Статьи по программированию на языке MQL5
Изучайте язык программирования торговых стратегий MQL5 по опубликованным здесь статьям, большая часть которых написана вами - членами сообщества. Все статьи разделены на категории для быстрого поиска ответа по тому или иному аспекту программирования: "Интеграция", "Тестер", "Торговые стратегии" и многое другое.
Следите за новыми публикациями и участвуйте в их обсуждении на форуме!
Новая статья
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
От новичка до эксперта: Создание анимированного советника для новостей в MQL5 (II)
Сегодня мы делаем еще один шаг вперед, интегрируя внешний новостной API в качестве источника заголовков для нашего советника «Заголовки новостей». На этом этапе мы изучим различные источники новостей — как существующие, так и новые — и узнаем, как эффективно использовать их API. Мы также рассмотрим методы парсинга полученных данных в формат, оптимизированный для отображения в нашем экспертном советнике. Присоединяйтесь к обсуждению, пока мы обсуждаем преимущества использования заголовков новостей и экономического календаря непосредственно на графике. И все это в компактном, ненавязчивом интерфейсе.
Торговые инструменты на MQL5 (Часть 14): Прокручиваемый текстовый холст с пиксельной точностью, сглаживанием и закругленной полосой прокрутки
В этой статье мы улучшим ценовую панель на основе холста в MQL5, добавляя прокручиваемую текстовую панель с пиксельной точностью для руководств по использованию, преодолевающую собственные ограничения на прокрутку за счет настраиваемого сглаживания и округлого дизайна полосы прокрутки с функцией расширения при наведении курсора. Текстовая панель поддерживает фоны темы оформления с непрозрачностью, динамический перенос строк для содержимого, такого как инструкции и контакты, и интерактивную навигацию с помощью кнопок вверх / вниз, перетаскивания ползунка и прокрутки колесика мыши в области основного текста.
Разработка системы репликации (Часть 65): Нажатие кнопки воспроизведения в сервисе (VI)
В данной статье мы рассмотрим, как реализовать и решить проблему с указателем мыши при его использовании в сочетании с приложением репликации/моделирования. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае не рассматривайте это приложение как окончательное, цели которого будут иные, кроме изучения представленных концепций.
Разработка системы репликации (Часть 72): Неожиданный способ оповещений (I)
То, что мы создадим сегодня, будет сложным для понимания. Поэтому в данной статье я расскажу только о начальном этапе. Внимательно прочитайте содержание данной статьи, это важно для того, чтобы перейти к следующему шагу. Цель данного материала - исключительно дидактическая, только для изучения и освоения представленных концепций, без практического применения.
Разработка системы репликации (Часть 59): Новое будущее
Правильное понимание разных идей позволяет нам делать больше с наименьшими усилиями. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо настроить применение шаблона до того, как сервис начнет взаимодействовать с графиком. И что, если мы улучшим указатель мыши, чтобы иметь возможность делать больше вещей с его помощью?
Оптимизация Роем Жуков — Beetle Swarm Optimization (BSO)
Рассматриваем гибрид BAS+PSO (BSO), где BAS добавляет локальный сигнал направления, а PSO обеспечивает обмен лучшими решениями в рое. Приведены математическая модель, псевдокод, реализация класса на MQL5 и результаты тестирования в типовом стенде. Материал позволяет воспроизвести алгоритм, настроить параметры и понять, как трёхкратные оценки за итерацию отражаются на эффективности.
Нейросети в трейдинге: Единая архитектура взаимодействия рыночных признаков и торгового контекста (Окончание)
В данной статье мы завершаем перенос ключевых компонентов фреймворка OneTrans в среду MQL5 и показываем их интеграцию в единый вычислительный граф. Основное внимание уделено организации обучения моделей на исторических финансовых данных с использованием Актера и Критика, а также оценке действий через псевдо идеальные сценарии. Результаты тестирования демонстрируют практическую ценность реализованных решений для построения адаптивных стратегий и анализа рыночной динамики.
Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 74): Использование паттернов Ишимоку и ADX-Wilder с обучением с учителем
В продолжение нашей предыдущей статьи, где мы представили пару индикаторов Ишимоку и ADX, рассмотрим, как эту пару можно улучшить с помощью обучения с учителем. Ишимоку и ADX представляют собой взаимодополняющую пару уровней поддержки/сопротивления и тренда. Наш подход обучения с учителем использует нейронную сеть, которая задействует ядро глубокого спектрального смешения (Deep Spectral Mixture Kernel) для точной настройки прогнозов этой пары индикаторов. Как обычно, это делается в пользовательском файле класса сигналов (signal class), который взаимодействует с Мастером MQL5 для сборки советника.
Автоматизация индикатора настроений рынка (индикатора сентимента)
В этой статье мы автоматизируем создание пользовательского индикатора рыночных настроений, который подразделяет рыночные условия на бычьи, медвежьи, склонные к риску, не склонные к риску и нейтральные. Советник предоставляет информацию о текущих настроениях в режиме реального времени, одновременно упрощая процесс анализа рыночных тенденций и направлений развития рынка.
Разрабатываем менеджер терминалов (Часть 2): Запуск нескольких экземпляров
Переходим к использованию сразу нескольких экземпляров терминала на сервере, организовав простую панель управления запуском и остановкой. Теперь пришло время расширять функциональность и переходить к следующим этапам — реализации более сложных возможностей, таких как управление несколькими экземплярами, хранение состояния, интеграция с MetaTrader5 API и веб-интерфейс с полной информацией о терминалах.
От новичка до эксперта: Создание подробных торговых отчетов с помощью советника Reporting EA
В настоящей статье мы подробно рассмотрим усовершенствование деталей торговых отчетов и отправку окончательного документа по электронной почте в формате PDF. Это знаменует собой прогресс по сравнению с нашей предыдущей работой, поскольку мы продолжаем изучать, каким образом использовать возможности MQL5 и Python для создания и планирования торговых отчетов в наиболее удобных и профессиональных форматах. Присоединяйтесь к нам в этой дискуссии, чтобы узнать больше об оптимизации формирования торговых отчетов в экосистеме MQL5.
Сеточный советник на клеточном автомате с онлайн-обучением в MQL5
В статье разобрана архитектура советника на клеточном автомате с 10 000 адаптирующихся параметров и независимым бинарным предиктором на горизонте 10 баров. Показано трёхуровневое онлайн-обучение, эволюция стратегий и валидация через кольцевой буфер и матрицу ошибок. Параметры входа сведены к Magic Number, торговые настройки вычисляются из ATR и пяти геномов. Тест EURUSD H1 дал ориентировочный Hit Rate около 58% против ~51% у фиксированной MLP.
Неопределенность как модель (Часть 1): Случайные величины — язык неопределенности
В статье системно излагается теория случайных величин, служащая базой для анализа и моделирования неопределенности на финансовых рынках. Рассматриваются определения и свойства одномерных величин, функции распределения (CDF) и плотности (PDF), а также различия между дискретными, непрерывными и смешанными моделями. Теоретический материал опирается на интуитивные аналогии с массой и плотностью. Приложение к статье содержит практические примеры использования стандартной библиотеки MQL5 для расчета вероятностей, квантилей и моментов распределений. Также в нем демонстрируются графические возможности платформы MetaTrader 5 для визуального анализа данных через построение кривых PDF, CDF и графиков QQ-Plot.
От начального до среднего уровня: Объединение (II)
Сегодня нас ждет очень забавная и довольно интересная статья, причем в нескольких аспектах. В ней мы рассмотрим объединение, чтобы решить проблему, о которой говорилось ранее. Кроме того, мы изучим некоторые необычные ситуации, которые могут возникнуть при использовании объединения в приложениях. Представленные здесь материалы предназначены исключительно для образовательных целей. Ни в коем случае нельзя рассматривать приложение ни с какой иной целью, кроме как для изучения и освоения представленных концепций.
Наблюдатель Connexus (Часть 8): Добавление Request Observer (Наблюдатель запросов)
В этой заключительной части нашей серии библиотеки Connexus мы рассмотрели реализацию паттерна Наблюдатель, а также основные рефакторинги в путях к файлам и именах методов. В этой серии представлена вся разработка Connexus, предназначенная для упрощения HTTP-взаимодействия в сложных приложениях.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 7): Подготовка к тестированию стратегий с анализом новостей
В этой статье мы подготовим нашу торговую систему на MQL5 для тестирования стратегий, используя данные экономического календаря в качестве ресурса для анализа вне реального времени. Мы реализуем загрузку и фильтрацию событий по времени, валюте и значимости, а затем проверим все в тестере стратегий. Так мы сможем тестировать на истории стратегии, работающие по экономическим новостям.
Торговые инструменты на MQL5 (Часть 3): Создание панели сканера по нескольким таймфреймам для стратегической торговли
В этой статье мы создадим панель сканера по нескольким таймфреймам на MQL5 для отображения торговых сигналов в режиме реального времени. Мы планируем создать интерактивный грид-интерфейс, реализовать расчеты сигналов с использованием нескольких индикаторов и добавить кнопку закрытия. Статья завершается бэктестингом и стратегическими торговыми преимуществами
Реализация частичного закрытия позиций в MQL5
В статье разрабатывается класс для управления частичным закрытием позиций в MQL5 с последующей интеграцией в советника Order Blocks. Кроме того, представлены результаты тестирования, сравнивающие стратегию с использованием частичных закрытий и без них, а также анализ того, при каких условиях их использование может обеспечивать и максимизировать прибыль. В заключение делается вывод, что в торговых стратегиях, особенно ориентированных на более широкие ценовые движения, использование частичных закрытий может быть довольно выгодным.
Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 7): Автоматический выбор стратегии
В этой статье показано, как автоматически определять потенциально прибыльные торговые стратегии с помощью MetaTrader 5. Решения "белого ящика", основанные на неконтролируемой матричной факторизации, быстрее настраиваются, лучше поддаются интерпретации и предоставляют четкие рекомендации относительно того, какие стратегии следует сохранить. Решения "черного ящика", хотя и требуют больше времени, лучше подходят для сложных рыночных условий, которые подходы "белого ящика" могут не учитывать. Присоединяйтесь к нашему обсуждению того, как наши торговые стратегии могут помочь нам тщательно подбирать прибыльные стратегии при любых обстоятельствах.
Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 22): Панель корреляции
Этот инструмент представляет собой панель корреляций, которая в реальном времени рассчитывает и отображает коэффициенты корреляции для нескольких валютных пар. Показывая, как пары движутся относительно друг друга, этот инструмент добавляет важный контекст к анализу Price Action и помогает лучше понимать межрыночные взаимосвязи. Давайте разберем его возможности и варианты применения.
Алгоритм искусственной коронарной циркуляции — Artificial Coronary Circulation System (ACCS)
Метаэвристический алгоритм, имитирующий рост коронарных артерий в сердце человека для задач оптимизации. Использует принципы ангиогенеза (роста новых сосудов), бифуркации (разветвления) и обрезки слабых ветвей для поиска оптимальных решений в многомерном пространстве. Проверка его эффективности на широком спектре задач принесла неожиданные результаты.
Нейросети в трейдинге: Потоковые модели с остаточной высокочастотной адаптацией (ResFlow)
Статья знакомит с фреймворком ResFlow, созданным для анализа временной динамики событийных потоков. Фреймворк сочетает низкочастотное моделирование трендов с высокочастотной корректировкой локальных колебаний. Ключевые достоинства — модульность, гибкость интеграции с разными алгоритмами и эффективное повышение временного разрешения без лишней нагрузки на модель.
Синхронизация графиков для удобного технического анализа
Синхронизация графиков для упрощения технического анализа обеспечивает единообразное отображение графических объектов, таких как линии тренда, прямоугольники или индикаторы, на всех временных интервалах для одного и того же символа. Такие действия, как прокрутка, масштабирование или смена инструмента, отражаются на всех синхронизированных графиках, что позволяет легко просматривать и сравнивать один и тот же контекст ценового движения на разных временных интервалах.
Нейросети в трейдинге: Единая архитектура взаимодействия рыночных признаков и торгового контекста (OneTrans)
В статье рассматривается архитектура фреймворка OneTrans, предложенного для эффективной работы с длинными последовательностями событий, и анализируются ключевые инженерные решения, лежащие в его основе. Особое внимание уделяется механизмам оптимизации вычислений внимания — пирамидальной схеме обработки токенов, использованию кэширования Key/Value и современных алгоритмов ускорения внимания, таких как FlashAttention-2.
Искусство ведения логов (Часть 3): Изучение обработчиков для сохранения логов
В этой статье мы разберем концепцию обработчиков в библиотеке логирования, поймем их работу, и создадим три начальные реализации: консоль, база данных и файл. Мы рассмотрим все: от базовой структуры обработчиков до практического тестирования, заложив основу для их дальнейшей полноценной реализации.
Искусство ведения логов (Часть 4): Сохранение логов в файлах
В этой статье я расскажу вам об основных операциях с файлами и о том, как настроить гибкий обработчик для индивидуальной настройки. Мы обновим класс CLogifyHandlerFile, чтобы записывать логи непосредственно в файл. Мы выполним тест производительности, смоделировав торговлю по EURUSD в течение недели, при этом на каждом тике будут генерироваться логи, а весь процесс займет 5 минут и 11 секунд. Результат будет сравнен в следующей статье, где мы реализуем систему кэширования для улучшения производительности.
Разработка системы репликации (Часть 78): Новый Chart Trade (V)
В данной статье мы рассмотрим, как нужно реализовывать часть кода получателя. Здесь мы реализуем версию советника, чтобы протестировать и узнать, как работает взаимодействие по протоколу. Представленные здесь материалы предназначены только для обучения. Ни в коем случае не рассматривайте его как окончательное приложение, целью которого не является изучение представленных концепций.
Поэтапный отбор признаков на MQL5
В этой статье мы представляем модифицированную версию поэтапного отбора признаков, реализованную в MQL5. Настоящий подход основан на методах, описанных Тимоти Мастерсом (Timothy Masters) в работе "Современных алгоритмах интеллектуального анализа данных на C++" и "CUDA C".
Торговый инструментарий MQL5 (Часть 5): Расширение EX5-библиотеки для управления историей функциями последнего исполненного отложенного ордера
Узнайте, как создать EX5-модуль экспортируемых функций, который легко запрашивает и сохраняет данные последнего исполненного отложенного ордера. В этом пошаговом руководстве мы улучшим EX5-библиотеку для управления историей (History Management), разработав специализированные и обособленные функции для извлечения основных свойств последнего исполненного отложенного ордера. К этим свойствам относятся тип ордера, время установки, время исполнения, тип исполнения и другие важные данные, необходимые для эффективного управления и анализа истории торговли отложенными ордерами.
Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Окончание)
В статье завершается построение фреймворка MDL и его интеграция в среду MQL5/OpenCL. Реализован объект верхнего уровня, объединяющий признаки, сценарии и задачи в единый вычислительный процесс. Проведено тестирование на исторических данных, показавшее устойчивую работу модели и её способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Переосмысливаем классические стратегии (Часть 14): Анализ нескольких стратегий
В этой статье мы продолжаем построение ансамбля торговых стратегий с использованием генетического оптимизатора MT5 для настройки параметров стратегий. Сегодня мы проанализируем данные в Python, чтобы проверить, сможет ли такая модель лучше предсказывать, какая стратегия окажется более успешной и какая сработает точнее, и окажется ли это эффективнее прямого прогнозирования доходности. Сразу скажу, что тестирование приложения с такой статистической моделью показало резкое ухудшение в результатах. Все дело в генетическом оптимизаторе — к сожалению, он отдает предпочтение коррелированным стратегиям. Поэтому мы пересмотрим метод, чтобы сохранить фиксированные веса голосов и сосредоточить оптимизацию на настройках индикаторов.
Использование регрессии Ренко-баров с корректировкой ошибок
В статье показан регрессионный подход к прогнозированию Ренко-баров с помощью CatBoost: модель оценивает логарифмическую доходность следующего бара и неопределённость прогноза. Разобран каскад residual-моделей с OOF-валидацией через TimeSeriesSplit, shrinkage и общим early stopping, а также условная коррекция смещения. На EURUSD D1 получено снижение OOF-MAE и около 65% точности по направлению. Приведён рабочий скрипт для MetaTrader 5, формирующий сигнал, размер позиции, SL и TP в единицах кирпича.
Отправка запросов в Connexus (Часть 6): Создание HTTP-запроса и ответа
В этой шестой статье из серии о библиотеке Connexus мы сосредоточимся на полном HTTP-запросе, рассмотрев каждый компонент, из которого состоит запрос. Мы создадим класс, представляющий запрос в целом, который поможет нам объединить ранее созданные классы.
Торговые инструменты на MQL5 (Часть 2): Улучшение интерактивного торгового помощника через динамическую визуализацию
В этой статье мы обновим наш инструмент Trade Assistant, добавив функциональность панели перетаскивания и эффекты наведения курсора мыши, чтобы сделать интерфейс более интуитивно понятным и отзывчивым. Мы совершенствуем инструмент для проверки настроек ордеров в режиме реального времени, обеспечивая точные торговые настройки относительно рыночных цен. Мы также тестируем эти усовершенствования на исторических данных, чтобы подтвердить их надежность.
Торговые инструменты на MQL5 (Часть 11): Панель корреляционной матрицы (Пирсон, Спирман, Кенделл) с тепловой картой и стандартным режимом
В этой статье мы создаем панель корреляционной матрицы в MQL5 для вычисления взаимосвязей между активами с использованием методов Пирсона (Pearson), Спирмена (Spearman) и Кенделла (Kendall) за заданный таймфрейм и количество баров. Система предлагает стандартный режим с цветовыми порогами и звездочками p-значений, а также режим тепловой карты с градиентными визуальными элементами силы корреляции. Он включает в себя интерактивный пользовательский интерфейс с селекторами таймфреймов, переключателями режимов и динамической легендой для эффективного анализа взаимозависимостей символов.
Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (MDL)
Статья знакомит с фреймворком MDL, который предлагает токенизацию признаков, сценариев и задач для системной организации модели и эффективного формирования контекста. В практической части реализованы CNeuronPerTokenFFN для локальной обработки токенов и CNeuronScenariosToken, генерирующий сценарные токены через 2D‑SSM и FieldPatternEmbedding. Такой подход ускоряет анализ длинных временных рядов и повышает точность интерпретации рыночных данных.
Сила MetaTrader 5: от пошаговой отладки до защиты EX5 в одной среде
В статье рассматривается комплексный подход к разработке торговых алгоритмов: от настройки проекта и отладки логики до защиты готового продукта. Разбираются встроенные инструменты MetaEditor, включая пошаговый дебаггинг на реальных тиках, профилирование производительности и прямую интеграцию с C++ DLL для ускорения вычислений. Описывается методика защиты интеллектуальной собственности с помощью MQL5 Cloud Protector. Применение описанных техник позволяет превратить разработку эксперта из хаотичного поиска решений в системный процесс, существенно сокращая время разработки стратегии.
Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть II): Анализ главных компонентов для оптимизации портфеля
Управление рисками торгового счета является сложной задачей для всех трейдеров. Можем ли мы разработать торговые приложения, которые динамически изучают режимы высокого, среднего и низкого риска для различных символов в MetaTrader 5? Используя PCA, мы получаем лучший контроль над дисперсией портфеля. Я продемонстрирую, как создавать приложения, которые изучают эти три режима риска на основе рыночных данных, полученных из MetaTrader 5.
Искусство ведения логов (Часть 5): Оптимизация обработчика с помощью кэширования и ротации
В этой статье мы улучшим библиотеку логов путем добавления форматтеров в обработчики, класса CIntervalWatcher для управления циклами выполнения, оптимизации с кэшированием и ротацией файлов, тестов производительности и практических примеров. Благодаря этим улучшениям мы получим эффективную, масштабируемую и адаптируемую систему ведения логов к различным сценариям разработки.
Нейросети в трейдинге: Унифицированное смешивание признаков для торговых решений (Основные компоненты)
В статье показана адаптация фреймворка UniMixer средствами MQL5 для анализа финансовых рынков. Модуль UniMixer сначала выполняет смешивание токенов на локальном масштабе. Затем при глобальном смешивании токены сжимаются для фильтрации шума и снижения вычислительной нагрузки. После чего восстанавливаются до исходного количества. Интеграция с PerToken SwiGLU обеспечивает доработку каждого токена, повышая точность и устойчивость модели к рыночным колебаниям.