Обсуждение статьи "Оптимизация торговли на снятии ликвидности: Как различать снятие ликвидности и сдвиги рыночной структуры"
На этот раз модератор исправил форматирование. В будущем, пожалуйста, форматируйте код правильно; сообщения с неправильно отформатированным кодом могут быть удалены.
Спасибо за новую версию; НО вы уверены, что код в файле ТОТ ЖЕ, ЧТО И В СТАТЬЕ!
(Например, я не смог найти
..
lastHighH1 = ratesH4[0].high; lastLowH1 = ratesH4[0].low;
..
lastHighH4 = ratesH4[0].high; lastLowH4 = ratesH4[0].low;
.. и т. д.
, но в коде указано следующее (это из вашей старой статьи «Trending King» **, но там также есть теги h1/h4/D1 по состоянию на 16 февраля 2026 года ;;; Я СОВСЕМ ЗАПУТАНСЯ В ЭТИХ КОДАХ! ! ! ):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обновление максимального максимума и минимального минимума для TradeTimeframe | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateHighsLows() { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates, true); if(CopyRates(_Symbol, TradeTimeframe, 1, LookbackBars, rates) >= LookbackBars) { lastHigh = rates[0].high; lastLow = rates[0].low; for(int i = 1; i < LookbackBars; i++) { if(rates[i].high > lastHigh) lastHigh = rates[i].high; if(rates[i].low < lastLow) lastLow = rates[i].low; } } else Print("Failed to load TradeTimeframe rates"); }
Спасибо за новую версию; НО вы уверены, что коды в файле ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, КАК В СТАТЬЕ?
(например, я не смог найти
..
..
.. и т. д.
но в кодах указано следующее (это из вашей старой статьи «Trending King» **, но там также указаны h1/h4/D1 по состоянию на 16 февраля 2026 года ;;; Я ТАК ЗАПУТАНА С ЭТИМИ КОДАМИ ! ! ! ):
Здравствуйте, да, показанные коды и те, что в файле, совпадают
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Оптимизация торговли на снятии ликвидности: Как различать снятие ликвидности и сдвиги рыночной структуры:
Такие дисбалансы/неэффективности возникают при быстрых движениях цены в любом направлении, указывающих на сильное давление покупателей или продавцов, прежде всего со стороны институциональных участников. Проще говоря, такое торговое давление часто приводит к ситуации, когда у трейдеров нет сопоставимых возможностей для исполнения сделок в обоих направлениях. При бычьей неэффективности цена резко и быстро уходит из определённой точки вверх, а продавцы не успевают исполнить достаточный объём сделок. При медвежьей неэффективности цена с силой и скоростью уходит вниз, а покупатели не успевают исполнить достаточный объём сделок. Такая область называется несбалансированным ценовым диапазоном, поскольку в ней не было движения цены в противоположном направлении относительно исходного импульса.
Это можно наглядно объяснить на аналогии с маляром: когда маляр красит стену, он наносит краску сопоставимыми мазками в противоположных направлениях, чтобы покрытие получилось равномерным и качественным. Та же логика работает и на рынке. Когда бычья свеча резко проходит ценовой участок, например от 1.3010 до 1.3030, для восстановления баланса цена должна пройти через эту же область в обратном направлении. Если встречного движения нет, возникает ценовой дисбаланс. Часто, если не всегда, цена в итоге возвращается к этой области. Это может происходить на любом таймфрейме.
Автор: Eugene Mmene