Обсуждение статьи "Ордерные стратегии. Универсальный автомат" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а я то думал.... :)
ну ладно. конечно жаль, что ты не сделал в статье акценты на двух фишках, которые я вижу для себя
1. ex5 эксперт - знает и умеет обрабатывать все макросы. Ему достаточно подсовывать разные txt файлы для работы.
2. в txt файле параметры макросов можно регулировать "на лету".
в остальном все это не что иное, как обычная библиотека функций по работе с ордерами и позициями. Просто ты решил их вызывать снаружи, парся txt и идентифицируя нужные макросы.
но вот честно я даже не знаю кто этим воспользуется. Для новичка много кода, для профи мало возможностей.
Дмитрий, это нужно полюбасу выносить в визуальный конструктор, чтоб был визард.
И второе что надо (если не хочешь выкинуть эту разработку) - побольше примеров стратегий. Чтоб они были прозрачны и было видно какие параметры макросов на что влияют.
Загрузи десяток стратегий в кодебазу. Но обязательно простых и с постоянным пояснением всех параметров.
Чтоб этот подход был понятен и им начали пользоваться (а может даже и развивать количество макросов, opensource :).
а я то думал.... :)
ну ладно. конечно жаль, что ты не сделал в статье акценты на двух фишках, которые я вижу для себя
1. ex5 эксперт - знает и умеет обрабатывать все макросы. Ему достаточно подсовывать разные txt файлы для работы.
2. в txt файле параметры макросов можно регулировать "на лету".
в остальном все это не что иное, как обычная библиотека функций по работе с ордерами и позициями. Просто ты решил их вызывать снаружи, парся txt и идентифицируя нужные макросы.
но вот честно я даже не знаю кто этим воспользуется. Для новичка много кода, для профи мало возможностей.
Дмитрий, это нужно полюбасу выносить в визуальный конструктор, чтоб был визард.
И второе что надо (если не хочешь выкинуть эту разработку) - побольше примеров стратегий. Чтоб они были прозрачны и было видно какие параметры макросов на что влияют.
Загрузи десяток стратегий в кодебазу. Но обязательно простых и с постоянным пояснением всех параметров.
Чтоб этот подход был понятен и им начали пользоваться (а может даже и развивать количество макросов, opensource :).
Дмитрий, спасибо за статью. Очень интересная!
Вот если бы совместить Ваш материал с форматом, представленным в статье sergeev'a Прототип торгового робота...
Кстати, разве нельзя с помощью мощных средств ООП закодировать все стратегии (в Вашем случае стратегии, активно использующих отложенные ордера)? Кажется, что создание отдельного метаязыка это некоторое усложнение текущей задачи...
Дмитрий, спасибо за статью. Очень интересная!
1. Вот если бы совместить Ваш материал с форматом, представленным в статье sergeev'a Прототип торгового робота...
2. Кстати, разве нельзя с помощью мощных средств ООП закодировать все стратегии (в Вашем случае стратегии, активно использующих отложенные ордера)? Кажется, что создание отдельного метаязыка это некоторое усложнение текущей задачи...
1. Оно вроде как бы уже совмещено, по крайней мере не противоречит. Или непонятно, что там можно совместить, и нужно ли?
2. Это вопрос типа, а зачем вообще нужны какие-то языки программирования, если все можно закодить на ассемблере.
Не претендую, на то, что это что-то такое универсальное, призванное заменить все остальное. Просто попытка формализации, как мне кажется вполне удачная, ну или хотя бы намек на то, что оно фомализуемо.
1. Оно вроде как бы уже совмещено, по крайней мере не противоречит. Или непонятно, что там можно совместить, и нужно ли?
2. Это вопрос типа, а зачем вообще нужны какие-то языки программирования, если все можно закодить на ассемблере.
Не претендую, на то, что это что-то такое универсальное, призванное заменить все остальное. Просто попытка формализации, как мне кажется вполне удачная, ну или хотя бы намек на то, что оно фомализуемо.
Дима не слушай никого.
// В смысле - слушай меня! :-) :-)
Тебя явно не туда всей толпой тащут (пытаются тащить). Они пытаются тебя устыдить недостаточной связностью с практикой построения торговых систем. Я бы давно послал, а ты всё терпишь, да ещё типа смущаешься (пускаешься в объяснялки).
Я статью восприниматю ровно наоборот - продемонстрирован и неплохо документирован отличный написанный на mql5 (!) образец машины состояний - того самого конечного автомата, которые тут недавно некий товарисч пытался продвигать как новинку-диковинку. И следует обсуждать достоинства и недостатки твоей реализации именно с этих теоретических позиций. Все "ближе-к-торговле"-вые (с) варианты обсуждения - детский лепет во взрослой песочнице. Куда делись могучие теоретики, которых было немеряно в том критическом обсуждении? Где аплодисменты реальному реализатору? Где обсуждение данной конструкции именно как "машины состояний" ??
:)
Дмитрий, отличная статья, спасибо большое!
Лично мне понравилась идея использования фаз и идентификаторов позиций, т.к. это позволяет очень гибко организовать любую систему управления капиталом.
Но в целом, мне НЕ понравилась идея с одним экспертом и txt файлами. Пожеланием было бы оформить все в виде отдельного класса mqh включаемого файла, без каких-либо дополнительных txt файлов. А также написать пример эксперта с данным классом, в идеале, взять из терминала стандартный MACD эксперт, и показать всем, как просто можно "внедрить" Вашу систему управления позицией в любой эксперт!! Напишите вторую статью, оно того стоит...
Alex5757000:
Лично мне понравилась идея использования фаз и идентификаторов позиций, т.к. это позволяет очень гибко организовать любую систему управления капиталом.
таки да. и очень удивительно, что этим пользуется малое число людей.
Но в целом, мне НЕ понравилась идея с одним экспертом и txt файлами. Пожеланием было бы оформить все в виде отдельного класса mqh включаемого файла, без каких-либо дополнительных txt файлов. А также написать пример эксперта с данным классом, в идеале, взять из терминала стандартный MACD эксперт, и показать всем, как просто можно "внедрить" Вашу систему управления позицией в любой эксперт!! Напишите вторую статью, оно того стоит...
таки да. и очень удивительно, что этим пользуется малое число людей.
наверно вы теперь сможете воспринять основополагающую информацию, которая описана в Прототип торгового робота...Я все понимаю.. Дело в том, что с моей точки зрения, такие вещи нужно выкладывать в виде готовых библиотек, оформленных в виде класса. Иначе, появляется ряд неудобств при интеграции с уже готовыми экспертами. Использование внешних .txt файлов в принципе плохая идея.