Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 236
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C'è la possibilità di precipitazioni.
... Ma anche nessuna indicazione di credibilità :)
... Ma anche senza un'indicazione di credibilità :)
cosa e ?
Puoi spiegarecosa ea quali condizioni è una previsione, per quanto riguarda il forex?
Posso provare.
Anche la previsione del tempo, tra l'altro, è fatta secondo lo schema"il prezzo nel tempo t1 sarà nell'intervallo Prezzo1<X<Prezzo2 con probabilità P1". Solo che invece del prezzo la temperatura e la probabilità P1 di solito non viene annunciata, per non spaventare la gente))
La situazione del tempo è più certa di quella del mercato. Perché il tempo ha una stretta periodicità annuale. È chiaro che ci sono delle variazioni, ma queste variazioni sono in un corridoio abbastanza stretto - le temperature estive sono estive e quelle invernali sono invernali, e non si arrotolano. La presenza di una rigorosa periodicità annuale permette di determinare una certa temperatura di base per ogni giorno dell'anno in una data zona. Avere una tale linea di base è un vantaggio molto significativo.
Ma non sono le previsioni del tempo che ci interessano qui ;)))
Posso provare.
Certo, Alexei. Formulare.
Certo, Alexei. Dichiaralo.
Provando.
Una previsione per qualsiasi sistema dinamico controllato è un'informazione per valutare la situazione - niente di più, ma niente di meno.
Allo stesso tempo, la fase di valutazione della situazione è direttamente seguita dalla fase di decisione, quindi la previsione è interessante non nel senso di come le cose finiranno, ma solo nel senso di ciò che è iniziato.
Da qui, la conseguenza: non ha senso usare il risultato della previsione per determinare i valori di TR e SL, ma è stupido non usarlo quando si prendono decisioni sull'apertura o la chiusura di posizioni.
Per stravolgere Carl Clausewitz, provo a citarlo: "...La scienza militare non deve accompagnare il comandante direttamente sul campo di battaglia, deve solo prepararlo a quella battaglia...". Qualcosa di simile (:
Perché ho bisogno di una previsione?
Prendere una posizione redditizia per entrare nel mercato. Non so dove il mercato andrà dopo, ma so esattamente dove entrare nel mercato in base all'analisi con il più probabile risultato di successo. Il mio compito è quello di mantenere i trade redditizi, tagliando quelli non redditizi. Se seguo alcune regole, il mio TS sarà sempre redditizio sulla distanza. Il mercato è, sorprendentemente, prevedibile. Ha solo bisogno di essere compreso. Naturalmente non funzionerà rapidamente. Anni di studio dei pazienti ripagheranno.
Nei primi giorni del mio hobby, quando ero un trader di forex, vedevo la precisione virtuosa di entrate e uscite multiple di altri trader. Questo ha ferito il mio ego e mi ha fatto imparare i segreti del mercato passo dopo passo. Ogni giorno il mercato diventa più facile e ci sono meno misteri.
Previsore :
Qui sono presenti le probabilità. Ciò significa che bisogna definirli in anticipo per poter fare una previsione. Non state assegnando queste probabilità di punto in bianco. Dato che il Forex è un fenomeno non stazionario, le probabilità cambiano continuamente, e dovresti aggiornarle periodicamente (idealmente ad ogni tick). Ci sono molte domande a cui bisogna rispondere e che non hanno una soluzione univoca --- ed è solo per il calcolo delle probabilità, senza previsioni, che aggiungono le loro complicazioni. Bene, se state facendo tutto questo, dovreste sapere quali compiti intermedi devono essere risolti. E, devo precisare, questi compiti sono a volte piuttosto straordinari.
Ma sarebbe molto più chiaro se si potesse mostrare la previsione per qualche strumento conveniente per voi XXX/YYYY. Questo particolare esempio di previsione potrebbe chiarire molti compiti e problemi espliciti e impliciti. Questo darebbe immediatamente specificità e significato alla discussione sulle previsioni.
Comunque, dammi le previsioni, smontiamole.
È una domanda per me? Ho un approccio più semplice: dati ecnomici in ingresso, previsione in uscita dello strumento 1 o 2 passi avanti, all'interno di un modello come y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) dove n è indice temporale, m è indice del parametro in ingresso. La cosa principale nel successo è:
1. scegliere i dati di input giusti
2. corretta conversione dei dati di ingresso
3. selezionare il modello corretto
Avete anche un modello con ingressi e uscite. L'uscita nel vostro caso è una decisione di posizione: aprire, chiudere, non toccare. L'output nel mio caso è una previsione numerica dello strumento. Nel vostro caso l'output è l'input del prezzo. Nel mio caso l'input sono i dati economici. Le coppie di valute non sono previste perché dipendono dalle economie di due paesi e io ho già 10 000 dati economici solo per gli USA. Ho già postato la previsione S&P500 qualche pagina fa.
I modelli economici possono essere diversi. Per esempio il modello di Steve Keen basato sulle equazioni differenziali e sul bilancio di cassa http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf Si ritiene che sia l'unico modello che ha previsto il crollo del 2008. Ma ha anche i suoi problemi. La Federal Reserve statunitense utilizza il modello di equilibrio generale stocastico dinamico (DSGE). Il suo codice Matlab è qui http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html Il mio modello vuole ed è vicino al modello DSGE, ma differisce notevolmente da esso. Leggete questo link e forse imparerete qualcosa di nuovo.
È una domanda per me?
Non necessariamente a voi. Più al previsore in generale. Più precisamente, il previsore che molto spesso, dentro e fuori posto, ripete come un mantra "probabilità-probabilità-probabilità-probabilità...".
Il mio modello è più semplice: l'input sono dati econimici, l'output è una previsione dello strumento 1 o 2 passi avanti, all'interno di un modello come y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) dove n è indice temporale, m è indice del parametro di input. La cosa principale nel successo è:
1. scegliere i dati di input giusti
2. corretta conversione dei dati di ingresso
3. selezionare il modello corretto
Non riveli la relazione funzionale di F(). Non pensate che stia cercando di dedurlo, no. Ma sospetto, (e qualcosa mi dice ;)) Che è una regressione... e che...
È un modello ben noto. È noto da molto tempo. Se ne è parlato molto dagli anni '60, considerato su e giù. Funziona nelle sezioni a moto costante. I problemi sorgono quando la tendenza cambia. Soprattutto nella modalità di commutazione. Molti lavori sono stati dedicati a questo problema. Ma non c'è una soluzione soddisfacente fino ad ora. Così, i limiti del suo lavoro soddisfacente sono noti.
Ma c'è una sfumatura. Se il vostro modello non funziona con le probabilità, allora non c'è motivo di parlare di probabilità sulla base del vostro modello. A meno che non si calcoli post factum la frequenza del risultato del modello in qualche regione compatta. Ma queste sono, in generale, stampelle.
Perché ho bisogno di una previsione?
Prendere una posizione redditizia per entrare nel mercato. Non so dove il mercato andrà dopo, ma so esattamente dove entrare nel mercato in base all'analisi con il più probabile risultato di successo. Il mio compito è quello di mantenere i trade redditizi tagliando quelli non redditizi. Se seguo alcune regole, il mio TS sarà sempre redditizio sulla distanza. Il mercato è, sorprendentemente, prevedibile. Ha solo bisogno di essere compreso. Naturalmente non funzionerà rapidamente. Anni di studio dei pazienti ripagheranno.
All'inizio del mio hobby, quando ero un trader, vedevo la precisione virtuosa di entrate e uscite multiple di altri trader. Questo ha ferito il mio ego e mi ha fatto imparare i segreti del mercato passo dopo passo. Ogni giorno il mercato diventa più facile e ci sono meno misteri.
Questo è lo slogan. Inoltre, uno slogan internamente contraddittorio.