Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 494

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transcendreamer:

Il rapporto di Sharpe per l'industria della consulenza è probabilmente uno dei più alti

Nel trading, la variazione dei rendimenti è quasi sempre nettamente superiore al rendimento stesso, a differenza del lavoro in fabbrica

Per i depositi di risparmio in URSS, lo Sharpe Ratio era infinitamente più alto)

 
Aleksey Nikolayev:

Per i depositi di risparmio in URSS, il coefficiente di Sharpe era infinitamente più grande)

Hehe... Era uno scherzo crudele 😀

Generalmente l'idea di un tasso privo di rischio è un'astrazione, c'è sempre un po' di rischio, anche con le tesorerie anglosassoni, non importa quanto follemente empiamente blasfemo ciò suoni...

 
Alexander_K2:

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Introducendo alcune variabili di ritardo, si può similmente costruire una salsiccia a bozzolo n-dimensionale... ma c'è un senso nelle variabili aggiuntive...

 
transcendreamer:

Hehe... Era una battuta malvagia 😀

Generalmente l'idea di una scommessa senza rischio è un'astrazione, c'è sempre qualche rischio, anche con le tesorerie anglosassoni, non importa quanto follemente empio suoni blasfemo...

Come cantava Jim Morrison (un membro dei Club 27) "Il futuro è incerto, e la fine è sempre vicina")

Eppure cinque anni fa c'era la notizia che gli inglesi avevano riscattato alcune obbligazioni con debiti di quasi trecento anni)

 
Aleksey Nikolayev:

Come cantava Jim Morrison (un membro dei Club 27) "Il futuro è incerto, e la fine è sempre vicina")

Eppure cinque anni fa c'era la notizia che gli inglesi avevano riscattato alcune obbligazioni con debiti che avevano quasi trecento anni)

Hanno obbligazioni perpetue senza data di scadenza (ma possono essere riscattate forzatamente in qualsiasi momento)

 
Aleksey Nikolayev:

Credo che questo valore si chiami fattore di recupero ed è anche contato nelle statistiche del segnale. Si ritiene che siano almeno tre. Secondo le mie stime, questo valore (tre) corrisponde al 95% della differenza di stabilità tra equity e SB.

Uso anche il fattore di recupero quando valuto i nuovi Expert Advisors. Io uso solo il PV medio mensile. Credo che un Expert Advisor sia degno di stare nel mio portafoglio se il suo FS medio mensile è >=1.

 
Wizard2018:

Sì, ma UA non c'entra niente :))) Sarebbe bene che il Dottore (e altri), che presentano i libri di testo lì, capissero anche quello che c'è scritto.

Tutti determinano le condizioni dell'esperimento.
Per esempio, fenomeni come la superfluidità e la superconduttività si ottengono a temperature vicine allo zero assoluto, alle quali la sostanza passa allo stato quantico di condensato di Bose-Einstein, e lì la corrente può fluire attraverso il conduttore per sempre e l'elio superfluido scivola lungo le pareti del recipiente nonostante le leggi della macrofisica.
Facendo un'analogia con il mercato, posso fare lo stesso con il Graal, a condizione che non ci sia spread e commissioni molto piccole, o usando bug nella modellazione dei tick del tester. E molti possono farlo. Quindi il modo corretto, quando qualcuno sta parlando del Graal o dell'UA chiedergli le condizioni dell'esperimento e poi fare qualsiasi conclusione, comprese le capacità mentali dell'avversario.

PS: per un TS la fossa potenziale è lo spread o la commissione (sempre) e poi se scende il trend significa che il trend è una fossa potenziale, o viceversa.
Il compito è quello di fare un TS tale che per il mercato ogni sua azione sia un pozzo potenziale, allora il TS guadagnerà molto per molto tempo, e sempre. Qual è la peculiarità di un tale stato. Dalla fisica sappiamo che quando il micro-mondo passa al macro-mondo senza perdere le sue proprietà quantistiche, cioè superando la costante di Planck, allora accadono i miracoli. Cioè, il TS dovrebbe sempre accumulare la differenza tra l'inizio e la fine di una tendenza o le inversioni nel mercato piatto imitando lo spread nella scala macro. Il problema è che uno esclude l'altro. In una buona ST dovrebbero completarsi a vicenda, non escludersi. Quindi, dovremmo lavorare o con le tendenze come con un piatto, o con un piatto come con una tendenza.
Cioè, la prima variante sulla correzione all'inversione.
Ma ci sono anche inversioni nel piatto e questa è la seconda opzione, lavorando con il piatto come tendenza c'è un'inversione come continuazione del movimento dall'inversione.
Cioè, in un trend, dovremmo cercare la chiave nella correzione e nel flat la chiave nell'inversione. Combinando entrambi otterremo qualcosa di simile al Graal.
(Per tutto quanto sopra, il trader deve, per difetto, separare precisamente e senza indugio i periodi di stagnazione e di movimento del mercato, si crede che il trader lo abbia già fatto e abbia risolto tutte le questioni relative ad esso).


Il tuo esempio non è molto buono con un robot su arduino che cavalca una linea nera; vorrei spiegare a tutti quelli che lo leggono che per allinearlo al mercato reale, metti un blocco che cambia la sua velocità da 0 a 60-70 km/h e fai cambiare questa velocità in modo casuale, mentre i segmenti di linea devono essere lunghi in media mezzo metro e anche occasionalmente diventare lunghi diversi metri. A quel punto vedevo come il robot avrebbe fatto il lavoro.
 
Wizard2018:

Sì, ma UA non c'entra niente :))) Sarebbe bene che anche il Dottore (e gli altri), che vi hanno posto i libri di testo, potessero capire cosa c'è scritto.

Cosa c'è esattamente da capire sui libri di testo)? Come ha detto il professor Preobrazhensky - cerca di esprimerti più chiaramente)

 
Valeriy Yastremskiy:

Per me non è molto diverso da una finestra scorrevole. Solo la larghezza è adattiva) Cioè, stiamo cercando l'ultimo estremo nella finestra scorrevole)

Oh, sì, questo ha senso.

 
Aleksey Nikolayev:

Cosa c'è esattamente da capire sui libri di testo)? Come diceva il professor Preobrazhensky - cerca di essere più chiaro)

Alexei, devi imparare ad essere educato con i maghi.

Non vuoi fare la fine del miserabile Dottore, ovviamente, che giace ubriaco a morte proprio adesso, vero?

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