Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 228
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Un sistema funzionale è una tautologia, perché assolutamente tutti i sistemi sono funzionali. Se non c'è "funzione", non c'è "sistema".
Che dire di "sistema di coordinate", "sistema di valori", ecc.
Che dire di "sistema di coordinate", "sistema di valori", ecc.
E si pensa a cosa sono le coordinate, perché sono necessarie, qual è il risultato del loro utilizzo. Pensate a come, senza usare coordinate, senza specificare un sistema di coordinate, è possibile identificare una direzione nello spazio, specificare la metrica dello spazio, ecc.
Un "sistema di valori" è anche un sistema di coordinate, ma solo nello spazio dei valori. Per esempio, i sistemi di valori basati su diverse priorità stabiliscono diversi vettori di sviluppo della società. Gli eventi dei nostri giorni lo dimostrano molto chiaramente, e in modo contrastante.
Ora pensa alla funzione del sistema di coordinate.
Stavo guardando di nuovo i tuoi disegni (Oleg) - stavo pensando molto. E usi il prezzo o la media mobile come segnale di ingresso che influenza il tuo sistema? (Ho sentito da qualche parte che il sistema include per esempio link aperiodici....)
Il prezzo è il dato di fatto grezzo. Qualsiasi media mobile è il risultato dell'elaborazione dei dati di fatto grezzi. E così, non importa come la si guardi, è sempre, in qualsiasi costruzione, basata su dati di fatto grezzi. E questo è corretto.
Il mio sistema include collegamenti aperiodici come elementi del sistema. Ma non è affatto obbligatorio, cioè potrebbero essere, per esempio, dei link oscillanti. L'uso di questi o quegli elementi del sistema è nelle mani del progettista del sistema.
Sì, c'è un po' di...
Cerchiamo di tornare in pista ;)
Tutti (o quasi) noi qui siamo impegnati a costruire il nostro TS, il nostro sistema di trading. Qualsiasi sistema è caratterizzato (tra altre caratteristiche altrettanto importanti) dalla funzione che svolge. Le nozioni di "sistema" e "funzione" sono inseparabili. Non ci sono sistemi non funzionali. Un sistema funzionale è una tautologia, perché assolutamente tutti i sistemi sono funzionali. Se non c'è "funzione" allora non c'è "sistema". Ma ci può essere un sistema che attualmente non funziona (in standby).
Sarebbe interessante sentire le opinioni (definizioni) su quale sia la funzione di un sistema di trading.
La domanda riguarda esattamente la funzione del sistema. Un'altra questione è l'efficacia del sistema per svolgere la sua funzione, i suoi criteri, ecc. Non è questa la domanda.
// Noto che ho la mia risposta a questa domanda.
È una domanda filosofica molto interessante. Cercherò di rispondere dal mio punto di vista:
1. Correttamente notato - sotto il TC è già accettato di capire il sistema, che dovrebbe funzionare in +;
2. La funzione (compito) del TS - è di seguire rigorosamente l'algoritmo, nonostante le realtà momentanee del mercato - solo in questa chiave di possibile successo;
3. Concludiamo che la chiave è l'algoritmo per risolvere il problema, che ognuno cerca a modo suo;
4. Per creare un algoritmo funzionante, è necessario sentire il mercato collegando il più potente apparato matematico posseduto da un ricercatore - la potenza del solo cervello umano non è sufficiente;
5. Per cercare di capire già al più alto livello, perché alcune coppie (bucks/lbw) sono meglio descritte da una strategia di tendenza, e altre (euro/bucks) - da una strategia anti-trend, con un comportamento ingannevolmente simile.
Una domanda filosofica molto interessante. Cercherò di rispondere dal mio punto di vista:
1. Correttamente notato - il TC è già inteso come un sistema che si suppone funzioni in +;
2. La funzione (compito) del TS - è di seguire rigorosamente l'algoritmo, nonostante le realtà momentanee del mercato - solo in questa chiave di possibile successo;
3. Concludiamo che la chiave è l'algoritmo per risolvere il problema, che ognuno cerca a modo suo;
4. Per creare un algoritmo funzionante, è necessario sentire il mercato collegando il più potente apparato matematico posseduto da un ricercatore - la potenza del solo cervello umano non è sufficiente;
5. Per cercare di capire già al massimo livello, perché alcune coppie (dollari/lbw) sono meglio descritte dalla strategia di tendenza, e altre (euro/bucks) dalla strategia anti-trend, con un comportamento ingannevolmente simile.
Saluti Yusuf. Capisco il suo punto di vista. Ma TC include l'algoritmo di cui parli come parte integrante. Ci sono incongruenze nella sua definizione. Ciò che manca, tuttavia, è qualcosa di centrale che rende un insieme disparato di elementi un sistema, qualcosa che unisce l'insieme di elementi in un unico sistema.
Ma sentiamo altre opinioni. Vi suggerisco, colleghi, di offrire i vostri pensieri su questo.
Sì, c'è un po' di...
Cerchiamo di tornare in pista ;)
Tutti (o quasi) noi qui siamo impegnati a costruire il nostro TS, il nostro sistema di trading. Qualsiasi sistema è caratterizzato (tra altre caratteristiche altrettanto importanti) dalla funzione che svolge. Le nozioni di "sistema" e "funzione" sono inseparabili. Non ci sono sistemi non funzionali. Un sistema funzionale è una tautologia, perché assolutamente tutti i sistemi sono funzionali. Se non c'è "funzione" allora non c'è "sistema". Ma ci può essere un sistema che attualmente non funziona (in standby).
Sarebbe interessante sentire le opinioni (definizioni) su quale sia la funzione di un sistema di trading.
La domanda riguarda esattamente la funzione del sistema. Un'altra questione è l'efficacia del sistema per svolgere la sua funzione, i suoi criteri, ecc. Non è questa la domanda.
// Noto che ho una mia risposta a questa domanda.
I profitti si ottengono da situazioni in cui c'è un movimento direzionale dei prezzi. Si può chiamare tendenza, deriva, ecc. dal punto di entrata al punto di uscita. La funzione converte il flusso di dati di input (prezzi precedenti, ecc.) in comandi per comprare, vendere, non fare nulla) Ma i dati di input sono essenzialmente tracce, non gli oggetti e i processi stessi che possono creare il movimento desiderato nel futuro. È necessario ricostruire gli oggetti e i processi reali inerenti al mercato a partire da queste tracce. Certo, non tutti, ma solo singole situazioni. Questa è la funzione da ricercare: recuperare i processi e le situazioni reali del mercato dalle tracce e abbinarle.
In linea di principio, come per qualsiasi sistema di controllo automatico - riconoscere gli oggetti o le loro proprietà individuali (per esempio posizione, velocità, ecc.) e le leggi della loro interazione (per esempio inerzia, gravità, ecc.) per dare l'azione di controllo necessaria. Solo con i processi fisici è più facile - sono invariabili e si può sperimentalmente regolare, modificare il sistema. Nel mercato cambiano e non ci sono abbastanza dati di prova per fare un aggiustamento grossolano.
i profitti sono ottenuti da situazioni in cui c'è un movimento direzionale dei prezzi. Si può chiamare tendenza, deriva, ecc. dal punto di entrata al punto di uscita. La funzione converte il flusso di dati di input (prezzi precedenti, ecc.) in comandi per comprare, vendere, non fare nulla.) Ma i dati di input sono essenzialmente tracce, non gli oggetti e i processi stessi che possono creare il movimento desiderato nel futuro. È necessario ricostruire gli oggetti e i processi reali inerenti al mercato a partire da queste tracce. Certo, non tutti, ma solo singole situazioni. Questa è la funzione che stiamo cercando: ripristinare i processi e le situazioni reali del mercato dalle tracce e corrispondervi.
No, Slava, questa descrizione non è adatta come definizione della funzione del trading system. Possiamo vedere un riferimento a un identificatore e un'unità esecutiva, ma non c'è un sistema nel suo insieme.
In linea di principio, come per qualsiasi sistema di controllo automatico, abbiamo bisogno di riconoscere gli oggetti o le loro proprietà individuali (ad esempio posizione, velocità, ecc.) e le leggi della loro interazione (ad esempio inerzia, gravità, ecc.) per produrre l'azione di controllo desiderata. Solo con i processi fisici è più facile - sono invariabili e si può sperimentalmente regolare, modificare il sistema. Nel mercato cambiano e non ci sono abbastanza dati di prova per fare un aggiustamento grossolano.
Anche i processi di mercato, come quelli fisici, appartengono interamente al nostro mondo.No, Slava, questa descrizione non è adatta come definizione della funzione del trading system. Si può vedere una menzione di un identificatore, un'unità di esecuzione, ma non c'è un sistema nel suo insieme.
Se è un tutto unico, allora è l'algoritmo/codice del sistema. All'ingresso di questa funzione, ci sono serie di prezzi (o qualsiasi altra cosa stiano usando), e i segnali di acquisto e vendita sono l'uscita. Non c'è un unico algoritmo))
Naturalmente, possiamo generalizzare gli algoritmi separando i blocchi funzionali e l'interazione tra loro. I dati di ingresso arrivano all'unità di elaborazione primaria che emette segnali binari. Binario perché le operazioni di confronto possono anche essere attribuite al blocco di elaborazione primario.
Poi vanno all'ingresso del blocco logico, così come i segnali del blocco MM. Li analizza insieme (logica booleana o NS, ecc.) ed emette comandi di acquisto e vendita. È chiaro che ogni blocco può essere dettagliato e descritto più in dettaglio. Il blocco più non banale della logica è come viene costruita. Ne ho scritto nel post precedente.
Se parliamo del compito TS, è la trasformazione di una serie temporale (prezzo) in un'altra (azioni). Il secondo dovrebbe avere una tendenza stabile al rialzo))
Sto pensando sempre di più alla teoria che analizzare le serie temporali è una cosa stupida da fare, almeno nel trading a breve termine. Dovremmo analizzare l'equità e poi procedere sulla base della storia dell'equità. Dopo tutto, qualsiasi equità è inefficiente.