Статьи по программированию на языке MQL5

Даже при использовании системы с положительными ожиданиями, на успех или неудачу может повлиять размер позиции. Это ключевой аспект управления рисками — преобразование статистических преимуществ в реальные результаты при одновременной защите вашего капитала.

В статье представлена адаптированная реализация фреймворка Lattice для анализа и прогнозирования рыночной динамики на реальных данных. Показано, как интеграция низко- и высокочастотных модулей, архетипов и адаптивного суммирования обеспечивает устойчивость модели и точность прогнозов.

Устали тратить время на поиск того самого файла, который необходим для работы вашего приложения? Как насчет того, чтобы включить все в исполняемый файл? Так вы больше не будете тратить время на поиск необходимого. Знаю, что многие пользуются именно такой формой распространения и хранения вещей, но есть гораздо более подходящий способ. По крайней мере, что касается распространения исполняемых файлов и их хранения. Метод, который будет здесь представлен, может оказаться очень полезным, так как в качестве отличного помощника вы сможете использовать сам MetaTrader 5, а также MQL5. И это не так уж трудно и сложно для понимания.

Это, несомненно, самый сложный вопрос, который можно объяснить исключительно теоретически. Поэтому я советую вам попрактиковаться с материалами, которые будут показаны здесь. Хотя на первый взгляд всё может показаться простым, данный вопрос с операторами можно понять только на практике в сочетании с постоянным изучением.

В этой статье мы представим обновленную панель связи и продолжим нашу серию статей о создании новой панели администратора с использованием принципов модуляризации. Мы шаг за шагом разработаем класс CommunicationsDialog, подробно объяснив, как наследовать его от класса Dialog. Кроме того, в процессе разработки мы будем использовать массивы и класс ListView. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях!

В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "Краб" на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "Краб" с использованием точек разворота и уровней Фибоначчи, запуская сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Мы добавляем визуальное представление с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда, для отображения структуры паттерна XABCD и торговых уровней.

Свечные паттерны дают ценную информацию о возможном движении рынка. Одни свечи сигнализируют о продолжении текущего тренда, а другие предвещают разворот – в зависимости от того, где именно они формируются в структуре движения цены. В этой статье представлен советник, который автоматически определяет четыре ключевые свечные формации. В разделах ниже вы узнаете, как этот инструмент может улучшить ваш анализ Price Action.

Свечные паттерны лежат в основе торговли Price Action и дают ценные сигналы о возможном развороте рынка или продолжении тренда. Представьте надежный инструмент, который постоянно отслеживает каждый новый бар, выявляет ключевые формации, такие как паттерны поглощения, молоты, доджи и звезды, и сразу уведомляет вас, когда обнаруживает значимый торговый сетап. Именно такой функционал мы и разработали. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, эта система выдает оповещения в реальном времени о свечных паттернах, позволяя открывать сделки увереннее и эффективнее. Читайте дальше, чтобы узнать, как это работает и как может улучшить вашу торговую стратегию.

Функция потерь (Loss Function) — это ключевая метрика алгоритмов машинного обучения, которая обеспечивает обратную связь для процесса обучения, количественно определяя, насколько хорошо данный набор параметров работает по сравнению с предполагаемым целевым значением. Мы рассмотрим различные форматы этой функции в пользовательском классе Мастера MQL5.

В этой статье мы улучшим торговую стратегию на основе нейронной сети на MQL5 с помощью адаптивного темпа обучения (adaptive learning rate) для повышения точности. Мы разработаем и внедрим это улучшение, а затем протестируем его работу. В заключении приводятся рекомендации по оптимизации алгоритмической торговли.

В статье показан регрессионный подход к прогнозированию Ренко-баров с помощью CatBoost: модель оценивает логарифмическую доходность следующего бара и неопределённость прогноза. Разобран каскад residual-моделей с OOF-валидацией через TimeSeriesSplit, shrinkage и общим early stopping, а также условная коррекция смещения. На EURUSD D1 получено снижение OOF-MAE и около 65% точности по направлению. Приведён рабочий скрипт для MetaTrader 5, формирующий сигнал, размер позиции, SL и TP в единицах кирпича.

В этой статье мы рассмотрим, как собрать первый из действительно функциональных модулей для использования в системе репликации/моделирования, который также будет иметь общее назначение, чтобы служить и другим целям. Мы говорим о модуле индикатора мыши.

В статье представлена адаптация фреймворка INFNet в единый вычислительный конвейер для задач анализа финансовых временных рядов. Описана архитектура верхнеуровневого объекта, объединяющего последовательные, контекстные и сценарные потоки данных. Проведено тестирование на исторических данных EURUSD с оценкой устойчивости модели.

В данной серии статей мы исследуем популярные торговые стратегии и попытаемся улучшить их с помощью ИИ. В сегодняшней статье мы вновь рассмотрим классическую торговую стратегию, построенную на взаимосвязи между фондовым рынком и рынком облигаций.

Это специализированный трендовый советник, который выполняет краткосрочный и долгосрочный анализ, принимает торговые решения и исполняет сделки на основе общего тренда и его силы. В статье подробно рассматривается советник, специально разработанный для терпеливых и дисциплинированных трейдеров, способных последовательно придерживаться выбранного торгового направления, открывать сделки и удерживать позиции только тогда, когда рынок движется уверенно и по тренду, не меняя часто своего направленного взгляда на рынок, особенно против тренда, пока не будут достигнуты цели по тейк-профиту.

Прогнозирование временных рядов в трейдинге прошло путь от традиционных статистических моделей, таких как ARIMA, к подходам глубокого обучения, но оба варианта требуют сложной настройки и обучения. Вдохновленная достижениями NLP, модель Google TimesFM предлагает фундаментальную предобученную модель для временных рядов, способную давать сильные прогнозы даже без обучения под конкретную задачу. Для трейдеров это особенно ценно: модель можно эффективно дообучать на собственных данных с помощью легких методов вроде LoRA, снижая переобучение и одновременно адаптируясь к меняющимся рыночным условиям.

Новая авторская биоинспирированная метаэвристика оптимизации — NOA (Neuroboids Optimization Algorithm), объединяющая принципы коллективного интеллекта и нейронных сетей. В отличие от классических методов, алгоритм использует популяцию самообучающихся "нейробоидов", каждый с собственной нейросетью, адаптирующей стратегию поиска в реальном времени. Статья раскрывает архитектуру алгоритма, механизмы самообучения агентов и перспективы применения этого гибридного подхода в сложных задачах оптимизации.

В статье рассматривается алгоритм сверчков (Cricket Algorithm) - метаэвристический метод оптимизации, объединяющий элементы алгоритмов летучих мышей и светлячков с физическими законами распространения звука в атмосфере. Алгоритм моделирует поведение сверчков, ориентирующихся на стрекотание сородичей, используя закон Долбира и формулы акустики для управления поиском оптимальных решений.

Эта статья — четвертая часть нашей серии статей об управлении рисками в MQL5, где мы продолжаем изучать продвинутые методы защиты и оптимизации торговых стратегий. Заложив важные основы в предыдущих статьях, теперь мы сосредоточимся на завершении всех оставшихся методов, которые были отложены в третьей части, включая функции для проверки достижения определенных уровней прибыли или убытков. Кроме того, в статье будут представлены новые ключевые события, обеспечивающие более точное и гибкое управление.

Представляем фреймворк RAFT — мощный инструмент для анализа и прогнозирования финансовых временных рядов. Его гибкая и оптимизированная архитектура обеспечивает точность прогнозов, стабильность работы и ускоряет обработку данных. RAFT снижает риски ошибок и облегчает создание эффективных торговых стратегий.

В статье показано, как вместо треугольного арбитража использовать полный валютный граф из 8 валют и 28 пар. Для каждой пары DFS перечисляет простые кросс‑пути длиной от 2 до N рёбер, а справедливая цена получается как взвешенное геометрическое среднее в лог‑пространстве. Отклонение рынка от этой оценки служит источником mean‑reversion сигналов.

Эта статья является кратким введением к понятию числа с плавающей точкой. Поскольку этот текст очень сложный, советую вам прочитать его спокойно и внимательно. Не рассчитывайте быстро освоить систему с плавающей точкой, она становится понятной только со временем, по мере появления опыта использования. Но эта статья поможет вам понять, почему ваше приложение иногда выдает результат, отличный от ожидаемого.

Эта статья посвящена рассмотрению двух аспектов. Во-первых, того, как стандартная библиотека может преобразовывать бинарные значения в другие формы представления, такие как восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная. А во-вторых, мы поговорим о том, как можно определить ширину нашего пароля на основе секретной фразы, используя уже полученные знания.

Синхронизация графиков для упрощения технического анализа обеспечивает единообразное отображение графических объектов, таких как линии тренда, прямоугольники или индикаторы, на всех временных интервалах для одного и того же символа. Такие действия, как прокрутка, масштабирование или смена инструмента, отражаются на всех синхронизированных графиках, что позволяет легко просматривать и сравнивать один и тот же контекст ценового движения на разных временных интервалах.

В статье рассматривается алгоритм оптимизации ECO, основанный на экологических концепциях: популяции объединяются в хабитаты по принципу территориальной близости, обмениваются генетическим материалом внутри хабитатов и мигрируют между ними. Несмотря на богатый набор операторов и красивую биологическую метафору, алгоритм показал результат, какой, подробности ниже.

Мы приступаем к реализации связи между Excel и MetaTrader 5, но сначала необходимо понять некоторые важные моменты, так вам не придется ломать голову, пытаясь понять, почему что-то работает или нет. И прежде, чем вы нахмуритесь, глядя на интеграцию Python и Excel, давайте посмотрим, как с помощью xlwings можно (в некоторой степени) управлять MetaTrader 5 через Excel. То, что мы покажем здесь, будет в основном сконцентрировано на образовательных задачах. Но не думайте, что мы можем делать только то, что будет рассмотрено здесь.

Этот индикатор выступает в роли средства контроля за соблюдением дисциплины, отслеживая в режиме реального времени состояние счета, прибыль/убыток и просадку и отображая панель показателей эффективности. Он может помочь трейдерам сохранять преемственность, избегать чрезмерной торговли и соблюдать правила отбора, установленные проп-трейдинговыми фирмами.

В этой статье мы рассмотрим основных операторов. Хотя тема проста для понимания, есть определенные моменты, которые имеют большое значение, когда речь идет о включении математических выражений в формат кода. Без адекватного понимания этих деталей, программисты с небольшим опытом или вообще без него в итоге отказываются от попыток создать собственных решений.

Сегодня мы рассмотрим, как использовать переменные и константы, предопределенные языком MQL5. Кроме того, мы проанализируем еще один особый тип переменных: функции. Умение правильно работать с этими переменными может определить разницу между работающим и неработающим приложением. Для того, чтобы понять представленное здесь, необходимо разобраться с материалом, который был рассмотрен в предыдущих статьях.

Мы близки к завершению данного испытания. Однако, прежде чем приступить, я хочу, чтобы вы попытались понять эти две статьи, данную и предыдущую. Так вы действительно поймете следующую статью, в которой я рассмотрю исключительно ту часть, которая касается программирования на MQL5. Но я также постараюсь сделать её понятной. Если вы не понимаете эти две последние статьи, то вам будет тяжело понять и следующую, потому что материалы накапливаются. Чем больше вещей нужно сделать, тем больше нужно создать и понять для достижения цели.

В Части 38 мы создаем для MT5 панель мониторинга промышленного уровня, которая преобразует необработанные тики в практические торговые сигналы. Советник накапливает тиковые данные для расчета тиковой VWAP (Volume Weighted Average Price, средневзвешенной по объему цены), метрики дисбаланса (индикатора потока Flow) на коротком окне и размера позиции на основе ATR. Затем он отображает спред, ATR и индикатор потока в виде столбиков с минимальным мерцанием. Система рассчитывает рекомендуемый размер лота и стоп 1R, а также выдает настраиваемые алерты для узкого спреда, сильного потока и ситуаций с торговым преимуществом. Автоматическая торговля намеренно отключена; основное внимание уделяется надежной генерации сигналов и удобству использования.

Correlation Pathfinder предлагает новый подход к пониманию динамики валютных пар в рамках серии инструментов для анализа ценового действия. Этот инструмент автоматизирует сбор и анализ данных, предоставляя информацию о взаимодействии таких валютных пар, как EURUSD и GBPUSD. Практическая информация в реальном времени поможет вам более эффективно управлять рисками и выявлять торговые возможности.