Delphi Regression EA
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- Version: 1.0
Delphi Regression EA — Système Adaptatif Multi-Stratégies à Régression Linéaire
Aperçu
Delphi Regression EA construit un canal de régression linéaire glissant sur les bougies clôturées et exploite l'écart du prix par rapport à ce canal via trois stratégies activables indépendamment : retour à la moyenne, continuation de tendance et retournement de pente. La taille de position repose sur un pourcentage de risque du capital, les stops sont dérivés de l'ATR, et chaque passe d'optimisation est classée selon un score personnalisé de qualité de la courbe d'equity plutôt que le profit net brut, ce qui pousse l'optimiseur à privilégier un comportement robuste et reproductible plutôt que des résultats sur-ajustés par chance.
Fonctionnement
- À chaque nouvelle bougie, une régression linéaire est calculée sur les N dernières bougies clôturées, produisant une ligne centrale, une pente, un R² et un écart-type des résidus.
- Plusieurs paliers d'entrée sont placés à des multiples échelonnés de l'écart-type résiduel de part et d'autre de la ligne centrale.
- Le retour à la moyenne prend position contre le mouvement vers le centre lorsqu'un palier est touché. La continuation de tendance trade dans le sens de la pente lorsque le R² confirme une vraie tendance. Le retournement de pente ouvre une position lorsque le signe de la pente de régression s'inverse.
- Chaque palier se réarme indépendamment dès que le prix retrace partiellement vers le centre, permettant plusieurs entrées par mouvement au lieu d'une seule par swing.
- Les sorties sont soit un retour à la ligne centrale à la clôture de bougie, soit un TP/SL côté broker, sélectionnables indépendamment des entrées.
- Les modes d'exécution d'entrée et de sortie peuvent chacun basculer entre un mode sécurisé Open Price (décision basée uniquement sur les données de bougie clôturée) et un mode d'exécution broker nécessitant un OHLC 1 minute ou supérieur.
Paramètres
Général
- Magic_Number — identifiant unique pour les trades de cet EA
- Trade_Comment — étiquette de commentaire attachée à chaque ordre
Régression
- LR_Period — nombre de bougies clôturées utilisées pour calculer la ligne de régression
- LR_TierStep — distance entre paliers d'entrée, exprimée en écarts-types résiduels
- LR_TierCount — nombre de paliers d'échelonnement placés de chaque côté de la ligne centrale
- LR_TierRearmFrac — fraction d'un pas de palier que le prix doit retracer avant que ce palier puisse se redéclencher
- Filter_UseR2Gate — active ou désactive le filtrage des entrées par une fenêtre de R²
- LR_MinR2ForEntry — R² minimum requis pour les entrées lorsque le filtre est activé
- LR_MaxR2ForEntry — R² maximum autorisé pour les entrées lorsque le filtre est activé
Sélection de Stratégie
- Strat_MeanReversion — active la stratégie de retour au centre par paliers
- Strat_TrendContinuation — active le trading dans le sens de la pente sur cassure de palier
- Trend_MinR2 — R² minimum requis pour qu'un signal de continuation de tendance se déclenche
- Strat_SlopeReversal — active les entrées sur inversion de signe de la pente de régression
- SlopeRev_MinAbsSlope — magnitude absolue minimale de pente requise pour qu'un signal de retournement se déclenche
Mode de Signal
- Entry_Mode — entrée au marché sécurisée Open Price sur données de bougie clôturée, ou ordres en attente intrabar nécessitant un OHLC 1 minute ou supérieur
- Exit_Mode — sortie sécurisée Open Price à la clôture de bougie, ou TP/SL côté broker nécessitant un OHLC 1 minute ou supérieur
- Pending_ExpiryBars — nombre de bougies avant qu'un ordre en attente non exécuté ne soit supprimé automatiquement
Risque
- Risk_PercentPerTrade — pourcentage du capital du compte risqué par trade
- Risk_ATR_SL_Mult — distance du stop-loss en multiple de l'ATR
- Risk_ATR_Period — période utilisée pour le calcul de l'ATR
- Risk_MaxConcurrentTrades — nombre maximum de positions simultanées ouvertes pour cet EA
Filtres
- Filter_MaxSpreadPoints — spread maximum, en points, autorisé avant que les entrées ne soient ignorées
Score de l'Optimiseur
- Score_MinProfitFactor — disqualifie les passes d'optimisation sous ce facteur de profit
- Score_MaxDrawdownPct — disqualifie les passes au-dessus de ce pourcentage de drawdown
- Score_MinTrades — disqualifie les passes avec moins de trades que cette valeur
- Score_R2Weight — poids attribué à la régularité de la courbe d'equity
- Score_SlopeWeight — poids attribué à la vitesse de profit
- Score_SplitPenalty — pénalité pour la divergence entre le R² de la première et de la seconde moitié de la courbe d'equity
- Score_SkewPenalty — pénalité pour la concentration de profit sur un seul trade
- Score_UlcerPenalty — pénalité basée sur l'indice Ulcer (profondeur et durée des drawdowns)
- Score_MARWeight — poids attribué au ratio MAR (profit net en % divisé par le drawdown max en %)
- Score_TradeBonusWeight — poids attribué à un bonus à rendement décroissant selon le nombre de trades
Système de Score de l'Optimiseur
Cet EA embarque une fonction de score OnTester personnalisée conçue pour récompenser des courbes d'equity régulières et stables plutôt que des passes à profit élevé sujettes au sur-ajustement. Elle disqualifie toute passe à profit négatif, facteur de profit insuffisant, drawdown excessif ou trop peu de trades, puis classe les passes restantes selon la régularité de la courbe d'equity, la vitesse de profit, la stabilité temporelle, l'efficacité du capital et la fiabilité du nombre de trades, tout en pénalisant la concentration de profit sur un seul trade et la douleur du drawdown. Réglez le Critère de l'Optimiseur MT5 sur Custom max pour l'activer.
Configuration Recommandée
Les captures d'écran présentées proviennent de XAUUSD, M30, testées en mode Every Tick pour une fidélité d'exécution maximale. La logique basée sur la régression n'est pas liée à ce symbole ou à cette unité de temps : d'autres paires Forex, métaux ou indices, ainsi que d'autres unités de temps, peuvent être optimisés indépendamment en relançant l'optimiseur avec le critère Custom max sur l'instrument de votre choix.
Captures d'Écran
Exemple de backtest en direct et configuration de paramètres recommandée sur XAUUSD M30, mode Every Tick.
Avertissement
Les performances passées en backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Effectuez toujours un forward-test sur un compte démo avant tout déploiement en réel. Le trading comporte un risque de perte.
