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É aqui que você sente completamente a falta do ponto do processo.
Você escreveu que todos estão ocupados procurando por "uma aproximação/aproximação do SF ao FR".
Na OTT, é mais simples, pois o FR sincroniza o SF, sem extrapolação.
Imagine se lhe oferecessem uma carona em um carro pilotado por um piloto automático extrapolando a estrada para o futuro, sem um mapa de estradas na memória. Você o conduziria?
E por quê? :)
Desculpe-me, você não ouviu falar da fórmula de Black-Scholes e dos modelos de heterosedasticidade condicional generalizada?
Ou isso é "conversa de ficção científica" para você também?
http://idr.zerich.ru/publication/5623
"O fundo estava cercado por uma aura de sigilo e ninguém tinha idéia de quais estratégias estavam usando. Uma característica especial da fundação foi o fato de dois ganhadores do Prêmio Nobel terem feito parte de seu conselho de administração. Eles tinham recebido um prêmio por suas pesquisas em opções de ações. E este fato atraiu os depositantes. "
"A crise de Hong Kong colocou os mercados no caos. Mas foi a inadimplência russa de 1998 que pôs um fim ao funcionamento normal do fundo. Acontece que os ganhadores do Prêmio Nobel não haviam levado em conta a probabilidade de inadimplência. Eles haviam negligenciado este risco e foram punidos pelo mercado. Após a perda na Rússia, a enorme alavancagem que o fundo estava operando com a abertura. Para não afogar o resto (aqueles que trabalham com a mesma alavanca) Alan Greenspan montou um consórcio de bancos e ajudou a cortar o tumor maligno do corpo benigno de forma civilizada.
A mesma coisa aconteceu com a LTCM e com os compradores de títulos descartáveis de Michael Milken, ambos se basearam em estudos estatísticos que cobriram apenas o próspero intervalo. O nível de pesquisa foi diferente, mas o resultado final foi o mesmo.
Como o teste do tempo mostrou, Mark Twain foi um analista melhor do que os da LTCM por causa de sua máxima: "Há três tipos de mentiras: mentiras, mentiras descaradas e estatísticas". E se John Meriwether era um cara mais honesto, ele fez dessas palavras o lema de sua fundação".
Até mesmo prêmios Nobel são às vezes concedidos para jibber jabber pseudo-científico.
Até mesmo prêmios Nobel são às vezes concedidos para jibber jabber quase científico.
Isto não é chamado de "jibber jabber jabber", mas um modelo que não responde por tudo.
A fórmula Black-Scholes ainda está em uso, apenas mais cautelosamente. Além disso, já li publicações sobre o tema da generalização deste modelo sob condições ligeiramente modificadas (mais plausíveis).
Isto não é chamado de "lixo", mas um modelo que não leva tudo em conta.
A fórmula Black-Scholes ainda está em uso, apenas mais cautelosamente. Além disso, já li publicações sobre generalização deste modelo sob condições ligeiramente modificadas (mais plausíveis).
É uma perda de tempo para modelar o mercado.
É uma perda de tempo para modelar o mercado.
está nos anais!!!!
lol:
Em geral, tudo está claro aqui - você o torceu à sua maneira, sem entender, e depois se sentiu engraçado - que bobagem acabou acontecendo :)
Você acha que se você pegasse alguns termos em comum, os torcesse à sua maneira e agora os malabarismos, algo sensato poderia nascer disso?
Eu estava realmente interessado em ver o conteúdo teórico de sua teoria. E eu fiz uma tentativa de resolver o problema. Ficou atolada por sua incapacidade ou falta de vontade de explicar. Incapacidade ou indisponibilidade? Na verdade, isso não importa. É a outra coisa que importa:
A teoria geral é formulada em uma frase vaga.
A função intrínseca - o objeto básico da realização prática - pode ser qualquer coisa.
Sincronização - o que proporciona a ligação com o mercado - é . e o que segue é uma extensa peça do livro de outra pessoa sobre sincronização de oscilações em sistemas elétricos, osciladores, transmissores de rádio, etc. E também uma lista de livros concluindo com a BSE. Você quer dizer a Grande Enciclopédia Soviética? Por que você esqueceu o dicionário explicativo da língua russa?
O algoritmo de sincronização - ou seja, a parte principal do robô comercial - também pode ser qualquer coisa.
Isso é tudo o que você tem a dizer.
Então seu "sem compreensão" soa ... como devo dizer ... inadequada.
Bem, vou tentar novamente.
O que é "função intrínseca"? Dê-me a redação, uma explicação específica e um exemplo de uso, o exemplo real do SF. O que é um SF em um EA postado em CodeBase na MetaQuotes ? Explique como você usou PRNG como um SF.
O que é "sincronização" ? Não em geral, mas em seu caso específico de teoria comercial. Como é feito ? Qual é a diferença entre ele e o encaixe? A propósito, ajuste, ou otimização, é o processo de determinação dos valores dos parâmetros que fornecem a melhor aproximação de uma série de preços. Portanto, não seja tão vacilante com a palavra.
O que mais existe em seu OTT além destes dois conceitos?
Por que você está discutindo com ele? Para entender a essência da "Teoria Geral do Comércio" basta olhar o código do Expert Advisor publicado em kodobase - mesmo um olhar rápido permite determinar que a estratégia de entrada, orgulhosamente nomeada acima como uma "função própria", é simplesmente uma seqüência aleatória (ou quase) definida de manipulações de direções comerciais, baseada na única fonte de informação - a rentabilidade de negócios anteriores. Até onde me lembro, tais coisas são chamadas de martingale, que IMHO envia imediatamente o autor à seção de astrólogos e alquimistas. Quanto ao delírio pseudocientífico - às vezes tenho que enfrentar "inventores de máquinas de movimento perpétuo" e lunáticos similares por profissão - para eles tal afirmação de seus pensamentos, bem como a completa incompreensão do que dizem é bastante típica.
Não, não é necessariamente um martingale. É apenas o histórico das negociações, não os dados de preços.
Estranho, Victor, então por que você me respondeu de forma negativa quando eu perguntei diretamente sobre isso?
Não, não é necessariamente um martingale. ?
Não pretendendo ser excepcionalmente preciso neste caso, é mais um caso emocional, já tiveram o suficiente disso....