Статьи об анализе данных и статистике в MQL5

Статьи на темы математических моделей и законов вероятности заинтересуют многих трейдеров. Ведь математика положена в основу технических индикаторов, а знание статистики необходимо для анализа результатов торговли и разработки стратегий.

Читайте о нечеткой логике, цифровых фильтрах, рыночном профиле, картах Кохонена, нейронном газе и многих других инструментах, которые могут использованы для торговли.

последние | лучшие

Практическое применение нейросетей в трейдинге. Переходим к практике

В статье даны описание и инструкция по практическому применению нейросетевых модулей на платформе Matlab. Также затронуты основные аспекты построения системы торговли с использованием НСМ. Для

О методах поиска зон перекупленности/перепроданности. Часть I

Зоны перекупленности/перепроданности характеризуют определённое состояние рынка, отличающееся ослаблением динамики цен финансовых инструментов. Причём такое негативное изменение динамики наиболее

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 44): Класс-коллекция объектов индикаторных буферов

В статье рассмотрим создание класса-коллекции объектов индикаторных буферов и протестируем возможности создания любого количества буферов для программ-индикаторов и возможности работы с ними

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 43): Классы объектов индикаторных буферов

В статье рассмотрим создание классов объектов-индикаторных буферов как наследников абстрактного объекта-буфера, упрощающих объявление и работу с индикаторными буферами при создании собственных

Как создать 3D-графику на DirectX в MetaTrader 5

Компьютерная 3D-графика хорошо подходит для анализа больших объемов данных, так как позволяет визуализировать скрытые закономерности. Такие задачи можно решать и напрямую в MQL5 — функции для работы с

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера

С данной статьи начнём делать классы индикаторных буферов для библиотеки DoEasy. Сегодня создадим базовый класс абстрактного буфера, который будет являться основой для создания различных типов классов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 41): Пример мультисимвольного мультипериодного индикатора

В статье рассмотрим пример создания мультисимвольного мультипериодного индикатора с использованием классов таймсерий библиотеки DoEasy, отображающего в подокне график выбранной валютной пары с

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных

В статье рассмотрим создание простого мультипериодного индикатора на основе библиотеки DoEasy. Доработаем классы таймсерий для получения данных с любых таймфреймов для отображения их на текущем

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 39): Индикаторы на основе библиотеки - подготовка данных и события таймсерий

В статье рассмотрим применение библиотеки DoEasy для создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Подготовим классы библиотеки для работы в составе индикаторов и протестируем правильное

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы

В статье рассмотрим реалтайм-обновление данных таймсерий и отправку сообщений о событии "Новый бар" на график управляющей программы от всех таймсерий всех символов для возможности обработки этих

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 37): Коллекция таймсерий - база данных таймсерий по символам и периодам

Статья посвящена созданию коллекции таймсерий заданных таймфреймов для всех используемых в программе символов. Создадим коллекцию таймсерий, методы установки параметров таймсерий, содержащихся в

Применение OLAP в трейдинге (Часть 4): Количественный и визуальный анализ отчетов тестера

Статья предлагает базовый инструментарий для OLAP-анализа отчетов тестера об одиночных проходах и результатах оптимизации в виде файлов стандартных форматов (tst и opt), а также интерактивный

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 36): Объект таймсерий всех используемых периодов символа

В статье рассмотрим объединение списков объектов-баров по каждому используемому периоду символа в один объект таймсерий символа. Таким образом у нас будет для каждого символа подготовлен объект

Прогнозирование временных рядов (Часть 2): метод наименьших квадратов опорных векторов (LS-SVM)

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 35): Объект "Бар" и список-таймсерия символа

С этой статьи мы открываем новую серию описания создания библиотеки "DoEasy" для простого и быстрого создания программ. Сегодня начнём подготавливать функционал библиотеки для доступа и работе с

SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5

Разработка торговых стратегий связана с обработкой больших объемов данных. Теперь прямо в MQL5 вы можете работать с базами данных с помощью SQL-запросов на основе SQLite. Важным преимуществом данного

Прогнозирование временных рядов (Часть 1): метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD)

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе эмпирической модовой декомпозиции, предложена его реализации на MQL, предоставлены тестовые

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXXIV): Отложенные торговые запросы - удаление ордеров, модификация ордеров и позиций по условиям

В этой статье мы завершим описание концепции работы с отложенными торговыми запросами и создадим функционал для удаления отложенных ордеров и модификации ордеров и позиций по условиям. Таким образом у

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXXIII): Отложенные торговые запросы - закрытие позиций по условиям

Продолжаем работу над функционалом библиотеки для реализации торговли при помощи отложенных запросов. У нас уже реализована отправка торговых запросов по условию на открытие позиций и установку

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXXII): Отложенные торговые запросы - установка ордеров по условиям

Продолжаем создавать функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов. В этой статье мы реализуем возможность устанавливать отложенные ордеры по условию

Применение OLAP в трейдинге (Часть 3): анализ котировок в целях выработки торговых стратегий

В данной статье мы продолжим рассматривать технологию OLAP в применении к трейдингу, расширяя функционал, представленный в первых двух статьях. На этот раз оперативному анализу подвергнутся котировки

Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 1): Разработка структуры приложения

В данной статье рассмотрим идею мультивалютного монитора торговых сигналов, разработаем структуру и прототип будущего приложения, а также создадим его каркас для дальнейшей работы. Будет поэтапно

Нейросети - это просто

Каждый раз, когда речь заходит об искусственном интеллекте, в голове всплывают какие-то фантастические образы и кажется, что это очень сложное и непостижимое. Но мы все чаще и чаще слышим об

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXXI): Отложенные торговые запросы - открытие позиций по условиям

Начиная с этой статьи, мы создадим функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов по условию. Например, при наступлении или превышении некоего времени, либо при превышении

Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 3): Способ адаптации робота к автооптимизатору

Третья статья служит неким мостом между двумя предыдущими, в ней освещается механизм взаимодействия с DLL, написанной в первой статье, и объектами для выгрузки из второй статьи. Показывается процесс

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXX): Отложенные торговые запросы - управление объектами-запросами

В прошлой статье создали классы объектов отложенных запросов, соответствующие общей концепции объектов библиотеки. Сегодня займёмся классом, позволяющем управлять объектами отложенных запросов

Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 2): Механизм создания отчета оптимизации для любого робота

Если прошлая статья повествовала о создании DLL-библиотеки, которая будет использоваться в нашем автооптимизаторе и в роботе, то продолжение будет целиком посвящено языку MQL5

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIX): Отложенные торговые запросы - классы объектов-запросов

В прошлых статьях проверили концепцию отложенных торговых запросов. Отложенный запрос — это по сути обычный торговый приказ, но исполняемый по некоему условию. Сегодня создадим полноценные классы

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVIII): Отложенные торговые запросы - закрытие, удаление, модификации

Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVII): Работа с торговыми запросами - выставление отложенных ордеров

В статье продолжим работу над торговыми запросами и реализуем выставление отложенных ордеров, а также устраним найденные недочёты в работе торгового класса

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация (открытие позиций)

В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный

Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 1): Механизм работы с отчетами оптимизации

Первая часть статьи посвящена созданию инструментария для работы с отчетностью оптимизации, ее импорта из терминала, а также процессам фильтрации и сортировки полученных данных. MetaTrader 5 позволяет

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXV): Обработка ошибок, возвращаемых торговым сервером

После того, как мы отправили торговый приказ на сервер, не стоит считать, что "дело сделано". Теперь нам необходимо проверить коды ошибок, ну или отсутствие ошибок. В статье рассмотрим обработку

Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем

В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIV): Основной торговый класс - автоматическая коррекция ошибочных параметров

В статье разберём обработчик ошибочных параметров торгового приказа, доработаем базовый торговый класс, а также поправим работу класса торговых событий — теперь все торговые события как одиночные, так

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров

В статье продолжим развитие торгового класса - организуем контроль неверных значений параметров торгового приказа и озвучим торговые события

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXII): Торговые классы - Основной торговый класс, контроль ограничений

В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXI): Торговые классы - Базовый кроссплатформенный торговый объект

В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы

В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке