"O sistema comercial 'perfeito - página 51
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Ainda assim, Victor, esta é a terceira vez que o digo: você parece estar negociando não o preço, mas a história dos negócios. Ou seja, todo o destaque do sistema está no MM, não nos sinais analíticos. Este é o caminho para lugar nenhum, não importa quantas minas boas com jogadas ruins você faça.
1.
preço duplo = (iOpen( NULL, prazo, 1 )+iHigh( NULL, prazo, 1 )+iLow( NULL, prazo, 1 )+iClose( NULL, prazo, 1 ))/4;
if( MathAbs(price-price-pricePrev) >= StopBase ) {
preçoPrev = preço;
Como você pode ver - o preço é usado em todos os lugares.
Além disso, pode haver muitos métodos de sincronização - não necessariamente por um stop loss.
Além disso, aqui está este código, que de acordo com você aponta o histórico comercial:
if( resultTransaction > 0 ) {
// o último comércio é lucrativo
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
senão
if( resultadoTransaction < 0 ) {
// o último comércio estava perdendo
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// mudar a direção dos negócios
currentBuySell = -currentBuySell;
}
opcional - este é apenas um caso especial - uma das possíveis implementações.
2. O tamanho do lote é constante - parâmetro externo, ou seja, MM não é usado em EA adaptável.
absAmount duplo externo = 0,1; // tamanho absoluto do lote
Ao ponto, Victor.
1. A primeira peça de código é quase inteiramente sua função NextBar(), o que desencadeia a possibilidade de abrir uma posição. Isto é tudo o que sua análise está relacionado com o preço. Além disso, a julgar pelo código da função start(), há pura contabilidade dos resultados comerciais, e não a análise do preço em si.
Você está negociando em um breakout ou rebote? Não.Você não usa o sinal da expressão preço/preçoPrev em si, e a direção comercial é selecionada com base no último resultado comercial (lucro/perda).
Assim, todas as análises são, na verdade, apenas o timing do negócio e, o mais importante, a direção do negócio é determinada sem análise de preço.
Bem, isto é comércio de histórico comercial, não comércio de preços.
2. Por MM quero dizer uma interpretação mais geral da história do comércio, não apenas a mudança do tamanho do lote.
Você deve estar surpreso como um "fragmento" de código tão pequeno pôde obter +496% de lucro em apenas 2 meses?
Não há nada de surpreendente nisso. É que a brevidade é a irmã do talento :)
Ao ponto, Victor.
1. A primeira peça de código é quase inteiramente sua função NextBar(), o que desencadeia a possibilidade de abrir uma posição. Isto é tudo o que sua análise está relacionado com o preço. Além disso, a julgar pelo código da função start(), há pura contabilidade dos resultados comerciais, e não a análise do preço em si.
Você está negociando em um breakout ou rebote? Não. Você não usa o sinal de preço-preçoPrev em si, e a direção comercial é selecionada com base no último resultado comercial (lucro/perda).
Portanto, toda a análise é na verdade apenas o momento da transação e, o mais importante, a direção da transação é determinada sem análise de preço.
Bem, isso é história de acordos comerciais, não de negociação de preços.
2. Por MM quero dizer uma interpretação mais geral da história comercial dos comércios, e não apenas a mudança do tamanho do lote.
1. Eu realmente não entendo o que você acha que "negociação de preços" significa.
Se eu compro a 10 e vendo a 20, isso é negociação de preços.
Se eu compro a 10, e quero vender a 20 - eu estabeleci um limite, então isso é uma "troca de preço" - porque antes de decidir comprar a 10, tenho que assumir que poderei vender a 20 depois.
Isso é o que eu penso.
Explique o que você quer dizer com isso.
2. Em uma interpretação tão geral, então tudo pode ser chamado de MM, até mesmo o próprio ato de negociar. Qual é o objetivo disso?
Entendo MM como administração do dinheiro - literalmente. Há um equilíbrio e uma gestão de dinheiro mudando o tamanho do volume de comércio, dependendo do saldo/equidade.
Mas a EA adaptativa não usa o valor do equilíbrio/capital de nenhuma forma - não se importa quanto dinheiro está disponível para negociação.
Portanto, não há MM na EA adaptável.
Talvez este código o confunda:
duplo resultadoTransação = AccountEquity()-equityPrev;
Só não sabia à pressa como obter o resultado da última transação :)
Na versão completa, feita sem o uso do AccountEquity().
Não há conceito de 'análise/análise' em EA Adaptativa e OTT.
Explique o que você quer dizer com isso.
O comércio de preços está decidindo quando entrar em uma negociação e a direção do comércio dependendo do comportamento do preço (talvez ainda marque o volume) - sem analisar os resultados de negociações anteriores.
MM é a capacidade de alterar o volume de uma posição aberta, dependendo dos resultados comerciais.
Entendo MM como administração do dinheiro - literalmente. Há um equilíbrio e há uma gestão de dinheiro, alterando o tamanho do volume de comércio, dependendo do saldo/equidade.
Por mais adaptável que seja a EA não utiliza o saldo/equidade - não importa quanto dinheiro está disponível para o comércio.
Conseqüentemente, não há MM nos EAs adaptativos.
Quase, mas não totalmente. Eu já escrevi: dependendo dos resultados comerciais, não apenas equilíbrio/equidade.
Quase todo o seu Expert Advisor é quase puro MM: a direção de um novo comércio é selecionada dependendo do resultado do anterior. A única coisa que é influenciada pelo preço de um instrumento é o momento do negócio.
Na EA adaptativa e na OTT não existe o conceito de "análise/análise".
Bem, sim, é assim que se sai. Você não tem quase nenhuma análise, um dos principais componentes do comércio (além do timing, que está completamente desconectado de determinar a direção de um comércio futuro).
É um beco sem saída ser guiado apenas pela história dos ofícios.
A direção do comércio é escolhida com base no resultado do último comércio (lucro/perda).
A julgar pelo código, sim, é a escolha da direção da transação - um caso especial.
Em geral, é uma correlação da NF com a FR.
Ou seja, se o SF difere (não se encaixa) demais do FR (é mostrado como desencadeamento de uma perda de parada), então nós "sincronizamos" - devemos escolher outro SF mais adequado ou sua parte.
O comércio de preços consiste em decidir quando entrar num comércio e a direção do comércio, dependendo do comportamento do preço (talvez até do volume do tick) - sem analisar os resultados das negociações anteriores.
MM é a capacidade de alterar o volume de uma posição aberta, dependendo dos resultados comerciais.
Quase, mas não totalmente. Eu já escrevi: dependendo dos resultados comerciais, não apenas equilíbrio/equidade.
Quase toda a sua EA é quase pura MM: a direção do comércio aberto é escolhida dependendo do resultado do comércio anterior. A única coisa que é influenciada pelo preço de um instrumento é o momento do negócio.
De acordo com sua definição, não há MM no EA adaptativo - o volume do comércio não muda - ele é constante o tempo todo.
Você vê o código do EA adaptativo através do "prisma do TA", assim você vê apenas "dicas" de MM.
O processo de sincronização não é uma escolha de direção do negócio, dependendo do anterior.
Por exemplo, quando você balança um balanço com a mão, você deve mover sua mão em sincronia com o movimento do balanço de modo a empurrá-la no momento certo. Se você tentar empurrar o balanço de forma assíncrona, baterá dolorosamente com o braço ou não terá tempo para tocá-lo de forma alguma.
O movimento dos braços e o movimento de balanço são dois processos diferentes.
NF e FR são também dois processos diferentes - eles se desenvolvem por conta própria, até chegar o momento da sincronização.
Então, o FR 'empurra' o SF na direção 'correta'.
Parece que temos um mal-entendido de termos. O que eu quis dizer foi o seguinte: Você praticamente jogou fora a análise do preço do instrumento (TA) e tornou tudo, exceto o tempo de abertura, dependente do resultado da última negociação.
OK, que não seja MM, eu mesmo já estou confuso. Vince tem algo semelhante chamado de balanceamento/linha de capital.
Não acredito que se possa negociar com sucesso com pouco ou nenhum respeito pelo preço de um instrumento.
Seus 20 negócios que aumentaram seu depósito em 500% ainda não são estatísticas. As estatísticas serão quando houver muitos negócios, pelo menos em centenas. Quero acreditar que você terá sucesso. Estamos esperando.
Parece que temos um mal-entendido de termos. O que eu quis dizer foi o seguinte: Você praticamente jogou fora a análise do preço do instrumento (TA) e tornou tudo, exceto o tempo de abertura, dependente do resultado da última negociação.
OK, que não seja a MM, eu já estou confuso. Vince tem algo semelhante chamado de balanceamento/linha de capital.
Não acredito que você possa negociar com sucesso sem prestar atenção ao preço do instrumento.
Seus 20 negócios que aumentaram o depósito em 500% ainda não são estatísticas. As estatísticas estarão disponíveis quando houver muitos negócios, pelo menos em centenas. Eu gostaria de acreditar que você será bem sucedido. Aguarde por isso.
Você não acredita nisso e está certo :)
O problema é que o preço está sempre flutuando em uma faixa muito ampla e é sempre possível escolher antecipadamente a NF que melhor se adapta a estas flutuações de preço e abre uma posição no momento mais oportuno.
Este processo ocorre na fase de otimização - é claro que está meio ausente no código - o processo é "nos bastidores".
truque de mão e sem trapaças :)