maximaler Spread in Punkten, bevor Einstiege übersprungen werden

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — disqualifiziert Optimierungsdurchläufe unterhalb dieses Profitfaktors
• Score_MaxDrawdownPct — disqualifiziert Durchläufe oberhalb dieses Drawdown-Prozentsatzes
• Score_MinTrades — disqualifiziert Durchläufe mit weniger Trades als dieser Anzahl
• Score_R2Weight — Gewichtung der Equity-Curve-Glätte
• Score_SlopeWeight — Gewichtung der Gewinngeschwindigkeit
• Score_SplitPenalty — Strafe für Divergenz zwischen R-Quadrat der ersten und zweiten Hälfte der Equity-Kurve
• Score_SkewPenalty — Strafe für Gewinnkonzentration in einem einzelnen Trade
• Score_UlcerPenalty — Strafe basierend auf dem Ulcer Index (Tiefe und Dauer des Drawdowns)
• Score_MARWeight — Gewichtung des MAR-Verhältnisses (Nettogewinn-Prozent über maximalem Drawdown-Prozent)
• Score_TradeBonusWeight — Gewichtung eines abnehmenden Bonus für die Anzahl der Trades

Optimizer scoring system

Dieser EA wird mit einer benutzerdefinierten OnTester-Scoring-Funktion geliefert, die glatte, stabile Equity-Kurven belohnt statt hochprofitabler, überanpassungsanfälliger Durchläufe. Sie disqualifiziert jeden Optimierungsdurchlauf mit negativem Gewinn, einem Profitfaktor unter Score_MinProfitFactor, Drawdown über Score_MaxDrawdownPct, oder weniger Trades als Score_MinTrades. Die verbleibenden Durchläufe werden nach Equity-Curve-Glätte, Gewinngeschwindigkeit, zeitlicher Stabilität, Kapitaleffizienz und Zuverlässigkeit der Trade-Anzahl bewertet, wobei Gewinnkonzentration in einem einzelnen Trade und Drawdown-Schmerz bestraft werden. Setzen Sie das MT5-Optimizer-Criterion auf Custom max, um es zu aktivieren.

Recommended setup

Die gezeigten Screenshots stammen von XAUUSD, M30, getestet im Every-Tick-Modus für maximale Ausführungstreue. Die regressionsbasierte Logik ist nicht an dieses Symbol oder diesen Zeitrahmen gebunden: Andere Forex-Paare, Metalle oder Indizes sowie andere Zeitrahmen können unabhängig optimiert werden, indem der Optimizer mit dem Criterion Custom max erneut auf Ihrem gewählten Instrument ausgeführt wird.

Screenshots

Die .set-Dateien finden Sie im Kommentarbereich unten.

Disclaimer

Vergangene Backtest-Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Führen Sie vor dem Live-Einsatz immer einen Forward-Test auf einem Demokonto durch. Trading birgt ein Verlustrisiko.