"O sistema comercial 'perfeito
Caso contrário, você vai para lá sem saber onde, procurando por isso sem saber o quê.
Eu não sei para onde o preço irá, posso determinar com um grau de probabilidade. Não sei até onde irá, é por isso que são utilizadas linhas de comércio e outros métodos.
>> E se você precisa de um EA para uma abertura de canal, aqui está o 'Canal
Eu não sei para onde o preço irá, posso determinar com um grau de probabilidade. Também não sei até onde irá, por isso são utilizados métodos de rastreamento e outros métodos.
E se você precisar de um EA para quebrar um canal, você verá "Canal" aqui.
A questão não é sobre um Expert Advisor específico. Eu o ofereci aqui como exemplo para fazer regras para o auto-estudo de ITS.
Angela.
É improvável que algo prático venha a sair deste esforço - ele se resumirá a pontos gerais (e óbvios). Ou irá para o outro extremo - a consideração de um TS particular, que será interessante apenas para seu criador e adeptos.
Então, você começou com o TS breakout. Muito bom. Vamos nos limitar a eles por enquanto, ok? Embora alguns pontos gerais sobre a adaptação possam ser destacados sem a especialização do TS. Estas são as formas de adaptação. Vejo dois deles: a otimização automática (treinamento) e um indicador sênior de algum tipo que mostra o caráter do mercado.
Quanto à fuga TS, há dois pontos principais: o que rompemos e o que (como) rompemos. Há muitas variantes aqui.
O que rompemos: como os níveis são construídos.
Estes podem ser níveis horizontais (uma vez acrescentei indicadores para eles à nossa base), que por sua vez podem ser derivados tanto de extremos de preços locais quanto da distribuição estatística. Fibo também pode ser incluído aqui.
Estes podem ser canais com ângulo variável. Pode haver vários tipos de faixas, envelopes, etc. Parabólico é o mesmo. Breakout TS em sua forma concisa.
Pela maneira como atravessamos, o que conta como um colapso... Devo continuar? Acho que não.
Mas isso é tudo de pouca relevância para o tema, não é mesmo? Bem, então posso dizer que um exemplo de adaptabilidade e idealidade pode ser considerado uma simples SS trivial. Calculando a partir da barra 0, a coisa toda.
Eu não sei, Angela, o que além de palavras gerais ou específicas para escrever aqui.
1). Um dosprincípios mais importantes subjacentes aos ITS é sua capacidade de aprender e adaptar-se às fases de mudança do mercado. E, em segundo lugar, 2). Um número mínimo de parâmetros ajustáveis externamente.
No link, há um algoritmo adaptativo que satisfaz seus critérios:
1. Capacidade de aprender e se adaptar
2. apenas 1 parâmetro otimizável
No link, há um algoritmo adaptativo que atende a seus critérios:
1. Capacidade de aprender e se adaptar
2. apenas 1 parâmetro otimizável
Não estou procurando uma EA (na verdade, escrevi sobre esta EA em meu outro tópico), a essência do tópico é desenvolver regras, de acordo com as quais a ITS deve funcionar.
Angela.
Acho que nada de prático sairá disso - é tudo sobre os pontos gerais (e óbvios).
Talvez você esteja certo, é apenas mais uma idéia idiota. Como Chernomyrdin costumava dizer: "Você quer o que é melhor, mas sempre acaba como está. Muito bem, vamos deixar as coisas assim.
Não estou procurando uma EA (na verdade, escrevi sobre esta EA em meu outro tópico), o objetivo do tópico é elaborar as regras pelas quais a ITS deve funcionar.
Portanto, não há uma EA pronta, mas uma teoria e um exemplo de seu uso sob a forma de uma EA.
Encontrei o que você escreveu em outro tópico: "Além disso, não estou impressionado com os resultados da Adaptive EA UmnickTrader.
Não sei, os resultados são +219% normais. Embora, naturalmente, não seja um bom resultado para algumas pessoas.
Portanto, não é uma EA pronta, mas uma teoria e um exemplo de seu uso sob a forma de uma EA.
Encontrei o que você escreveu em outro tópico: "Também não estou impressionado com os resultados da UmnickTrader Adaptive EA".
Não sei, os resultados são +219% normais. Embora, é claro, para algumas pessoas isso não seja tão impressionante.
E o saque? Eu, pessoalmente, não tenho nervos suficientes para me sentar em meio a tais drawdowns e colocar paradas em um nível normal e o resultado será exatamente o oposto.
E os drawdowns? Pessoalmente, não tenho coragem de me sentar em meio a tais drawdowns, mas colocar as paradas em um nível normal e o resultado será exatamente o oposto.
"Perguntas e Respostas sobre EAs Adaptativos
"Os drawdowns no início do período de testes são especiais - você não deve prestar atenção a eles, pois até que o EA adaptável preencha o buffer interno, ele negocia quase aleatoriamente.
Em outras palavras, a EA adaptável precisa de pelo menos 10 negociações antes de começar a operar normalmente - ela se adapta ao mercado. Somente depois disso, começa a acompanhar mais ou menos as mudanças no mercado.
Portanto, você não precisa gastar dinheiro com a valeriana, só precisa entender a teoria e saber como usar as ferramentas corretamente.
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Todos sabem que nada no mundo é perfeito, mas na solução de um problema nos esforçamos para o ideal. Mas para nos aproximarmos dela, devemos descrevê-la pelo menos verbalmente e formalizá-la na forma de objetivos e formas de alcançá-los, caso contrário, acabamos indo para lá - sem saber onde, procurando algo - sem saber o quê. Se criarmos o TS e quisermos melhorá-lo, precisamos definir o ideal ao qual nos esforçamos, para fazer regras segundo as quais um TS "ideal" funcionará (doravante chamado de ITS, abreviadamente). Naturalmente, podemos dizer que os ITS devem trazer o máximo lucro e o mínimo de perdas. Mas nesta linha eu coloco a questão de certa forma em um plano diferente, que regras devem seguir o ITS em seu trabalho para conseguir isto. Neste tópico proponho fazer um conjunto de regras para que os ITS funcionem, e formalizar estas regras na forma de algoritmos para diferentes classes de TS (sob as classes neste caso, devem ser entendidos princípios diferentes subjacentes ao TS, por exemplo, ensaio - canal, fractal, etc.). Se alguém estiver interessado em tal formulação da tarefa, junte-se à discussão, e com esforços conjuntos seremos capazes de detectar mais nuances e cristalizá-las na forma de princípios concretos de operação, comuns para todas as classes de TS, bem como levar em conta as características específicas de classes separadas. E ao desenvolver um "código de honra" para ITS, todos poderão levar estas regras em consideração ao projetar seu próprio TS de acordo com suas tarefas.
Para não ser infundado, começarei colocando as regras formuladas em negrito para que elas possam ser facilmente vistas no texto.
1). Um dosprincípios mais importantes subjacentes aos ITS é sua capacidade de aprender e adaptar-se às fases de mudança do mercado. E, em segundo lugar, 2). O número mínimo de parâmetros regulados de fora. Para determinar os princípios do ITS de auto-aprendizado, provavelmente deveríamos falar sobre uma classe particular de TS. Para começar, proponho considerar uma classe de TS trabalhando em uma quebra de um canal. A questão que se coloca é: como construir o canal? Podemos usar vários indicadores para isso, mas então uma nova tarefa aparecerá, para tornar os ITS adaptáveis ao mercado devemos autoajustar os indicadores, decidir sobre os critérios que definem seu estado no mercado e os parâmetros que devem ser regulados e, mais importante, por quais leis ajustar os parâmetros. Para resolver este problema, devemos ser mais específicos sobre o tipo de indicadores a serem utilizados, e esta será nossa própria tarefa desafiadora. A opção de auto-aprendizagem de ITS sem o uso de indicadores externos também é possível.
Por exemplo, proponho resolver o problema da auto-adaptação utilizando o aprendizado de ITS em negócios virtualmente executados no intervalo do histórico, localizado diretamente na barra zero. Para este fim, precisamos definir dois parâmetros externos:
1. A profundidade necessária e suficiente da história para o aprendizado (embora este parâmetro também possa ser definido posteriormente no modo de auto-ajuste);
2. O tamanho mínimo de negócios que permitimos negociar. Quanto menor for a meta para o TS, mais lucro ele é capaz de obter, mas há uma limitação, que devemos considerar e estabelecer nos ambientes externos, nem toda corretora tolerará um comércio longo com metas inferiores a 10 pontos.
Para ser mais específico, vou usar a figura abaixo como exemplo:
Fig.1
A largura do canal de comercialização pode ser calculada como um valor médio de N negócios perfeitos construídos, por exemplo, com a ajuda do bloco Adept mencionado por mim em outro tópico (resultados de trabalho na Fig. 1) ou qualquer uma das variantes Zig-Zag, embora seja menos flexível. Em seguida, determinar o tempo de abertura de posições virtuais, por exemplo, quando o nível de 30% é quebrado a partir da linha média do canal, e o tempo de fechamento das mesmas, pode haver várias opções aqui:
a). se a fronteira do canal for alcançada;
b) se o nível abaixo da linha média do canal tiver caído abaixo da linha;
c). ao ultrapassar o limite do canal e exceder o nível em 1/2 da largura do canal, transferir o nível da média para o limite do canal, e controlar a posição em relação à nova média.
Pode haver muitas outras opções - sugiram-nas.
Ao fazer Q - negócios virtuais, nós os analisamos a fim de desenvolver as regras de auto-treinamento do TS para condições específicas do mercado. A ser continuado ....
Enquanto isso, sugira suas variantes das regras do ITS e faça adições e correções no material que eu declarei.