"O sistema comercial 'perfeito - página 25
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Por que aqueles que não negociam precisam de conselheiros? :)
Veremos que desculpa você inventa para que o "período de lucro" nunca tenha começado.
Veremos que desculpa você inventa para que o "período de lucro" nunca tenha começado.
Você está falando da PAMM?
Posso lhe dar imediatamente uma "desculpa para uma das opções futuras": "dado um grande número de robôs comerciais adaptáveis em uma conta, em algum lugar cometemos um erro com o equilíbrio entre lucro e perda - as perdas acabaram sendo maiores que os lucros" :)
Você está falando da PAMM?
Posso lhe dar imediatamente uma "desculpa para uma das opções futuras": "dado o grande número de robôs comerciais adaptáveis em uma conta, em algum lugar eu cometi um erro com o saldo entre lucro e perda - as perdas acabaram sendo maiores que os lucros" :)
Eu também posso recomendar:
- o estúpido operador interferiu.
- o mercado se comportou de forma inadequada.
- o corretor não permitiu que os robôs funcionassem corretamente.
- Não tinha dinheiro suficiente - se eu tivesse um milhão, mostraria a todos.
etc., etc. :)
Eu também posso recomendar:
- o estúpido operador estava interferindo.
- o mercado se comportou de forma inadequada
- o corretor não permitiu que os robôs funcionassem corretamente
- não tinham dinheiro suficiente, se tivessem um milhão - então mostrariam a todos
etc., etc. :)
Não adianta, pois todas essas desculpas já estão em uso por outros :)Obrigado por suas respostas. Infelizmente, o que você disse não me satisfez em nenhum aspecto. Tudo o que você escreveu é claro, mas nada mais é do que frases gerais.
Não tenho conhecimento de nenhum trabalho em mercados financeiros que não se enquadre na categoria de "jibber jabber quase científico" :)
Os mercados FIN ainda não são ciência.
Você nunca ouviu o nome Shiryaev? E você nunca teve em suas mãos a sua monografia "Fundamentos da Matemática Financeira Estocástica"? Mas este é apenas um exemplo. Pessoalmente não tenho nada contra o jibber jabber científico, ainda mais aqui neste fórum. Mas quando alguém se aventura a falar sobre a "Teoria Geral do Comércio", alguém quer ver a origem desta teoria, seu aparato, métodos e o mais importante - os resultados (não confundir com os resultados do comércio). Entretanto, exceto por uma frase que soa como um bom desejo, na verdade não há mais nada.
Os mercados financeiros definitivamente não são uma ciência e nunca serão. É o reino das finanças reais, onde dinheiro e bens equiparados circulam.
O termo 'sincronizar' é uma sincronização padrão, padrão de dois processos.
Por exemplo, o que acontece se o desenvolvimento da NF for "previsto" para que ela corresponda o mais próximo possível da FR? Com o tempo, devido ao acúmulo de erros de previsão, a discrepância entre as duas funções pode chegar a valores tão grandes que a previsão perde todo o significado - as funções se tornarão completamente assíncronas, ou seja, existirão por si mesmas.
É por isso que a sincronização é necessária.
Se você tem sua própria função, não precisa "prever sua evolução". Ela existe em toda a área de definição a partir do momento em que é definida, portanto "prever o desenvolvimento" nesta situação soa como adivinhar pela borra de café.
Em geral, na matemática, na teoria dos operadores, existe tal termo - a auto-função. E você o usa no sentido de "eu mesmo o inventei, portanto, é minha própria função". Ridículo. Especialmente engraçado é o processo de prever isso depois que você mesmo o inventou.
O que você chama de sincronização é chamado em matemática de uma aproximação de uma função de mercado a alguma função de modelo. E a "previsão do desenvolvimento" na linguagem da matemática é chamada de extrapolação.
Como sincronizá-lo não é tão importante, pois este é o nível do algoritmo. Por exemplo, no exemplo adaptativo da EA, a sincronização é feita através de um stop loss. Stop Loss triggered - mudou a direção.
A busca por uma aproximação de alta qualidade de uma função de mercado está direta ou indiretamente envolvida com todos que estão tentando escrever robôs comerciais. Qualitativa significa que a extrapolação da função do modelo para o futuro deve se aproximar muito bem da função do mercado e em uma área tão grande quanto possível. Portanto, você não disse nada de novo aqui.
Se a função do modelo for definida, então o problema de ajuste (em seu idioma - sincronização), ou seja, a escolha dos parâmetros ótimos, é puramente técnico e, portanto, é realmente resolvido no nível do algoritmo. Outra questão é a escolha do modelo (em seu idioma - seu próprio) função em si. No entanto, acontece que a OTT é impotente aqui e não pode ajudar o comerciante. Boa teoria!
No entanto, provavelmente estou errado. Você está dizendo que "a NF pode ser qualquer coisa". Você já tentou negociar com alguma função? Acho que não. É uma pena. Então, você não estaria fazendo afirmações tão infundadas e irresponsáveis.
E este pacote de banalidades em geral é hilariante:
Quanto melhor ela se deixar sincronizar, mais precisa será a sincronização.
Quanto mais precisa a sincronização - maior o lucro, ou seja, se a NF e a FR estiverem totalmente sincronizadas, isso significará que não haverá perdas.
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Em geral, não entendo o que mais há para descrever em mais detalhes - tudo é claro como é :)
Sim, você está certo, tudo está claro. Eu não sei como seu cérebro digital funciona lá, mas a teoria geral é clara - não há nenhuma.
Quando alguém inventa uma teoria comercial ainda mais geral do que OTT, então vou pensar em mudar o nome para algo mais modesto :)
Eu inventei um. Perdão: "Para ter lucro, você só deve abrir negócios lucrativos".
Decidi chamar isso de Generalização Universal da Teoria Geral do Comércio. Ou a UCOT. Acho que é legal. :-)
PRNG é uma função aleatória, ou seja, qualquer função :)
Resultados bastante bons são obtidos - veja os concursos de comerciantes.
Em geral, você está mais uma vez tentando aplicar a matemática ao mercado, isso é tudo.
Se a função do modelo for definida, então a questão do ajuste (em seu idioma - sincronização), ou seja, a escolha dos parâmetros ótimos, é puramente técnica e, portanto, realmente resolvida no nível do algoritmo. Outra questão é a escolha do modelo (em seu idioma - seu próprio) função em si. No entanto, acontece que a OTT é impotente aqui e não pode ajudar o comerciante. Boa teoria!
O que posso lhe dizer?
Se você confundir sincronização com encaixe...
Mais uma coisa. Uma função proprietária não modela nada ou tenta modelar nada, é por isso que é proprietária, não uma função modelo.
Em geral, está tudo claro aqui - você torceu à sua maneira, sem entender, e depois começou a rir - que bobagem você tem :)
Eu também estou rindo.
.... "Para ter lucro, você só deve abrir negócios lucrativos".
....É justo!
Não tenho conhecimento de nenhum trabalho nos mercados financeiros que não se enquadre na categoria de "jibber jabber quase científico" :)
Os mercados FIN ainda não são ciência.
Desculpe, você não ouviu falar da fórmula Black-Scholes e dos modelos generalizados de heterocedasticidade condicional auto-regressiva?
Ou isso é "conversa de ficção científica" para você também?