Delphi Regression EA
- Experten
- Version: 1.0
Delphi Regression EA — Adaptives Multi-Strategie-Linearregressionssystem
Überblick
Delphi Regression EA erstellt einen gleitenden Linearregressionskanal auf Basis geschlossener Kerzen und handelt die Preisabweichung von diesem Kanal mit drei unabhängig wählbaren Strategien: Mean Reversion, Trendfortsetzung und Steigungsumkehr. Die Positionsgröße basiert auf einem prozentualen Risiko des Kapitals, Stops werden aus dem ATR abgeleitet, und jeder Optimierungsdurchlauf wird nach einer benutzerdefinierten Bewertung der Equity-Kurven-Qualität eingestuft, nicht nach dem reinen Nettogewinn — dies lässt den Optimierer robustes, wiederholbares Verhalten gegenüber glücklich überangepassten Durchläufen bevorzugen.
Funktionsweise
- Bei jeder neuen Kerze wird eine Linearregression über die letzten N geschlossenen Kerzen berechnet, die eine Mittellinie, Steigung, R-Quadrat und Reststandardabweichung ergibt.
- Mehrere Einstiegsstufen werden in gestaffelten Vielfachen der Reststandardabweichung auf jeder Seite der Mittellinie platziert.
- Mean Reversion handelt gegen den Preis zurück zur Mitte, wenn eine Stufe berührt wird. Trendfortsetzung handelt in Richtung der Steigung, wenn R-Quadrat einen echten Trend bestätigt. Steigungsumkehr eröffnet eine Position, wenn sich das Vorzeichen der Regressionssteigung umkehrt.
- Jede Stufe wird unabhängig wieder aktiviert, sobald der Preis teilweise zur Mitte zurückläuft, was mehrere Einstiege pro Bewegung statt nur einem pro Swing ermöglicht.
- Ausstiege erfolgen entweder als Rückkehr zur Mittellinie beim Kerzenschluss oder als brokerseitiges TP/SL, unabhängig vom Einstieg wählbar.
- Einstiegs- und Ausstiegsausführung können jeweils zwischen einem Open-Price-sicheren Modus (Entscheidung nur auf Basis geschlossener Kerzendaten) und einem Broker-Ausführungsmodus, der 1-Minuten-OHLC oder besser erfordert, umgeschaltet werden.
Parameter
Allgemein
- Magic_Number — eindeutige Kennung für die Trades dieses EA
- Trade_Comment — Kommentar-Tag, das jeder Order beigefügt wird
Regression
- LR_Period — Anzahl geschlossener Kerzen zur Berechnung der Regressionslinie
- LR_TierStep — Abstand zwischen Einstiegsstufen, ausgedrückt in Reststandardabweichungen
- LR_TierCount — Anzahl der Skalierungsstufen auf jeder Seite der Mittellinie
- LR_TierRearmFrac — Anteil eines Stufenschritts, den der Preis zurücklaufen muss, bevor diese Stufe erneut auslösen kann
- Filter_UseR2Gate — aktiviert oder deaktiviert die Filterung von Einstiegen nach einem R-Quadrat-Fenster
- LR_MinR2ForEntry — minimales R-Quadrat für Einstiege bei aktiviertem Filter
- LR_MaxR2ForEntry — maximales R-Quadrat für Einstiege bei aktiviertem Filter
Strategieauswahl
- Strat_MeanReversion — aktiviert die gestaffelte Rückkehr-zur-Mitte-Strategie
- Strat_TrendContinuation — aktiviert das Handeln in Richtung der Steigung bei Stufendurchbrüchen
- Trend_MinR2 — minimales R-Quadrat, das für ein Trendfortsetzungssignal erforderlich ist
- Strat_SlopeReversal — aktiviert Einstiege bei Vorzeichenumkehr der Regressionssteigung
- SlopeRev_MinAbsSlope — minimaler absoluter Steigungsbetrag, der für ein Umkehrsignal erforderlich ist
Signalmodus
- Entry_Mode — Open-Price-sicherer Markteinstieg auf Basis geschlossener Kerzendaten, oder Intrabar-Pending-Orders, die 1-Minuten-OHLC oder besser erfordern
- Exit_Mode — Open-Price-sicherer Ausstieg beim Kerzenschluss, oder brokerseitiges TP/SL, das 1-Minuten-OHLC oder besser erfordert
- Pending_ExpiryBars — Anzahl der Kerzen, bevor eine unausgeführte Pending-Order automatisch gelöscht wird
Risiko
- Risk_PercentPerTrade — Prozentsatz des Kontokapitals, der pro Trade riskiert wird
- Risk_ATR_SL_Mult — Stop-Loss-Abstand als Vielfaches des ATR
- Risk_ATR_Period — für die ATR-Berechnung verwendeter Zeitraum
- Risk_MaxConcurrentTrades — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen für diesen EA
Filter
- Filter_MaxSpreadPoints — maximal erlaubter Spread in Punkten, bevor Einstiege übersprungen werden
Optimierer-Bewertung
- Score_MinProfitFactor — disqualifiziert Optimierungsdurchläufe unterhalb dieses Profitfaktors
- Score_MaxDrawdownPct — disqualifiziert Durchläufe oberhalb dieses Drawdown-Prozentsatzes
- Score_MinTrades — disqualifiziert Durchläufe mit weniger Trades als diesem Wert
- Score_R2Weight — Gewichtung der Glattheit der Equity-Kurve
- Score_SlopeWeight — Gewichtung der Gewinngeschwindigkeit
- Score_SplitPenalty — Strafe für Abweichung des R-Quadrats zwischen erster und zweiter Hälfte der Equity-Kurve
- Score_SkewPenalty — Strafe für Gewinnkonzentration in einem einzelnen Trade
- Score_UlcerPenalty — Strafe basierend auf dem Ulcer-Index (Tiefe und Dauer der Drawdowns)
- Score_MARWeight — Gewichtung des MAR-Verhältnisses (prozentualer Nettogewinn geteilt durch prozentualen maximalen Drawdown)
- Score_TradeBonusWeight — Gewichtung eines Bonus mit abnehmendem Ertrag für die Trade-Anzahl
Optimierer-Bewertungssystem
Dieser EA verfügt über eine benutzerdefinierte OnTester-Bewertungsfunktion, die glatte, stabile Equity-Kurven belohnt statt überangepasste Durchläufe mit hohem Gewinn. Sie disqualifiziert jeden Durchlauf mit negativem Gewinn, unzureichendem Profitfaktor, übermäßigem Drawdown oder zu wenigen Trades und stuft die verbleibenden Durchläufe dann nach Glattheit der Equity-Kurve, Gewinngeschwindigkeit, zeitlicher Stabilität, Kapitaleffizienz und Zuverlässigkeit der Trade-Anzahl ein, während sie Gewinnkonzentration in einem einzelnen Trade und Drawdown-Schmerz bestraft. Stellen Sie das MT5-Optimiererkriterium auf Custom max, um sie zu aktivieren.
Empfohlene Einrichtung
Die gezeigten Screenshots stammen von XAUUSD, M30, getestet im Every-Tick-Modus für maximale Ausführungsgenauigkeit. Die regressionsbasierte Logik ist nicht an dieses Symbol oder diesen Zeitrahmen gebunden: andere Forex-Paare, Metalle oder Indizes sowie andere Zeitrahmen können unabhängig optimiert werden, indem der Optimierer mit dem Kriterium Custom max erneut auf dem gewählten Instrument ausgeführt wird.
Screenshots
Live-Backtest-Beispiel und empfohlene Parameterkonfiguration auf XAUUSD M30, Every-Tick-Modus.
Haftungsausschluss
Vergangene Backtest-Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Führen Sie vor dem Live-Einsatz stets einen Forward-Test auf einem Demokonto durch. Handel birgt das Risiko von Verlusten.
