Скачать MetaTrader 5

Статьи об анализе данных и статистике в MQL5

Статьи на темы математических моделей и законов вероятности заинтересуют многих трейдеров. Ведь математика положена в основу технических индикаторов, а знание статистики необходимо для анализа результатов торговли и разработки стратегий.

Читайте о нечеткой логике, цифровых фильтрах, рыночном профиле, картах Кохонена, нейронном газе и многих других инструментах, которые могут использованы для торговли.

последние | лучшие
123

Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий

Перед запуском робота на торговом счете мы обычно тестируем и оптимизируем его на истории котировок. И тут возникает резонный вопрос: как прошлые результаты на истории могут помочь нам в будущем? В...

Работаем с результатами оптимизации через графический интерфейс

Продолжаем развивать тему обработки и анализа результатов оптимизации. На этот раз задача состоит в том, чтобы выбрать 100 лучших результатов оптимизации и отобразить их в таблице графического...

Управляемая оптимизация: метод отжига

В тестере стратегий торговой платформы MetaTrader 5 есть только два варианта оптимизации: полный перебор параметров и генетический алгоритм. В этой статье предложен новый вариант оптимизации торговых...

Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5

В статье реализовано MQL-приложение с графическим интерфейсом для расширенной визуализации процесса оптимизации. Графический интерфейс создан с помощью последней версии библиотеки EasyAndFast. У...

Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5

Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых...

Как снизить риски трейдера

Торговля на финансовых рынках связана с целым комплексом рисков, которые должны учитываться в алгоритмах торговых систем. Снижение таких рисков — важнейшая задача для получения прибыли при трейдинге.

Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы

В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для...

Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли

В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.

Раскладываем входы по индикаторам

В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы...

Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение

Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.

Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий

Мини-эмулятор рынка — индикатор, предназначенный для частичной эмуляции работы в терминале. Предположительно, его можно использовать для тестирования "ручных" стратегий анализа и торговли на рынке.

Сравнение различных типов скользящих средних в торговле

Рассмотрены 7 видов скользящих средних (MA), разработана торговая стратегия по работе с ними. Выполнено тестирование и сравнение различных МА на одной торговой стратегии, дана сравнительная...

Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции

В статье рассмотрены классический метод построения дивергенции и отличный от него способ интерпретации. Этот новый метод интерпретации положен в основу торговой стратегии, которая описана в статье.

Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"

Рассмотрен еще один пользовательский критерий оптимизации торговых стратегий, основанный на анализе графика баланса. Для этого использовалось вычисление линейной регрессии с помощью функции из...

Оценка риска в последовательности сделок с одним активом

В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.

Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности

Эта статья продолжает серию публикаций о глубоких нейросетях. Рассматривается выбор примеров (удаление шумовых), уменьшение размерности входных данных и разделение набора на train/val/test в процессе...

Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов

Во второй статье из серии о глубоких нейросетях рассматриваются трансформация и выбор предикторов в процессе подготовки данных для обучения модели.

Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных

Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на...

Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками

В статье рассматриваются подходы, позволяющие достаточно точно эмулировать walk-forward оптимизацию с помощью встроенного тестера и вспомогательных библиотек, реализованных на MQL.

Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5

Для работы с графикой в MQL5 создана специальная библиотека Graphic.mqh. В статье описан пример ее практического применения и поясняется сама суть сортировок. По каждой сортировке существует как...

Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью...

Торговая система ДиНаполи

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на...

Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального...

Анализ графиков Баланса/Средств по символам и ORDER_MAGIC советников

С введением хеджинга в MetaTrader 5 появилась отличная возможность одновременной торговли несколькими советниками на одном торговом счёте. При этом возможна ситуация, когда одна стратегия прибыльна,...

Вычисление коэффициента Херста

В статье подробно изложен смысл показателя Херста, интерпретация его значений, алгоритм вычисления. Приведены результаты анализа некоторых сегментов финансовых рынков и представлен метод работы с...

Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R

При исследовании и изучении закономерностей важную роль играет визуальное отображение с помощью графиков. В популярных среди научного сообщества языках программирования, таких как R и Python, для...

Статистические распределения в виде гистограмм без индикаторных буферов и массивов

В статье рассматривается возможность создания гистограмм статистических распределений характеристик рынка с использованием графической памяти, то есть без использования индикаторных буферов и массивов...

Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее

Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное,...

Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE

При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные...

Самооптимизация экспертов: Эволюционные и генетические алгоритмы

В статье будут рассмотрены основные принципы, заложенные в эволюционных алгоритмах, их разновидности и особенности. На примере простого эксперта с помощью экспериментов покажем, что может дать нашей...

Еще раз о картах Кохонена

Cтатья описывает приемы работы с картами Кохонена. Она будет интересна как исследователям рынка с начальными навыками программирования на MQL4 и MQL5, так и опытным программистам, испытывающим...

Оценка и выбор переменных для моделей машинного обучения

В статье будут рассмотрены особенности выбора, предподготовки и оценки входных переменных (предикторов) для использования в моделях машинного обучения. Будут рассмотрены новые подходы и возможности по...

Введение в теорию нечеткой логики

Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа...

Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство

В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности...

Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью API HedgeTerminal, часть 2

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. Она является продолжением первой части:...

Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели HedgeTerminal, часть 1

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. На примере простых схем и диаграмм,...

Статистические рецепты для трейдера - Гипотезы

В данной статье рассматривается базовое понятие математической статистики "гипотеза". На примерах, с применением методов математической статистики, исследуются и проверяются различные гипотезы....

Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"

Статья посвящена новому и очень перспективному направлению в машинном обучении — так называемому "глубокому обучению" и конкретней "глубоким нейросетям". Сделан краткий обзор нейросетей 2 поколения,...

Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5

Если специализированные нейросетевые программы для трейдинга вам кажутся дорогими и сложными (или наоборот - примитивными), то попробуйте NeuroPro - она на русском языке, бесплатна и содержит...

Случайные леса предсказывают тренды

В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и...