Delphi Regression EA

Delphi Regression EA — Sistema Adaptativo de Regressão Linear Multi-Estratégia

Visão Geral

O Delphi Regression EA constrói um canal de regressão linear móvel sobre velas fechadas e negocia o desvio do preço em relação a esse canal usando três estratégias selecionáveis de forma independente: reversão à média, continuação de tendência e reversão de inclinação. O dimensionamento de posição é baseado em percentual de risco do capital, os stops derivam do ATR, e cada passagem de otimização é classificada por uma pontuação personalizada de qualidade da curva de patrimônio, não pelo lucro líquido bruto, o que faz o otimizador favorecer comportamento robusto e repetível em vez de resultados sortudos com sobreajuste.

Como Funciona

1. A cada nova vela, uma regressão linear é calculada sobre as últimas N velas fechadas, produzindo uma linha central, inclinação, R-quadrado e desvio padrão dos resíduos.
2. Múltiplos níveis de entrada são posicionados em múltiplos escalonados do desvio padrão residual em cada lado da linha central.
3. A reversão à média opera contra o preço em direção ao centro quando um nível é tocado. A continuação de tendência opera na direção da inclinação quando o R-quadrado confirma uma tendência genuína. A reversão de inclinação abre uma posição quando o sinal da inclinação da regressão se inverte.
4. Cada nível se rearma de forma independente assim que o preço retrai parcialmente em direção ao centro, permitindo várias entradas por movimento em vez de uma única por swing.
5. As saídas são um retorno à linha central no fechamento da vela, ou um TP/SL da corretora, selecionáveis independentemente das entradas.
6. A execução de entrada e saída pode alternar entre um modo seguro Open Price (decisão baseada apenas em dados de vela fechada) e um modo de execução da corretora que exige OHLC de 1 minuto ou superior.

Parâmetros

Geral

• Magic_Number — identificador único para as operações deste EA
• Trade_Comment — etiqueta de comentário anexada a cada ordem

Regressão

• LR_Period — número de velas fechadas usadas para calcular a linha de regressão
• LR_TierStep — distância entre níveis de entrada, expressa em desvios padrão residuais
• LR_TierCount — número de níveis de escalonamento posicionados em cada lado da linha central
• LR_TierRearmFrac — fração de um passo de nível que o preço deve retrair antes que esse nível possa disparar novamente
• Filter_UseR2Gate — ativa ou desativa a filtragem de entradas por uma janela de R-quadrado
• LR_MinR2ForEntry — R-quadrado mínimo exigido para entradas quando o filtro está ativado
• LR_MaxR2ForEntry — R-quadrado máximo permitido para entradas quando o filtro está ativado

Seleção de Estratégia

• Strat_MeanReversion — ativa a estratégia de reversão escalonada ao centro
• Strat_TrendContinuation — ativa negociar na direção da inclinação em rompimentos de nível
• Trend_MinR2 — R-quadrado mínimo exigido para que um sinal de continuação de tendência dispare
• Strat_SlopeReversal — ativa entradas em inversões de sinal da inclinação de regressão
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitude absoluta mínima de inclinação exigida para que um sinal de reversão dispare

Modo de Sinal

• Entry_Mode — entrada de mercado segura Open Price sobre dados de vela fechada, ou ordens pendentes intrabar que exigem OHLC de 1 minuto ou superior
• Exit_Mode — saída segura Open Price no fechamento da vela, ou TP/SL da corretora exigindo OHLC de 1 minuto ou superior
• Pending_ExpiryBars — número de velas antes que uma ordem pendente não executada seja excluída automaticamente

Risco

• Risk_PercentPerTrade — percentual do capital da conta arriscado por operação
• Risk_ATR_SL_Mult — distância do stop-loss como múltiplo do ATR
• Risk_ATR_Period — período usado para o cálculo do ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — número máximo de posições simultâneas abertas para este EA

Filtros

• Filter_MaxSpreadPoints — spread máximo, em pontos, permitido antes de pular entradas

Pontuação do Otimizador

• Score_MinProfitFactor — desqualifica passagens de otimização abaixo deste fator de lucro
• Score_MaxDrawdownPct — desqualifica passagens acima deste percentual de drawdown
• Score_MinTrades — desqualifica passagens com menos operações que este valor
• Score_R2Weight — peso dado à suavidade da curva de patrimônio
• Score_SlopeWeight — peso dado à velocidade de lucro
• Score_SplitPenalty — penalidade por divergência entre o R-quadrado da primeira e segunda metade da curva de patrimônio
• Score_SkewPenalty — penalidade por concentração de lucro em uma única operação
• Score_UlcerPenalty — penalidade baseada no Índice de Ulcer (profundidade e duração do drawdown)
• Score_MARWeight — peso dado ao índice MAR (lucro líquido percentual sobre drawdown máximo percentual)
• Score_TradeBonusWeight — peso dado a um bônus de retorno decrescente pelo número de operações

Sistema de Pontuação do Otimizador

Este EA vem com uma função de pontuação OnTester personalizada projetada para recompensar curvas de patrimônio suaves e estáveis em vez de passagens de alto lucro propensas a sobreajuste. Ele desqualifica qualquer passagem com lucro negativo, fator de lucro insuficiente, drawdown excessivo ou poucas operações, e então classifica as passagens restantes pela suavidade da curva de patrimônio, velocidade de lucro, estabilidade temporal, eficiência de capital e confiabilidade do número de operações, penalizando a concentração de lucro em uma única operação e a dor do drawdown. Defina o Critério do Otimizador do MT5 como Custom max para ativá-la.

Configuração Recomendada

As capturas de tela mostradas são do XAUUSD, M30, testadas no modo Every Tick para máxima fidelidade de execução. A lógica baseada em regressão não está presa a este símbolo ou timeframe: outros pares de Forex, metais ou índices, e outros timeframes, podem ser otimizados de forma independente executando novamente o otimizador com o critério Custom max no instrumento escolhido.

Capturas de Tela

Exemplo de backtest ao vivo e configuração de parâmetros recomendada no XAUUSD M30, modo Every Tick.

Aviso Legal

O desempenho passado em backtest não garante resultados futuros. Sempre faça forward-test em uma conta demo antes da implantação ao vivo. Negociar envolve risco de perda.