Delphi Regression EA
- Uzmanlar
- Sürüm: 1.0
Delphi Regression EA — Çok Stratejili Uyarlanabilir Doğrusal Regresyon Sistemi
Genel Bakış
Delphi Regression EA, kapanmış mumlar üzerinde hareketli bir doğrusal regresyon kanalı oluşturur ve fiyatın bu kanaldan sapmasını üç bağımsız olarak seçilebilir strateji kullanarak işlem yapar: ortalamaya dönüş, trend devamı ve eğim tersine dönüşü. Pozisyon büyüklüğü hesap sermayesinin yüzde riski esasına dayanır, stoplar ATR'den türetilir ve her optimizasyon geçişi ham net kâra göre değil, özel bir equity eğrisi kalite puanına göre sıralanır; bu da optimizatörün şans eseri aşırı uyumlu sonuçlar yerine sağlam, tekrarlanabilir davranışı tercih etmesini sağlar.
Nasıl Çalışır
- Her yeni mumda, son N kapanmış mum üzerinden bir doğrusal regresyon hesaplanır ve bir merkez çizgisi, eğim, R-kare ve artık standart sapması üretilir.
- Merkez çizgisinin her iki tarafına, artık standart sapmasının kademeli katları şeklinde birden fazla giriş kademesi yerleştirilir.
- Ortalamaya dönüş, bir kademeye dokunulduğunda fiyatı merkeze doğru geri getirecek yönde işlem açar. Trend devamı, R-kare gerçek bir trendi doğruladığında eğim yönünde işlem yapar. Eğim tersine dönüşü, regresyon eğiminin işareti değiştiğinde pozisyon açar.
- Fiyat merkeze doğru kısmen geri çekildiğinde her kademe bağımsız olarak yeniden devreye girer, böylece tek bir hareket başına tek bir giriş yerine birden fazla giriş mümkün olur.
- Çıkışlar, mum kapanışında merkez çizgisine dönüş veya broker tarafı TP/SL şeklindedir ve girişlerden bağımsız olarak seçilebilir.
- Giriş ve çıkış yürütme modları, yalnızca kapanmış mum verilerine dayalı karar veren Open Price güvenli modu ile 1 dakikalık OHLC veya üzerini gerektiren broker yürütme modu arasında ayrı ayrı değiştirilebilir.
Parametreler
Genel
- Magic_Number — bu EA'nın işlemleri için benzersiz tanımlayıcı
- Trade_Comment — her emre eklenen yorum etiketi
Regresyon
- LR_Period — regresyon çizgisini hesaplamak için kullanılan kapanmış mum sayısı
- LR_TierStep — giriş kademeleri arasındaki mesafe, artık standart sapmaları cinsinden ifade edilir
- LR_TierCount — merkez çizgisinin her iki tarafına yerleştirilen ölçekleme kademesi sayısı
- LR_TierRearmFrac — bir kademenin tekrar tetiklenebilmesi için fiyatın geri çekilmesi gereken kademe adımı oranı
- Filter_UseR2Gate — girişleri bir R-kare aralığına göre filtrelemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır
- LR_MinR2ForEntry — filtre etkinleştirildiğinde girişler için gereken minimum R-kare
- LR_MaxR2ForEntry — filtre etkinleştirildiğinde girişler için izin verilen maksimum R-kare
Strateji Seçimi
- Strat_MeanReversion — kademeli merkeze dönüş stratejisini etkinleştirir
- Strat_TrendContinuation — kademe kırılımlarında eğim yönünde işlem yapmayı etkinleştirir
- Trend_MinR2 — bir trend devamı sinyalinin tetiklenmesi için gereken minimum R-kare
- Strat_SlopeReversal — regresyon eğimi işaret değişimlerinde girişleri etkinleştirir
- SlopeRev_MinAbsSlope — bir tersine dönüş sinyalinin tetiklenmesi için gereken minimum mutlak eğim büyüklüğü
Sinyal Modu
- Entry_Mode — kapanmış mum verilerine dayalı Open Price güvenli piyasa girişi veya 1 dakikalık OHLC ya da üzerini gerektiren mum içi bekleyen emirler
- Exit_Mode — mum kapanışında Open Price güvenli çıkış veya 1 dakikalık OHLC ya da üzerini gerektiren broker tarafı TP/SL
- Pending_ExpiryBars — gerçekleşmemiş bekleyen bir emrin otomatik olarak silinmesinden önceki mum sayısı
Risk
- Risk_PercentPerTrade — işlem başına riske atılan hesap sermayesi yüzdesi
- Risk_ATR_SL_Mult — ATR'nin katı olarak ifade edilen zarar durdur mesafesi
- Risk_ATR_Period — ATR hesaplaması için kullanılan periyot
- Risk_MaxConcurrentTrades — bu EA için aynı anda açık olabilecek maksimum pozisyon sayısı
Filtreler
- Filter_MaxSpreadPoints — girişler atlanmadan önce izin verilen maksimum spread (puan cinsinden)
Optimizatör Puanı
- Score_MinProfitFactor — bu kâr faktörünün altındaki optimizasyon geçişlerini diskalifiye eder
- Score_MaxDrawdownPct — bu düşüş yüzdesinin üzerindeki geçişleri diskalifiye eder
- Score_MinTrades — bu değerden daha az işlemi olan geçişleri diskalifiye eder
- Score_R2Weight — equity eğrisinin düzgünlüğüne verilen ağırlık
- Score_SlopeWeight — kâr hızına verilen ağırlık
- Score_SplitPenalty — equity eğrisinin ilk yarısı ile ikinci yarısı arasındaki R-kare farkına uygulanan ceza
- Score_SkewPenalty — kârın tek bir işlemde yoğunlaşmasına uygulanan ceza
- Score_UlcerPenalty — Ulcer Endeksine dayalı ceza (düşüşün derinliği ve süresi)
- Score_MARWeight — MAR oranına verilen ağırlık (net kâr yüzdesinin maksimum düşüş yüzdesine bölünmesi)
- Score_TradeBonusWeight — işlem sayısı için azalan getirili bonusa verilen ağırlık
Optimizatör Puanlama Sistemi
Bu EA, aşırı uyuma eğilimli yüksek kârlı geçişler yerine düzgün, istikrarlı equity eğrilerini ödüllendirmek üzere tasarlanmış özel bir OnTester puanlama fonksiyonuyla birlikte gelir. Negatif kâr, yetersiz kâr faktörü, aşırı düşüş veya çok az işlem içeren herhangi bir geçişi diskalifiye eder, ardından kalan geçişleri equity eğrisi düzgünlüğü, kâr hızı, zamansal istikrar, sermaye verimliliği ve işlem sayısı güvenilirliğine göre sıralar; bunu yaparken tek bir işlemde kâr yoğunlaşmasını ve düşüş acısını cezalandırır. Bunu etkinleştirmek için MT5 Optimizatör Kriterini Custom max olarak ayarlayın.
Önerilen Kurulum
Gösterilen ekran görüntüleri, maksimum yürütme doğruluğu için Every Tick modunda test edilmiş XAUUSD, M30'dan alınmıştır. Regresyon tabanlı mantık bu sembole veya zaman dilimine bağlı değildir: diğer Forex çiftleri, metaller veya endeksler ile diğer zaman dilimleri, seçtiğiniz enstrüman üzerinde Custom max kriteriyle optimizatörü yeniden çalıştırarak bağımsız olarak optimize edilebilir.
Ekran Görüntüleri
XAUUSD M30, Every Tick modunda canlı geriye dönük test örneği ve önerilen parametre yapılandırması.
Sorumluluk Reddi
Geçmiş geriye dönük test performansı gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlıya geçmeden önce her zaman demo hesapta ileriye dönük test yapın. Ticaret kayıp riski içerir.
