Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA costruisce un canale di regressione lineare mobile sulle candele chiuse e opera la deviazione del prezzo da quel canale usando tre strategie selezionabili in modo indipendente: mean reversion, continuazione del trend e inversione di pendenza. Il dimensionamento della posizione è basato su una percentuale di rischio, gli stop derivano dall'ATR, e ogni passata di ottimizzazione viene classificata in base a un punteggio personalizzato di qualità della curva di equity anziché al profitto netto grezzo, così che l'ottimizzatore favorisca un comportamento robusto e ripetibile rispetto a risultati fortunati e sovra-adattati.

How it works

A ogni nuova candela chiusa, viene calcolata una regressione lineare sulle ultime LR_Period candele, producendo una linea centrale, pendenza, R-quadro e deviazione standard residua.

Vengono posizionati più livelli di ingresso a multipli scaglionati della deviazione standard residua su ciascun lato della linea centrale. Ogni livello si riarma in modo indipendente non appena il prezzo ritraccia parzialmente verso il centro, consentendo più ingressi per movimento anziché uno solo.

La mean reversion opera verso il centro quando un livello viene toccato, e supporta sia la modalità a mercato che la modalità con ordini pendenti (limit piazzati direttamente su ciascun livello).

La continuazione del trend opera nella direzione della pendenza quando il prezzo rompe un livello e l'R-quadro conferma un trend genuino. Questa strategia entra come ordine a mercato ed è valutata solo quando Entry_Mode è impostato su ingresso a mercato.

L'inversione di pendenza apre una posizione quando la pendenza della regressione inverte il segno tra due candele chiuse consecutive. Questa strategia viene sempre eseguita come ordine a mercato immediato, indipendentemente dall'impostazione di Entry_Mode.

Le uscite sono un ritorno alla linea centrale alla chiusura della candela, oppure TP/SL lato broker, selezionabili indipendentemente dagli ingressi.

Inputs

General

• Magic_Number — identificatore univoco per le operazioni di questo EA
• Trade_Comment — tag di commento allegato a ogni ordine
• Dashboard_Show — attiva o disattiva la dashboard delle performance sul grafico

Regression

• LR_Period — numero di candele chiuse usate per calcolare la linea di regressione
• LR_TierStep — distanza tra i livelli di ingresso, espressa in deviazioni standard residue
• LR_TierCount — numero di livelli scaglionati posizionati su ciascun lato della linea centrale
• LR_TierRearmFrac — frazione di un passo di livello che il prezzo deve ritracciare prima che quel livello possa scattare di nuovo
• Filter_UseR2Gate — attiva o disattiva il filtraggio degli ingressi tramite una finestra di R-quadro
• LR_MinR2ForEntry — R-quadro minimo richiesto per gli ingressi quando il filtro è attivo
• LR_MaxR2ForEntry — R-quadro massimo consentito per gli ingressi quando il filtro è attivo

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — attiva la strategia scaglionata di ritorno al centro
• Strat_TrendContinuation — attiva il trading nella direzione della pendenza sulle rotture di livello (solo modalità ingresso a mercato)
• Trend_MinR2 — R-quadro minimo richiesto perché un segnale di continuazione del trend scatti
• Strat_SlopeReversal — attiva gli ingressi sui cambi di segno della pendenza di regressione (sempre esecuzione a mercato)
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitudine minima assoluta della pendenza richiesta perché un segnale di inversione scatti

Signal Mode

• Entry_Mode — ingresso a mercato sicuro su dati di candela chiusa, oppure ordini pendenti intrabar che richiedono OHLC a 1 minuto o superiore. Governa gli ingressi di mean reversion e continuazione del trend; l'inversione di pendenza non è influenzata da questa impostazione.
• Exit_Mode — uscita sicura alla chiusura della candela, oppure TP/SL lato broker che richiede OHLC a 1 minuto o superiore
• Pending_ExpiryBars — numero di candele prima che un ordine pendente non eseguito venga eliminato automaticamente

Risk

• Risk_PercentPerTrade — percentuale dell'equity del conto rischiata per operazione
• Risk_ATR_SL_Mult — distanza dello stop-loss come multiplo dell'ATR
• Risk_ATR_Period — periodo usato per il calcolo dell'ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — numero massimo di posizioni simultanee aperte da questo EA

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — spread massimo, in punti, consentito prima che gli ingressi vengano saltati

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — squalifica le passate di ottimizzazione sotto questo profit factor
• Score_MaxDrawdownPct — squalifica le passate sopra questa percentuale di drawdown
• Score_MinTrades — squalifica le passate con meno operazioni di questo numero
• Score_R2Weight — peso dato alla regolarità della curva di equity
• Score_SlopeWeight — peso dato alla velocità di profitto
• Score_SplitPenalty — penalità per la divergenza tra l'R-quadro della prima e della seconda metà della curva di equity
• Score_SkewPenalty — penalità per la concentrazione del profitto in una singola operazione
• Score_UlcerPenalty — penalità basata sull'Ulcer Index (profondità e durata del drawdown)
• Score_MARWeight — peso dato al rapporto MAR (profitto netto percentuale sul drawdown massimo percentuale)
• Score_TradeBonusWeight — peso dato a un bonus a rendimento decrescente per il numero di operazioni

Optimizer scoring system

Questo EA include una funzione di punteggio OnTester personalizzata progettata per premiare curve di equity lisce e stabili anziché passate ad alto profitto soggette a overfitting. Squalifica qualsiasi passata di ottimizzazione con profitto negativo, profit factor sotto Score_MinProfitFactor, drawdown sopra Score_MaxDrawdownPct, o meno operazioni di Score_MinTrades. Le passate rimanenti vengono classificate in base alla regolarità della curva di equity, velocità di profitto, stabilità temporale, efficienza del capitale e affidabilità del numero di operazioni, penalizzando la concentrazione del profitto in una singola operazione e la sofferenza da drawdown. Imposta il Criterion dell'Optimizer di MT5 su Custom max per attivarlo.

Recommended setup

Gli screenshot mostrati provengono da XAUUSD, M30, testato in modalità Every Tick per la massima fedeltà di esecuzione. La logica basata sulla regressione non è legata a questo simbolo o timeframe: altre coppie Forex, metalli o indici, e altri timeframe, possono essere ottimizzati in modo indipendente rieseguendo l'ottimizzatore con il criterio Custom max sullo strumento scelto.

Screenshots

I file .set sono disponibili nella sezione commenti qui sotto.

Disclaimer

Le performance passate del backtest non garantiscono risultati futuri. Esegui sempre un forward test su un conto demo prima dell'implementazione live. Il trading comporta un rischio di perdita.