Delphi Regression EA

Delphi Regression EA는 확정된 봉 위에 롤링 선형회귀 채널을 구성하고, 평균회귀·추세지속·기울기반전이라는 독립적으로 선택 가능한 세 가지 전략을 사용해 이 채널로부터의 가격 이탈을 거래합니다. 포지션 크기는 리스크 비율 기반으로 산정되고, 손절은 ATR에서 도출되며, 각 최적화 패스는 단순 순이익이 아니라 커스텀 자본곡선 품질 점수로 순위가 매겨져, 최적화기가 우연히 과최적화된 결과보다 견고하고 반복 가능한 동작을 선호하도록 만듭니다.

How it works

새로운 확정 봉마다 최근 LR_Period 개 봉에 대해 선형회귀가 계산되어 중심선, 기울기, R제곱값, 잔차 표준편차를 산출합니다.

중심선 양쪽에 잔차 표준편차의 단계적 배수로 여러 진입 티어가 배치됩니다. 각 티어는 가격이 중심 방향으로 부분적으로 되돌림한 후 독립적으로 재무장되어, 한 번의 움직임에 한 번이 아니라 여러 번 진입할 수 있습니다.

평균회귀는 티어에 닿았을 때 중심 방향으로 역추세 거래하며, 시장가 모드와 지정가 대기주문 모드(각 티어에 직접 지정가 배치) 모두를 지원합니다.

추세지속은 가격이 티어를 돌파하고 R제곱값이 진짜 추세를 확인해 줄 때 기울기 방향으로 거래합니다. 이 전략은 시장가 주문으로 진입하며, Entry_Mode가 시장가 진입으로 설정된 경우에만 평가됩니다.

기울기반전은 연속된 두 확정 봉 사이에서 회귀 기울기의 부호가 바뀔 때 포지션을 엽니다. 이 전략은 Entry_Mode 설정과 무관하게 항상 즉시 시장가 주문으로 실행됩니다.

청산은 봉 마감 시 중심선으로의 복귀 또는 브로커 측 TP/SL 중 하나로, 진입과 독립적으로 선택할 수 있습니다.

Inputs

General

• Magic_Number — 이 EA 거래의 고유 식별자
• Trade_Comment — 모든 주문에 첨부되는 코멘트 태그
• Dashboard_Show — 차트 상 성과 대시보드 표시 여부

Regression

• LR_Period — 회귀선 계산에 사용되는 확정 봉 수
• LR_TierStep — 진입 티어 간 거리(잔차 표준편차 단위)
• LR_TierCount — 중심선 각 측에 배치되는 단계별 티어 수
• LR_TierRearmFrac — 해당 티어가 다시 발동하기 전에 가격이 되돌려야 하는 티어 폭의 비율
• Filter_UseR2Gate — R제곱 구간에 따른 진입 필터링 활성화/비활성화
• LR_MinR2ForEntry — 필터 활성화 시 진입에 필요한 최소 R제곱값
• LR_MaxR2ForEntry — 필터 활성화 시 진입에 허용되는 최대 R제곱값

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — 단계적 중심회귀 전략 활성화
• Strat_TrendContinuation — 티어 돌파 시 기울기 방향 거래 활성화(시장가 진입 모드에서만)
• Trend_MinR2 — 추세지속 신호 발동에 필요한 최소 R제곱값
• Strat_SlopeReversal — 회귀 기울기 부호 반전 시 진입 활성화(항상 시장가 실행)
• SlopeRev_MinAbsSlope — 반전 신호 발동에 필요한 최소 절대 기울기 크기

Signal Mode

• Entry_Mode — 확정 봉 데이터 기반의 안전한 시장가 진입, 또는 1분 OHLC 이상이 필요한 봉 중 대기주문. 평균회귀와 추세지속 진입을 제어하며, 기울기반전은 이 설정의 영향을 받지 않습니다.
• Exit_Mode — 안전한 봉 마감 청산, 또는 1분 OHLC 이상이 필요한 브로커 측 TP/SL
• Pending_ExpiryBars — 미체결 대기주문이 자동 삭제되기까지의 봉 수

Risk

• Risk_PercentPerTrade — 거래당 리스크에 노출되는 계좌 자본 비율
• Risk_ATR_SL_Mult — ATR 배수로 표현된 손절 거리
• Risk_ATR_Period — ATR 계산에 사용되는 기간
• Risk_MaxConcurrentTrades — 이 EA가 동시에 보유할 수 있는 최대 포지션 수

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — 진입을 건너뛰기 전 허용되는 최대 스프레드(포인트)

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — 이 손익비 미만인 최적화 패스를 실격 처리
• Score_MaxDrawdownPct — 이 드로다운 비율을 초과하는 패스를 실격 처리
• Score_MinTrades — 이 거래 수 미만인 패스를 실격 처리
• Score_R2Weight — 자본곡선 매끄러움에 부여하는 가중치
• Score_SlopeWeight — 이익 속도에 부여하는 가중치
• Score_SplitPenalty — 자본곡선 전반부와 후반부 R제곱값 차이에 대한 페널티
• Score_SkewPenalty — 단일 거래에 집중된 이익에 대한 페널티
• Score_UlcerPenalty — Ulcer Index(드로다운 깊이 및 지속기간) 기반 페널티
• Score_MARWeight — MAR 비율(순이익률 ÷ 최대 드로다운률)에 부여하는 가중치
• Score_TradeBonusWeight — 거래 수에 대한 체감 보너스에 부여하는 가중치

Optimizer scoring system

이 EA에는 과최적화되기 쉬운 고수익 패스가 아니라 매끄럽고 안정적인 자본곡선을 보상하도록 설계된 커스텀 OnTester 점수 함수가 내장되어 있습니다. 순이익이 마이너스이거나, 손익비가 Score_MinProfitFactor 미만이거나, 드로다운이 Score_MaxDrawdownPct를 초과하거나, 거래 수가 Score_MinTrades 미만인 최적화 패스는 실격 처리됩니다. 나머지 패스는 자본곡선 매끄러움, 이익 속도, 시간적 안정성, 자본 효율성, 거래 수 신뢰성으로 순위가 매겨지며, 단일 거래 이익 집중과 드로다운 고통에는 페널티가 부과됩니다. 이를 활성화하려면 MT5 최적화기의 Criterion을 Custom max로 설정하세요.

Recommended setup

표시된 스크린샷은 XAUUSD, M30 기준이며, 최대 체결 정확도를 위해 Every Tick 모드로 테스트되었습니다. 회귀 기반 로직은 이 종목이나 시간대에 국한되지 않습니다: 다른 외환 페어, 금속, 지수 및 다른 시간대는 선택한 종목에서 Custom max 기준으로 최적화기를 다시 실행하여 독립적으로 최적화할 수 있습니다.

Screenshots

.set 파일은 아래 댓글 섹션에서 확인할 수 있습니다.

Disclaimer

과거 백테스트 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 배포 전 항상 데모 계좌에서 포워드 테스트를 진행하세요. 트레이딩에는 손실 위험이 따릅니다.