я не знаю куда пойдет цена, могу определить с долей вероятности. На сколько далеко пойдет, тоже не известно, по-этому и используют трейлинги и др. способы.
А если вам нужен советник на пробитие канала то сюда 'Канал'
Вопрос не в конкретном советнике. Здесь я предложила этот вариант в качестве примера для составления правил самообучения ИТС.
Анжела.
Вряд ли получится из этой затеи что-то практическое - все сведется к общим (и очевидным) моментам. Или уйдет в другую крайность - рассмотрение конкретной ТС, которая будет интересна только ее создателю и адептам.
Вот вы начали с пробойных ТС. Очень хорошо. Давайте пока ими ограничимся, ок? Хотя нектр. общие моменты по адаптации можно выделить без специализации ТС. Это способы адаптации. Мне, по большому счету, их видится два: автооптимизация (обучение) и старший, управляющий параметрами ТС индикатор чего-то там, что показывает характер рынка.
По пробойным ТС два основных момента: что пробиваем и чем (как) пробиваем. Тут вариантов масса.
Что пробиваем: как строить уровни.
Это могут быть горизонтальные уровни (сам как-то выкладывал индикаторы для них в базу), которые в свою очередь могут быть образованы или по локальным экстремумам цены или по статистическому распределению. Можно фибо сюда же включить.
Это могут быть каналы с переменным углом. Могут быть различные виды полос, конвертов и пр. Параболик тот же. Пробойная ТС в своем лаконичном виде.
По тому как пробиваем, что считать пробоем... Продолжать? Не думаю.
Впрочем, это все имеет мало отношения к теме, да? Ну, тогда могу сказать, что примером адаптивности и идеальности можно считать банальную простую СС. Расчет от 0-го бара, все дела.
Не знаю, Анжела, что кроме общих слов или специфичной специфики здесь писать.
1). Одним из самых важных принципов лежащих в основе ИТС считаю способность ее к самообучению и адаптации к меняющимся фазам рынка. И вторым, 2). минимальное количество регулируемых из вне параметров.
По ссылке, лежит адаптивный алгоритм, который удовлетворяет Вашим критериям:
1. способность к обучению и адаптации
2. всего 1 оптимизируемый параметр
По ссылке, лежит адаптивный алгоритм, который удовлетворяет Вашим критериям:
1. способность к обучению и адаптации
2. всего 1 оптимизируемый параметр
Я не ищу советник (к тому же по этому советнику я в другой своей теме писала), суть темы в выработке правил по которым должна работать ИТС.
Я не ищу советник (к тому же по этому советнику я в другой своей теме писала), суть темы в выработке правил по которым должна работать ИТС.
Так там не готовый советник, а теория и пример её использования в виде советника.
Нашел, что Вы писали в другой теме: "К тому же результаты "Адаптивный советник UmnickTrader" меня не впечатляют".
Ну не знаю, вроде нормальные результаты +219%. Хотя, конечно, для кого-то это так себе, а не результат.
Так там не готовый советник, а теория и пример её использования в виде советника.
Нашел, что Вы писали в другой теме: "К тому же результаты "Адаптивный советник UmnickTrader" меня не впечатляют".
Ну не знаю, вроде нормальные результаты +219%. Хотя, конечно, для кого-то это так себе, а не результат.
А просадки? У меня лично нервов не хватит пересиживать такие просадки, а поставьте стопы на нормальном уровне, и результат будет прямо обратный.
А просадки? У меня лично нервов не хватит пересиживать такие просадки, а поставьте стопы на нормальном уровне, и результат будет прямо обратный.
«Вопросы и ответы по адаптивному советнику»
"Просадки в начале периода тестирования особенные - на них не стоит обращать внимания, т.к. пока адаптивный советник не заполнит внутренний буфер, он торгует почти случайно.
Другими словами, требуется минимум 10 сделок, чтобы адаптивный советник только начал штатно торговать - приспособился к рынку. Только после этого, он начинает более-менее успевать за происходящими на рынке изменениями."
Так что, на валерьянку тратиться не придётся - надо просто понимать теорию и уметь грамотно пользоваться инструментами.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем известно, что в мире ничего идеального нет, но решая какую-либо задачу мы стремимся к идеалу. Но чтобы приблизится к нему, надо хотя бы на вербальном уровне описать его и формализовать в виде целей и путей их достижения, а то получается, идем туда - не зная куда, ищем то - не зная что. Если мы содаем ТС и хотим ее совершенствовать, нам нужно определить тот идеал к которому стремимся, составить правила по которым будет работать "идеальная" ТС (далее для сокращения будем называть ИТС). Конечно, можно сказать, что ИТС должна приносить максимальную прибыль и иметь минимальные убытки. Но в этой теме я ставлю вопрос несколько в другой плоскости, каким правилам должна следовать ИТС в соей работе, чтобы достичь этого. В этой теме я предлагаю составить свод правил по которым должна работать ИТС, и формализовать эти правила в виде алгоритмов для различного класса ТС (под классами, в данном случае, следует понимать различные принципы лежащие в основе работы ТС, например, пробойные - канальные, фрактальные, и т.д.). Если кому интересна такая постановка задачи, подключайтесь к обсуждению, совместными усилиями мы сможем выявить больше ньюансов и кристаллизовать их в виде конкретных принципов работы как общих для всех классов ТС, так и учесть специфические особенности отдельных классов. А разработав "кодекс чести" для ИТС, каждый далее уже сам сможет учитывать эти правила при проектировании своей ТС в соответствии со своими задачами.
Чтобы не быть голословной, начну, и прошу сформулированные правила выделять жирным шрифтом, что-бы потом их легко можно было увидеть в тексте.
1). Одним из самых важных принципов лежащих в основе ИТС считаю способность ее к самообучению и адаптации к меняющимся фазам рынка. И вторым, 2). минимальное количество регулируемых из вне параметров. Чтобы определиться с принципами самообучения ИТС нужно, наверное, говорить о конкретном классе ТС. Для начала предлагаю рассмотреть класс ТС работающих на пробое канала. Возникает вопрос, а как нам строить канал? Можно для этого использовать различные индикаторы, но тогда возникнет новая задача, чтобы сделать ИТС адаптивной к рынку нужно будет сделать автоподстройку индикаторов, определиться с критериями определяющими их состояние в рынке и параметры, которые подлежат регулированию, и самое главное, по каким законам осуществлять настройку параметров. Чтобы решать эту подзадачу, нужно уже более конкретно говорить о типе используемых индикаторов, и это получится своя и довольно не простая задача. Возможен также вариант самообучения ИТС без использования внешних индикаторов.
Я, например, предлагаю решать задачу самоадаптации при помощи обучения ИТС на виртуально совершаемых сделках на интервале истории расположенном непосредственно у нулевого бара. Для этой цели нам потребуется задать два внешних параметра:
1. Глубина истории неоходимая и достаточная для обучения (хотя этот параметр в дальнейшем тоже можно перевести в режим самонастройки);
2. Минимальный размер сделок которые мы допускаем для торговли. Чем короче цели при торговле у ТС, тем большую прибыль она способна получить, но здесь есть ограничение которое нам следует учитывать и задать во внешних настройках, не каждый ДЦ вынесет длительную торговлю с целями менее 10 пунктов.
Чтобы говорить более конкретно, в качестве примера, буду использовать ниже приведенный рисунок:
Рис.1
Ширину торгового канала можно рассчитывать, как среднее значение N идеальных сделок построенных, например, с помощью приведенного мной в другой теме блока Adept (результаты работы на рис.1), или какого-либо из вариантов Зиг-Зага, хотя это будет менее гибким. Далее определиться с моментами открытия виртуальных позиций, например, при пробое 30% уровня от средней линии канала, и моментами закрытия, здесь может быть несколько вариантов:
а). достижение границы канала;
б). если уходим в минус на уровень больший средней линии канала;
в). при пробое границы канала и превышении уровня на 1/2 от ширины канала, переносим уровень средней на границу канала, и относительно новой средней проводим дальнейший контроль позиции.
Может быть много и других вариантов - предлагайте.
При совершении Q - виртуальных сделок, анализируем их с целью выработки правил самообучения ТС к конкретным условиям рынка. Продолжение следует ....
А пока, предлагайте свои варианты правил работы ИТС, и вносите дополнения, и корректировки в изложенный мною материал.