Статьи об анализе данных и статистике в MQL5

Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.

В данной статье описан один из возможных подходов к трансформации данных для улучшения обобщающей способности модели, а также рассмотрен перебор моделей CatBoost и выбор лучшей из них.

В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.

В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.

Джереми Скотт (Jeremy Scott), более известный в MQL5.community под ником Johnnypasado, снискал славу на ниве нашего сервиса MQL5 Маркет. Он уже заработал несколько тысяч долларов в Маркете и это далеко не предел. Мы решили внимательнее присмотреться к будущему миллионеру и получить от него инструкцию успеха для продавцов в MQL5 Маркете.

В этой статье я продолжу взятую тему, но начну с того, что сделаю более гибким алгоритм, разработанный ранее. Тот алгоритм становился стабильнее с увеличением числа свечей в окне для анализа или с увеличением порогового процента перевеса падающих или растущих свечей. Приходилось идти на компромисс и устанавливать больше размер выборки для анализа или больший процент перевеса преобладающих свечей.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.

В данной статье создадим класс объекта-символа, который будет базовым объектом для создания коллекции символов. С его помощью мы сможем получать данные по нужным символам для дальнейшего их анализа и сравнения.

Есть ли связь между поведением цены в прошлом и будущими трендами? Почему сегодня цена повторяет характер движения вчерашнего дня? Возможно ли использовать статистические данные как метод прогнозирования динамики цен? Ответ есть, и он положительный. Если вы ещё сомневаетесь, эта статья для вас. Я расскажу о том, как создать рабочий фильтр для торговой системы на MQL5, обнаружив интересную закономерность в изменении цен.

Продолжаем создавать функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов. В этой статье мы реализуем возможность устанавливать отложенные ордеры по условию.

В этой статье мы завершим описание концепции работы с отложенными торговыми запросами и создадим функционал для удаления отложенных ордеров и модификации ордеров и позиций по условиям. Таким образом у нас будет в наличии весь функционал, при помощи которого можно будет впоследствии создавать несложные пользовательские стратегии, а вернее — некоторую логику поведения советника при наступлении заданных пользователем условий.

После того, как мы отправили торговый приказ на сервер, не стоит считать, что "дело сделано". Теперь нам необходимо проверить коды ошибок, ну или отсутствие ошибок. В статье рассмотрим обработку ошибок, возвращаемых торговым сервером, подготовим базу для создания отложенных торговых запросов.

В данной статье мы будем экспериментировать и разбираться с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI, для того чтобы понять его возможности с целью уменьшения времени и трудоемкости разработки ваших советников, индикаторов и скриптов. Я быстро пройдусь по данной технологии и постараюсь показать вам, как правильно её использовать для программирования на языках MQL4 и MQL5.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. У нас уже есть коллекции исторических ордеров и сделок, рыночных ордеров и позиций, класс для удобного выбора и фильтрации ордеров. В данной части продолжим развитие базового объекта и научим библиотеку Engine отслеживать торговые события на счёте.

Начиная с этой статьи, мы создадим функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов по условию. Например, при наступлении или превышении некоего времени, либо при превышении заданного размера прибыли, либо при регистрации события закрытия позиции по стоплосс.

В статье разберём обработчик ошибочных параметров торгового приказа, доработаем базовый торговый класс, а также поправим работу класса торговых событий — теперь все торговые события как одиночные, так и произошедшие разом за один тик, будут правильно определяться в программах.

С введением хеджинга в MetaTrader 5 появилась отличная возможность одновременной торговли несколькими советниками на одном торговом счёте. При этом возможна ситуация, когда одна стратегия прибыльна, вторая убыточна, а в итоге график прибыли болтается около нуля. В таком случае полезно построить графики Баланса и Средств для каждой торговой стратегии по отдельности.

Продолжаем работу над функционалом библиотеки для реализации торговли при помощи отложенных запросов. У нас уже реализована отправка торговых запросов по условию на открытие позиций и установку отложенных ордеров. Сегодня создадим возможность полного, частичного и встречного закрытия позиций по условию.

В данной статье я решил осветить всем известную схему Бернулли и показать как можно ее использовать в рамках описания массивов данных связанных с торговлей, для дальнейшего использования на пути создания самостоятельно адаптирующейся торговой системы. Также будем искать более общий алгоритм, частным случаем которой является формула Бернулли и найдем ему применение.

Как известно, MetaTrader 5 с момента своего появления предоставляет возможность мультивалютного тестирования. Эта функция востребована у большинства трейдеров, но, к сожалению, не столь универсальна, как того хотелось бы. В статье представлено несколько программ для разметки графиков с помощью графических объектов на основе торговой истории из отчетов форматов HTML и CSV. Торговля несколькими инструментами может анализироваться параллельно в нескольких подокнах, или в одном окне с помощью динамического переключения по команде пользователя.

Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и модификацию параметров позиций и отложенных ордеров.

В данной статье я постараюсь показать по каким критериям выбирать систему или сигнал для инвестирования своих средств, а также каков оптимальный подход к разработке торговых систем и почему этот вопрос настолько важен в рамках торговли на форекс.

В данной статье рассмотрим идею мультивалютного монитора торговых сигналов, разработаем структуру и прототип будущего приложения, а также создадим его каркас для дальнейшей работы. Будет поэтапно создано гибко настраиваемое мультивалютное приложение, позволяющее как создавать торговые сигналы, так и помогать трейдерам в их поиске.

Данная статья является продолжением предыдущей публикации на тему создания графического интерфейса для управления оптимизациями. В ней будет рассмотрена логика работы создаваемого дополнения. Создадим обертку для терминала MetaTrader 5 для его запуска как управляемый процесс через C#. А также будет рассмотрена работа с конфигурационными файлами и файлами настроек. Логика программы же будет поделена на две части: в первой описаны методы, вызываемые после нажатия на ту или иную клавишу, а вторая часть — запуск и управление оптимизациями.

В статье создадим новый базовый класс для всех объектов библиотеки, который добавит событийный функционал всем своим наследникам, и создадим класс отслеживания событий коллекции символов на основе нового базового класса. А также изменим классы аккаунта и событий аккаунта для работы под новым функционалом базового объекта.

MQL5 предоставляет программистам полный набор функций и объектно-ориентированный API, благодаря которым они могут делать в среде MetaTrader все что угодно. Тем не менее, веб-технологии – это очень универсальный инструмент, который может помочь в ситуациях, когда вам нужно создать нечто совершенно особое, вы хотите удивить ваших клиентов или у вас просто нет времени на изучение определенной части стандартной библиотеки MQL5. В данной статье вы узнаете, как можно управлять временем разработки при создании вашего уникального коктейля технологий.

В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот основной функции MQL5 для вычисления прибыли и докопаемся до сути всех необходимых величин из спецификации.

Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader. Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в Маркете свыше 1 200 продуктов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Статья предлагает базовый инструментарий для OLAP-анализа отчетов тестера об одиночных проходах и результатах оптимизации в виде файлов стандартных форматов (tst и opt), а также интерактивный графический интерфейс к нему. Исходные коды MQL прилагаются.

Статья посвящена созданию коллекции таймсерий заданных таймфреймов для всех используемых в программе символов. Создадим коллекцию таймсерий, методы установки параметров таймсерий, содержащихся в коллекции, и первичное наполнение созданных таймсерий в коллекции историческими данными.