Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA construye un canal de regresión lineal móvil sobre velas cerradas y opera la desviación del precio respecto a ese canal usando tres estrategias seleccionables de forma independiente: reversión a la media, continuación de tendencia y reversión de pendiente. El tamaño de posición se basa en un porcentaje de riesgo, los stops se derivan del ATR, y cada pasada de optimización se clasifica mediante una puntuación personalizada de calidad de la curva de equity en lugar del beneficio neto bruto, de modo que el optimizador favorece un comportamiento robusto y repetible frente a resultados sobreajustados por suerte.

How it works

En cada nueva vela cerrada se calcula una regresión lineal sobre las últimas LR_Period velas, generando una línea central, pendiente, R-cuadrado y desviación estándar residual.

Se colocan múltiples niveles de entrada en múltiplos escalonados de la desviación estándar residual a cada lado de la línea central. Cada nivel se rearma de forma independiente una vez que el precio retrocede parcialmente hacia el centro, permitiendo varias entradas por movimiento en lugar de una sola.

La reversión a la media opera de vuelta hacia el centro cuando se toca un nivel, y admite tanto el modo de orden a mercado como el modo de órdenes pendientes (límites colocados directamente en cada nivel).

La continuación de tendencia opera a favor de la pendiente cuando el precio rompe un nivel y el R-cuadrado confirma una tendencia genuina. Esta estrategia entra como orden a mercado y solo se evalúa cuando Entry_Mode está configurado en modo de entrada a mercado.

La reversión de pendiente abre una posición cuando la pendiente de la regresión cambia de signo entre dos velas cerradas consecutivas. Esta estrategia siempre se ejecuta como una orden a mercado inmediata, independientemente de la configuración de Entry_Mode.

Las salidas son o bien un retorno a la línea central al cierre de vela, o TP/SL del lado del bróker, seleccionables de forma independiente de las entradas.

Inputs

General

• Magic_Number — identificador único de las operaciones de este EA
• Trade_Comment — etiqueta de comentario adjunta a cada orden
• Dashboard_Show — activa o desactiva el panel de rendimiento en el gráfico

Regression

• LR_Period — número de velas cerradas usadas para calcular la línea de regresión
• LR_TierStep — distancia entre niveles de entrada, expresada en desviaciones estándar residuales
• LR_TierCount — número de niveles escalonados colocados a cada lado de la línea central
• LR_TierRearmFrac — fracción de un paso de nivel que el precio debe retroceder antes de que ese nivel pueda dispararse de nuevo
• Filter_UseR2Gate — activa o desactiva el filtrado de entradas por una ventana de R-cuadrado
• LR_MinR2ForEntry — R-cuadrado mínimo requerido para entradas cuando el filtro está activado
• LR_MaxR2ForEntry — R-cuadrado máximo permitido para entradas cuando el filtro está activado

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — activa la estrategia escalonada de reversión al centro
• Strat_TrendContinuation — activa operar a favor de la pendiente en rupturas de nivel (solo modo de entrada a mercado)
• Trend_MinR2 — R-cuadrado mínimo requerido para que se dispare una señal de continuación de tendencia
• Strat_SlopeReversal — activa entradas en cambios de signo de la pendiente de regresión (siempre ejecución a mercado)
• SlopeRev_MinAbsSlope — magnitud mínima de pendiente absoluta requerida para que se dispare una señal de reversión

Signal Mode

• Entry_Mode — entrada a mercado segura por precio de apertura sobre datos de vela cerrada, u órdenes pendientes intrabarra que requieren OHLC de 1 minuto o mejor. Gobierna las entradas de reversión a la media y continuación de tendencia; la reversión de pendiente no se ve afectada por este ajuste.
• Exit_Mode — salida segura al cierre de vela, o TP/SL del lado del bróker que requiere OHLC de 1 minuto o mejor
• Pending_ExpiryBars — número de velas antes de que una orden pendiente sin ejecutar se elimine automáticamente

Risk

• Risk_PercentPerTrade — porcentaje del equity de la cuenta arriesgado por operación
• Risk_ATR_SL_Mult — distancia del stop-loss como múltiplo del ATR
• Risk_ATR_Period — período usado para el cálculo del ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — número máximo de posiciones simultáneas abiertas por este EA

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — spread máximo, en puntos, permitido antes de omitir entradas

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — descalifica pasadas de optimización por debajo de este factor de beneficio
• Score_MaxDrawdownPct — descalifica pasadas por encima de este porcentaje de drawdown
• Score_MinTrades — descalifica pasadas con menos operaciones que este número
• Score_R2Weight — peso dado a la suavidad de la curva de equity
• Score_SlopeWeight — peso dado a la velocidad de beneficio
• Score_SplitPenalty — penalización por divergencia entre el R-cuadrado de la primera y segunda mitad de la curva de equity
• Score_SkewPenalty — penalización por concentración de beneficio en una sola operación
• Score_UlcerPenalty — penalización basada en el Ulcer Index (profundidad y duración del drawdown)
• Score_MARWeight — peso dado al ratio MAR (beneficio neto porcentual sobre drawdown máximo porcentual)
• Score_TradeBonusWeight — peso dado a una bonificación de rendimiento decreciente por número de operaciones

Optimizer scoring system

Este EA incluye una función de puntuación OnTester personalizada diseñada para recompensar curvas de equity suaves y estables en lugar de pasadas de alto beneficio propensas al sobreajuste. Descalifica cualquier pasada de optimización con beneficio negativo, factor de beneficio por debajo de Score_MinProfitFactor, drawdown por encima de Score_MaxDrawdownPct, o menos operaciones que Score_MinTrades. Las pasadas restantes se clasifican según la suavidad de la curva de equity, la velocidad de beneficio, la estabilidad temporal, la eficiencia de capital y la fiabilidad del número de operaciones, penalizando la concentración de beneficio en una sola operación y el dolor del drawdown. Configure el Criterion del Optimizador de MT5 en Custom max para activarlo.

Recommended setup

Las capturas mostradas son de XAUUSD, M30, probado en modo Every Tick para máxima fidelidad de ejecución. La lógica basada en regresión no está ligada a este símbolo o marco temporal: otros pares de Forex, metales o índices, y otros marcos temporales, pueden optimizarse de forma independiente volviendo a ejecutar el optimizador con el criterio Custom max en el instrumento que elija.

Screenshots

Los archivos .set están disponibles en la sección de comentarios abajo.

Disclaimer

El rendimiento pasado del backtest no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en modo forward en una cuenta demo antes del despliegue en real. El trading conlleva riesgo de pérdida.