Delphi Regression EA

Overview

O Delphi Regression EA constrói um canal de regressão linear móvel sobre candles fechados e opera o desvio do preço em relação a esse canal usando três estratégias selecionáveis de forma independente: reversão à média, continuação de tendência e reversão de inclinação. O dimensionamento de posição é baseado em percentual de risco, os stops são derivados do ATR, e cada passagem de otimização é classificada por uma pontuação personalizada de qualidade da curva de patrimônio, em vez do lucro líquido bruto, fazendo com que o otimizador favoreça comportamento robusto e repetível em vez de resultados sortudos e superajustados.

How it works

A cada novo candle fechado, uma regressão linear é calculada sobre os últimos LR_Period candles, gerando uma linha central, inclinação, R-quadrado e desvio padrão residual.

Múltiplos níveis de entrada são posicionados em múltiplos escalonados do desvio padrão residual em cada lado da linha central. Cada nível se rearma de forma independente assim que o preço retrai parcialmente de volta em direção ao centro, permitindo várias entradas por movimento em vez de uma única entrada.

A reversão à média opera de volta em direção ao centro quando um nível é tocado, e suporta tanto o modo de ordem a mercado quanto o modo de ordens pendentes (ordens limitadas colocadas diretamente em cada nível).

A continuação de tendência opera a favor da inclinação quando o preço rompe um nível e o R-quadrado confirma uma tendência genuína. Esta estratégia entra como ordem a mercado e só é avaliada quando o Entry_Mode está configurado para entradas a mercado.

A reversão de inclinação abre uma posição quando a inclinação da regressão inverte o sinal entre dois candles fechados consecutivos. Esta estratégia sempre executa como uma ordem a mercado imediata, independentemente da configuração de Entry_Mode.

As saídas são um retorno à linha central no fechamento do candle, ou TP/SL do lado da corretora, selecionáveis de forma independente das entradas.

Inputs

General

• Magic_Number — identificador único das operações deste EA
• Trade_Comment — etiqueta de comentário anexada a cada ordem
• Dashboard_Show — ativa ou desativa o painel de desempenho no gráfico

Regression

• LR_Period — número de candles fechados usados para calcular a linha de regressão
• LR_TierStep — distância entre níveis de entrada, expressa em desvios padrão residuais
• LR_TierCount — número de níveis escalonados posicionados em cada lado da linha central
• LR_TierRearmFrac — fração de um passo de nível que o preço deve retrair antes que esse nível possa disparar novamente
• Filter_UseR2Gate — ativa ou desativa a filtragem de entradas por uma faixa de R-quadrado
• LR_MinR2ForEntry — R-quadrado mínimo exigido para entradas quando o filtro está ativado
• LR_MaxR2ForEntry — R-quadrado máximo permitido para entradas quando o filtro está ativado

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — ativa a estratégia escalonada de reversão ao centro
• Strat_TrendContinuation — ativa operar a favor da inclinação em rompimentos de nível (apenas modo de entrada a mercado)
• Trend_MinR2 — R-quadrado mínimo exigido para que um sinal de continuação de tendência dispare
• Strat_SlopeReversal — ativa entradas em inversões de sinal da inclinação de regressão (sempre execução a mercado)
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitude mínima absoluta de inclinação exigida para que um sinal de reversão dispare

Signal Mode

• Entry_Mode — entrada a mercado segura por preço de abertura sobre dados de candle fechado, ou ordens pendentes intrabar que exigem OHLC de 1 minuto ou melhor. Rege as entradas de reversão à média e continuação de tendência; a reversão de inclinação não é afetada por esta configuração.
• Exit_Mode — saída segura no fechamento do candle, ou TP/SL do lado da corretora que exige OHLC de 1 minuto ou melhor
• Pending_ExpiryBars — número de candles antes que uma ordem pendente não executada seja automaticamente excluída

Risk

• Risk_PercentPerTrade — percentual do patrimônio da conta arriscado por operação
• Risk_ATR_SL_Mult — distância do stop-loss como múltiplo do ATR
• Risk_ATR_Period — período usado para o cálculo do ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — número máximo de posições simultâneas abertas por este EA

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — spread máximo, em pontos, permitido antes que entradas sejam ignoradas

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — desqualifica passagens de otimização abaixo deste fator de lucro
• Score_MaxDrawdownPct — desqualifica passagens acima deste percentual de drawdown
• Score_MinTrades — desqualifica passagens com menos operações que este número
• Score_R2Weight — peso dado à suavidade da curva de patrimônio
• Score_SlopeWeight — peso dado à velocidade de lucro
• Score_SplitPenalty — penalidade por divergência entre o R-quadrado da primeira e segunda metade da curva de patrimônio
• Score_SkewPenalty — penalidade por concentração de lucro em uma única operação
• Score_UlcerPenalty — penalidade baseada no Ulcer Index (profundidade e duração do drawdown)
• Score_MARWeight — peso dado à razão MAR (lucro líquido percentual sobre drawdown máximo percentual)
• Score_TradeBonusWeight — peso dado a um bônus de retorno decrescente por número de operações

Optimizer scoring system

Este EA vem com uma função de pontuação OnTester personalizada projetada para recompensar curvas de patrimônio suaves e estáveis em vez de passagens de alto lucro propensas a superajuste. Ela desqualifica qualquer passagem de otimização com lucro negativo, fator de lucro abaixo de Score_MinProfitFactor, drawdown acima de Score_MaxDrawdownPct, ou menos operações que Score_MinTrades. As passagens restantes são classificadas por suavidade da curva de patrimônio, velocidade de lucro, estabilidade temporal, eficiência de capital e confiabilidade do número de operações, penalizando a concentração de lucro em uma única operação e a dor do drawdown. Defina o Criterion do Otimizador do MT5 como Custom max para ativá-lo.

Recommended setup

As capturas de tela mostradas são de XAUUSD, M30, testado em modo Every Tick para máxima fidelidade de execução. A lógica baseada em regressão não está atrelada a este símbolo ou timeframe: outros pares de Forex, metais ou índices, e outros timeframes, podem ser otimizados de forma independente executando novamente o otimizador com o critério Custom max no instrumento escolhido.

Screenshots

Os arquivos .set estão disponíveis na seção de comentários abaixo.

Disclaimer

O desempenho passado do backtest não garante resultados futuros. Sempre faça forward-test em uma conta demo antes da implantação real. Trading envolve risco de perda.