Il mercato è un sistema dinamico controllato.
Nel frattempo, suggerisco di considerare il seguente esempio dal libro
Kazakov, Artemiev. Ottimizzazione di sistemi dinamici a struttura casuale. - Mosca: Nauka. 1980.
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In seguito presenterò i risultati delle simulazioni per alcuni dei miei modelli, sia già implementati che nuovi, come appaiono ;))
Le tue conclusioni - quali sono? Che cosa è "da considerare"? Di cosa tratta questo argomento?
la prima conclusione è che non puoi aspettare :(
Immagino che questo "argomento" non sia chiaramente per te...
Nel frattempo, propongo di considerare il seguente esempio dal libro
Kazakov, Artemiev. Ottimizzazione di sistemi dinamici a struttura casuale. - Mosca: Nauka. 1980.
L'unica cosa che gli autori sbagliano - pensano di poter ottenere un sistema di equazioni lineari (SLE) per processi stocastici dinamici. Più precisamente, si può ottenere un sistema, ma la sua soluzione è lettera morta.
Il punto è che la solvibilità del SLU è una questione di fortuna, cioè può avere o meno almeno una soluzione, o nessuna.
Proprio per questo, non abbiamo bisogno di risolvere il SLU, ma un sistema di disuguaglianze lineari. In questo caso, otterremmo una soluzione per qualsiasi scenario che coinvolge la dinamica del processo, e se la solvibilità è per lo SLU, allora la soluzione alle disuguaglianze sarebbe anche una soluzione allo SLU.
Per farla breve, ho già risolto lo stesso problema, cioè come processi dinamici ho preso i rendimenti FI per un certo periodo di tempo in barre - periodo, cioè:
D(i) = (Apertura[i] - Apertura[i + periodo]) / Apertura[i + periodo]
Poi formo un sistema di disuguaglianze lineari e lo uso per formare un portafoglio di attività risolvendo un sistema di ottimizzazione.
Vedi R-Portfolio - un metodo di diversificazione
Beh, per quanto riguarda la gestibilità del mercato, dipende dal volume degli investimenti nel portafoglio.
1. Sarebbe interessante vedere passare da formule generali a guardando un esempio specifico. Prima di tutto. Che aspetto ha la vostra matrice di sistema (A)? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Senza specificare il suo tipo è difficile andare avanti. Nei vostri termini è la matrice D
Una volta ho suggerito questo tipo di analisi delle citazioni. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Questo è in tempo discreto. La transizione dalla matrice A a F è fatta usando la trasformata di Laplace. Ci sono informazioni su come fare questa transizione più avanti nel thread. Ed è necessario poiché risolviamo tutto in forma discreta. Ci sono anche tipi specifici di matrice A (la loro essenza è semplice - la derivata della velocità è l'accelerazione, la derivata dell'accelerazione è un legame inerziale del secondo (primo) ordine...+rumore
2 . Ho escluso la matrice U (controlli) dallo studio. Considerandolo poco importante, perché credo che l'unico modo per controllare il forex sia l'intervento valutario . In passato, sono stati tentati anche interventi verbali (come discorsi del Ministero delle Finanze del Giappone, ecc.). Ma tutti questi interventi possono essere caratterizzati dalla parola Gap, per la ricerca matematica possiamo dire che è una funzione delta. E più importante per me era indagare come il sistema si sarebbe comportato sotto l'influenza di una funzione delta (un singolo impulso o passo) ... Ti interessa il controllo
Quindi altre domande.
Se non Gap (che è comunque facilmente rilevabile) quale (quale) tipo di controllo state cercando?
Supponiamo di aver trovato un tipo di controllo e i suoi parametri (per esempio, una sinusoide con i parametri A, f, phi (ampiezza, frequenza e fase). Che cosa vi (ci) darà per il commercio pratico? Non conosciamo il tempo di fine del controllo, anche se pensiamo che il mercato sia controllato....
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Beh, per quanto riguarda la gestibilità del mercato, dipende dalla quantità di investimenti per il portafoglio.
Nella mia esperienza, per spostare una quotazione di 1 pip sono necessari circa 20 lotti in un mercato calmo. Le banche centrali non lo fanno, interventi a breve termine e basta... dopo un po' l'effetto è sparito...
L'unica cosa su cui gli autori si sbagliano è che possono ottenere un sistema di equazioni lineari (SLE) per processi stocastici dinamici. Più precisamente, si può ottenere un sistema, ma la sua soluzione è lettera morta.
Il punto è che la solvibilità di SLU è una questione di fortuna, cioè può avere o meno almeno una soluzione.
Proprio per questo motivo, non è necessario risolvere il SLU, ma un sistema di disuguaglianze lineari. In questo caso, otterremmo una soluzione per qualsiasi scenario che coinvolge la dinamica del processo, e se è ancora risolvibile per lo SLU, allora la soluzione delle disuguaglianze sarebbe anche una soluzione per lo SLU.
Per farla breve, ho già risolto lo stesso problema, cioè come un processo dinamico ho preso i rendimenti FI per un certo periodo di tempo in barre - periodo, cioè:
D(i) = (Apertura[i] - Apertura[i + periodo]) / Apertura[i + periodo]
Poi formo un sistema di disuguaglianze lineari e lo uso per formare un portafoglio di attività risolvendo un sistema di ottimizzazione.
Vedi R-Portfolio - un metodo di diversificazione
Beh, per quanto riguarda la gestibilità del mercato, dipende dal volume degli investimenti nel portafoglio.
1) Gli autori, che sono grandi specialisti nel campo, non hanno affatto frainteso; il loro lavoro è di alto livello.
2) SLU è unicamente risolvibile. (supponendo, ovviamente, che sia corretto e senza errori).
3) Le disuguaglianze possono essere inserite in questo caso, ma sarebbe un problema diverso.
4) Questa può essere una soluzione al tuo problema, ma non a quello dato.
5) Stiamo parlando di processi ottimali, non di adattamento dei tester - sono cose completamente diverse.
6) non si tratta di controllo del mercato - si tratta della funzione di controllo nel modello di ottimizzazione - lo dimostrerò più tardi.
1. Sarebbe interessante vedere passare da formule generali a guardando un esempio specifico. Prima di tutto. Che aspetto ha la vostra matrice di sistema (A)? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Senza specificare il suo tipo, è difficile andare avanti. Nei vostri termini, è una matrice D.
Una volta ho suggerito questo tipo di analisi delle citazioni. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Questo è in tempo discreto. La transizione dalla matrice A a F è fatta usando la trasformata di Laplace. Ci sono informazioni su come fare questa transizione più avanti nel thread. Ed è necessario perché risolviamo tutto in forma discreta. Ci sono anche tipi specifici di matrice A (la loro essenza è semplice - la derivata della velocità è l'accelerazione, la derivata dell'accelerazione è un legame inerziale del secondo (primo) ordine...+rumore
2 . Ho escluso la matrice U (controlli) dallo studio. Considerandolo poco importante, perché credo che l'unico modo per controllare il forex sia l'intervento valutario . In passato, sono stati tentati anche interventi verbali (come discorsi del Ministero delle Finanze del Giappone, ecc.). Ma tutti questi interventi possono essere caratterizzati dalla parola Gap, per la ricerca matematica possiamo dire che è una funzione delta. E più importante per me era indagare come il sistema si sarebbe comportato sotto l'influenza di una funzione delta (un singolo impulso o passo) ... Ti interessa il controllo
Quindi altre domande.
Se non Gap (che è comunque facilmente rilevabile), che (quale) tipo di controllo state cercando?
Supponiamo di aver trovato un tipo di controllo e i suoi parametri (per esempio, una sinusoide con i parametri A, f, phi (ampiezza, frequenza e fase). Che cosa vi (ci) darà per il commercio pratico? Non conosciamo il tempo di fine del controllo, anche se supponiamo che il mercato sia controllato....
Il compito dato è un punto di partenza per i nostri scopi.
Più tardi modificherò questo problema e lo porterò in una forma familiare, per le nostre esigenze.
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È solo un modello di un canale di comunicazione, niente di più - non c'è ancora nessun oggetto di controllo, regolatore ecc. 
Le transizioni su domini diversi (frequenza - tempo t - tempo n) non causano difficoltà di principio.
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La funzione di controllo è molto importante!
Ma come sarà, e come potrà essere usato - pensiamo...
Per esempio, così:
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Abbiamo tempo... e domani è il fine settimana... pensiamo...
e come rapportarlo al mercato, un fenomeno che molti vedono come casuale e caotico.
leggere il link http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiarity...)
non è così caotico come sembra a prima vista
leggere http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiarity...)
non è così caotico come sembra a prima vista
Non credo, al contrario. Ma molte persone lo vedono come caotico e casuale. E lei ha frainteso la mia affermazione.
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La prima cosa da fare è definire cosa costituisce un sistema dinamico controllato e come questo si rapporta al mercato, un fenomeno visto da molti come casuale e caotico.
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Correggerò questo più tardi ...
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