Delphi Regression EA

Delphi Regression EA — Sistema Adattivo Multi-Strategia a Regressione Lineare

Panoramica

Delphi Regression EA costruisce un canale di regressione lineare mobile sulle candele chiuse e opera sullo scostamento del prezzo da tale canale usando tre strategie selezionabili in modo indipendente: ritorno alla media, continuazione del trend e inversione di pendenza. Il dimensionamento della posizione si basa su una percentuale di rischio del capitale, gli stop derivano dall'ATR, e ogni passata di ottimizzazione viene classificata in base a un punteggio personalizzato di qualità della curva di equity, non al profitto netto grezzo, spingendo l'ottimizzatore a favorire un comportamento robusto e ripetibile invece di risultati fortunatamente sovra-adattati.

Come Funziona

1. Ad ogni nuova candela, viene calcolata una regressione lineare sulle ultime N candele chiuse, producendo una linea centrale, pendenza, R-quadro e deviazione standard dei residui.
2. Vengono posizionati più livelli di ingresso a multipli scalati della deviazione standard residua su ciascun lato della linea centrale.
3. Il ritorno alla media opera contro il prezzo verso il centro quando un livello viene toccato. La continuazione del trend opera nella direzione della pendenza quando l'R-quadro conferma un trend genuino. L'inversione di pendenza apre una posizione quando il segno della pendenza della regressione si inverte.
4. Ogni livello si riarma in modo indipendente non appena il prezzo ritraccia parzialmente verso il centro, consentendo più ingressi per movimento invece di uno solo per swing.
5. Le uscite sono un ritorno alla linea centrale alla chiusura della candela, oppure un TP/SL lato broker, selezionabili indipendentemente dagli ingressi.
6. L'esecuzione di ingresso e uscita può essere commutata tra una modalità sicura Open Price (decisione basata solo su dati di candela chiusa) e una modalità di esecuzione del broker che richiede OHLC a 1 minuto o superiore.

Parametri

Generale

• Magic_Number — identificativo univoco per le operazioni di questo EA
• Trade_Comment — etichetta di commento allegata a ogni ordine

Regressione

• LR_Period — numero di candele chiuse usate per calcolare la linea di regressione
• LR_TierStep — distanza tra i livelli di ingresso, espressa in deviazioni standard residue
• LR_TierCount — numero di livelli di scaling posizionati su ciascun lato della linea centrale
• LR_TierRearmFrac — frazione di un passo di livello che il prezzo deve ritracciare prima che tale livello possa attivarsi di nuovo
• Filter_UseR2Gate — attiva o disattiva il filtraggio degli ingressi tramite una finestra di R-quadro
• LR_MinR2ForEntry — R-quadro minimo richiesto per gli ingressi quando il filtro è attivo
• LR_MaxR2ForEntry — R-quadro massimo consentito per gli ingressi quando il filtro è attivo

Selezione Strategia

• Strat_MeanReversion — attiva la strategia di ritorno al centro a livelli scalati
• Strat_TrendContinuation — attiva il trading nella direzione della pendenza sui breakout di livello
• Trend_MinR2 — R-quadro minimo richiesto affinché scatti un segnale di continuazione del trend
• Strat_SlopeReversal — attiva gli ingressi sull'inversione di segno della pendenza di regressione
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitudine assoluta minima della pendenza richiesta affinché scatti un segnale di inversione

Modalità Segnale

• Entry_Mode — ingresso a mercato sicuro Open Price su dati di candela chiusa, oppure ordini pendenti intrabar che richiedono OHLC a 1 minuto o superiore
• Exit_Mode — uscita sicura Open Price alla chiusura della candela, oppure TP/SL lato broker che richiede OHLC a 1 minuto o superiore
• Pending_ExpiryBars — numero di candele prima che un ordine pendente non eseguito venga eliminato automaticamente

Rischio

• Risk_PercentPerTrade — percentuale del capitale del conto rischiata per operazione
• Risk_ATR_SL_Mult — distanza dello stop-loss come multiplo dell'ATR
• Risk_ATR_Period — periodo usato per il calcolo dell'ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — numero massimo di posizioni simultanee aperte per questo EA

Filtri

• Filter_MaxSpreadPoints — spread massimo, in punti, consentito prima che gli ingressi vengano saltati

Punteggio Ottimizzatore

• Score_MinProfitFactor — squalifica le passate di ottimizzazione sotto questo profit factor
• Score_MaxDrawdownPct — squalifica le passate sopra questa percentuale di drawdown
• Score_MinTrades — squalifica le passate con meno operazioni di questo valore
• Score_R2Weight — peso attribuito alla regolarità della curva di equity
• Score_SlopeWeight — peso attribuito alla velocità di profitto
• Score_SplitPenalty — penalità per la divergenza tra l'R-quadro della prima e della seconda metà della curva di equity
• Score_SkewPenalty — penalità per la concentrazione del profitto in una singola operazione
• Score_UlcerPenalty — penalità basata sull'Indice Ulcer (profondità e durata dei drawdown)
• Score_MARWeight — peso attribuito al rapporto MAR (profitto netto percentuale diviso per il drawdown massimo percentuale)
• Score_TradeBonusWeight — peso attribuito a un bonus a rendimento decrescente per il numero di operazioni

Sistema di Punteggio dell'Ottimizzatore

Questo EA include una funzione di punteggio OnTester personalizzata progettata per premiare curve di equity regolari e stabili invece di passate ad alto profitto soggette a sovra-adattamento. Squalifica qualsiasi passata con profitto negativo, profit factor insufficiente, drawdown eccessivo o troppo poche operazioni, quindi classifica le passate rimanenti in base a regolarità della curva di equity, velocità di profitto, stabilità temporale, efficienza del capitale e affidabilità del numero di operazioni, penalizzando la concentrazione del profitto in una singola operazione e la sofferenza da drawdown. Impostare il Criterio dell'Ottimizzatore MT5 su Custom max per attivarla.

Configurazione Consigliata

Gli screenshot mostrati provengono da XAUUSD, M30, testati in modalità Every Tick per la massima fedeltà di esecuzione. La logica basata sulla regressione non è vincolata a questo simbolo o timeframe: altre coppie Forex, metalli o indici, e altri timeframe, possono essere ottimizzati indipendentemente rieseguendo l'ottimizzatore con il criterio Custom max sullo strumento scelto.

Screenshot

Esempio di backtest live e configurazione dei parametri consigliata su XAUUSD M30, modalità Every Tick.

Disclaimer

Le performance passate del backtest non garantiscono risultati futuri. Effettuare sempre un forward-test su un conto demo prima della distribuzione live. Il trading comporta un rischio di perdita.