Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA construit un canal de régression linéaire glissant sur les bougies clôturées et trade l'écart du prix par rapport à ce canal via trois stratégies activables indépendamment : retour à la moyenne, continuation de tendance et retournement de pente. Le sizing des positions est basé sur un pourcentage de risque, les stops sont dérivés de l'ATR, et chaque passe d'optimisation est classée selon un score personnalisé de qualité de la courbe d'equity plutôt que le profit net brut, ce qui pousse l'optimiseur à privilégier un comportement robuste et reproductible plutôt que des résultats chanceux et sur-optimisés.

How it works

À chaque nouvelle bougie clôturée, une régression linéaire est calculée sur les LR_Period dernières bougies, produisant une ligne centrale, une pente, un R² et un écart-type résiduel.

Plusieurs paliers d'entrée sont placés à des multiples échelonnés de l'écart-type résiduel de part et d'autre de la ligne centrale. Chaque palier se réarme indépendamment dès que le prix retrace partiellement vers le centre, permettant plusieurs entrées par mouvement au lieu d'une seule.

Le retour à la moyenne trade vers le centre lorsqu'un palier est touché, et prend en charge à la fois le mode ordre au marché et le mode ordre en attente (limites placées directement à chaque palier).

La continuation de tendance trade dans le sens de la pente lorsque le prix franchit un palier et que le R² confirme une tendance réelle. Cette stratégie entre en ordre au marché et n'est évaluée que lorsque Entry_Mode est réglé sur entrée au marché.

Le retournement de pente ouvre une position lorsque la pente de la régression change de signe entre deux bougies clôturées consécutives. Cette stratégie s'exécute toujours en ordre au marché immédiat, indépendamment du réglage Entry_Mode.

Les sorties sont soit un retour à la ligne centrale à la clôture de bougie, soit un TP/SL côté broker, sélectionnables indépendamment des entrées.

Inputs

General

• Magic_Number — identifiant unique des trades de cet EA
• Trade_Comment — tag de commentaire attaché à chaque ordre
• Dashboard_Show — active ou désactive le tableau de bord de performance sur le graphique

Regression

• LR_Period — nombre de bougies clôturées utilisées pour calculer la ligne de régression
• LR_TierStep — distance entre les paliers d'entrée, exprimée en écarts-types résiduels
• LR_TierCount — nombre de paliers échelonnés placés de chaque côté de la ligne centrale
• LR_TierRearmFrac — fraction d'un pas de palier que le prix doit retracer avant que ce palier puisse se déclencher à nouveau
• Filter_UseR2Gate — active ou désactive le filtrage des entrées par une fenêtre de R²
• LR_MinR2ForEntry — R² minimum requis pour les entrées lorsque le filtre est activé
• LR_MaxR2ForEntry — R² maximum autorisé pour les entrées lorsque le filtre est activé

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — active la stratégie échelonnée de retour vers le centre
• Strat_TrendContinuation — active le trading dans le sens de la pente lors des franchissements de palier (mode entrée au marché uniquement)
• Trend_MinR2 — R² minimum requis pour qu'un signal de continuation de tendance se déclenche
• Strat_SlopeReversal — active les entrées sur changement de signe de la pente de régression (toujours en exécution au marché)
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitude minimale absolue de la pente requise pour qu'un signal de retournement se déclenche

Signal Mode

• Entry_Mode — entrée au marché sûre sur données de bougie clôturée, ou ordres en attente intrabar nécessitant du OHLC 1 minute ou mieux. Régit les entrées de retour à la moyenne et de continuation de tendance ; le retournement de pente n'est pas affecté par ce réglage.
• Exit_Mode — sortie sûre à la clôture de bougie, ou TP/SL côté broker nécessitant du OHLC 1 minute ou mieux
• Pending_ExpiryBars — nombre de bougies avant qu'un ordre en attente non exécuté soit automatiquement supprimé

Risk

• Risk_PercentPerTrade — pourcentage de l'equity du compte risqué par trade
• Risk_ATR_SL_Mult — distance du stop-loss en multiple de l'ATR
• Risk_ATR_Period — période utilisée pour le calcul de l'ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — nombre maximum de positions simultanées ouvertes par cet EA

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — spread maximum, en points, autorisé avant que les entrées soient ignorées

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — disqualifie les passes d'optimisation en dessous de ce facteur de profit
• Score_MaxDrawdownPct — disqualifie les passes au-dessus de ce pourcentage de drawdown
• Score_MinTrades — disqualifie les passes avec moins de trades que ce nombre
• Score_R2Weight — poids donné à la régularité de la courbe d'equity
• Score_SlopeWeight — poids donné à la vitesse de profit
• Score_SplitPenalty — pénalité pour la divergence entre le R² de la première et de la seconde moitié de la courbe d'equity
• Score_SkewPenalty — pénalité pour la concentration de profit sur un seul trade
• Score_UlcerPenalty — pénalité basée sur l'Ulcer Index (profondeur et durée du drawdown)
• Score_MARWeight — poids donné au ratio MAR (profit net en % sur drawdown maximum en %)
• Score_TradeBonusWeight — poids donné à un bonus à rendement décroissant pour le nombre de trades

Optimizer scoring system

Cet EA embarque une fonction de score OnTester personnalisée conçue pour récompenser des courbes d'equity lisses et stables plutôt que des passes très profitables sujettes au sur-ajustement. Elle disqualifie toute passe d'optimisation avec un profit négatif, un facteur de profit inférieur à Score_MinProfitFactor, un drawdown supérieur à Score_MaxDrawdownPct, ou moins de trades que Score_MinTrades. Les passes restantes sont classées selon la régularité de la courbe d'equity, la vitesse de profit, la stabilité temporelle, l'efficacité du capital et la fiabilité du nombre de trades, tout en pénalisant la concentration de profit sur un seul trade et la douleur du drawdown. Réglez le Criterion de l'Optimiseur MT5 sur Custom max pour l'activer.

Recommended setup

Les captures d'écran montrées proviennent de XAUUSD, M30, testé en mode Every Tick pour une fidélité d'exécution maximale. La logique basée sur la régression n'est pas liée à ce symbole ou ce timeframe : d'autres paires Forex, métaux ou indices, et d'autres timeframes, peuvent être optimisés indépendamment en relançant l'optimiseur avec le critère Custom max sur l'instrument de votre choix.

Screenshots

Les fichiers .set sont disponibles dans la section commentaires ci-dessous.

Disclaimer

Les performances passées en backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours en forward sur un compte démo avant tout déploiement en réel. Le trading comporte un risque de perte.